RayIntraday (Все сообщения пользователя)

-- Вывод таблицы крупных "склеенных" обезличенных сделок по набору инструментов.
-- Для каждого инструмента, идентифицируемого кодом класса и кодом инструмента,
-- задаётся положительная граница размера крупной обезличенной сделки в лотах/контрактах.
local bounds = {
    --[[["TQBR:SBER"] = 500,
    ["TQBR:GAZP"] = 200,
    ["SPBFUT:SiM0"] = 100,]]
    ["SPBFUT:SiH2"] = 3,
}

local isInterrupted = false -- флаг прерывания для завершения работы скрипта
local tableId -- информационная таблица

local SELL_FLAG = 1
local BUY_FLAG = 2

local prevTrade -- информация о предыдущей обезличенной сделке
local currTrade -- информация о текущей обезличенной сделке
local mergedTrade = {} -- информация о "склееной" сделке
local largeTradesCount = 0 -- количество крупных "склеенных" сделок
local largeTrades = {} -- массив крупных "склеенных" сделок
local printCount = 1 -- номер крупной "склеенной" сделки, которую нужно вывести в таблицу

function OnStop()
    if tableId then
        DestroyTable(tableId)
        tableId = nil
    end
    isInterrupted = true
end

function OnAllTrade(allTrade)
    prevTrade = currTrade
    currTrade = allTrade

    local key = allTrade.class_code .. ":" .. allTrade.sec_code
    local bound = bounds[key]
    if type(bound) ~= "number" then
        return
    end

    local buySell = 0
    if bit.band(currTrade.flags, BUY_FLAG) == BUY_FLAG then
        buySell = 1
    elseif bit.band(currTrade.flags, SELL_FLAG) == SELL_FLAG then
        buySell = -1
    end
    -- Эвристика buySell
    if prevTrade then
        if currTrade.class_code == prevTrade.class_code
                and currTrade.sec_code == prevTrade.sec_code
                and currTrade.trade_num == prevTrade.trade_num + 1
                and (buySell > 0 and prevTrade.buySell > 0 and currTrade.price >= prevTrade.price or buySell < 0 and prevTrade.buySell < 0 and currTrade.price <= prevTrade.price)
                and currTrade.datetime.ms == prevTrade.datetime.ms
                and os.time(currTrade.datetime) == os.time(prevTrade.datetime)
        then
            buySell = buySell * 2
        end
    end
    currTrade.buySell = buySell

    if buySell == 1 or buySell == -1 then
        mergedTrade.datetime = currTrade.datetime
        mergedTrade.tradeNum = currTrade.trade_num
        mergedTrade.price1 = currTrade.price
        mergedTrade.price2 = currTrade.price
        mergedTrade.prevVolume = 0
        mergedTrade.currVolume = currTrade.qty * buySell
        mergedTrade.count = 1
    else
        mergedTrade.price2 = currTrade.price
        mergedTrade.prevVolume = mergedTrade.currVolume
        mergedTrade.currVolume = mergedTrade.currVolume + currTrade.qty * buySell / 2
        mergedTrade.count = mergedTrade.count + 1
    end

    if math.abs(mergedTrade.currVolume) >= bound then
        if math.abs(mergedTrade.prevVolume) < bound then
            -- Новая крупная "склеенная" обезличенная сделка
            largeTrades[largeTradesCount + 1] = {
                time = os.date("%Y-%m-%d %X", os.time(mergedTrade.datetime)) .. string.format(".%03d", mergedTrade.datetime.ms),
                classCode = currTrade.class_code,
                secCode = currTrade.sec_code,
                tradeNum = mergedTrade.tradeNum,
                price1 = mergedTrade.price1,
                price2 = mergedTrade.price2,
                volume = mergedTrade.currVolume,
                count = mergedTrade.count,
            }
            largeTradesCount = largeTradesCount + 1
        else
            -- Обновление информации о последней крупной "склееннщй" обезличенной сделке
            local largeTrade = largeTrades[largeTradesCount]
            largeTrade.price2 = mergedTrade.price2
            largeTrade.volume = mergedTrade.currVolume
            largeTrade.count = mergedTrade.count
        end
    end
end

local function rgb(color)
    local r, g, b = string.match(color, "#(%x%x)(%x%x)(%x%x)")
    return RGB(tonumber(r, 16), tonumber(g, 16), tonumber(b, 16))
end

local function displayInfoTable()
    if tableId and IsWindowClosed(tableId) then
        isInterrupted = true
    else
        local count = largeTradesCount
        for rowId = printCount, count do
            while GetTableSize(tableId) < rowId do
                InsertRow(tableId, -1)
            end
            local largeTrade = largeTrades[rowId]
            SetCell(tableId, rowId, 1, largeTrade.time)
            SetCell(tableId, rowId, 2, largeTrade.secCode)
            SetCell(tableId, rowId, 3, tostring(largeTrade.price1), largeTrade.price1)
            SetCell(tableId, rowId, 4, tostring(largeTrade.price2), largeTrade.price2)
            SetCell(tableId, rowId, 5, tostring(largeTrade.volume), largeTrade.volume)
            SetCell(tableId, rowId, 6, tostring(largeTrade.count), largeTrade.count)
            SetCell(tableId, rowId, 7, tostring(largeTrade.price2 - largeTrade.price1), largeTrade.price2 - largeTrade.price1)
            --SetCell(tableId, rowId, 3, largeTrade.classCode)
            --SetCell(tableId, rowId, 4, tostring(largeTrade.tradeNum), largeTrade.tradeNum)
            
            
            
            
            
            
            
            --[[local largeTrade = largeTrades[rowId]   --Изначальный вариант
            SetCell(tableId, rowId, 1, largeTrade.time)
            SetCell(tableId, rowId, 2, largeTrade.classCode)
            SetCell(tableId, rowId, 3, largeTrade.secCode)
            SetCell(tableId, rowId, 4, tostring(largeTrade.tradeNum), largeTrade.tradeNum)
            SetCell(tableId, rowId, 5, tostring(largeTrade.price1), largeTrade.price1)
            SetCell(tableId, rowId, 6, tostring(largeTrade.price2), largeTrade.price2)
            SetCell(tableId, rowId, 7, tostring(largeTrade.volume), largeTrade.volume)
            SetCell(tableId, rowId, 8, tostring(largeTrade.count), largeTrade.count)
            SetCell(tableId, rowId, 9, tostring(largeTrade.price2 - largeTrade.price1), largeTrade.price2 - largeTrade.price1)]]
            if largeTrade.volume > 0 then
                SetColor(tableId, rowId, QTABLE_NO_INDEX, rgb("#0b091c"), rgb("#006f00"), rgb("#0b091c"), rgb("#006f00")) --#9b0000   FFE8E8  006f00
            elseif largeTrade.volume < 0 then
                SetColor(tableId, rowId, QTABLE_NO_INDEX, rgb("#0b091c"), rgb("#9b0000"), rgb("#0b091c"), rgb("#9b0000"))
            end
        end
        if printCount < count then
            printCount = count
        end
    end
end

function main()
    tableId = AllocTable()
    AddColumn(tableId, 1, "Дата/Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 25)
    --AddColumn(tableId, 2, "Класс", true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, 10)
    AddColumn(tableId, 2, "Тикер", true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, 10)
    --AddColumn(tableId, 4, "Номер сделки", true, QTABLE_INT_TYPE, 20)
    AddColumn(tableId, 3, "Нач.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12)
    AddColumn(tableId, 4, "Кон.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12)
    AddColumn(tableId, 5, "Кол-во", true, QTABLE_INT_TYPE, 6)
    AddColumn(tableId, 6, "Частей", true, QTABLE_INT_TYPE, 6)
    AddColumn(tableId, 7, "Проскальзывание", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 20)
    CreateWindow(tableId)
    SetWindowCaption(tableId, "Time and Sales")
    
    
    
    --[[AddColumn(tableId, 1, "Дата/Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 25)
    AddColumn(tableId, 2, "Класс", true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, 10)
    AddColumn(tableId, 3, "Инструмент", true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, 10)
    AddColumn(tableId, 4, "Номер сделки", true, QTABLE_INT_TYPE, 20)
    AddColumn(tableId, 5, "Нач.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12)
    AddColumn(tableId, 6, "Кон.Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12)
    AddColumn(tableId, 7, "Кол-во", true, QTABLE_INT_TYPE, 6)
    AddColumn(tableId, 8, "Частей", true, QTABLE_INT_TYPE, 6)
    AddColumn(tableId, 9, "Проскальзывание", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 20)
    CreateWindow(tableId)
    SetWindowCaption(tableId, "Крупные склеенные обезличенные сделки")]]
    while not isInterrupted do
        displayInfoTable()
        sleep(200)
    end
end