Александр (Все сообщения пользователя)

shr540i,что то я совсем не понял или Вы меня не услышали. Я же не просто хочу оставить текущий алгоритм расчёта цены выставляемой заявки от последней цены , а предлагаю её сравнивать с ценой отсечки и если она хуже - выставлять по цене отсечки. В посту #78 12.06.2020 21:58:24 я привёл конкретный пример (по алгоритму рассчитывается 5.27, но выставляется по 5.34 ). Прибыльность в данном конкретном случае будет одинакова если заявки будут исполнены , а вот не было бы второй и третьей свечи - я фиксирую прибыль , а Ваша заявка подвисает на 5.38. Пусть отступ и спред будет не 0.01 , а 1 и 2 % (2% на спред , так как он должен поглощать отступ) - в итоге Ваша заявка выставляется..... если спред от максимума , то 5.4 - 0.108 = 5.29 и она тоже исполняется, только прибыль меньше ~ на 1% от моего варианта.  


Ещё раз повторю , я не гонюсь за максимальным значением профита при выставлении заявки , а ставлю приоритетом вероятность исполнения профитной заявки в принципе, а уже потом - прибыль.
 

Мне достаточно лимита по текущим данным в заявке тейк-профит , это само значение ТП (оно всегда абсолютное) [+ -] отступ (можно и в %) [+-] спред (можно и в %) .
Если тренд перевалит за тейк-профит , ну хорошо... пусть дальше идёт , лимитная цена будет контролироваться только в момент выставления заявки. Это просто СТРАХОВКА на тот случай если цена по ТП была угадана на 100% и я не получу выставление заявки хуже чем планировал.

Такого вообще не говорил. Цена отсечки для меня определяется формулой из предыдущего абзаца, она должна была быть - 5.34. И если брать реальную ситуацию из примера  #43 , то я был бы в плюсе по 5,34, правда при Вашем варианте заявка выставилась бы по 5.38 , что ещё как бы лучше. НО , какова вероятность что она бы исполнилась ? При выставлении по 5.38 исполнение возможно на 2-й и 3-й свече , а по 5.34 ещё и на 4,5,6-й . Вероятность исполнения лучше в 2 раза минимум и бонус в том , что она всё равно бы по рынку исполнялась , а значит профит ОДИНАКОВЫЙ.  

Это был выход из позиции. Я чувствовал, что будет задёрг цены на открытии и хотел выйти из позиции с помощью тейк-профит (потому что лимитные нельзя выставить до открытия биржи). Здесь важно оценивать значения в процентах, мой спред в 5 раз меньше при одинаковом результате.
Тоже вижу противоречие , если тренд долгосрочный , до отступ достаточно большой , а спред должен быть как два , а то и три отступа. Т.е. сознательно терять несколько процентов при изменении тренда.... может тогда научиться лучше прогнозировать цену которую намерены достичь ? И неужели стоит рисковать в ситуации , когда тренд достиг "невероятных" процентов прибыли , а потом резко в обратную сторону и никакой спред не спасает , так как разворот мгновенный и заявка остаётся висеть не исполненной ?

Парадокс , но максимум/минимум цены и бывает в пределах только одной свечи не важно на каком таймфрейме, это всё относительно. Надо вернуться к тому , почему Вы считаете , что цена должна рассчитываться от локального максимума/минимума ? Я сейчас считаю это опасным

shr540i, да нет , это было спонтанное предложение - никак не связано , продажа по рынку при тейк-профит не нужна на мой взгляд. Но возможно кому-то и нужна , условие тейк-профит достигнуто , ну и сброс ЦБ , как возможная стратегия на трендовом низковолатильном рынке с долгосрочной стратегией. Поэтому да , нужен отдельный флаг для ограничения по высталяемой цене , точнее это уже переключатель из вариантов : ограничения нет (заявка учитывает спред) , ограничение (при выставлении сравнивается с ценой, учитывающей спред) , продажа по рыночной (ну тут ясно... )

Мой пример #43
смотрим только на первую свечу в 10:00 - 10:01 , тейк 5.36 , отступ 0.01 , спред 0.01

Для меня ограничение по цене подразумевалось в 5.34 , в Вашем варианте , чтобы на неё выйти при продаже спред должен был бы стоять на 0,05 (5.4 - 0.01 - 0.05) , т.е. спред в 4 раза больше !! И я бы его не поставил , т.к. у меня средняя была 5.29.... смысл зарабатывать 0.01 при другом стечении обстоятельств (это ещё комиссию надо вычесть)? А при спреде 0.02 , 0.03 , 0,04 - цена заявки была бы 5.37 , 5.36 , 5.35 - цена исполнения выше чем 5.34 , значит вероятность меньше.


И по последнему абзацу , выставлять безумный спред считаю не логичным , тогда уж проще лимитную заявку ставить. От маловероятных событий отлично защитит ограничение по цене исполнения , а вот вероятность исполнения по цене , приближенной к последней - всё же выше , чем от крайней.

shr540i, это всё понятно , как и то , что исполнение по рынку произойдёт. Но такой вариант работы в принципе исключает скальпинг в 1-2% , заработать будет невозможно при большом значении спреда. Когда хочешь 5% и более - ну тогда да , выставляй спред хоть в 2% , чтобы не быть в убытке.

И ещё один момент , никаким образом ты не можешь спрогнозировать "задёрг" цены и срабатывание условия выставления заявки по тейк-профит на основании превышения отступа. Такое часто бывает и при смене тренда и получается, что по тому алгоритму , которого я придерживался изначально , поддерживая Вас , заявка будет выставлена в большинстве случаев по более худшей цене с точки зрения её исполнения (и даже с огромным спредом), в противовес тому что есть сейчас (спред применяется к цене последней сделки). Добавить к существующему алгоритму ограничение по минимальной/максимальной цене - и результат точно д.б. лучше.


Мне реально сложно было поменять свою позицию и поддержать Evgeniy, особенно когда изначально был уверен в ней на 110%. С точки зрения математической вероятности стремится постоянно к максимому - не лучшее решение для конечного результата торговли, т.к. среднестатистических вариантов исполнения всё же больше, чем крайних.

Это было бы так , если бы флаг вообще работал - а он в режиме "тейк-профит" дезактивирован , поэтому какой смысл это обсуждать ?

Вообще даже этот момент указывает на разброд в головах разработчиков , вот есть два похожих варианта "тейк-профит" и "тейк-профит и стоп-лимит". С точки зрения исполнения тейк-профит механизм должен быть идентичен , но для них и тут есть разница , во втором случае есть возможность продажи по рынку , а в первом - нет , НУ НЕ МАРАЗМ ? А Вы говорите, - "зафиксировать пожелание", у них с логикой беда-бедулька...

QUIK 8.5.2.11

Evgeniy, в окне выставления тейк-профит и так имеется флаг "по рыночной цене" , только он не активен почему-то в версии QUIK 8.2.5.11 (хотя в варианте "тейк-профит и стоп-лимит" активируется , на мой взгляд - обычный баг или блокировали сознательно реквизит из-за "недовольных" пользователей). Он автоматически может снимать "ограничение" и выставлять "по рынку".... всё равно бесполезно это обсуждать , ничего делать никто не будет , если за столько лет не смогли "отполировать" логику.

Evgeniy, я поразмышлял и пожалуй соглашусь , здравое зерно в Ваших доводах есть.

Действительно, в моём варианте с shr540i вероятность исполнения заявки по тейк-профит существенно снижается (даже за счёт банального "задёрга" цены), а прибыль хотелось бы фиксировать вне зависимости от того - рядом ты с терминалом или нет. Поэтому я готов поддержать Ваш вариант тейк-профита с ограничением по минимальной/максимальной цене (для вариантов лонг/шорт). Собственно такой вариант и реализован в других торговых терминалах.
За основу расчёта цены выставляемой заявки, конечно нужно принимать цену последней сделки... с точки зрения вероятности исполнения - так же больше шансов, чем отталкиваться от максимальной/минимальной цены.
Так что в целом - алгоритм не стоит изменять кардинально , а только добавить условие для расчёта цены выставляемой заявки, в случае лонга она не должна быть меньше цены ОГРАНИЧЕНИЯ (в её качестве собственно и может выступать значение "цена тейк-профит - отступ - спред", чтобы не плодить дополнительные реквизиты).

Спасибо за дельное предложение , только вот реализация его - это скорее всего только мечты.
 

Evgeniy, я понимаю о чём Вы хотите сказать , только дело в том , что я вместе с  shr540i не хочу "усовершенствовать" существующий алгоритм срабатывания тейк-профит с помощью "отдельного показателя, который позволит ОГРАНИЧИТЬ минимальную/максимальную цену". Мы вообще не принимает в расчёт цену "пробития отступа" (как Вы выразились) , так как считаем что эта цена вообще не должна участвовать в формировании цены выставляемой заявки. Для нас эта "цена пробития" выступает только сигналом для выставления заявки и не более.

Поэтому , то что Вы хотите внедрить для ограничения убытка - уже есть в формуле  "цена локального минимума + отступ + спред" или "цена локального максимума - отступ - спред" , ТАК КАК цена локального минимума/максимума по определению лучше или равна цене срабатывания тейк-профита и поэтому уже есть расчётные значения минимальной/максимальной цены для ограничения потерь - ЭТО "цена тейк-профит + отступ + спред" (для шорта) или "цена тейк-профит - отступ - спред" (для лонга). ГДЕ Вы собираетесь применять цену ограничения покупки/продажи , когда в одном случае она будет "хуже" цены выставляемой заявки , в другом - "порежет" защитный спред, а в третьем - равна цене выставляемой заявки.

Если Вам эта логика непонятна - попробуйте воспроизвести какой-нибудь реальный пример на бумаге... тогда надеюсь поймёте бесполезность такого атрибута.  

Evgeniy, данная возможность и так присутствует в предлагаемом алгоритме от shr540i (пост #45 27.05.2020 20:47:02 ).

Самостоятельно выставляя защитный спред , Вы автоматически определяете для себя "минимальную/максимальную цену продажи/покупки".

Собственно заявка и выставляется в итоге по этой, "пограничной" для Вас, цене покупки/продажи при срабатывании условия по тейк-профиту (для шорта цена в заявке - это "цена локального минимума + отступ + спред" , для лонга - это "цена локального максимума - отступ - спред"), а исполнение её происходит по рынку, поэтому в общем случае Ваша прибыль должны быть больше.

Evgeniy, Evgeniy,доброго времени суток!
Я Вас прошу , не надо ещё больше запутывать ситуацию этими "последними сделками" , а то разработчик и так , по его словам , сам не понимает почему всё реализовано именно так как сейчас и к чему могут привести изменения.... это значит ещё на пару лет затянется. Ну и с сакральностью всё сложно , приложению уже лет 20 , разработчик его написал и без вести пропал похоже... а менять чужое - всегда чревато, но это НАДО ДЕЛАТЬ , глюков реально много.

Уже есть достаточно простое и понятное предложение , все риски учтены , убыток - в принципе невозможен. Хочу реализации , предложенной  shr540i (пост #45 27.05.2020 20:47:02 )

Не могу поверить своим глазам... разработчик продукта открытым текстом предлагает не использовать их ПО. Т.е. для фиксации убытка - "добро пожаловать", а тейк-профит как-нибудь сами.... отлично ))  


Andrey Bezrukov, не сочтите за грубость , нельзя ли передать решение данной "проблемы" другому куратору , так как с Вами её решение в принципе невозможно (думаю это понятно уже всем заинтересованным) ?

Andrey Bezrukov, доброго времени суток!

Хотел поинтересоваться , что-то предпринималось по "нашему вопросу" , как бы неделя - срок достаточный для оценки и подготовки техзадания для кодера.

Если ничего не собираетесь делать вообще - тоже хотелось бы узнать , чтобы ни тратить ни своё , ни Ваше время.

Уважаемый , Andrey Bezrukov.
Разве я просил разъяснений , как работает Вами созданный алгоритм ? Мне это не нужно , я о нём знаю уже как минимум 1,5 года. Единственно , просветили насчёт "обезличенных сделок" , а то действительно не было понятно , откуда взялась цена 5.28 , т.к. в текущих торгах её не было в тот момент (но я догадывался о её существовании).

Ещё раз , Ваш алгоритм исполнения тейк-профит и на покупку и на продажу - ужасен , если использовать корректную лексику.

То что хотелось бы иметь - достаточно подробно описал shr540i (пост #45 27.05.2020 20:47:02 ), но он указал в качестве примера - тейк-профит на покупку , а я хочу исправления обоих (и на продажу).

И как, опять же верно, заметил shr540i ранееВАМ НУЖЕН БЫЛ ПРИМЕР ситуации, которая приводит к убытку вместо профита из-за Вашего нелогичного алгоритма (нелогичного в обоих вариантах - и на покупку и на продажу), я Вам его предоставил (пост #43 27.05.2020 20:34:06) ).

Исправьте пожалуйста наконец этот маразм с тейк-профит и люди... потянутся на Quik ))

Абсолютно верный алгоритм. Поддерживаю полностью.

Andrey Bezrukov, добрый день !

Уверяю Вас , с логикой у нас всё в порядке.Специально подготовил свежий пример для "оперативного устранения"
Терминал
Сделки

Тейк-профит выставил заявку по $5.27 , хотя расчёт был на минимальное значение в $5.34 - > прямой убыток составил $9.2 при средней $5.29 .
Если изменить алгоритм на ( MAX_цена - отступ от MAX_цена - защитный спред) , то заявка д.б. выставиться по $5.38....

Присоединяюсь к уже указанному выше Как можно не замечать проблему и даже не попытаться её исправить за 4 года ?

Работая с двумя брокерами я вчера окончательно принял решение попрощаться с тем кто работает на  QUIK (сам брокер - динозавр биржевого рынка, но техподдержка из серии - одна голова хорошо , а три лучше) , потому что это уже реально "достало". У меня нет проблем с "тейк-профит" на втором брокере, у него свой терминал. Да, механизм его довольно прост, нет слежения за отступом от максимума , но и в "минус" он мне не может закрыть по определению профитную заявку в отличие от QUIK.

Я понимаю , что "ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит", но если всё же произойдёт чудо и алгоритм расчёта цены выставляемой заявки лонговой позиции при выполнении условия по тейк-профиту будет изменён на ( MAX_цена - отступ от MAX_цена - защитный спред) и для шортовой - по аналогии , просьба уведомить об этом великом событии на почту. Только в этом случае я вернусь параллельно на QUIK и продолжу Вам подкидывать баги приложения , а их реально за 1,5 года я насобирал уже около десятка, но самый отвратительный конечно - это ЯКОБЫ тейк-профит , который может стать и хорошим убытком.