nikolz (Все сообщения пользователя)

Заявки ничего не открывают и не закрывают.
Поэтому существует связь заявка - сделка.
Т к биржа - это место совершения независимых сделок.

РАССЧИТЫВАТЬ, рассчитать, рассчесть, распределять счетом; сделать рассчет. Рассчитай, по чем на брата придется. Рассчесть кого, рассчитав что ему следует за работу, за службу, расплатиться и уволить его. На умах не рассчитаешь, не разочтешь, а на счетах разочту.
| Рассчитывать на кого, на что, считать, полагаться, надеяться, основаться. На чужую помощь не рассчитывай. -ся, страд., взаимн. по смыслу. Мы с тобой еще не рассчитались, не разочлись, не покончили счетов. Разочлись - как вода разлилась (оба ни при чем). Рассчитыванье, -читанье, расчёт, действие по гл.; счет, выкладка, числовой вывод, с показанием всех данных. Расчет постройки, смета. Расчет с рабочими, с подрядчиком, разделка, расплата по счетам. У всякого свой расчет, свои виды, цели, намеренья. Тут нет расчета, не из чего, не для чего. Он сделал это без расчета, спроста, без задней мысли, без особенной цели; или нерассудительно, опрометчиво. Жить с рассчетом, бережливо, не издерживая лишнего. Мы с ним в расчете, рассчитались, квиты, поверстались. Конец игре-расчет. У купца расчет, а у покупателя другой (свой). В своей семье какой (что за) расчет! Расчётная книга, счет с каждым верителем и должником. Расчетливый, - тистый человек, соблюдающий во всем расчет, осмотрительный, осторожный в делах, бережливый: неидущий на неверные обороты, но и неупускающий надежных. Расчетливость жен. свойство, качество, способность эта. Расчетчик, -чица, делающий какой-либо расчет.
Толковый словарь Даля.    В.И. Даль.    1863-1866.  
------------------------------------------------------------------------------
рассчитывать — Разбирать, соображать, смекать. См. намереваться …   Словарь синонимов
-----------------------------
т е индикатор Fractals рассчитывается.

согласен.
Если перезаказать, то то при этом весь архив данных стирается и осуществляется прием всех данных.
Других случаев нет.

Разницы нет

Все очень просто.
Приходит пакет от сервера брокера в терминал.
терминал начинает его разбирать(парсить) вытаскивает обезличенные сделки строчка за строчкой.
Потом вызывает колбек и передает ему эту строчку.
При возврате из колбека запихивает эту строчку в ТВС.
------------------------------------
Теперь можете ответить на свои вопросы сами.
все, что пришло попадет сначала в колбек.
Если это пришло раньше и уже есть в ТВС, то снова это не придет и в колбек повторно не попадет.
Т е если Вы прервали работу своего скрипта,
то при новом запуске будете принимать в колбеке  пропущенные  терминалом ( т е если был разрыв связи с сервером),
а не вашим скриптом, и новые.

Как варианты:
1) сделать DDE таблицы заявок в Excel.
2) Написать скрипт который конвертирует записи из таблицы заявок в их первозданный вид для кармана или еще для чего угодно.

Опечатка :
Этот алгоритм я  разработал еще до внедрения VM LUA в КВИК и использовал его в QPILE.

Есть как минимум два способа решения этой задачи.
1) Каждый раз делать полный перебор - поиск по таблице  (это Вы написали) - самый простой и самый затратный способ.
Самый затратный способ. Особенно, если стопы постоянно переставляются.  
--------------------------------
2) Использование OnStopOrder.
В этом случае Вы через OnStopOrder. получите новый стоп.
Но если запустите свой скрипт повторно при наличии активных  стопов,
то придется применить способ 1, так как OnStopOrder уже не сработает на существующие и ранее принятые квиком стопы.
========================
В том случае,
когда Вы не пользуете колбеки  (например при создании робота  в индикаторе) возможен лишь способ 1 из известных.
============================.
Рассмотрим мой алгоритм решения данной задачи. Этот алгоритм я разработал еще до внедрения VM LUA в КВИК и использовал его в QLUA.
Он в десятки и сотни раз повышает быстродействие роботов , работающих со следящими стопами на тиках.
В некоторых случаях без этого алгоритма Ваш робот просто перестанет работать, так как загрузит процессор переборам тысяч мертвых стопов.
-------------------------------
Пользуйтесь:
---------------------------------
3)  Алгоритм Николая Камынина(kamnik@mail.ru):
Полный перебор таблицы стопов делаем один раз при запуске скрипта.
В процессе этого перебора мы запоминаем в таблице (назовем ее списком активных стопов) номера строк активных стопов из таблицы стопов.
----------------------------------------
Таким образом мы получаем список строк с активными стопами.
Если у нас всегда лишь один активный стоп, то в списке будет лишь одна запись.
--------------------------------
Теперь посмотрим, каким образом мы будем работать дальше.
-----------------------------------
Чтобы проверить состояние последней стоп заявки мы всегда  читаем из таблицы стопов строку по ее номеру в списке.
-----------------------------------
Т е полный перебор мы делаем всего один раз при запуске.  после этого нет никаких переборов вообще.
----------------------
Кроме того, необходимо решить задачу обнаружения выставления новой стоп заявки.
---------------------------------------
Эта задача решается путем сравнения числа строк таблицы стоп-заявок на предыдущем тике и на текущем.
Если выставлена новая заявка, например вместо снятой или передвинутой, то число строк в таблице стоп заявок увеличится и это есть признак что есть новая стоп заявка , а ее номер строки определяется через число строк таблицы.
------------------------
Если активных стопов много, то мы периодически  проверяем по нашему списку их активность и  удаляем из списка неактивные.
-----------------------------------
Таким образом получаем следующее преимущество перед полным перебором:
Как правило  роботы  со следящими стопами порождают тысячи стоп-заявок,
которые все забивается в таблицу стоп-заявок.
при полном переборе мы на каждом тике перебираем эти тысячи.
В моем алгоритме такой перебор делается лишь при запуске робота.
В результате данный алгоритм в десятки и сотни раз быстрее полного перебора.
------------------------------------------------
На этом лекция на тему: "Как создать умного робота, который никогда не умрет"   завершена.
--------------------------
Всем спасибо, все свободны.

Да, дремучий лес.
отклик будет полубесконечным, т е  начнется он лишь с первого отсчета из 3000 а до первого отсчета - Вы придумываете сами.
 

нажать на кнопку ключ с крестом (разорвать соединение)

но для робота, при свернутом окне, безразлично.

по-сути должна экономить загрузку процессора. особенно на тиках.

Как начинающему, советую начать с изучения языка луа на простых примерах.
потом написать эти индикаторы самостоятельно по формулам инета.
В результате размер кода будет раз в 10 меньше (получится примерно 5 строчек кода)
и исполняться будет быстрее и у Вас будет понимание того, что делаете.
--------------------------------------
Примечание:
Если не обращать внимание на громкие и пустые фразы вокруг этих индикаторов,
то реально  индикаторы по сути  самые примитивные фильтры первого порядка.
Реально показывают лишь слабые знания математики и богатое воображение у их автора.

Полагаю (я так делаю), что лучше делать подписку при вызове OnConnected , а не onCleanUp

В качестве рабочей гипотезы могу предложить следующее:
Если внимательно посмотреть на приведенные случаи то заметим следующее:
Потеря id  происходит в пакетах по одной цене и с разницей времени в миллисекунды.
Возможно, что id не переносит сервер биржи по этой причине,  или сервер КВИК
и очень маловероятно, что ошибка на стороне терминала.

выберите сервер.
Он  должен быть с виндой.
После этого обратитесь к тем, кто Вам его предоставит.
Они Вам все подскажут.

Поделюсь опытом.
У меня реализована специальная функция - начало сессии.
Она учитывает не только смену даты, но и наличие свечей с неравными High и Low. Таким образом, я различаю предторговый период, послеторговый период предыдущего дня и начало торгов.

вернее не в самом колбеке, а в main при вызове OnCleanUp

попробуйте вызвать SetUpdateCallback в OnCleanUp

Полагаю, что если очень хочется, то можно писать на джава.
В луа непосредственно либо через СИ можно запускать любые проги в т ч и на джава.
Правда не знаю зачем это надо, но если хочется, то можно.

из документации:

1. «Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить  при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу)  или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки  на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены  начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней  сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ»,  то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на  величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут  указываться как в значениях цены, так и в процентах.  НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной  прибылью.
   

--------------------------------------------
Применительно к примеру:
-------------------------------------
Рынок движется вверх.
если цена сделки >=67000, то сервер начинает проверять условие отступа.
Далее , если текущая цена ниже предыдущей  на 50,  то выставляется биржевая заявка по рыночной цене.

УВЫ, HLOCV создает сервер квик.
Больше он ничего не создает.
Остальное все поступает с биржи либо срезами в ТТП,либо пакетами в ТВС.

getParamEx

Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой  информации из Таблицы текущих торгов. С помощью этой функции можно получить  любое из значений Таблицы текущих торгов для заданных кодов класса и бумаги.  
Формат вызова:  
getParamEx (STRING class_code, STRING sec_code, STRING  param_name)

фильтр фильтрует то, что есть  в таблице, а не вообще в КВИКЕ или на бирже.
Это фильтр для таблицы.

глобальная переменная устанавливается в начальное значение при запуске и сохраняет значение в последующих циклах вычисления поэтому ее можно использовать в циклах расчета скрипта, но не в следующем запуске
--------------------------------------------------.
если хотите сохранять для следующего запуска, то пишите в файл и при запуске читайте.

используйте глобальную переменную
NEW_GLOBAL ("count",0)

Полагаю, проблема в том, что getParamEx при каждом вызове ходит в хранилище текущих параметров, а это очень накладная операция.
При медленном интернете, обновление ТТП будет медленнее и возможно  getParamEx многократно читает одно и тоже значение из хранилища.
О какой синхронности Вы говорите?

это не фьючерсы.
Поэтому Вы не закрываете позицию а покупаете акции которые будут Вам зачислены через два дня и в результате чего Вы вернете брокеру взятые у него акции.
Таким образом Вы закрыли то, что хотели.

потому , что в этом случае история  ТТП не сохраняется в лог файле
и на сервере истории ТТП тоже нет .

пришлите код на почту или покажите здесь, посмотрю и скажу.

Если график прямой линии не тормозит,
то полагаю, что код Вашего мувинга можно облегчить от 10 до 100 раз,
так как время расчета мувинга  не должно зависеть от длины истории.

Уточните вопрос,
так как  Вы указали в посте , что конструкция классическая,
следовательно Вам известная,
а в названии просите подсказать конструкцию,
т е она как бы вам неизвестная.
-------------------------------------------------------
Есть много способов реализовать запуск функции в заданное время,
но решение зависит от допустимой погрешности.

максимальная глубина истории 3000 свечей.

как варианты,
в скорости загрузки данных,
в различных настройках квиков

Тайное всегда становится явным.
Не выключайте компьютер,
за Вами наблюдают. (шутка)

почитал и вспомнил детство:
спор  в песочнице - "кто круче - каратист или самбист."

Значение предыдущей ЕМА. не есть (значение цены закрытия в 18:15)
текущее  EMA рассчитывается с учетом всех предыдущих цен, а не двух.

убрать шесть нулей можно так:
ST_orderNum="1314760.000000"
x=tostring(tonumber(ST_orderNum))
print(x)
--------------------
1314760

еще возможно, что не работает сравнение:
stop_order.trans_id == trans_id,
если это разные типы.

может быть сделать кнопку "запомнить список" или "обновить", а пользователь сам решит надо запоминать новый скрипт в списке или нет в текущем состоянии КВИКА?
 

Вы зря обиделись.
Я написал Вам ответ на ваш вопрос  "как копировать таблицу"- цикл Вам предложили, поэтому я дал Вам вариант без цикла. Других вариантов не существует.
--------------------------------
Если хотите получить более конструктивный ответ, то сформулируйте задачу.
Как следует из дальнейших Ваших высказываний, вас интересует вообще-то не копирование таблицы, а организация обработки больших массивов данных. А это совершенно ругая задача, чем заявленная в Вашем вопросе.
Так что, увы, Вам оно ( то что Вы спросили изначально), как раз и не нужно .

На самом деле все менее предсказуемо,
так как   при смене сессии или времени (как установлено) КВИК
обновляет таблицы, индикаторы и сессия из текущей переходит во вчерашнюю.
----------------------------------------
Конечно, если Вы не перезагружали КВИК, то код до main исполнятся не будет,
так он исполняется один раз при запуске квика или запуске  скриптов .
---------------------------------------------------------
Но так как при начале новой сессии, состояние робота внезапно превращается из сегодня во вчера,
то логичнее выполнить инициализацию начала сессии,
что фактически означает перезапуск робота.
--------------------------------------------------
Подобный перезапуск целесообразно делать и при разрыве соединений,
так как состояние робота внезапно переходит из текущего в устаревшее.
 

вместо этого
A = arr_test[4]
----------------------------------
надо записать так:
A={a=arr_test[4].a,b=arr_test[4].b}
-----------------------------
но оно Вам надо?

Полагаю, что при смене сессии , все начнется сначала.

По-моему мнению - так и задумано изначально в QUIK.
Дело в том, что Вы строите график по параметрам из TTП.
Для строительства таких графиков информация сохраняется в info.log файле,
который очищается на начало новой сессии.
--------------------------
Выход лишь один - сохранять историю с помощью скрипта
и отображать ее с помощью самописного индикатора.

когда-то давно реализовал этот индикатор в амиброкере.
На самом деле, это индикатор заглядывает в будущее и перерисовывается поэтому для исторических данных он красивый,
а для прогноза - бесполезный , как и большинство широко рекламируемых , например, ZigZag - который тоже красивый на истории по той же причине что и .Jurik Moving Average
----------------------------------------

файлы свечей хранятся в отдельных файлах, а в файле info.log хранится история параметров ТТП.
Не стройте графиков по параметрам из ТТП и не будет большого файла.
Я использую лишь свечи и индикаторы по ценам свои и встроенные . info.log -1 Мбайт  всего

вообще-то биржа посылает лишь изменения в стакане,
а стакан который приходит с терминал очевидно делает КВИК.

А не говорил, что на рынке не делают деньги, я сказал, что нет аналитических программ для этого.
Деньги делают деньги, а рынок делают большие деньги. А большим деньгам не нужен прогноз рынка, они его сами делают.
Вот это я и хотел сказать про продвинутую аналитику.

к тому же этой продвинутой аналитики для фондовых рынков не существует.
Почитайте диссертации на эту тему, сразу станет ясно, что дело темное.
---------------------------------------
Вся аналитика на российских рынках сводится к инсайдерской информации из ямы.