just (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
На windows xp 7.29.7.1 крайняя версия?
 
А что администраторы не отвечают на глупые вопросы? :)
Или все в отпуске?
На windows xp 7.29.7.1 крайняя версия?
 
На windows xp у квика 7.29.7.1 крайняя версия?

И при текущих размерах чисел с биржи она не всегда корректно работать будет?
sendTransaction Использовать кредит, sendTransaction new_order Использовать кредит имя параметр
 
Подскажите, пожалуйста, какой параметр указать при выставлении заявки, чтобы сделка использовала кредитное плечо. Лучше имя параметра на английском, русские у меня в этой процедуре не проходят, мне так помнится.
# и table.getn, # и table.getn - косячно
 
Цитата
Nikolay написал:
В Lua массивы начинают свою нумерацию от 1. Если будет дырка, то оператор # не вернет корректно значение.

Победить - создать метатаблицу, с переопределенным метаметодом  __len
Фигня, какая-то, по-моему, это, но спасибо, так лучше... :)
Код
a={}
   setmetatable(a,{__index={len=function(len) local incr=0 for _ in pairs(len) do incr=incr+1 end return incr end}})
   a[0]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[1]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[2]={sellprice=1, bayprice=1}
   message(""..#a.." "..a:len());
# и table.getn, # и table.getn - косячно
 
Код
a={}
   a[0]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[-1]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[-2]={sellprice=1, bayprice=1}
   message(""..#a);
сообщает 0
Код
a={}
   a[0]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[1]={sellprice=1, bayprice=1}
   a[2]={sellprice=1, bayprice=1}
   message(""..#a);
сообщает 2, что, кстати, тоже недостоверно.

Какой есть простой способ это победить? table.getn вообще не существует, видимо, выдает "attempt to call a nil value (field 'getn')"
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Цитата
nikolz написал:
исправил опечатку:
Код
   local  S =  "orders" ;  local  t =  SearchItems (S, 0 , getNumberOf (S) -  1 , function (flag)  if   bit.band (flag, 3 )~ =  1    then   return   false   end   return   true   end ,  "flags" )  -- #t -число активных заявок 
  
Спасибо.
1. А меняет ли что-то именно такая процедура в сравнении с простым перебором в цикле?

2. Для проверки активной заявки у Вас используется кроме бита активной заявки еще и бит "заявка снята", это же, не обязательно?

3. А вообще в моем случае вопрос можно решить очень просто. Ответ можно найти, просто внимательно изучив вопрос... :) Большое спасибо ВСЕМ за участие и советы...

tonumber(getFuturesHolding(fClass, Account, fFirst, 0).openbuys)+tonumber(getFuturesHolding(fClass, Account, fFirst, 0).opensells)
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Вот такой возврат только правильнее будет
  if index_table==nil then
     return 0
  else
     return #index_table
  end

function getNumActiveOrders(from,to)
  local index_table = SearchItems("orders",
      from or 0,
      to or getNumberOf("orders")-1,
      function(t)
          return bit.band(t.flags, 1)==1
      end)
  if index_table==nil then
     return 0
  else
     return #index_table
  end
end
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Цитата
Nikolay написал:
Цитата
Это при летной погоде. Надеяться на такие времена всегда - плохая затея. Мой наблюдаемый рекорд от отправки транзакции до появления ордера - 10 минут.
10 минут - это жестко.

Ну вот и я хочу использовать число активных заявок как индикатор наличия таких косяков...

Не знаю, лучше ли это, чем просто в цикле перебрать заявки. Но как вариант можно такую функцию сварганить.

function getNumActiveOrders(from,to)
  local index_table = SearchItems("orders",
      from or 0,
      to or getNumberOf("orders")-1,
      function(t)
          return bit.band(t.flags, 1)==1
      end)
return #index_table
end
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Что лишних заявок не наплодили...
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Я хочу использовать его как индикатор того, что алгоритм работает правильно, а заявок много планируется, постоянно перелопачивать их не хочется...
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Ключевое слово активных
Количество активных заявок одной командой, Количество активных заявок одной командой
 
Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, а можно как-то покороче получить число активных заявок, не перебирая всю таблицу orders?

Что-то типа tonumber(getFuturesHolding(fClass, Account, fFirst, 0).totalnet) - для получения текущей позиции по инструменту?
ГО по опционной позиции кто-то нормально может показать?
 
Это картинка из старой версии dll для квик 7.0

По проданному-купленному опциону кол со страйками 74500 и 75000 максимальный убыток составляет 30000, плюс 18216 по по купленному опциону со страйком 69000. Итого 48216.

ГО в 4 млн. ну никак не получится...

Сравниваю с реальными цифрами ГО из терминала, но продемонстрировать сейчас будет сложно. Думаю приведенной картинки должно быть достаточно (если, конечно, в действующей версии dll это также функционирует...)

Особенно показательно если посмотреть на следующую картинку, риск на несколько порядков больше (купленный опцион отсутствует), а ГО показывает такое же.



ГО по опционной позиции кто-то нормально может показать?
 
Добрый день.
Раньше пользовался option.ru - года 2 назад перестал считать ГО.
Потом пользовался http://options.moex-school.com тоже теперь нету его
Есть еще старая dll - ка для квика 7.0 StratVolat.dll но она никогда правильно мне не показывала ГО для сложной позиции, и сейчас на нее не полагаюсь...

Может кто-то подскажет, есть сервис сейчас доступный чтобы посчитать корректно и беслатно?..
Theta из доски опционов, Theta из доски опционов можно получить, не считая?
 
Цитата
Roman Azarov написал:
just, добрый день!
Уточните, пожалуйста, почему Вы считаете, что один из параметров в таблице рассчитывается неправильно? Пришлите, пожалуйста, пример из терминала и свой расчет.
Беру свои слова обратно. Я вижу разную цену опциона put-call и почему-то решил, что и распад должен быть разный...

Спасибо за ответ.
Theta из доски опционов, Theta из доски опционов можно получить, не считая?
 
Добрый день, в доске опционов показывает Theta Put и Theta Call (как минимум одну из них явно, правда, считает неправильно...) можно ли получить их запросом как волатильность?
getParamEx(Class_Opt, sec, "volatility").param_value

Или только посчитать можно?
Рабочий скрипт для сборки хеджа из 2-х инструментов
 
Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)

Я могу сам написать, но с учетом отладки полдня точно уйдет (если не полтора...) еще и делать много завтра придется, когда торги откроются...
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
Anton написал:
Табличка в  приложении 1  говорит таки о TOM.
Да внимательно читать все-таки надо...

Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Пауза в 2 недели, но все же... :)
Цитата
Anton написал:
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
Класс соответствует тому, что у я через Финам получаю. Интересный индикатор, но меня больше интересуют именно торгующиеся инструменты.
Цитата
Anton написал:
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
Цитата
Незнайка написал:
Проще зайти на страницу  Основные параметры срочного контракта , взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Только вот из кода lua обратиться к интернет не получится
Цитата
Незнайка написал:
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
По этому пути и пошел, но табличка пока скромная... :)
Secs["Si"]={base="USD000UTSTOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["Eu"]={base="EUR_RUB__TOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["GAZR"]={base="GAZP", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["ROSN"]={base="ROSN", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["SBRF"]={base="SBER", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["RTS"]={base="RTSI", baseclass="INDX", mult=100}
Secs["MIX"]={base="IMOEX", baseclass="INDX", mult=100}
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
Anton написал:
Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0.
Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным.
Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще?.. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел...

Цитата
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...

message(getParamEx("CETS", "RU000UTSTOM", "CLASS_CODE").param_image)

Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе...
for Classes in getClassesList():gmatch("[^,]+") do
  f:write(os.date()..";"..Classes..";"..getClassSecurities(Classes).."\n")
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
Страницы: 1
Наверх