Виктор Севастьянов (Все сообщения пользователя)

Есть старый длинный скрипт на Qpile. Переводить на Lua очень трудоемко и было нецелесообразно пока работал. После минимального изменения стала выходить в разных местах ошибка "Too many variables". Количество переменных, насколько возможно, минимизировал. Не помогло. Что делать - непонятно. Отказываться от скрипта не могу - отлажен, рабочий. В интернете на эту тему нашел только статью http://bot4sale.ru/blog-menu/m4/m4-blog-list/219-too-many-variables.html Как понимаю, использование препроцессора помогает только для простых функций. В сложных не получится. В итоге два вопроса.
1. Попытался загнать переменные по массивам. Посчитал, что массив - одна переменная. Не помогло. В итоге, массив - считается как одна переменная или столько, сколько в нем элементов?
2. Есть способ увидеть эти 1000 уже использованных переменных? Как понимаю, формальные параметры функций не видны в отладчике.
3. Есть еще какие-нибудь способы победить такую проблему?

Спасибо!

Спасибо за пример кода. Только прямой расчет по Б-Ш я знаю.
Да речь об этом. Думал есть готовый. Сделаю сам, спасибо.

Спасибо! Жаль.

День добрый!

Волатильность в таблице текущих параметров и доске опционов, как понимаю, теоретическая волатильность:
Volatility = 0+GET_VALUE(GET_PARAM_EX(Class_id_opt, Opt,"volatility"),"PARAM_VALUE")/100

В методике биржи сказано:
"Теоретическая волатильность по каждому опциону рассчитывается на основании кривой волатильности. Кривая волатильности опционов определяется на основе подразумеваемой волатильности активных заявок на покупку и продажу опционов. Подразумеваемая волатильность заявки (подразумеваемая волатильность фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона, для соответствующей заявки) определяется исходя из цен активных заявок на покупку и продажу по опционам на основании модели Блэка"

Теоретические цены опционов Call (t) и Put (t) рассчитываются по формуле

Здесь, согласно методике биржи, сигма - теоретическая волатильность. Я правильно понимаю, что если у меня реальные цены опционов из стакана, а нужна подразумеваемая волатильность мне нужно использовать формулы Блэка наизнанку - выразить сигму через цену. Так как аналитически этого не сделаешь, то видимо ее нужно считать численными методами приближенно. Я правильно понимаю? Есть такой готовый код на Lua или Qpile? Спасибо.

Какая информация Quik может характеризовать ликвидность опционов? Наличие спроса и предложения, большого количества открытых позиций, заявкок не всегда означает совершаемые сделки. Таким параметром мог бы быть Объем совершенных в текущей сессии сделок. Но колонка "Оборот" таблицы текущих торгов даже для опциона RI115000BF6, отстоящего от опциона на деньгах RI90000BF6 сегодня в день экспирации 15.06.2016 на 10 страйков содержит значение 34943994,30. Хотя спроса нет уже на ближайшем к опциону на деньгах RI92500BF6. Нужна текущая частота совершения сделок. Спасибо!