VPM написал: , _ Ни о каком лучше или хуже речь не идет, речь о надежности, промышленной надежности. Мой пример реализован в модуле, то есть можно использовать в OnCalculate, так и в потоке main создавая псевдонимы функций.
Вот реализация для индикаторов
Код
Для меня, то, Ваш скрипт от 26.06.2025 15:35:14 выглядит излишне сложным. Я делал подобные конструкции лет 10 назад. ------------------ Ваше утверждение о "промышленной надежности" мне не понятно. ------------------- В общепринятом смысле, Промышленная надёжность — это свойство объекта сохранять работоспособность в течение заданного времени в определённых условиях эксплуатации. ---------------------- О каком объекте Вы говорите (Ваш скрипт ???), но это не промышленный объект. --------------------
Консольный QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.06.2025 06:25:22
Если надо консольное решение, то есть пакет TRANSAQ от финам.
Сделайте квик для ТРЕЙДЕРОВ, а не для пенсионеров, название само за себя говорит
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.06.2025 18:58:44
Официально КВИК сделан для подачи заявок брокеру, которые брокер, согласно регламенту, исполняет, если может и когда сможет. ------------------- Других определений от разработчиков я не видел. ------------------------ Поэтому прикольно читать гневные требования клиентов брокеров к разработчикам QUIK. ------------------------- Разработчикам платит брокер за их продукт Брокеру платят его клиенты. Почему же свои претензии клиенты брокеров направляют не брокеру, а разработчику QUIK? -------------------------------- Кто знает ответ на этот вопрос?
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.06.2025 18:51:22
Цитата
VPM написал: На проблему озвученную в первом сообщении, там же есть ответ, проблема в версии, все что нужно для нормального вывода, выбросить данную фикцию, получить таблицу и вернуть необходимое количество линий?
Не есть и другой вариант: ждать год пока ответит разработчик, следующие 2 года будет исправлять, а в новой выпущенной версии, какой ни будь "молодой талант" все опять грохнет. На мой взгляд, подход тупиковый! А в целях надежности исполнения вычислений, такие функции нужно уменьшать в коде, лучше совсем убрать.
Извиняюсь что опять вмешиваюсь, просто хочу подсветить параллельную нерешенную задачу. Решение лежит в плоскости создания - универсальной, технологической обвязки, в которою можно было бы не опасаясь загружать любой алгоритм и она с ним справлялась, выдавая на гора результат. Примерный алгоритм такой обвязки я привел в своем примере выше (мягко говоря не идеальный вариант), а хотелось чтоб профессиональное сообщество обсудило, не в соревновательном режиме, а в рамках сотрудничества, чтоб получить надежный публичный вариант. Все одна только польза! ::
Можете доказать? Напишите два примера: для вашей реализации и альтернативной и покажи, что ваша реализация лучше, т е быстрее.
Внешний вид
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.06.2025 18:14:00
Цитата
Роман написал: Вчера терминал был включён до конца торгов. Ночью соединение оборвалось, т.к. торги закончились. График остался. Сегодня подключаюсь (суббота) 6:20 МСК и график исчезает, подключение есть. Так происходит всегда - очищается график и если есть соединение с сервера QUIK, то данные приходят. Вопрос: зачем историю-то затирать? Как тогда проводить технический анализ, если при соединении стирается всё? Не логичнее было бы сделать, что если сервер с данными доступен, то стираем и закачиваем новые данные, а если не доступен, то и стирать не надо. На пустом экране тех анализ не проведёшь.
О какой истории Вы говорите? Если это свечи и индикаторы по ним то они сохраняются, а Вот индикаторы на основе параметров из ТТП обычно существуют лишь во время торгового дня если Вы их специально не сохраняете. ------------- Покажите картинку , что Вы отображаете и объясните , что исчезает.
Предположу, что У Вас большой архив данных. Попробуйте установить QUIK в новую папку. В итоге архив будет не более 3т свечей.
Я тоже это предполагаю. Но тест идет на акции Сбербанка, где число баров с утра на демо-сервере не более 100. Плюс хотелось бы понять как размер архивов по другим инструментам (график которых не открыт) влияет на производительность всего терминала.
Трудно что-то сказать, но я очевидно не понял проблему, так как на тесте, который запускал, не увидел ничего странного. Запустите свой тест у себя с выводом в лог файл как я добавил, что бы в логе увидеть то, что вам не нравится.
Впрочем, не исключаю, что возможно требуется техническая чистка терминала, т.к. этот комплект обновлятся с 7-ой версии. Но назвать это нормальным сложно.
Предположу, что У Вас большой архив данных. Попробуйте установить QUIK в новую папку. В итоге архив будет не более 3т свечей.
Вызов getDataSourceInfo() из Init() в Lua индикаторах
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.06.2025 06:36:12
, Можете пояснить, почему надо именно в Init найти код инструмента.
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.06.2025 06:36:06
, Ваш тест, добавил вывод в лог
Код
name= "test_lines"
lines = 100
Settings = {}
Settings.Name = "*"..name
Settings.price = 66960
Settings.delta = 1.0
path = "D:/QUIK_SCRIPT/"
local fn=path..name..".txt"
Log=io.open(fn,"w")
function Init()
Settings.line = {}
for i = 1, lines do
Settings.line = {}
Settings.line = {Color = RGB(185, 185, 185), Type = TYPET_BAR, Width = 2}
end
return lines
end
function OnChangeSettings()
Init()
end
function OnCalculate(index)
if index < Size() then return end
local x=os.clock()
for i = 1, lines do
SetRangeValue(i,index-100, index-1, Settings.price-i*Settings.delta);
end
Log:write("index="..index..","..x..","..os.clock().."\n"); Log:flush();
return
end
Вот результат работы Вашего теста: Я вывел в Log время построения линий вот что получил ------------------ index=127,1287.011,1287.012 index=127,1287.021,1287.022 ---------------- Т е все линии выводятся 1 ms. Версия qUIK 12.4.0.38. Все правильно? Какие проблемы?
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 18:11:57
интервал любой .
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 18:10:33
Цитата
Nikolay написал: Все же эта тема посвящена конкретной технической проблеме терминала.
На демо сервере версия 12.4.0.38 Ваш тест работает мгновенно.
function Init() Settings.line = {} for i = 1, lines do Settings.line = {} Settings.line = {Color = RGB(185, 185, 185), Type = TYPET_BAR, Width = 2} end return lines end
function OnChangeSettings() Init() end
function OnCalculate(index) if index < Size() then return end for i = 1, lines do SetRangeValue(i, index-100, index-1, Settings.price-i*Settings.delta) end return end
попробую Ваш пример потестить.
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 12:17:03
Поясняю. Вы стрите индикатор на 99 значений закрытых свечей плюс один тик текущей свечи. Какой в этом смысл. Полагаю, что у вас индикатор не изменяется назад на 99 свечей на каждом тике текущей свечи.
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 12:14:03
Зачем строить индикатор назад на каждый тик?
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 12:12:51
Цитата
Nikolay написал: SetRangeValue(i, index-100, index-1, Settings.price-i*Settings.delta)
В примере каждый раз выводится 100 значений 100 линий. Это 10 000 вызовов функции SetRangeValue, в которой есть вычисления на луа. OnCalculate(index) вызывается на каждый тик. В результате у Вас цикл не успевает завершится до получения нового тика. -------------------------- Попробуйте измерить время вывода одного значения, чтобы понять где тормозит.
Заявка закрыта пользователем, Заявка закрыта пользователем или программой
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.06.2025 05:53:16
Цитата
Игорь_С написал: Спасибо. Позвольте уточнить, все заявки выставлены программно, скриптом. Некоторые из них затем сняты программно, некоторые человеком. Можно ли средствами QLUA определить, какая из заявок снята пользователем, вручную., не обращаясь к брокеру.
Можно, например так. Если заявка снята (пришел колбек), а скрипт не посылал транзакцию на ее снятие, то это либо руками, либо брокер.
Индикатор с большим числом линий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.06.2025 19:03:36
Пример не совсем тот. В примере Вы выводите значения с функциями Lua. Это н совсем то, когда вывод делается с помощью return ... значения индикаторов. ----------------------- Для чистоты эксперимента сделайте вывод значений через return. ------------------------- У меня 42 индикатора. Отображаются практически мгновенно. Версия 8.7.1.3
QUIK на VPS
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.06.2025 08:10:27
Предположу, что разместив QUIK на VPS , Вы решили проблему надежности соединения и безотказность работы, если эти проблемы у Вас были. -------------------------- Но при этом быстродействие торговли у Вас осталось на том же уровне, что и при торговле из дома.
QUIK на VPS
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.06.2025 07:28:31
Цитата
yiv1 написал: Не знал о таком функционале. С чем можно сравнить чтобы понять "хорошие" или "плохие" показатели?
С тем же, но из дома. ---------------- У Вас пинг из дома меньше, чем задержка в QUIK VPS. ---------------------------- Задержка в QUIK - отражает реальную задержку обслуживания Вас сервером брокера.
ping q2.finam.ru
Обмен пакетами с q2.gslb - tt.finam.ru [ 78.41 . 199.16 ] с 32 байтами данных:
Ответ от 78.41 . 199.16 : число байт = 32 время = 7 мс TTL = 245
Ответ от 78.41 . 199.16 : число байт = 32 время = 7 мс TTL = 245
Ответ от 78.41 . 199.16 : число байт = 32 время = 7 мс TTL = 245
Ответ от 78.41 . 199.16 : число байт = 32 время = 7 мс TTL = 245
с VDS
Код
ping q2.finam.ru
Обмен пакетами с q2.gslb - tt.finam.ru [ 78.41 . 197.17 ] с 32 байтами данных:
Ответ от 78.41 . 197.17 : число байт = 32 время = 2 мс TTL = 246
Ответ от 78.41 . 197.17 : число байт = 32 время = 1 мс TTL = 246
Ответ от 78.41 . 197.17 : число байт = 32 время = 3 мс TTL = 246
Ответ от 78.41 . 197.17 : число байт = 32 время = 1 мс TTL = 246
А какую задержку показывает QUIK в информационном окне на VDS?
По картинке: 1 ядра хватит, 1 гб оперативки не хватит, 10 гб не хватит
QUIK может до 2гб оперативки использовать. Среднее потребление всех процессов в системе - 4,6гб Из 50 гб места занято на ~35гб, из них 20-25гб занято операционной системой (Windows Server 2016 с интерфейсом) Процессор загружен в среднем только на 5%, большую часть времени отдыхает.
Благодарю. Какая величина задержки обмена QUIK и время пинга с сервера до биржи и из дома до биржи.
Ошибка: транзакция не прошла проверку сервера QUIK, транзакция не прошла проверку сервера QUIK...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.06.2025 16:07:54
Цитата
Деус написал: В общем может кому-то поможет, ID транзакции это любое число, но у него есть ограничение в 32 бита а это значение ограничено числом -2147483648 до 2147483647 выше это ошибка и квик жалуется на это . Многие рандомайзеры или еще какие вещи которые вы используете в качестве Id могут генерить число выше этого значения. ЛУА: local trans_id = tostring(os.time() % 100000000) , Питон:now = datetime.now().isoformat() trans_id = str(int(datetime.now().timestamp() % 100000000)) . В тех поддержки ВТБ мне тоже не ответили сказали к разработчикам Квика идти :)
Разработчики перешли на Lua 5.3 именно потому, что ID стало 64 бит.
QUIK на VPS
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.06.2025 15:59:47
Цитата
yiv1 написал: Так как есть полный контроль над ОС, можно собирать любые dll любыми способами на любом языке.
Благодарю за информацию. ------------ Можете подробнее рассказать о затратах памяти и диска. Вот на этом можно установить , то что у Вас. Если нет, то чего не хватает?
Замечания по реализации в QUIKе обработки заявок (и, наверное стоп-заявок).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.06.2025 10:55:22
Цитата
Nikolay написал: Судя по всему речь про реализацию колбеков как таковую. Сейчас - это просто триггер на любое изменение, без фильтров, что максимально быстро. А если делать фильтры, то уже всё усложняется - какие фильтры, почему такие, а не иные и т.д.
В этом плане для пользователя было бы хорошо иметь реализацию организации своего колбека. Например, того же OnParam, но своего. Текущий - это пожиратель ресурсов. Например, хочу иметь колбек на изменения таблицы текущих торгов с фильтрами по коду, классу инструментов и заданному списку параметров.
Что-то типа такого:
local on_param = SubscribeOnParam({'SBER', 'GAZP', 'SiU5'}, {'LAST', 'BID', 'OFFER'})
Т.е. мне не интересны другие коды и параметры. И таких подписок делать много, вплоть до одного инструмента, параметра.
Пусть эта реализация будет внутри терминала, и не влияющая на получение информации. Например, поток данных заходит в очередь, а сформированные колбеки её разбирают. Желательно отдельным потоком. И так для любых таблиц терминала.
Но это, как говорится, совсем другая задача. Кодировка до сих пор 1251, чего уж говорить об этом.
Сейчас колбеки реализованы очень просто. Перед обработкой пришедших данных из глобальной таблицы скрипта вызывается функция колбека, если она есть, и ей передаются параметры. т е все затраты - это вызов функции. Никакой обработки нет. Вы же предлагаете Все переделать ( добавить поток решать вопрос синхронизации нового потока с существующими и т д) Но брокерам этого не надо. А софт QUIK покупают брокеры.
Окончательное решение вопроса с getQuoteLevel2. Вопрос к разработчикам QLua, Нужно, наконец, что-то исправить?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.06.2025 06:09:05
Чтобы проверить что возвращает проверьте тип возвращаемого значения ( поставьте вывод типа в лог файл)
Окончательное решение вопроса с getQuoteLevel2. Вопрос к разработчикам QLua, Нужно, наконец, что-то исправить?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.06.2025 06:07:37
Цитата
Serge123 написал: Помнится, я уже спрашивал об уточнении док-ции по getQuoteLevel2... Надо, наконец уточнить: что возвращается в случае, если отсутствуют bid/offer? Это таблицы, поэтому логично возвращать nil. А в док-ции написано, что возвращается пустая строка. Если это так, то это бардак... Только что посмотрел описание этой функции в QLUA.chm (дата файла аж 2023 г.!) последней версии Quik. А между тем, ещё в 2016 г. запрос, якобы, начал рассматриваться:
Видимо, придётся самостоятельно проверять, что там возвращается: nil (NULL или 0 на Си) или ссылка на "". Но чтобы это проверить, нужно ждать конца вечерней сессии в 23:50. Он выглядит так (2 варианта):
В последних строках как раз надо выяснить, что именно возвращает getQuoteLevel2.
По идее, с этой целью можно также проверять строки bid_count, offer_count на символьный 0.
И ещё: моя программка на обработку
Код
static int forLua_OnAllTrade(lua_State * L)
тратит 6500 тактов ЦП, а на вызов
Код
static int forLua_OnQuote(lua_State * L)
{ .. .
lua_getglobal(L, "getQuoteLevel2" );
lua_insert(L, 1 ); // Используем код класса и тикер, которые уже сидят в стеке
lua_pcall(L, 2 , 1 , 0 );
тратит 202 000 тактов!! Нельзя ли как-то ускорить работу getQuoteLevel2?
Может быть, кто-то из программистов предложит ускорение? Я склоняюсь к тому, чтобы во время большой нагрузки на Quik не вызывать getQuoteLevel2, если с момента предыд. её вызова прошло мало времени.
Измерьте сколько затрачивает время каждый из операторов lua_getglobal(L, "getQuoteLevel2" ); lua_insert(L, 1 ); // Используем код класса и тикер, которые уже сидят в стеке lua_pcall(L, 2 , 1 , 0 ); а также пустая функция static int forLua_OnQuote(lua_State * L) Тогда можно сказать как ускорить и на сколько.
Замечания по реализации в QUIKе обработки заявок (и, наверное стоп-заявок).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.06.2025 07:41:12
Возможно, причина в том, что запись в таблицу заявок производится после выхода из колбека. Поэтому, если обратится к таблице заявок в колбеке, то там будут старые данные. Т е при снятии заявки в таблице заявка будет еще активной, а в колбеке - пассивной.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
написал: Если проблема с отображением линий на графике сохраняется, просим прислать на нашу почту скриншоты, иллюстрирующие проблему
Да я уже плюнул на отображение линий на графике. меня больше интересует почему у меня данные по сделке то подтягиваются в таблицу скрипта в начале утренней сессии, то не подтягиваются. Причем нет никакой закономерности. Скрипт может неделю работать без показа данных, а может пару дней показывать данные о сделке. Ну, вроде, не может программный код то работать, то не работать...Или может?
Попробуйте открывать квик в одно и тоже время. Например, за 5 минут до начала утренних торгов.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.05.2025 20:52:06
и на индекс положительный: остальное смотрите сами.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.05.2025 20:49:10
Для вечных фьючерсов на акции действительно положительный:
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.05.2025 20:41:09
Пардон, ошибся. Я про фьючерсы на акции.
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.05.2025 20:39:00
Цитата
Цитата
Юрий написал: Фактически фандинг — это механизм встроенного арбитража, разница между спотом и фьючерсом. Если ставка финансирования положительная: Цена контракта выше спотовой цены актива - Лонгисты платят шортистам. Если ставка финансирования отрицательная: Цена контракта ниже спотовой цены актива - Шортисты платят лонгистам.
Слежу за значениями фандинга четырёх инструментов уже месяц - значения всегда положительные ! Отрицательное значение вообще НЕ случаются? Т.е. вечные фьючерсы противопоказаны для покупки в лонг ? Такое ощущение, что народ даже не догадывается про это.... Или я ошибаюсь...
Если я не ошибаюсь, то вечных фьючерсов всего два. с октября 2024 года на Московской бирже представлены вечные фьючерсы на акции Сбербанка (SBERF) и «Газпрома» (GAZPF) ------------------ Вы за какими четырьмя следите?
Отображение фандинга для вечных фьючерсов., Как посмотреть знак фандинга?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.05.2025 12:48:07
Цитата
Юрий написал: В таблице текущих торгов фьючерсов указывается величина Ставки переноса (фандинг) см. файл Непонятно с каким знаком эта величина в момент переноса в 18:50. Где можно смотреть знак фандинга положительный или отрицательный?
Обычно плюс не пишется перед числом. Что не так?
QUIK на VPS
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.05.2025 07:31:20
Пока решил поставить робота на мини ПК: Потребление не более 10 Вт. Для автономной работы можно поставить аварийный источник питания Получится свой дата-центр.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
написал: Вернитесь на 8 и будет счастье.Я торгую на 8.7.1.3
, Знать бы как, сам бы на неё вернулся
Когда ставите новую версию с сайта брокера, то в папку backup пишется архив предыдущей версии (папка с именем даты например 20250312) Найдите дату когда заменяли 8 версию. Для эксперимента сначала сохраните текущий QUIK в zip. Потом при закрытом QUIK скопируйте содержимое папки из backup в папку QUIK и запустите QUIK. ------------------------------------ Иногда возникает потеря настроек или потеря истории.
QUIK на VPS
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.05.2025 16:59:53
Добрый день, Вопрос к разработчикам и знатокам. Хочу поставить торгового робота c возможностью ручной торговли на VPS. QUIK или что-то подобное вполне устроило бы. робота могу написать на любом языке, но предпочитаю С и Lua. ---------------------- Какое решение можете посоветовать. ------------------- Какие требования к железу. Если есть что-то в интернете просьба дать ссылку.
Некорректно работает скрипт, обнуляется на срочном рынке
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.05.2025 16:22:49
Вернитесь на 8 и будет счастье. Я торгую на 8.7.1.3 Пытался ставить и 10 и 11 и 12 но все они что-нибудь да косячат. всегда возвращался на 8.7. Работает как АК.
Странные случаи при торговле акциями на мосбирже
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.05.2025 12:04:06
1) 2) Да, маркет-мейкер может подать заявку раньше, чем контрагент по сделке. Это называется пассивной сделкой и предусмотрено договором между маркет-мейкером и биржей. За такие действия маркет-мейкер получает вознаграждение.
Деятельность маркет-мейкера регулируется законодательством, в частности законом №325-ФЗ «Об организованных торгах».
Amibroker работа с переменными, Перезапись значения переменной
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.05.2025 12:06:43
Выставление стоп-заявки на пробой, Стоп-заявки на пробой
Описанная вами ситуация показана на скриншоте (пример того как бы выглядела такая заявка).
У нас также есть инструкция по работе с условными (стоп-) заявками, доступная по .
Полагаю,что это не то. Человек хочет выставить шорт, когда цена ото текущей 8300 дойдет до 8400. Т е это заявка типа тейк-профит. Т е ему надо продать акции без наличия их у него в момент когда цена вырастет до 8400. -------------------------- А Вы предлагаете стоп-лимит.
onDepolimit, Формат данных, возвращаемых onDepoLimit
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.04.2025 19:26:02
Предположу следующее транзакция выполнена - это правда, так как заявка доставлена без ошибок в ней и принята биржей но заявка не выполнена и причина указана в ответе. Что не так?
trade_account_id для ИИС счета, как получить trade_account_id для ИИС счета?
написал: Редактирование настроек графика - Диаграмма - Внешний вид - Порядок отображения слоёв данных
Не помогло, разные выбирал слои вверх, или какой нужно?
в конце поставить вертикальные линии и метки
Проблема при вызове getParamEx внутри OnParam, getParamEx внутри OnParam не возвращает значения
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.04.2025 15:20:23
Полагаю следующее: Если onParam вызван по факту получения нового "TQBR", "SBER", "LAST", то это новое значение будет помещено в таблицу после выхода из onParam. ----------------------------- Поэтому getParamEx("TQBR", "SBER", "LAST") вернет это значение лишь после выхода из onParam. --------------------------- Надо читать новые параметры в main, а не в колбеке.
