bondar (Все сообщения пользователя)

Эпический батл: QScalp vs. EasyScalp; QUIK vs. MetaTrader 5; Плаза 2 vs. Полу-Плаза; Лента Беритца vs. полу-лента ATAS; Footprint vs. Smart Footprint + матчинг FORTS!

а если серьёзно торгуете то придётся заказать под себя торговую инфраструктуру, или самому написать, рано или поздно, все к этому приходят, из выживших на рынке

а Вы ничего ценного не спросили, того что Вам хочется, нет и не будет, по вполне очевидным причинам, торговый терминал это просто коннектор к бирже, получает данные и отправляет приказы, остальное дело трейдера

согласен

Что Вы такое глаголете страшное)))

Есть достаточное количество отечественных квант-фондов которые не имеют тайных каналов связи с ОПЕК и тп., тем не менее стабильно стригут маркет с шарпом больше 3-х, значит дело не только в инсайде, к тому же невозможно скрыть движуху на всех рынках к которым привязана наша фонда, если иметь в виду RI\Si…

Какой то неликвид наверняка шаманять мелкие мошеннички, на внутренней инфе, но это крохи. А знать наверняка куда нефть двинется  в ближайшую неделю, таких людей в мире на пальцах пересчитать, но тех кто зарабатывают с рынка, всё таки намного больше этих куклов

Как говорится мечтать не вредно))

PS: согласен с успешным трейдером, в контексте продвинутой аналитики всем не угодить, особенно опытным, тут только самому писать или на заказ

Респект! Ваше решение проще и эффективнее чем WndConverter, который кстати говоря тоже предназначен был для совсем иных целей

Всё зависит от Вашего скила в C#, на самом деле если Вы хотя бы средний дотнет кодер, Вам S# не понадобится, разве что по запчастям и чтобы посмотреть доку для обзора, как собсно апи тсилаба и тд. Программирование своей алготрейдерской инфраструктуры занятие столь же индивидуальное как и сама ручная торговля, её индивидуальный стиль, который уникален для каждого более менее успешного трейдера,  S# это своя проекция(видение), с которой имеет смысл ознакомиться и взять то что подойдёт но не более. S# более подойдёт околорыночникам которые пишут простые боты на заказ под разные площадки, так как в одном флаконе куча коннекторов, но ради этого пожертвовано простотой, а в кодинге борьба со сложностью главный императив, в S# чтобы проследить что куда идёт и что вызывает нужно тратить уйму времени. Если Вам нужно сделать бота для квика лучше выдрать конектор из стокшарпа, обернуть по своему, а остальное самому уже прикрутить, брать от туда абстракции стратегий и тп довольно рискованно. S# очень не стабильны, меняют политику лицензирования и доступа к исходникам и тп. базировать на них свой бизнес очень опасно.

Забывать не обязательно, может пригодиться(например конектор лучше не по DDE а на луа), но C# конечно же это иной эйдж, про крутейщиё IDE(VS) и готовые библы всё верно

Ролик перегруженный согласен, парни очевидно не очень искушённые в маркетинге, но в этом есть и свои плюсы, так как не замели под ковер всю подноготную процесса написания торговых приложений. Конечно же можно было добавить пару высокоуровневых абстракций и без ускорки видео и даже без виде вообще, а одним скриншотом, одной строкой кода вроде BollingerBandsStartegy.Start(30); запустить весь сетап. Но согласитесь смысла в этом не очень много…  

красиво, но тормозит пока, даже на шустром компе, окошко теняш а оно прыгает

Спорить с Вами не буду, какой то Вы дерзкий, тыкаете, рассуждаете
о дефекации, это многое говорит о Вашем моральном облике.  Факт в том что есть гласные и негласные стандарты
в индустрии количественной торговли, которые возникли не спроста, а есть
обобщение опыта десятков тысяч спецов, за десятилетия работы и про lua почти
нигде не говорится, по крайней мере не больше чем про RuLang.

Прототипируют в python и matlab, разворачивают в java\c#\c++, плюсы в отличии от явы и шарпа, более затратны, в контексте разработки(главный фактор), а по производительности уже нет отличий, а кастомное гуи делать на плюсах совсем печально, это существенный минус так как в алготрейдинге и машнлёнинге много че визуализировать нужно. Логичнее всего делать весь проект на чистой яве или шарпе, лишь иногда вызывая плюсовые библиотеки. Простые тесты в матлабе или на питоне делать в менее 50 строк кода.

Lua не позволяет выйти за пределы Quik, например получить дынные из другого источника данных, приложения или веб страницы, под Lua нет такого количества библиотек, торговых, аналитических и тп. Редактор Lua кода примитивен по сравнению с VS. Почти все торговые инфраструктуры на жабе, плюсах или решетке, большое комъюнити. Список можно долго продолжать.

Всё зависит от долгосрочных намерений камрада, если цель – просто попробовать в принципе как на автомате улетают приказы по случайному алгоритму(болинж, машка….), то конечно нет смысла изучать С#\С++\Java,  очевидно Lua проще и всё под рукой готовое. Но если в планах хедж-фонд открывать, или хотябы жить с алготорговли, то наверно лучше присматриваться к взрослым подходам начав хотя бы с матлаба, а не баловаться с lua\mql\rulang\tradescript\... и тп. встроенными в терминалы. ИМХО естесно

S# как вариант

Предлагаю помечтать немного…  

Ну например тыцнуть на того с кого можно содрать фэжншуйные функциональности и какие именно!  Например здесь(http://www.ampfutures.com/platforms/) по присматриваться, на аврору тфинкфосвим и тд.

Тут скорее стоит вопрос на  уровне парадигмы, КУДА РАЗВИВАТЬСЯ? Кто из наших или забугорных коллег достоин чтобы с него взять пример?

Моя ИМХА, что в общем то в массовом софте(не эксклюзивном), в основном всё одно и тоже, большинство застряло на уровне, «как от рисовать ленту и стакан покрасивее», ну а интеграция с системами продвинутого анализа данных и машинного обучения, пока и в планах не видно, но всё же…

Неужели все желания заканчиваются на визуализации данных и пресетах отправки ордеров?

очень крутая утилита! теперь эспираиция не страшна  

 вообще потюнить интерфейс очень бы повысило публичную оценку квика, чонить поближе к TWS по дизайну, или хотя бы к Aurora от UnitedTraders.

По функционалу квик безусловно лидер среди отечественных платформ, но дизайн конца 90 очень портит впечатление, как ложка дёгтя в бочке мёда, приходится созерцать прошлый век большую часть дня, когда как один GUI профи, справится за месяц с такой задачей

замените константы на новые, там “Сервисы” и тп


ЗЫ как по мне не особо и накладно хоткей нажать руками, такие выкрутысы с запуском меню через winapi до добра не доводят, лишняя сложность, лишние глюки, например какието окна выскочат в квике сообщение непонятно куда полетит

Ctrl+Shift+L послать, у меня ничего не изменилось

выложите фрагмент кода который падает, иначе вряд ли кто что посоветует, не зная что Вы написали

Направление по агрессору, то есть кто маркетом забрал то что лежало в стакане. Но в ленте объёмы видны те что стояли в стакане
например :
стакан
101 20000
100 500
99 100
98 10
97 5
96 0
95 0
94 5
93 1000
92 500
91 10000
90 755

По нему бьёт маркет на покупку объёмом в 1000, без лимита проскальзывания, а затем 2000 на продажу в ленте получится примерно так
97 5 Купля
98 10 Купля
99 100 Купля
100 500 Купля
101 385 Купля
94 5 Продажа
93 1000 Продажа
92 500 Продажа
91 495 Продажа

Да, учебный сервер это вообще другой поток на сколько я знаю, он не коррелирует с реальным,  не знаю как строится ценообразование на демках в точности, было бы интересно это узнать от официальных лиц из Arqatech, но если приблизительно, судя по потоку данных, книгу заявок демосерверов формируют либо чисто участниками демоторгов, либо чучуть туда подмешивается псевдо-ММ от брокера, который тречит цену с реала, что бы "смодулировать" демщиков, в общем скорей всего каждый брокер сам волен выбирать как строить свои демо потоки, таким образом демоданные нерелевантны


Я бы посоветовал сразу зарегистрировать реальный счет, правильные данные будут поступать сразу даже если Вы не пополните депо(у многих брокеров), можете данные брать с реала а торговать на деме, тестируя торговую инфраструктуру и Алгоритмы, потом как всё заработает проверите на в бою, но нада понимать что демо стаканы как правило куда более разряжены чем реалы и отстают* от реала, поэтому легко делать профит, которого не будет на реале от таких же действий. К сожалению демосчета не позволяют делать симуляции приближенные к реальности, из за других паттернов распределения ликвидности, они что бы научиться ордлера отправлять с терминалом познакомиться и тд.

Да, это ТВС квика по SiZ5 отфильтрованная cкопированна с терминала в текстовый файл, там он выше есть по теме, за 1012, второй rts.csv это с той ссылки что Вы дали на фтп, там я только подрезал вчерашнюю сессию вначале,  фильтранул оставив SiZ5  , но я думаю что по прочим инструментам ситуация будет похожая

жаль эта история сделок с фтп без направлений(купить\продать) так бы можно было активно юзать, но без направлений утилетарность существенно ниже, ну я не говорю уже про стаканы изменения и все остальные потоки, всё таки историю приходится писать самому, или покупать полный ордерлог

Спасибо за ссылку, я проверил, результаты довольно благоприятные, если убрать внесистемные сделки, расхождения по количеству не замечено, есть 0,1% перепутанных трейдов, то есть не большие куски  когда последовательность отличается в квике и с РТС, НО суммарные объёмы ошибочных трейдов на удивление одинаковы, а если присмотреться к микросекундам то как правило перепутывание идёт на одинаковой микросекунде, то есть это грубо говоря один маркет трейд размазанный по стакану и особо неважно как там последовательность, оно всё равно будет реконструироваться в один трейд.

Вердикт: Данные почти идентичны,  даже не ожидал)))

Проект(C#) прилагается, кто хочет может, удостовериться, может я что то напутал

Если не сложно можно ссылку на конкретный архив где Вы отыскали ленту(ТВС) SiZ5 за вчера(10.12.15), я бы тоже хотел поразглядывать, не могу найти у них на фтп, там где 1.5 мио тиков (((
Надо бы четко сравнить по количеству и значениям
Такое большое расхождение конечно не дело((( Возможно в "чистом" потоке есть некие дополнительные "тики" внесистемные сделки или что то служебное

Да было бы неплохо посравнивать ленты, стаканы у разных брокеров, вряд ли кто то будет химичить с этим как на форексе, но всё же…
Предлагаю расшарить по например ленте за определённый день фьюча Si от разных брокеров с боевых счетов и сравнить
(Просто взять таблицу ленты скопировать(ctrl+C) и вставить в блокнот или эксель и сохранить как csv пример https://www.dropbox.com/s/938djfkpcxprzqk/SiZ5.10.12.15.rar)
Тока надо синхронизироваться чтобы за один день было от хотя бы двух разных брокеров

я могу нарисовать графики и выложить здесь результаты сравнения, там уже подумаем, кого чествовать а кого в тюрьму

Не буду конечно претендовать на общность, но как по мне старый добрый DDE до сих пор рулит, можно транслировать пол сотни стаканов, лент, изменений и всё довольно таки стабильно, Quot Pro ддешку юзают довольно успешно, с луа конекторами багов пока больше чем профита.

PS: цацу красивую сделали, респект!

Спасибо, уже пользуюсь, вроде всё ок.

Спасибо, так и поступлю.
Благодарю что напомнили, с wnd действительно неудобства есть, но я так понял в текстовом(xml, json…) формате его делать почему то не собираются, так что приходится пока страдать, но спасибо хотя бы за 64битную API, кое какой прогресс

В общем у моего брокера старый квик и в техпотдержке сказали что на новый переходить когда будут не знают, полгода год может больше. Но мне удобней новый, из за API 64бит, ОИ в ленте и тп. Поставил 7ку официальную дему, скопировал  info.ini wnd и боевые ключи  и всё нормально заработало, получал данные, отсылал ордера на боевом счету, на первый взгляд не было недоразумений. Сообщил это брокеру, там сказали что это на собственный страх и риск, если что то поломается то они не смогут помочь и тд.

Вопрос: Каковы риски такого использования quik ? Что может поломаться и с какой вероятностью если использовать на реале?

я например тоже искал полезные ссылки, на всякие поделки к квику, приводы, конекторы, скрипты и тп. не нашел   :(

согласен, над иерархией надо бы поработать, файловый архив должен быть на виду

Самое лучшее(ИМХО), это записать с реала поток всех таблиц «как есть» с метками времени прихода на машину и потом его прогонять в той же последовательности и темпе, тогда можно 1 в 1 симулировать торги и производить идеальное тестирование роботов. Хотя это очень затратно по времени.

В одном потоке нужно работать с API, желательно в отделенном 32битном приложении  

Не шутите так мисъе :o ...

http://arqatech.com/ru/support/files/
http://arqatech.com/upload/iblock/006/Trans2QuikAPI_1.2.rar

Судя по всему нельзя, кроме того не рекомендуется мешать всё в одну кучу, а верно как раз «модульно» разделять коннектор, первичные предобработки отдельно от глубокой аналитики и проторговщиком.

Коннектор если по ДДЕ, можно реализовать 64 бита, с графикой и даже виртуальным проторговщиком, без отправки реальных приказов, а оболочку API  отдельно запускать, и либо сигналы через файл принимать или каким то межпрограммным обменщиком вроде ZeroMQ. Задержка микросекундная, несравнима с лагами до брокеров и отработкой ими приказов через простой подключение, которое в районе секунды в среднем, то такое разделение никак не портит скорость.

Всё само собой моё имхо, но у меня именно так всё работает на боевых системах.