nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 83 След.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
TGB написал:
Цитата
nikolz написал:
   «Баба-яга против!» ::
                        Мультфильм
сделал прикольный тест на оценку быстродействия корутин.
Код
function foo (a)  return coroutine.yield(2*a) end

function foo1 (a) return 2*a end

 co = coroutine.create(foo)
 tstart()  coroutine.resume (co ,10 ) print(tstop())

tstart()  foo1 (10) print(tstop())

tstart()  local a=10   a=2*a  print(tstop())
результат:

17.2  пустая корутина
0.6  пустая функция
0.4  пустой if
------------------------
Корутина в 25 раз медленнее функции и в 40 раз медленнее условного оператора.
Индекс запсииси в таблице ордеров
 
Цитата
Nikolay написал:
Еще брокеры с таким поведением

SERVER: ВТБ24, IPCOMMENT: Сервер1
quik_version 12.5.0.20

[INFO  2025-10-24 12:39:35] :           OnDisconnected

INFO  2025-10-24 12:41:37] : OnCleanUp   [INFO  2025-10-24 12:47:56] :           OnCleanUp

[INFO  2025-10-24 12:48:00] : OnConnected flag true

-------------------------------------------------------------------------

Брокер Кит-финанс
quik_version 12.7.1.8 [INFO  2025-10-22 11:34:16] :  OnDisconnected

[INFO  2025-10-22 11:34:48] :  OnCleanUp

[INFO  2025-10-22 11:35:02] :  OnCleanUp

[INFO  2025-10-22 11:35:41] :  OnConnected flag true


Все же возникает вопрос - зачем в середине торговой сессии вызывать OnCleanUp?

При этом данные после такой чистки загружаются минуты.
Можете показать пример перемешивания? А то что-то не врублюсь, где это даст ошибку.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Nikolay написал:
Не важно какой подход используется - важно как он работает и работает ли он надежно. Если Вы делаете решение для себя и готовы постоянно заниматься отладкой пограничных ситуаций, то делайте как угодно.
Хотя уже здесь корутины начинают привносить излишнюю сложность. Те же замыкания прекрасно справляются с запоминанием окружения и позволяют решать ту же задачу.
Далее, что самое важное - это воспроизводимость результатов, обработка ошибок. И здесь колбеки - это не лучшее решение, т.к. они не гарантированы, приходят в случайном порядке. Для задач реального времени - это приговор.

Представьте, что датчик выдает данные. Вы решаете использовать "модную" библиотеку с колбеками. Но начиная использовать её, получаете данные с пропусками, данные могут приходить из прошлого. Во многих отраслях - это просто недопустимое поведение.

Так что нет, я уж как нибудь сам организую чтение данных, как эти делали последние лет 50.

Я понимаю, что есть соблазн использовать подход со слугой - сказал ему, что делать, он сообщит когда будет результат. Но такой подход всегда требует надсмотрщика, проверки. Так что самому подойти к кастрюле и проверить как там каша - надежней.
Еще надежнее вообще без функций на луа. И замыкания оказываются ненужными.
Какой смысл запоминать окружение?
Например , портфель из 100 бумаг.  
Что будете запоминать для каждой бумаги в замыкании?  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
VPM,
Но это просто написание функций которые обращаются к вложенным функциям и т д.
можно сделать еще более обобщенную функцию для вашего примера, так:
пишем файл robot.lua:
Код
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
  ind = Indicator{tag}
  while true do
    if feed.last > ind[-2] then
      order:update(feed.last, 1)
    elseif feed.last < ind[-2] then
      order:update(feed.last, -1)
    end
    Trade()
  end
end
тогда готовый робот запишем так:
Код
market.ticker,account,client,tag = "MCODE","TCKR","ACNT1234567890","775533","MYIND"
dofile("robot.lua")
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
пардон, ссылка  попала ошибочно, но удалить ее невозможно.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
VPM,
Вы  правильно назвали свой восторг по поводу скрипта  HackTrade сказкой.
Ваш восторг сильно преувеличен.
-----------------------
Все возможности, которые вы описали можно реализовать проще, так как coroutine не вычисляются параллельно, а исполняются в бесконечном цикле main,
то в более простом решении можно выиграть и в быстродействии и в затратах памяти.
====================
Поясняю упрощенно:
------------------------
Если какая-то функция вызывается в скрипте робота лишь в одном операторе , то ее реализация является избыточной.
Эту функцию можно заменить на условный оператор. Нет никаких передаваемых параметров вообще, значит и время на вызов равно нулю.
При такой реализации  не только быстрее исполняется скрипт,  но и существенно меньше затраты памятиhttps://www.lua.org/manual/5.3/manual.html#pdf-coroutine.create.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
До кучи...
'trans_id'" и "'order_num'"  - это идентификаторы для разных серверов (биржи и брокера)  и разных источников их генерации (биржа и клиент брокера) Поэтому их два и они не зависимые друг от друга.
MOVE_ORDER на фондовом рынке мос.биржи?
 
Цитата
ildarskii написал:
'PRICE': str(sell_order_lmtPrice),  # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0 'QUANTITY': str(int(order_size / lot_size)),  # Кол-во в лотах

Параметры и принимаемые ими значения:

ПараметрЗначение
CLASSCODEКод класса, по которому выполняется транзакция, например TQBR. Обязательный  параметр
SECCODEКод инструмента, по которому выполняется транзакция, например SBER  
ACTION

Вид транзакции, имеющий одно из следующих значений:

  • «NEW_ORDER» - новая заявка,
  • «NEW_NEG_DEAL» - новая заявка на внебиржевую сделку,
  • «NEW_REPO_NEG_DEAL» – новая заявка на сделку РЕПО,
  • «NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL» - новая заявка на сделку модифицированного РЕПО
    (РЕПО-М),
  • «NEW_STOP_ORDER» - новая стоп-заявка,
  • «KILL_ORDER» - снять заявку,
  • «KILL_NEG_DEAL» - снять заявку на внебиржевую сделку или заявку на сделку
    РЕПО,
  • «KILL_STOP_ORDER» - снять стоп-заявку,
  • «KILL_ALL_ORDERS» – снять все заявки из торговой системы,
  • «KILL_ALL_STOP_ORDERS» – снять все стоп-заявки,
  • «KILL_ALL_NEG_DEALS» – снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на
    сделки РЕПО,
  • «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS» - снять все заявки на рынке FORTS,
  • «MOVE_ORDERS» - переставить заявки на рынке FORTS,
  • «NEW_QUOTE» - новая безадресная заявка,
  • «KILL_QUOTE» - снять безадресную заявку,
  • «NEW_REPORT» - новая  заявка-отчет о подтверждении транзакций в режимах РПС
    и РЕПО,
  • «SET_FUT_LIMIT» - новое ограничение по фьючерсному счету
FIRM_IDИдентификатор участника торгов (код фирмы)
ACCOUNTНомер счета Трейдера. Параметр обязателен при «ACTION» =  «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS». Параметр чувствителен к верхнему/нижнему регистру  символов.
CLIENT_CODE20-ти символьное составное поле, может содержать код клиента и текстовый  комментарий (поручение) с тем же разделителем, что и при вводе заявки вручную.  Необязательный параметр
TYPEТип заявки, необязательный параметр. Значения: «L» – лимитированная (по  умолчанию), «M» – рыночная
MARKET_MAKER_ORDERПризнак того, является ли заявка заявкой Маркет-Мейкера. Возможные значения:  «YES» или «NO». Значение по умолчанию (если параметр отсутствует):  «NO»
OPERATIONНаправление заявки, обязательный параметр. Значения: «S» – продать, «B» –  купить
EXECUTION_CONDITION

Условие исполнения заявки, необязательный параметр. Возможные значения:

  • «PUT_IN_QUEUE» – поставить в очередь (по умолчанию),
  • «FILL_OR_KILL» – немедленно или отклонить,
  • «KILL_BALANCE» – снять остаток
QUANTITYКоличество лотов в заявке, обязательный параметр
PRICE Цена заявки, за единицу инструмента. Обязательный параметр. При выставлении  рыночной заявки (TYPE=M) на Срочном рынке FORTS необходимо указывать значение  цены – укажите наихудшую (минимально или максимально возможную – в зависимости  от направленности), заявка все равно будет исполнена по рыночной цене. Для  других рынков при выставлении рыночной заявки укажите price= 0.
REPOVALUEОбъем сделки РЕПО-М в рублях
START_DISCOUNTНачальное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М
LOWER_DISCOUNTНижнее предельное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М
UPPER_DISCOUNT Верхнее предельное значение дисконта в заявке на сделку РЕПО-М
STOPPRICEСтоп-цена, за единицу инструмента. Используется только при «ACTION» =  «NEW_STOP_ORDER»
STOP_ORDER_KIND

Тип стоп-заявки. Возможные значения:

  • «SIMPLE_STOP_ORDER» – стоп-лимит,
  • «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC» – с условием по другому инструменту,
  • «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER» – со связанной заявкой,
  • «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» – тейк-профит,
  • «TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER» - тейк-профит и стоп-лимит,
  • «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» – стоп-лимит по исполнению
    заявки,
  • «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» – тейк-профит по исполнению
    заявки,
  • «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER» - тейк-профит и
    стоп-лимит по исполнению заявки.

Если параметр пропущен, то считается, что заявка имеет тип  «стоп-лимит»

STOPPRICE_CLASSCODEКласс инструмента условия. Используется только при «STOP_ORDER_KIND» =  «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC».
STOPPRICE_SECCODEКод инструмента условия. Используется только при «STOP_ORDER_KIND» =  «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC»
STOPPRICE_CONDITIONНаправление предельного изменения стоп-цены.
Используется только при  «STOP_ORDER_KIND» = «CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC».
Возможные значения:  «<=» или «>= »
LINKED_ORDER_PRICEЦена связанной лимитированной заявки. Используется только при  «STOP_ORDER_KIND» = «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER»
EXPIRY_DATE

Срок действия стоп-заявки. Возможные значения:

  • «GTC» – до отмены;
  • «TODAY» - до окончания текущей торговой сессии;
  • Дата в формате «ГГГГММДД»
STOPPRICE2Цена условия «стоп-лимит» для заявки типа «Тейк-профит и  стоп-лимит»
MARKET_STOP_LIMITПризнак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия  «стоп-лимит». Значения «YES» или «NO». Параметр заявок типа «Тейк-профит и  стоп-лимит»
MARKET_TAKE_PROFITПризнак исполнения заявки по рыночной цене при наступлении условия  «тейк-профит». Значения «YES» или «NO». Параметр заявок типа «Тейк-профит и  стоп-лимит»
IS_ACTIVE_IN_TIMEПризнак действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» в течение  определенного интервала времени. Значения «YES» или «NO»
ACTIVE_FROM_TIMEВремя начала действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» в формате  «ЧЧММСС»
ACTIVE_TO_TIMEВремя окончания действия заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит» в формате  «ЧЧММСС»
PARTNERКод организации – партнера по внебиржевой сделке.Применяется при «ACTION» =  «NEW_NEG_DEAL», «ACTION» = «NEW_REPO_NEG_DEAL» или «ACTION» =  «NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL»
ORDER_KEYНомер заявки, снимаемой из торговой системы. Применяется при «ACTION» =  «KILL_ORDER» или «ACTION» = «KILL_NEG_DEAL» или «ACTION» = «KILL_QUOTE»  
STOP_ORDER_KEYНомер стоп-заявки, снимаемой из торговой системы. Применяется только при  «ACTION» = «KILL_STOP_ORDER»
TRANS_IDУникальный идентификационный номер заявки, значение от «1» до «2 147 483  647»
SETTLE_CODEКод расчетов при исполнении внебиржевых заявок
PRICE2Цена второй части РЕПО
REPOTERMСрок РЕПО. Параметр сделок РЕПО-М
REPORATEСтавка РЕПО, в процентах
BLOCK_SECURITIESПризнак блокировки инструментов на время операции РЕПО («YES»,  «NO»)
REFUNDRATEСтавка фиксированного возмещения, выплачиваемого в случае неисполнения  второй части РЕПО, в процентах
COMMENTТекстовый комментарий, указанный в заявке. Используется при снятии группы  заявок
KILL_IF_LINKED_ORDER_PARTLY_FILLEDПризнак снятия стоп-заявки при частичном исполнении связанной лимитированной  заявки. Используется только при «STOP_ORDER_KIND» = «WITH_LINKED_LIMIT_ORDER».  Возможные значения: «YES» или «NO»
OFFSETВеличина отступа от максимума (минимума) цены последней сделки. Используется  при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»
OFFSET_UNITS

Единицы измерения отступа. Возможные значения:

  • «PERCENTS» – в процентах (шаг изменения – одна сотая процента),
  • «PRICE_UNITS» – в параметрах цены (шаг изменения равен шагу цены по данному
    инструменту).

Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

SPREADВеличина защитного спреда. Используется при «STOP_ORDER_KIND» =  «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» или  ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»
SPREAD_UNITS

Единицы измерения защитного спреда. Возможные значения:

  • «PERCENTS» – в процентах (шаг изменения – одна сотая процента),
  • «PRICE_UNITS» – в параметрах цены (шаг изменения равен шагу цены по данному
    инструменту).

Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «TAKE_PROFIT_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»

BASE_ORDER_KEYРегистрационный номер заявки-условия. Используется при «STOP_ORDER_KIND» =  «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»
USE_BASE_ORDER_BALANCEПризнак использования в качестве объема заявки «по исполнению» исполненного  количества инструментов заявки-условия. Возможные значения: «YES» или «NO».  Используется при «STOP_ORDER_KIND» = «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»
ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLEDПризнак активации заявки «по исполнению» при частичном исполнении  заявки-условия. Возможные значения: «YES» или «NO». Используется при  «STOP_ORDER_KIND» = «ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER» или  «ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER»
BASE_CONTRACTИдентификатор базового контракта для фьючерсов или опционов. Обязательный  параметр снятия заявок на рынке FORTS
MODE

Режим перестановки заявок на рынке FORTS. Параметр операции «ACTION» =  «MOVE_ORDERS» Возможные значения:

  • «0» – оставить количество в заявках без изменения,
  • «1» – изменить количество в заявках на новые,
  • «2» – при несовпадении новых количеств с текущим хотя бы в одной заявке, обе
    заявки снимаются
FIRST_ORDER_NUMBERНомер первой заявки
FIRST_ORDER_NEW_QUANTITYКоличество в первой заявке
FIRST_ORDER_NEW_PRICEЦена в первой заявке
SECOND_ORDER_NUMBERНомер второй заявки
SECOND_ORDER_NEW_QUANTITYКоличество во второй заявке
SECOND_ORDER_NEW_PRICEЦена во второй заявке
KILL_ACTIVE_ORDERSПризнак снятия активных заявок по данному инструменту. Используется только  при «ACTION» = «NEW_QUOTE». Возможные значения: «YES» или «NO»
NEG_TRADE_OPERATIONНаправление операции в сделке, подтверждаемой отчетом
NEG_TRADE_NUMBERНомер подтверждаемой отчетом сделки для исполнения
VOLUMEMNЛимит открытых позиций, при «Тип лимита» = «Ден.средства» или  «Всего»
KGOКоэффициент клиентского гарантийного обеспечения
USE_KGO

Параметр, который определяет, будет ли загружаться величина КГО при загрузке  лимитов из файла:

  • при USE_KGO=Y – величина КГО загружает.
  • при USE_KGO=N – величина КГО не загружается

При установке лимита на Срочном рынке Московской Биржи с принудительным  понижением (см. Создание лимита) требуется указать  USE_KGO= Y

CHECK_LIMITSПризнак проверки попадания цены заявки в диапазон допустимых цен. Параметр  Срочного рынка FORTS. Необязательный параметр транзакций установки новых заявок  по классам «Опционы ФОРТС» и «РПС: Опционы ФОРТС». Возможные значения: «YES» -  выполнять проверку, «NO» - не выполнять
MATCHREFСсылка, которая связывает две сделки РЕПО или РПС. Сделка может быть  заключена только между контрагентами, указавшими одинаковое значение этого  параметра в своих заявках. Параметр представляет собой произвольный набор  символов (допускаются цифры и буквы количеством до 10). Необязательный  параметр
CORRECTION

Режим корректировки ограничения по фьючерсным счетам. Возможные значения:

  • «Y» - включен, установкой лимита изменяется действующее значение,
  • «N» - выключен (по умолчанию), установкой лимита задается новое
    значение

Команды снятия группы заявок по условию («KILL_ALL_ORDERS»,  «KILL_ALL_STOP_ORDERS», «KILL_ALL_NEG_DEALS», «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS»)  обрабатываются следующим образом:

  1. Параметры «CLASSCODE», «TRANS_ID», «ACTION», «ACCOUNT» являются
    обязательными.
  2. Возможные дополнительные параметры для команд снятия заявок по
    условию:
    • «KILL_ALL_ORDERS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_CODE»,
      «COMMENT»
    • «KILL_ALL_STOP_ORDERS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_CODE»,
      «COMMENT», «EXPIRY_DATE»
    • «KILL_ALL_NEG_DEALS»: «SECCODE», «ACCOUNT», «OPERATION», «CLIENT_CODE»,
      «COMMENT», «PARTNER», «SETTLE_CODE»
    • «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS»: «ACCOUNT», «OPERATION»
  • Снятию подлежат заявки, соответствующие всем указанным в транзакции
    параметрам (логическое «И»).

    Перестановка заявок на рынке FORTS выполняется по следующим правилам:

    • Если MODE=0, то заявки с номерами, указанными после ключей
      FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. В торговую систему
      отправляются две новые заявки, при этом изменяется только цена заявок,
      количество остается прежним;
    • Если MODE=1, то заявки с номерами, указанными после ключей
      FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. В торговую систему
      отправляются две новые заявки, при этом изменится как цена заявки, так и
      количество;
    • Если MODE=2, то заявки с номерами, указанными после ключей
      FIRST_ORDER_NUMBER и SECOND_ORDER_NUMBER, снимаются. Если количество
      инструментов в каждой из снятых заявок совпадает со значениями, указанными после
      FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY и SECOND_ORDER_NEW_QUANTITY, то в торговую систему
      отправляются две новые заявки с соответствующими параметрами.

    См. также Примеры строк, которые могут  содержаться в файле

    Руководство пользователя QUIK © ARQA Technologies / www.arqatech.com/ru/products/quik/
  • Автопереключение соединения без обрыва связи?, Способен ли Quik переключатся на другое соединеие без обрыва связи?
     
    Цитата
    EugeneE написал:
    Цитата
    EugeneE написал:
    В этом и проблема. Вопрос - можно ли в принципе переключать QUIK на резервную связь , без переподключения.
    Пробовал роутер с автопереключением wan и 4g, но QUIK  замечает переключение и обрывает связь. Такое вообще возможно реализовать?
    Это невозможно, так как в Вашем варианте у Вас два IP адреса
    Сервер брокера не даст подключится по второму пока не разорвет соединение по первому.
    Кто меняет разрешение системного таймера?
     
    посмотреть квант таймера можно прогой  ClockRes
    https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/clockres
    Правильно вывести время и дату последней сделки, Как правильно выводить в поля таблицы окна интерфейса скрипта дату и время сделки?
     
    Цитата
    Olnikchur написал:
    Здравствуйте все!
    Помогите разобраться где у меня в скрипте поворот не туда? Получаю параметры последней сделки, выбираю нужные мне, вывожу их для контроля в лог-файл. В лог-файл всё выводится,а в таблицу нет.
    Покажите  скрипт
    Совершить сделку по цене открытия бара, Как выставить заявку, не зная цену?
     
    Цитата
    Graf Graf написал:
    Цитата
    nikolz написал:
    нажимаете мышкой на открытие свечи .
    открывается окно выставления заявки с ценой открытия. с количеством по умолчанию.
    Внимательно перечитайте вопрос прежде, чем отвечать.
    Нет желания вам отвечать.
    Совершить сделку по цене открытия бара, Как выставить заявку, не зная цену?
     
    нажимаете мышкой на открытие свечи .
    открывается окно выставления заявки с ценой открытия. с количеством по умолчанию.
    MoveOrder - цену меняет, а объем не меняет. Что это., Пытаюсь использовать стандартные возможности функции. Не меняется объем. На новую позицию заявка переезжает.
     
    Цитата
    Михаил Понамаренко написал:
    first_order_new_quantity=1.0
    может количество задано не в том формате?
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Код
    function OnStop (signal)
       if t_id then DestroyTable (t_id) end -- Завершение!
        StopFlag = true
      return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
    end
    
    function Create (caption, rowNum, cols)
       t_id = AllocTable()
      for i = 1, #cols do         -- name       *    type       width
        assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
          ,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
            ,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
      end -- * false - all cells invisible
      assert (1 == CreateWindow (t_id))
      assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
      local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
      local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
      local frameHeight = 60                      --"- |
      local rowHeight   = 20                      --"- |
      for i = 1, rowNum do
        local row = InsertRow (t_id, -1)
        assert (row == i)
        assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
        for j = 2, #cols do
          local val = i * 10 + j
          assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
        end
      end
      assert (SetWindowPos (t_id, left, top
        ,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
    end -- Cre ate ()
    
     function main()
      local rowNum = 2
      local cols = {
        {"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
       ,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE,    10,}
       ,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
      }
     while StopFlag==nil do
      if t_id==nil then Create ("Caption", rowNum, cols) end
        sleep (10)
       end
    end -- main()
    
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Рекомендую сделать так:
    Код
    function OnStop (signal)
       if t_id then DestroyTable (t_id) end -- Завершение!
        StopFlag = true
      return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
    end
    
    function Create (caption, rowNum, cols)
      local rowNum = 2
      local cols = {
        {"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
       ,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE,    10,}
       ,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
      }
      t_id = AllocTable()
      for i = 1, #cols do         -- name       *    type       width
        assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
          ,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
            ,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
      end -- * false - all cells invisible
      assert (1 == CreateWindow (t_id))
      assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
      local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
      local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
      local frameHeight = 60                      --"- |
      local rowHeight   = 20                      --"- |
      for i = 1, rowNum do
        local row = InsertRow (t_id, -1)
        assert (row == i)
        assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
        for j = 2, #cols do
          local val = i * 10 + j
          assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
        end
      end
      assert (SetWindowPos (t_id, left, top
        ,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
    end -- Cre ate ()
    
     function main()
      if t_id==nil then Create ("Caption", rowNum, cols) end
      while StopFlag==nil do  sleep (10) end
    end -- main()
    
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    пардон, еще исправление:
    Код
    function OnStop (signal)
       message ("Destroying ".. t_id)
       if DestroyTable (t_id) then -- Завершение!
            message ("Destroying success ".. t_id)
          else
            message ("Destroying failed ".. t_id)
        end
        StopFlag = true
      return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
    end
    
    function Create (caption, rowNum, cols)
      t_id = AllocTable()
      for i = 1, #cols do         -- name       *    type       width
        assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
          ,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
            ,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
      end -- * false - all cells invisible
      assert (1 == CreateWindow (t_id))
      assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
      local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
      local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
      local frameHeight = 60                      --"- |
      local rowHeight   = 20                      --"- |
      for i = 1, rowNum do
        local row = InsertRow (t_id, -1)
        assert (row == i)
        assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
        for j = 2, #cols do
          local val = i * 10 + j
          assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
        end
      end
      assert (SetWindowPos (t_id, left, top
        ,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
      return t_id
    end -- Cre ate ()
    
     function main()
      local rowNum = 2
      local cols = {
        {"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
       ,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE,    10,}
       ,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
      }
      t_id = Create ("Caption", rowNum, cols)
      while not IsWindowClosed (t_id) do
        sleep (10)
      end -- while
    end -- main()
    
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Разобрался
    Исправил скрипт так:
    Код
    function OnStop (signal)
       message ("Destroying ".. t_id)
       if DestroyTable (t_id) then -- Завершение!
            message ("Destroying success ".. t_id)
          else
            message ("Destroying failed ".. t_id)
        end
        StopFlag = true
      return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
    end
    
    function Create (caption, rowNum, cols)
      local t_id = AllocTable()
      for i = 1, #cols do         -- name       *    type       width
        assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
          ,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
            ,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
      end -- * false - all cells invisible
      assert (1 == CreateWindow (t_id))
      assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
      local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
      local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
      local frameHeight = 60                      --"- |
      local rowHeight   = 20                      --"- |
      for i = 1, rowNum do
        local row = InsertRow (t_id, -1)
        assert (row == i)
        assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
        for j = 2, #cols do
          local val = i * 10 + j
          assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
        end
      end
      assert (SetWindowPos (t_id, left, top
        ,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
      return t_id
    end -- Cre ate ()
    
     function main()
      local rowNum = 2
      local cols = {
        {"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
       ,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE,    10,}
       ,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
      }
      t_id = Create ("Caption", rowNum, cols)
      while not IsWindowClosed (t_id) do
        sleep (10)
      end -- while
    end -- main()
    
    Все работает нормально.
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Цитата
    Ростислав Дм. Кудряшов написал:
    Версия Quik 12.5.0.20. Код скрипта
    Код
       function  OnStop (signal)
      StopFlag  =   true 
       return   1000   -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5 
     end 
    
     function  Create (caption, rowNum, cols)
       local  t_id  =   AllocTable ()
       for  i  =   1 ,  # cols  do           -- name       *    type       width   
        assert ( 1  =  =  AddColumn  (t_id,i,cols[i][ 1 ], true ,cols[i][ 2 ],cols[i][ 3 ])
          ,string.format ( "%2d %s %s %s" , i, tostring(cols[i][ 1 ])
            ,tostring (cols[i][ 2 ]), tostring (cols[i][ 3 ])))
       end   -- * false - all cells invisible 
      assert ( 1   =  =   CreateWindow  (t_id))
      assert ( SetWindowCaption  (t_id, caption))
       local  top, left, bottom, right  =   GetWindowRect  (t_id)
       local  totalWidth  =  right  -  left  +   10   -- Эмпирика | 
       local  frameHeight  =   60                        --"- | 
       local  rowHeight    =   20                        --"- | 
       for  i  =   1 , rowNum  do 
         local  row  =   InsertRow  (t_id,  -  1 )
        assert (row  =  =  i)
        assert ( SetCell  (t_id, row,  1 ,  "row"  ..  i))
         for  j  =   2 ,  # cols  do 
           local  val  =  i  *   10   +  j
          assert ( SetCell  (t_id, row, j, tostring(val), val))
         end 
       end 
      assert ( SetWindowPos  (t_id, left, top
        ,totalWidth, frameHeight  +  rowHeight  *  rowNum))
       return  t_id
     end   -- Cre ate () 
    
      function   main ()
       local  rowNum  =   2 
       local  cols  =  {
        {"Column1", QTABLE_STRING_TYPE,  10 ,}
       ,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE,     10 ,}
       ,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE,  10 ,}
      }
       local  t_id  =  Create ( "Caption" , rowNum, cols)
       while   not   IsWindowClosed  (t_id)  do 
         if  StopFlag  then 
           message  ( "Destroying "  ..  t_id)
           if   DestroyTable  (t_id)  then   -- Завершение! 
             message  ( "Destroying success "  ..  t_id)
           else 
             message  ( "Destroying failed "  ..  t_id)
           end 
           break 
         end 
         sleep  ( 10 )
       end   -- while 
     end   -- main() 
    
      
    ---


    не удалось повторить , скрипт закрывает окно.
    что не так?
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Цитата
    TGB написал:
    1.  
    Цитата
    nikolz написал:
    Полагаю, что не так.
        Зачем полагать, когда можно проверить. Переставьте DestroyTable в OnStop.

    2.  
    Цитата
    nikolz написал:
    Функция  DestroyTable  в данном примере вызывается в потоке Main.
       Вы точно знаете как устроена DestroyTable?
        Не точно, но скорее всего, это реализовано следующим образом.
        При том, что DestroyTable вызывается в main, она не лезет в таблицы QUIK, а создает коллбек закрытия таблицы, который обрабатывается  в потоке терминала, но он занят более интересным делом  :: : остановкой скрипта (удаляет поток main и перестает обрабатывать коллбеки, созданные в нем, так как исчезнет контекст их выполнения).
    Что-то у Вас не то.  Колбек не создается в процессе исполнения. Колбек - это код функции , он создан при загрузке программы.
    Если он вызывается в main то вызов это и есть исполнение.
    Не работает getDataSourceInfo в индикаторе
     
    Цитата
    Nikolay написал:
    Только учитывайте, что этот подход рассчитан на то, что будет вызван OnCalculate для индекса 1. Что в большинстве случаев верно, конечно. Но, судя по сему - не гарантировано. Но предпочитаю более надежный подход через инициализацию переменных в замыкании и проверке первого вызова для любого индекса.  
    Можете доказать, что i может не быть равным 1 ?
    Учитывая то, что при старте OnCallulate вызывается два раза. И i==1 будет обязательно.
    Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?, Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?
     
    Цитата
    Digit Service написал:
    Цитата
    Egor Zaytsev написал:

    На график должен быть добавлен соответствующий параметр, график должен быть открыт. Открыли график, данные начнут накапливаться локально.
    Странно. А еще есть какой либо способ накапливания истории параметров кроме как открыть график и активным его держать весь день?

    А если инструментов 10 или 50? Я правильно понял что нахождение всех этих 50 инструментов в Таблице торгов или Таблице параметров без открытого по каждому из них графика не приведет к обновлению и накоплению данных по необходимым параметрам инструментов? Я правильно понял что для того чтобы Квик сохранил параметры за день я должен в конце дня тапать и пройти по всем инструментам мышью и загрузить каждый инструмент на график то есть все руками прогрузить?

    Почему Квик в настройках не позволяет это сделать и обновлять нарезки параметров (не цены и объема, а именно добавленных в таблицу параметров - средневзвешенной цены, открытого интереса, общего спроса) по всем необходимым таймфреймам исходя из Таблицы торгов или таблицы параметров автоматически?

    Ну то есть я правильно понял, что сейчас если параметр не находится на активном графике но присутствует в Таблицах, то он вообще не обновляется и не накапливается таким образом?
    Историю свечей можно получаю с биржи .
    https://www.moex.com/a2193
    Считывал их  за период с 2015 по н в. На тайме 1 мин это чуть больше 1 млн. свечей на инструмент.
    Бесплатно данные в реальном времени придут с задержкой 15 минут  
    Не работает getDataSourceInfo в индикаторе
     
    Цитата
    Андрей написал:
    Пишу индикатор. Для целей его использования нужен sec_code.
    Для его получения использую getDataSourceInfo, но она возвращает все значения пустыми, кроме интервала. его возвращает корректно.
    Что делать? как получить sec_code?

    function Init()
    local info = getDataSourceInfo()
    for key, val in pairs(info) do
       message("Индикатор запущен для: " .. tostring(key).."/"..tostring(val))
    end
       return #Settings.line        -- Количество линий совпадает с числом элементов в массиве line
    end
    получаю его вот так уже ...надцать лет и без проблем:
    ---------------
    Код
    function OnCalculate(i)
    if i==1 then
        tinfo=getDataSourceInfo();
        clas=tinfo.class_code;
        sec=tinfo.sec_code; 
         interval=tinfo.interval;
    end
    --.....
    end
    
    
    Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?, Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?
     
    Все параметры, кроме истории свечей,  на компе существуют лишь для текущей торговой сессии.
    Свечи накапливаются в каталоге arhve.
    На сервере хранится лишь 3000 свечей
    На компе свечи накапливаются пока не перезагрузите данные.
    Чтобы параметры накапливались в течении сессии надо их указать в настройках .
    DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
     
    Цитата
    TGB написал:
    Цитата
    Ростислав Дм. Кудряшов написал:
    В каком потоке  управления выполняется вызов функции DestroyTable()
       Работа с таблицами QUIK выполняется в служебном потоке, отличном от main. В том же, в котором выполняется OnStop. И пока выполняется  OnStop никакие операции с таблицами QUIK не возможны (поток работы с таблицами занят OnStop ). OnStop в любом случае завершает скрипт, поэтому DestroyTable не выполнена и созданная в скрипте таблица существует после завершения скрипта.
      Если что то надо делать с таблицами по кнопке завершить, то это надо делать в функции OnStop.
    Полагаю, что не так.
    --------------------
    Поток, если не создается специально для функции, определяется местом вызова.
    ----------------------
    Все колбеки ( в том числе ОnStop ) вызываются в основном потоке VMLua (т е в потоке терминала).
    ---------------------------
    Функция  DestroyTable  в данном примере вызывается в потоке Main.
    Неккоректная работа CreateDataSourse
     
    Цитата
    Nikolay написал:
    Не думаю, что проблема в этом. Банально ошибка при вызове:

    CreateDataSource (STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER interval, [, STRING param])

    Третий параметр - это число. "INTERVAL_H1" - это строка.

    INTERVAL_H1 (без кавычек) - это константа = 60

    Лучше использовать просто числа, а не константы из qlua.
    Согласен.
    слона то я и не приметил.
    Код
    while db==nil do db = CreateDataSource("TQBR", "SBER",INTERVAL_H1)  sleep(10); end
    
    
    
    Неккоректная работа CreateDataSourse
     
    Цитата
    Serchk написал:
    --Друзья, пишу функцию для рассчета ATR, возникли вопросы, подскажите пожалуйста.
    --Создаю DB
    local db = CreateDataSource("TQBR", "SBER", "INTERVAL_H1")
    local a = db:Size()
    --И переменная a при запуске постоянно возвращает nil значение
    можете сделать так:
    Код
    while db==nil do db = CreateDataSource("TQBR", "SBER", "INTERVAL_H1")  sleep(10); end
    
    
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Цитата
    Александр М написал:
    Цитата
    nikolz написал:
     Александр М  ,
    Если написать не можете, не важно по какой причине, верните человеку деньги и признайтесь, что не умеете.
    Я выше представил полный минимальный код, который воспроизводит проблему с барами, с картинками результата. Зачем тут спорить, если есть открытый код и картинки, причем тут конечный скрипт?
    Если вы так уверены в своем скрипте, то выложите или пришлите, я на нем проверю, воспроизводится проблема или нет.
    Я вообще-то про скрипт, который вы продали Роману и который не работает.
    -----------------------
    Бары это или нет из Вашего теста не ясно, так как нет кода скрипта.
    ----------------------
    Сделайте Роману работающий скрипт.
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Александр М,
    Если написать не можете, не важно по какой причине, верните человеку деньги и признайтесь, что не умеете.
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Александр М,
    Вы продали Роману не работающий скрипт. Вместо того, чтобы переписать его, Вы переводите стрелки на QUIK.
    --------------------
    Я написал Роману скрипт, который делает ровно тоже самое, что и Ваш и никуда не вываливается.
    ------------------------
    Из беседы с романом предположу,
    что Вы еще и ошибаетесь в самом алгоритме построения индикаторов с большим периодом на меньших интервалах.  
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Цитата
    Александр М написал:
    Цитата
    nikolz написал:
       
    Цитата
    Александр М  написал:
     
    Цитата
     nikolz   написал:
     
    теперь добавим открытый интерес

     
    ничего не ломается
      Проблема НЕ в индикаторе, который рисует линию с графика бОльшего таймфрейма. Вы неправильно поняли Романа.

    Индикатору. у которого проблема не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. А сама проблема в функции SetValue, которая перерисовывает крайний час (с его начала) в текущем времени при любом изменении текущей цены, т.к. какого .... при обновлении ОИ видимо идет пересчет всего графика и подставляется номер бара начала часа из прошлого и дальше не обновляется. В коде ошибки нет, там все прозрачно, час сменился - номер бара запомнился. При нажатии ПРИМЕНИТЬ в настройках индикатора, все сразу становится нормально.
     Я все понzл.
    Написал индикатор ровно  такой же, которому  не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА.
    и ничего не ломает.
    Свой скрипт отправил Роману.  
    Скрипт ничего не ломает, это ОИ ломает нумерацию баров в функции OnCalculate и это не лечится. у меня такие же красивые картинки, как у вас, достаточно нажать 1 раз ПРИМЕНИТЬ.

    Вот картинки с номерами баров ДО ПРИМЕНИТЬ и ПОСЛЕ ПРИМЕНИТЬ. Там где 2 числа - это день сменился на графике.

    Т.е. в данном примере OnCalculate вызвался на баре 3194, а потом сразу на 3449
    Есл у вас скрипт не ломается то в чем проблема.
    У Романа ваш скрипт не работает когда он добавляет график открытого интереса.
    ------------------------
    Я ничего не понял из вашего рассказа про нумерацию.  У меня такой проблемы нет и не было.
    -------------------
    Так как проблема лишь у Вас то причина не в КВИКЕ, а в Вашем написании скрипта.  
    Multiframe MA, Добавьте индикатор
     
    Добавил параметры дня( открытие закрытие, локальные максимум и минимум дня)

    Два варианта использования графического пакета IUP (Lua 5.4) в QUIKе
     
    Корутина в луа - это функция, для которой создается отдельный state.  
    Поэтому при выходе из корутины стейт не занимается другими функциями,
    а следовательно состояние корутины сохраняется и ее выполнение можно продолжить там, где вышли.
    ---------------------  
    Но так как корутина выполняется в потоке VMLua,
    то она выполняется последовательно как и обычные функции луа.
    Multiframe MA, Добавьте индикатор
     
    Индикатор на Lua отображает на графике с интервалом 1 мин
    три графика с интервалами 60,30 и 10 минут.  (интервалы можно настроить)
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     


    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Написал ровно такой же , но который ничего не ломает.
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Цитата
    Цитата
    Александр М написал:
    Цитата
    nikolz написал:
     
    теперь добавим открытый интерес

     
    ничего не ломается
    Проблема НЕ в индикаторе, который рисует линию с графика бОльшего таймфрейма. Вы неправильно поняли Романа.

    Индикатору. у которого проблема не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. А сама проблема в функции SetValue, которая перерисовывает крайний час (с его начала) в текущем времени при любом изменении текущей цены, т.к. какого .... при обновлении ОИ видимо идет пересчет всего графика и подставляется номер бара начала часа из прошлого и дальше не обновляется. В коде ошибки нет, там все прозрачно, час сменился - номер бара запомнился. При нажатии ПРИМЕНИТЬ в настройках индикатора, все сразу становится нормально.
    Я все понzл.
    Написал индикатор ровно  такой же, которому  не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА.
    и ничего не ломает.
    Свой скрипт отправил Роману.  
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     

    теперь добавим открытый интерес


    ничего не ломается
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Вот результат тестового скрипта.  Индикатор может быть любой из встроенных в QUIK.

    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
     Возможно напишу скрипт,
    который позволяет любой индикатор с большим интервалом отобразить
    на графике цены с меньшим интервалом.
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Цитата
    Roman Koledin написал:
    ПРОСТО напишите бабки заплочу - дайте отрытый код  
    Будет время ,  напишу , покажу здесь результат.  
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    пардон, не правильно понял.  
    На меньшем интервале рисуется индикатор с большего интервала. Верно?
    OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
     
    Сомневаюсь, что виноват QUIK.
    Но без текста индикатора сложно сказать где ошибка автора.
    Правильно понимаю, что Вы хотите на графике с интервалом 1 час отобразить мувинг с интервалом 1 минута?
    Потом добавляете график OI с интервалом 1 минута на этот же график с интервалом 1 час?  
    индикатор на Lua
     
    Индикатор определяет максимум и минимум на заданном периоде и отображает среднее значение.
    Алгоритм оптимизировал для ускорения вычислений.
    Выкладываю для всех желающих:
    Код
    Settings = {Name = "*Kijun-sen",kijun_period = 6,}
    
    function OnCalculate(i)
       Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1; x1=x;
       if i1>i then
          ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
       end
       if Hi and Li then
          local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
          if j>jma or j>jmi then
             ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
             while i>j do
                Hi,Li=H(j),L(j)
                if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
                if Li and Li<mi then  mi =Li jmi=j;end
                j=j+1
             end
          else
             if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
             if mi>Li then mi=Li; jmi=i; end
          end
          x=(ma + mi)/2;    H1,L1,i1=Hi,Li,i;
       end
    return x1
    end
    
    function OnChangeSettings()
       i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
    end
    
    function Init()
    OnChangeSettings()
    Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(32,255,128), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
    return #Settings.line  end
    это мой вариант модификации этого алгоритма .  
    Код
    Settings = {Name = "*ind_nk",period = 6,}
    
    function OnCalculate(i)
       Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1;
       Oi=O(i) or O1; Ci=C(i) or C1;
       if i1>i then
          ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
       end
       if Hi and Li and i1~=i then
    
          local j=i-Settings.period; if j<1 then j=1; end
          if j>jma or j>jmi then
             ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
             while i>j do
                Hi,Li=H(j),L(j)
                if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
                if Li and Li<mi then  mi =Li jmi=j;end
                j=j+1
             end
          else
             if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
             if mi>Li then mi=Li; jmi=i;
             end
             if x then
                local z=2*Li-Hi; if Li>x and Ci>Oi then mi=z; jmi=i; end
                z=2*Hi-Li; if x>Hi and Oi>Ci then ma=z; jma=i; end
             end
          end
          if ma and mi then x=(ma + mi)/2; end
          H1,L1,O1,C1,i1=Hi,Li,Oi,Ci,i;
       end
    return x
    end
    
    function OnChangeSettings()
       i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
    end
    
    function Init()
    OnChangeSettings()
    Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(255,255,255), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
    return #Settings.line  end
    
    Если нравится, можете сказать "спасибо".
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    Оптимизировал алгоритм вычислений, чтобы считал быстрее.
    Выкладываю для всех желающих:
    Код
    Settings = {Name = "*Kijun-sen",kijun_period = 6,}
    
    function OnCalculate(i)
       Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1; x1=x;
       if i1>i then
          ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
       end
       if Hi and Li then
          local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
          if j>jma or j>jmi then
             ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
             while i>j do
                Hi,Li=H(j),L(j)
                if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
                if Li and Li<mi then  mi =Li jmi=j;end
                j=j+1
             end
          else
             if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
             if mi>Li then mi=Li; jmi=i; end
          end
          x=(ma + mi)/2;    H1,L1,i1=Hi,Li,i;
       end
    return x1
    end
    
    function OnChangeSettings()
       i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
    end
    
    function Init()
    OnChangeSettings()
    Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(32,255,128), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
    return #Settings.line  end
    
    Если нравится, можете сказать "спасибо".
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    пардон,
    последний вариант считает иначе, поэтому остается этот:
    Код
    Settings = {
       Name = "*Kijun-sen",
        kijun_period = 15,
       line = {{
           Name = "Kijun-sen",
           Color = RGB(255,255,255),
           Type = TYPE_LINE,
           Width = 2,
       }}
    }
    
    function Init()  return 1  end
    
    function OnCalculate(i)
       local Hi,Li=H(i),L(i);
       if Hi and Li then
          local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
          max=Hi; min=Li;
          while i>j do
             Hi,Li=H(j),L(j)
             if Hi and Hi>max then max = Hi  end
             if Li and Li<min then  min =Li end
          j=j+1 end
          x=(max + min)/2;
       end
    return x
    end
    
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    Оптимизированный вариант обычный, считает тоже самое, но быстрее:
    Код
    Settings = {
       Name = "*Kijun-sen",
        kijun_period = 15,
       line = {{
           Name = "Kijun-sen",
           Color = RGB(255,255,255),
           Type = TYPE_LINE,
           Width = 2,
       }}
    }
    
    function Init()  return 1  end
    
    function OnCalculate(i)
       local Hi,Li=H(i),L(i);
       if Hi and Li then
          if max==nil then max=Hi end
          if min==nil then min=Li end
          if Hi>max or min>Li then
          local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
             max=Hi; min=Li;
             while i>j do
                local Hj,Lj=H(j),L(j)
                if Hj and Hj>max then max = Hj  end
                if Lj and Lj<min then  min =Lj end
             j=j+1 end
          end
          x=(max + min)/2;
       end
    return x;
    end
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    Это вариант как в задании:
    Код
    Settings = {
       Name = "*Kijun-sen",
        kijun_period = 26,  -- Период Kijun-sen (можно изменить)
       line = {{
           Name = "Kijun-sen",
           Color = RGB(0,255,255),
           Type = TYPE_LINE,
           Width = 2,
       }}
    }
    
    function Init()  return 1 end
    
    function OnCalculate(i)
       if H(i) and L(i) then
          local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
          max=H(i); min=L(i);
          while i>j do
             local H,L=H(j),L(j)
             if H and H>max then max = H  end
             if L and L<min then  min =L end
          j=j+1 end
          return (max + min)/2;
       end
    end
    
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    попробуйте так (проверил)
    Код
    Settings = {
       Name = "*Kijun-sen",
        kijun_period = 26,  -- Период Kijun-sen (можно изменить)
       line = {{
           Name = "Kijun-sen",
           Color = RGB(0, 0, 255),
           Type = TYPE_LINE,
           Width = 2,
       }}
    }
    
    function Init()  return 1 end
    
    function OnCalculate(i)
       high = H(i) low = L(i)
       if high and low then
          if i==1 then
             max = H(1)  min = L(1)
          else
          if i%Settings.kijun_period==0 then  max = high; min =low end
          if high > max then max = high  end
          if low < min then  min = low    end
       return (max + min)/2;
          end
       end
    end
    Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
     
    исправит ошибку надо так:
    Код
    Settings = {
       Name = "*Kijun-sen",
       kijun_period = 26,  -- Период Kijun-sen (можно изменить)
       line = {{
           Name = "Kijun-sen",
           Color = RGB(0, 0, 255),
           Type = TYPE_LINE,
           Width = 2,
    
       }}
    }
    
    Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 83 След.
    Наверх