nikolz (Все сообщения пользователя)

поэтому проще всего не подавать поручения чаще чем 1 раз в 5 минут.
Научится этому существенно проще, чем сделать защиту от дурака.

Использование WinApi предполагает определенного уровня знаний у разработчика.
Полагаю,что у задавшего вопрос этих знаний нет.
Поэтому это не легко для него будет.

Надо начать с изучения луа на простых примерах без КВИК (взять Scite и делать примеры с массивами переменными , взять различные модули и делать примеры с графиками  с окнами)
После этого изучить модуль QLUA на простых примерах (читать свечи, обнаруживать пересечение линий выводить линии выводить метки и т д)
В процессе познания придет понимание как сделать то, что хотите.

Если хотите сделать это сами, то вариант действий всего один:
1) Изучить LUA на примерах не связанных с QUIK
2) Изучать библиотеку QLUA на простых примерах
3) Написать то, что хотите.
---------------------
Уйдет примерно от 3 до 6 месяцев.
Просить халяву - это тупиковый вариант.

Вот несколько возможных вариантов решений
1) Ставим внешний скрипт запуска квик через 5 минут после его отключения
при выставлении заявки,  выходим из квика.
Через 5 минут скрипт снова запускает квик.  
-------------------------------
2) В квик устанавливаем автоматическое восстановление соединения через 5 минут
Скрипт на луа разрывает соединение с интернет на 30 секунд ,
если приходит колбек активной заявки.
Через 5 минут после этого КВИК восстанавливает соединение
--------------------------------
3) После выставления заявки (прихода колбека) скрипт луа блокирует клавиатуру и мышь на 5 минут
------------------
Ну и т д

На моем сайте есть картинки работы робота, отображающие то, что Вы хотите на графиках.
Все это написано на луа.
И нет надобности "городить огород", сваливая все доступное в кучу.
---------------------
Ученье -свет, но неученых - тьма

Есть как минимум три варианта:
1) Найти в инете готовое решение
2) заказать разработку данного скрипта
3) научиться писать скрипты и сделать его самому
--------------------------
Рассказать "как это делается " можно,
но обучить это делать, лишь рассказывая, нельзя.

Можно

когда читаем историю,
то есть следующий момент, не знаю учли ли Вы это
терминал сначала готовить массив для передачи по DDE потом передает
у меня получалось примерно так (где-то есть на форуме) :   8 секунд готовит 2 секунды передает
А как у Вас получается?

Начнем сначала (Если ошибаюсь, поправьте).
Обычно имеем два вида передачи данных
1) Реальное время
2) накопленная история.
В первом случае, принятые терминалом текущие данные ТВС
сначала вызовут колбек,
потом запишутся в ТВС
потом поступят на DDE
Т е DDE не могут передаваться раньше.
DDE - это передача данных через  блок памяти.
-------------------------
Далее у Вас задействованы два одинаковых механизма записи в  MapFile.
---------------------
Не знаю как Вы реализовали передачу данных и запись
Но существенные потери у Вас будут при нырянии в функции VMLua, так как там все очень сильно накручено с проверками индексами и т д
--------------------------
Попробуйте сравнить время записи и чтения какой-либо переменной на LUAс временем записи и чтения ячейки памяти на CИ.

1) Поставьте так
ds,err = CreateDataSource("SPBFUT", "RIZ5", INTERVAL_M15)
message(err);
чтобы увидеть ошибку открытия источника
2) Попробуйте закрыть график выйти из квика с сохранением и перезапустить квик снова
посмотрите состояние err
можно в log файл вывести ds , если нет программы вывода, возьмите у меня на сайте
или любую другую

попробуйте так:
---------------------------
function main()      
if ds==nil then
ds,err = CreateDataSource("SPBFUT", "RIZ5", INTERVAL_M15)
message(err);  
else
local m=ds:Size()-1 ;  local Oi,Hi,Li,Ci= ds:O(m),ds:H(m),ds:L(m),ds:C(m)
local    text = tostring(Oi)..'***'..tostring(Ci)..'\n'    
message(text);  
end

На форуме есть варианты. Пошукайте.
добавьте проверку на корректность . может быть пустая строка

я не измерял,
так как не использовал файлы tri/tro.
 

примерно одно и тоже, но чем сложнее алгоритм, чем больше разница.

я бы сразу перевел время в секунды и работал бы с числами, а не со строками в виде "12:15:50".
Если надо точнее, то берем локальное время в миллисекундах и синхронизируем.
Если сделать синхронизацию компьютера по серверу точного времени,
то можно просто взять внутреннее время с погрешность 0.1 секунда и вообще проблем нет.

Как говорит Козьма Прудков "Бди в корень"
Когда что-то делается для раздачи как бесплатное приложение, то не стоит ожидать чуда.
Но замечу, что, для российского рынка, КВИК лучше всех живых решений.
----------------------------------------------------------------
Ну так уж в России заведено,
чтобы не делали,
но лучше, чем автомат Калашникова, не получается.

задержку нет необходимости создавать сервером QUIK.
ее можно создать например  маршрутизатором, либо драйвером, либо OC.
Например, на своем компьютере в ОС можно уменьшить задержку отправки пакетов с 200 ms до 10 ms,
но никто не мешает увеличить эту задержку скажем до 10 секунд.

Да, в нем надо кавычки >>  заменить на " (особенность WP).
Честно говоря, я уже и не помню подробности этого варианта.
Их было много для разных задач автоматизации.

Попробую объяснить неважность данной проблемы.
------------------------------------
Сразу хочу предупредить особо ретивых,
я высказываю свое представление о данной проблеме на основе собственных исследований.
Ниже приведена информация из расчета,
что читающий ее является обычным пользователем,
а не хакером или спецом в разработке софта.
----------------------------------
Рассматриваем случай работы по обычному каналу через терминал КВИК
Итак начнем:
1) операционная система компа позволяет отсылать не более 4 заявок в секунду.
2) Информация с биржи приходит к нам пакетами примерно 2-4 пакета в секунду.
При этом мы видим последовательное появление сделок с различным временем ,
в то время когда они пришли к нам в одном пакете.
Т е кажется, что это реальное время, но в действительности есть систематическое запаздывание.
---------------------------
Говоря образно, мы видим сегодня, то что было вчера.
---------------------------
Поэтому надо учитывать тот факт, что априори информация, доступная нам всегда запаздываем на 0.2-0.5 сек.
------------------------
3) полагаю, что сервер брокера тоже синхронизируется по серверам точного времени.
Поэтому разность времени между сервером биржи и сервером брокера будет не более 0.1 сек.
-----------------------------------
Но брокер может сам включить искусственно задержку трансляции данных.
---------------------------------------
Кроме того, существенную задержку составляет очередь клиентов на сервер брокера.
По официальным данным скорость ядра сервера биржи (будем считать и сервера брокера) примерно 1000-2000 транзакций в секунду.
Если, при активном рынке, к брокеру приходит одновременного 1000 заявок на сервер, то задержка будет не менее 1 сек. Реально может быть и более.  

это уже обсуждалось неоднократно последние десять лет.
Ответ один -нет.

Дополню предыдущий ответ.
Если установка галочки не спасает, а необходимо еще какие либо действия, то можно запустить внешнее приложение оно может быть и на луа и на автоите.
Отличие autoit от срипта на vbs или имеющихся средств автоматизации - простота создания практически любых сценариев с возможность управления приложениями через их меню.

А я обрабатываю данную ситуацию для обнаружения заявки , выставленной по исполненному стопу.
----------
Так по заявке или по сделке пришла информация.
сделка и заявка в разных колбеках  и их обработка различная Я об этом писал.
У меня указанной Вами проблемы нет.
Если посмотрите еще раз мое описание состояний то увидите, что их больше , чем исходной кодировке флагов состояния.

правильно Вы понимаете.
Есть лишь индикация ненулевого значения.
Когда ситуация такая встретится, то буду решать как ее исправлять автоматом,
пока такой задачи не возникало.

Продажа в долг рассчитывается по наличию у Вас залога.
Но конкретно выполнять или не выполнять решает брокер.
-------------------------------------------------
Что же касается Вашего изречения "не состоятельны",
то это не доказательство ,
а Вы не господь,чтобы  изрекать истину в последней инстанции.
--------------------------------------------------
Я описал Вам возможную ситуацию.
Никто Вас не заставляет ее читать или ей верить.

Если необходимо посылать несколько заявок в какой-то отрезок времени, то лучше вычислять время по модулю значения отрезка.
Тогда полученное значение будет меняться от 0 до величины отрезка- 1 квант.

проверяю интернет и ищу ошибки в своей программе.
При нормальной работе канала и отсутствии  ошибок такая ситуация не возникала.

Могу объяснить это следующим образом
При продаже осуществляется продажа фиксированного количества ,
которое у Вас есть по любой цене на бирже.
Т е брокер это исполнит всегда так как что продать есть, а цена указана любая.
-----------------------------------------------
При покупке ситуация иная.
Вы заказываете купить конкретное число по любой цене, но при ограниченном количестве Ваших денег.
Т е возникает риск покупки Вам на сумму больше, чем у Вас есть.
А это уже нельзя делать.
Так как ситуация не предсказуемая, то в выполнении такого поручения логичнее отказать,
так как исполнение стопа делает робот и заранее резервирует ваши деньги,
а при цене по рынку - сколько точно надо?- неизвестно!!!

для начала синхронизируйте время компьютера с сервером точного времени
например с 3.ru.pool.ntp.org
поставьте например синхронизацию через час или меньше.
В результате будет несинхронность локального времени относительно биржи менее секунды.
Если будет желание можете исследовать несинхронность точнее.

 

Это не всегда верно,
возможна ситуация,
когда стоп-заявка исполнилась,
а информация о выставлении заявки еще не пришла.

у меня на сайте (где-то давно)
www.kamynin.ru
есть пример на Autoit,
работаю сам с подобным решением несколько лет.
-----------------------------
Мне нравится делать автоматизацию на Autoit, рекомендую.

Предположу два варианта
1) это тестовый сервер
2) рыночная цена в стопе на фьючерсах не катит.
Если хотите рыночную цену на фьючах, то поставьте цену минимально допустимую (для продажи) или максимально допустимую (для покупки) И получите по рыночной цене
А на неликвиде сольете весь депозит.

В качестве совета расскажу кратко свое решение для скриптов (для индикаторов решение другое).
---------------------------------------
Я создаю таблицы сделок,активных заявок,активных условных заявок, транзакций.
-------------------------------------
при отсылки поручения , записываем транзакцию в таблицу транзакций
при приеме колбека на транзакцию удаляем из соответствующей таблицы.
Таким образом , контролируем баланс транзакций.
----------------------------------
В колбеке обработки заявок я различаю три состояния, новая, активная и неактивная.
--------------------------------
Активные заявки различаются как выставленные роботом или человеком
и заявки выставленные при исполнении условных заявок.
----------------------------------
В неактивном состоянии заявки  различаю  два состояния - исполнена , отклонена
-------------------------------
таблицу сделок почти не обрабатываю
Просто фиксирую совершенные сделки и считаю прибыль убытки комиссии и т д
---------------------------------------
Условные заявки разделяю на стоп-заявки и условные заявки,
а также на  заявки выставленные роботом и заявки выставленные человеком
--------------------------  
Перечисленные выше состояния я обрабатываю. мне не имеет значение сколько пришло колбеков
Для каждого указанного состояния свой алгоритм обработки.
-----------------------------
Примерно так.

поправка,следует читать:
-------------
"Например, Если в этой заявке указано купить 100 лотов, а желающие продать, подают заявки по нашей или лучшей цене лишь по одному, то колбек OnTrade будет вызван минимум 100 раз."

Функции колбек вызываются при поступлении с сервера информации о каких-либо изменениях (событиях) данного типа объекта.
--------------------------
Безусловно, можно изучать все возможные события и потом придумывать ,
что же делать в каждом случае.
Процесс познания увлекателен и бесконечен.
-------------------------------
Но можно делать иначе:
Реагировать лишь на те события, которые нам важны для управления своими позициями.
-------------------------
Колбек OnTrade - это реакция на события совершения сделок, в которых участвует заявка брокера по нашему поручению.
Например, Если в этой заявке указано купить 100 лотов, а желающие купить, покупают лишь по одному, то колбек OnTrade будет вызван минимум 100 раз.
------------------------------
Поэтому в реальных сделках число вызовов данного колбека заранее неизвестно.
----------------------------------
Если нам  важен лишь момент, когда заявка будет исполнена полностью,
то фильтруем вызов колбека по номеру заявки и флагу ее исполнения.
Ну и т д

В современном мире актуальная информация это та, которая воспринимается пользователем как достоверная.
Предположим, что мы включаем телевизор, и видим  бегущих и стреляющих солдат в современной форме.
Что это?
Новости, фантастический фильм или архив новостей?
Чтобы решить этот вопрос, нам нужны дальнейшие наблюдения либо дополнительный независимый источник для сравнения информации.
--------------------------------
В случае асинхронных событий которые мы получаем через квик ситуация ровто такая же.
Если информация не противоречит нашему пониманию и нашим действиям то мы считаем ее актуальной.
Даже, если нам "крутит кино" (термин из сленга работников кухни  форекса )  наш брокер.

скажу из своего опыта,
когда-то давно,
до появления LUA я вешал хуки для перехвата событий в окнах
и  управления вводом данных через
различные интерфейсы КВИК из других приложений.
Например, задача получения списка инструментов, на которые подписан квик,
управление параметрами графиков. автоматическое открытие стаканов и графиков ну и т д
Но прогресс налицо, теперь это все в прошлом.

Хочу заметить еще следующее:
-----------------------------------------
LUA удобнее тем, что через колбек приходит каждая запись таблицы сделок отдельно,
в то время как в DDE пакетом.
При включении квика в конце сессии, пакет DDE сначала готовится квиком, а потом пуляется всем желающим.
В LUA принимаемый пакет передается в колбек построчно перед записью этой строки в таблицу всех сделок.
--------------------------------
Полагаю, что даже для скальпинга луа может вполне подойти,
потому что проблема будет скорее всего в скорости канала,
очереди на сервере
и скорости реакции ОС компа.
--------------------------
Последнее время на Си делаю лишь то,
чего нет в луа - это синхронизация потоков,скриптов,
измерение коротких временных интервалов
ну и прочие мелочи

С этой точки зрения луа конечно лучше так как VM LUA уже сидит внутри QUIK

зависит от реализации сохранения данных  с использованием DDE
колбек луа получает данные раньше DDE
Но в целом луа будет медленнее СИ
Есть свои особенности в каждом варианте
Но в итоге хрен редьки не слаще.

Я бы решал эту задачу несколько иначе, примерно так:
---------------------------------
--эта часть кода должна быть вызвана один раз при установке связи с сервером:
ds  =   CreateDataSource ( "SPBFUT" ,  "RIZ5" , INTERVAL_M5)
ds: SetEmptyCallback ()
-----------------------------
--Далее в программе делаем так:
local size_now=ds:Size()
if size_old==nil or size_old>size_now  then
Size_old=0;
Open,High,Low,Close,Volume={},{},{},{},{};
else
  for  i = size_old,size_now-1 do  
local n=i+1;  
    Open[n] =  ds: (i)
     High[n]  =  ds:H(i)
     Low[n]  =  ds:L(i)
     Close[n] =  ds:C(i)
     Volume[n]  =  ds:V(i)
   end
end
size_old=size_now
-- последней свечой в массивах Open,High,Low,Close,Volume будет всегда последняя полученная с сервера свеча
----------------------------------------

Проще решать данную задачу в индикаторе.
Вне зависимости от выбранного тайма графика, функция OnCalculate  будет вызываться на каждый тик из таблицы всех сделок по данному инструменту.
Вот и стройте свечи с любым таймом.

дополню предыдущий ответ.
Надо читать параметры инструмента не в init, а в onCalculate()
например так:
-------------------------
function OnCalculate(k)
   if k==1 then
--делаем инициализацию и идентификацию
...
  end
--текущие расчеты для каждого тика
...
end

можно использовать Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK (см док QLUA)

нет,
надо делать модуль на СИ с использованием Win32 Api.

Скрипт выслать  не могу. Это рабочий скрипт, робота,который ноу-хау, объем  большой. 9 модулей lua ( использован весь ресурс числа локальных переменных )  +своя библиотека  dll на C++.

Вот картинки:
-------------------------------------------
http://s010.radikal.ru/i314/1510/ca/ba0f6815327a.jpg
график с индикатором
--------------------------------------------
http://s020.radikal.ru/i702/1510/b9/89d4a91dc6d2.jpg
индикатор удалили. Видим метки и опцию в меню "Удалить все метки"
-----------------------------------------------
http://s009.radikal.ru/i308/1510/af/ff7f2268f12f.jpg
Нажимаем на эту опцию.
метки остались на графике,
но в меню исчезла опция "Удалить все метки"
-------------------------------------------

Добрый день,
Например, у меня есть индикатор - параметры дня.
Отображает открытие, закрытие, максимум , минимум дня.
Открыто две диаграммы.
---------------------------------
В одной лишь одно окно  с графиком сбербанка.
В этом окне все ок. На истории все отображается без проблем
-------------------------------------
В другой диаграмме открыто два окна
На первом несколько графиков различных инструментов
на втором - тоже самое, что и на первой диаграмме - график сбербанка.
Когда начинаю растягивать или сужать график во втором окне,
то линии параметров дня начинают исчезать,
перепрыгивать,
например минимум отображается как максимум,
либо
минимум дня становится равным локальному минимуму,
который в данный момент виден в окне графика.

Добрый день,
-----------------------------
У меня написан скрипт индикатора, в котором отображается метками состояние позиции.
Картинки можно увидеть на сайте www.kamynin.ru
В скрипте сделано удаление всех меток в окне функция DelAllLabels(chart_tag) при размещении индикатора на графике.
Если я удаляю индикатор, то  метки остаются.
Если загружаю индикатор снова , то метки удаляются и размещаются новые (метки обновляются).
После удаления индикатора, можно удалить метки из меню опцией "Удалить все метки"
-------------------------------
До вчерашнего дня я работал без вынесения окна графика на другой монитор.
После вынесения на другой монитор, при загрузке  индикатора снова, новые метки накладываются на старые, т е получается ИЛИ двух изображений.
Удалить метки опцией "Удалить все метки" невозможно.
-------------------------------

Если в одной диаграмме открываем несколько графических окон с инструментами и в одно из окон размещаем свой индикатор,
то индикатор рисуется неверно
Если в диаграмме лишь одно окно с этим индикатором,
то все нормально.
версия квик 6.17.3.6