Олег123 (Все сообщения пользователя)

Два цикла нужно: первым считаем среднее значение цены, вторым из каждого значения цены вычитаем среднее, возводим в квадрат и считаем сумму квадратов.
После завершения второго цикла считаем среднее квадратов (количество наблюдений минус один) и извлекаем корень.

Я может быть просто недопонял, но есть следующие соображения.
Во-первых, обычно считают среднее отклонение доходностей цены, а не непосредственно цен, откуда можно рассчитать, например, волатильность базового актива, показатель Value at risk и тд.
Во-вторых, формула расчета стандартного отклонения имплементирована не вполне стандартная) Корень среднеквадратичной ошибки не то же самое, что сумма корней квадратов, вы по сути посчитали значение по модулю (((c(I)-SMA)^2)^0.5).
Я бы предложил скользящее среднее брать готовым значением из индикатора вместо того, чтобы скриптом считать, и, насколько помню, стандартное отклонение можно из полос Боллинджера вытащить.

Честно говоря, ничего не понятно. Вы стандартное отклонение цены считаете по свечкам?

Разумеется, тут следует добавить, что торговля опционами несет повышенный риск, а любые сведения опубликованы исключительно в ознакомительных целях. Использование кода свободное при желании при условии полного отказа от любых видов ответственности.

Кому любопытно, переработал скрипт: код разбит по файлам и добавил непосредственно дельта - хедж с шагом либо по дельте либо по времени, а также вывод логов портфеля (таблица futures clients holdings) в csv для анализа внешними средствами.
Скрипт:
https://pastebin.com/k19Rj94A,
формула Блека - Шоулза (файл bs_model.txt в папке includes):
https://pastebin.com/26zgfSdv,
файл с номером торгового счета (файл constants.txt в папке includes):
https://pastebin.com/DY5aqn6c,
файл для работы с датой / временем (файл date_time.txt в папке includes):
https://pastebin.com/v9eAVtaQ,
и файл для выставления заявок (файл date_time.txt в папке includes):
https://pastebin.com/V8cvbC4x

qpile хорош именно своей простотой. когда какой то скрипт нужен уже вчера. а по функционалу... ну не знаю. наверное, я бы смог несложную нейросеть написать на qpile, например...

так это не обменник. качать скрипт себе на комп не требуется и соотв троянов вы себе там не подцепите. а забивать тред простынями кода вообще дурной тон. в любом случае не настаиваю

Это понятно. Но qpile я выучил за день и скрипт написал за час. накидать на коленке самое оно.

Друзья добрый день! Первые шаги на QPILE, буду рад комментариям по приложенному коду.
Задача скрипта в текущей версии рассчитать дельту для опционного портфеля, отталкиваясь от таблицы позиций по клиентским счетам.
https://pastebin.com/9MnYWtbi