krabykraby (Все сообщения пользователя)

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Пользователи » krabykraby
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: 1
FIX client connector, скорость
 
#
30.10.2023 16:58:08
Цитата
krabykraby написал:
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
это quik api. задержка не поменяется.  
Перейти    
FIX client connector, скорость
 
#
30.10.2023 15:16:07
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
Перейти    
move_orders, move_orders
 
#
27.07.2023 15:26:19
Цитата
Вадим Никитин написал:
Цитата
krabykraby написал:
1)move_order можно ли переставить ТОЛЬКО 1 ОРДЕР? всего 1 ордер от меня и именно один этот ордер переставить? подскажите как если это возможно.продажа по 100 2ух лотов, переставил на 101 1 лот.
Допустим отправили такую заявку, и она встала в стакан:
Код
   local  new_order  =  {
   TRANS_ID   =   10 ,
   CLASSCODE  =   "SPBFUT" ,
   SECCODE    =   "****" ,
   ACCOUNT    =   "***********" ,
   ACTION     =   "NEW_ORDER" ,
   TYPE       =   "L" ,
   OPERATION  =   "S" ,
   PRICE      =   "100" ,
   QUANTITY   =   "2" ,
}
  
Теперь переставляем,  order_num  - номер выставленной в стакане заявки:
Код
   local  move_order  =  {
   TRANS_ID                =   20 ,
   CLASSCODE               =   "SPBFUT" ,
   SECCODE                 =   "****" ,
   ACCOUNT                 =   "***********" ,
   ACTION                  =   "MOVE_ORDERS" ,
   MODE                    =   "1" ,
   FIRST_ORDER_NUMBER      =  tostring(order_num),
   FIRST_ORDER_NEW_PRICE   =   "101" ,
   FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY  =   "1" 
}  

Цитата
krabykraby написал:
2)я отправил move_orders. как только брокер получит мою транзакцию - он переставит в эту же миллисекунду или через ~150мс реакции? те это заявка предусмотрена БИРЖЕЙ или это некая "алго" заявка на стороне сервера quik?
 MOVE_ORDERS  реализована на стороне биржи как  единая атомарная операция , соответственно она сразу идёт от брокера на биржу.
Перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще.

Пруфы:

 пункт 5.4 в     https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/docs/p2gate_ru.pdf  

Цитата
krabykraby написал:
3)поведение move_order при изначальной заявке Book-Or-Cancel
Если переставляется  Book-Or-Cancel  заявка, то флаг  passive_only_order   сохраняется , это значит, что, если при перестановке заявка  может исполниться , то такая перестановка будет  отклонена без снятия заменяемой заявки .
Повторюсь -  перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще .

Ещё одна важная вещь.

Иногда биржа не может снять или переместить заявку по одной ей известной причине.
QUIK в таком случае присылает сообщение что-то вроде  "Невозможно снять/переместить заявку *******************. Попробуйте позже".

Так что эту проблему вам тоже нужно будет решать.

А вообще вот хороший совет:)
Цитата
Владимир написал:
krabykraby , Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
К тому же для  Book-Or-Cancel  это вообще единственный вариант.
Благодарю
Вопросик еще: А через Mode 2, можно одну заявку переставлять?
Перейти    
move_orders, move_orders
 
#
23.07.2023 14:43:03
Цитата
Владимир написал:
krabykraby, Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
сенькс фор ёр опинион!
Перейти    
move_orders, move_orders
 
#
23.07.2023 01:45:50
1)move_order можно ли переставить ТОЛЬКО 1 ОРДЕР? всего 1 ордер от меня и именно один этот ордер переставить? подскажите как если это возможно.
продажа по 100 2ух лотов, переставил на 101 1 лот.
2)я отправил move_orders. как только брокер получит мою транзакцию - он переставит в эту же миллисекунду или через ~150мс реакции? те это заявка предусмотрена БИРЖЕЙ или это некая "алго" заявка на стороне сервера quik?
3)поведение move_order при изначальной заявке Book-Or-Cancel


вопрос не по теме:
0)прав ли я в том, что quik сервер БРОКЕРА когда хочет раздает таблицы с моими заявка, сделками и книгой? или если он свободен и я запрошу bestBid он раздаст самый последний мне?
1)можно ли как то ускорить получение котировок?
2)отличаются по скорости котировки из level_2 quik с bestBid и bestOffer из GetParamEx?
3)2 способа получения книги я описал выше: level_2 и GetParamEx. Существуют ли другие? Я вроде видел, что можно "как то" еще толи через FIX, толи через FAST забирать котировки в quik. Кто то опыт имел?  
Перейти    
sendTransaction, BOOK_OR_CANCEL
 
#
11.07.2023 15:20:47
Мерси))
Быстро, метко и заработало :))
Хорошего вечера  
Перейти    
sendTransaction, BOOK_OR_CANCEL
 
#
11.07.2023 14:43:50
Доброго!

Хочу отправить Book_or_canceled через sendTransaction.

Сделал .tri файл, открыл блокнотом.

TRANS_ID=1;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=Ввод заявки;Торговый счет=SPBFUT_____;
К/П=Покупка;Тип=Лимитированная;Класс=SPBFUT;Инструмент=CRU3;Цена=12.5;Количество=1;Условие исполнения=Только пассивная;Комментарий=_____/;Переносить заявку=Нет;Дата экспирации=20230711;Код внешнего пользователя=;

Сделал простенький .lua скрипт:

local order = {}
order["TRANS_ID"]              = "1"
order["CLASSCODE"]          = "SPBFUT"
order["ACTION"]                  = "Ввод заявки"
order["Торговый счет"]        = "SPBFUT00UCS1"
order["К/П"]                          = "Покупка"
order["Тип"]                          = "Лимитированная"
order["Класс"]                      = "SPBFUT"
order["Инструмент"]            = "CRU3"
order["Цена"]                       = "12.5"
order["Количество"]             = "1"
order["Условие исполнения"] = "Только пассивная"
  local Error = sendTransaction(order)
  message(tostring(Error))

Quik выдает ошибку:  Неправильно указан вид транзакции: "Р’РІРѕРґ заявки".
Quik 10.1.2.2, ПСБ
Перейти    
Страницы: 1
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх