Maria Romanova (Все сообщения пользователя)

Здравствуйте, такой возможности нет.

Здравствуйте,
Параметр "Балансовая цена" в  таблице "Состояние счета" для  спот-рынка соответствует значению параметра "Цена приобретения" в таблице "Позиции по инструментам". Значение балансовой цены не должно округляться, оно отображается в том виде, каким оно было задано при установке бумажной позиции брокером. Если  брокер устанавливает цену приобретения с двумя знаками после запятой, то необходимо обратиться за консультацией по данному вопросу непосредственно к Вашему брокеру.

Добрый день,
     
      В настраиваемом наборе горячих клавиш отображаются только те       горячие клавиши, которые использует сам терминал и которые могут       быть перенастроены пользователем. Кроме этого существуют горячие       клавиши, которые используются системой и не могут быть изменены,       например, Alt+F4 (закрытие окна) или Ctrl+F6 (переключение между       окнами). Поэтому отсутствие сочетания Ctrl+f6 в списке "горячие       клавиши по умолчанию" является правильным, а вот тот факт, что эту       комбинацию можно установить для другой команды является ошибкой,       которую мы постараемся исправить в одной из очередных версий ПО.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Добрый день,
     
      Описанная в данном инциденте ошибка будет исправлена в одной из       ближайших очередных версий ПО.
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Добрый день,
     
      Мы предоставим возможность устанавливать параметры из диалога       настроек для Lua-скриптов в одной из очередных версий ПО.
      Приносим извинения за причинённые неудобства.

Добрый день.
Просьба по данной проблеме инициировать запрос вашего брокера  к нам. Мы запросим необходимые для анализа данные непосредственно у  вашего брокера.

Добрый день,
     
      Описанная в данном инциденте ошибка будет исправлена в одной из       очередных версий ПО.
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Здравствуйте.

К сожалению, эта проблема действительно наблюдается  при переходе на версию 8.13. Постараемся в ближайшее время исправить. Приносим извинения.

Здравствуйте,
Заявки по размещению облигаций в webQUIK не поддержаны.

Мы имели в виду код класса, в котором Вы пытаетесь подать заявку.

Добрый день.
В своем обращении Вы не сообщаете, в каком режиме пытались выставить заявку. Заявки по размещению облигаций в webQUIK не поддержаны.

Добрый день.
Это может означать, что Ваш брокер не накапливает историю графика по данному инструменту. Обратитесь с данным вопросом непосредственно к обслуживающему брокеру.

Добрый день. При выборе направления операции "Покупка" будут заблокированы денежные средства в размере  = объем заявки + комиссия. Активное поручение на покупку также будет учтено при расчете параметра "Скорректированная маржа"  в таблице "Клиентский портфель".  При выборе направления операции "Продажа" блокировки средств на денежной позиции не произойдет, но в  таблице позиций по инструментам Вы увидите, что изменилось количество параметра "В продаже", а также объем заявки  с учетом дисконта повлияет на значение параметра "Скорректированная маржа".

К сожалению, назвать  точные сроки выхода новой версии затруднимся.
Примите искренние извинения за доставленные неудобства.

Добрый день.
Настройки выполняются на стороне серверного ПО QUIK. В решении данного вопроса  сможет помочь непосредственно Ваш брокер.

Добрый день.

К сожалению, мы не можем сообщить сроков реализации тех или иных пожеланий.

Добрый день.
Постараемся учесть Ваши замечания.

Добрый день, Сергей.
Если  в настройках программы включен признак "Запрашивать подтверждение на закрытие позиции", то перед тем как закрыть позицию появится форма, в  которой Вы увидите подготовленные заявки. Автоматически, подготовленные заявки не отправляются. Дополнительно потребуется нажать кнопку "Закрыть позицию".  Операцию можно отменить, нажав соответствующую кнопку "Отменить".
Ваша замечание относительно ссылки в Руководстве пользователя  учтено. Соответствующие изменения будут внесены  в документацию. Ваше пожелание: "Сделать отображение кнопок "Закрыть", "Перевернуть", "Закрыть все" опциональными", зарегистрировано.   Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам  результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет  приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Добрый день.
Просим пояснить, почему не устраивает текущая реализация методов установки размеров/масштаба рисунков.

Добрый день,
Для клиентов с типом кредитования типа «МД» и «МД+» - это  стоимость позиции, принимаемая в расчет  скорректированной маржи. Значение должно совпадать со значением  в поле "Скорректированная маржа" таблицы Клиентский портфель.

Добрый день.
Речь об учетной программе, или же о "боевой"?
Если Вы являетесь пользователем нашей учебной программы, то для анализа сообщите свой логин пользователя и дату возникновения ошибки.
Если Вы являетесь клиентом какой-либо брокерской компании, то с  данным вопросом обратитесь непосредственно к Вашему брокеру.

Добрый день.
Для анализа озвученной проблемы нам потребуются данные от сервера Вашего брокера. По этой причине просим Вас инициировать запрос Вашего брокера   к нам.

Здравствуйте,
Данную ошибку:"[FORTS][332]Нехватка средств по  лимитам клиента"  возвращает торговая система.
К сожалению, по нашим логам мы не сможем понять, почему заявка не  прошла контроль лимитов, т.к. позицию клиента на ФОРТС ведет
биржа. Рекомендуем обратиться  с данной проблемой непосредственно к Вашему брокеру.

Здравствуйте,
Все необходимые для расчета параметры  по интересующему Вас инструменту можно взять из таблицы текущих торгов.
Приводим подробный пример, как Биржа рассчитывает вар.маржу (финансовый результат).
Просьба  в  примерах не обращать внимание на неактуальность курса и  даты, т.к. это всего лишь пример, позволяющий понять методику расчетов.

Торги на FORTS проводятся с 10:00 до 23:50 МСК с двумя перерывами на клиринг в 14:00 и в 18:45 МСК.
В результате клиринга по позициям участников торгов рассчитывается финансовый результат — вариационная маржа, которая зачисляется на счет продавца со счета покупателя в случае падения рынка и, наоборот, на счет покупателя со счета продавца при его росте.
Первый клиринговый сеанс длится всего 3 минуты (с 14:00 до 14:03 МСК) и носит название промежуточного (промклиринг).
Второй, проводимый в преддверии вечерней торговой сессии, называется основным (или итоговым) и длится 15 минут — с 18:45 до 19:00 МСК.
Вариационная маржа (ВМ) по фьючерсу на Индекс РТС рассчитывается по следующим формулам.

В ходе дневной клиринговой сессии:
• В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:.
ВМ1 = (РЦ1 – ЦО) x W1 : R;
• В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:.
ВМ1 = (РЦ1 – РЦП) x W1 : R.

В ходе вечерней клиринговой сессии:
• В случае, если расчет вариационной маржи по контракту ранее не осуществлялся:.
ВМ2 = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R;
• В случае, если расчет ВМ осуществлялся ранее:
ВМ2 = ВМ – ВМ1.

При этом величина ВМ рассчитывается по следующим формулам (и округляется с точностью до копеек по правилам математического округления):
• В случае, если расчет вариационной маржи по контракту до дневной клиринговой сессии текущего торгового дня не осуществлялся:.
ВМ = (РЦ2 – ЦO) x W2 : R;
• В случае, если расчет ВМ в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня осуществлялся:.
ВМ = (РЦ2– РЦП) x W2 : R.

Где:
ВМ1 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня,
ВМ2 — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за вечерний расчетный период текущего торгового дня,
ВМ — вариационная маржа по контракту, рассчитанная в ходе вечерней клиринговой сессии за текущий торговый день,
ЦО — цена заключения контракта,
РЦ1, РЦ2 — текущая (последняя) расчетная цена контракта,
РЦП — расчетная цена контракта, определенная по итогам вечернего расчетного периода предыдущего торгового дня,
W1 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе дневной клиринговой сессии,
W2 — стоимость минимального шага цены, используемая в ходе вечерней клиринговой сессии,
R — минимальный шаг цены.

В приведенных выше формулах расчета вариационной маржи можно заменить блок, отвечающий за перевод фьючерсных пунктов в рубли, на более привычный долларовый эквивалент:
W : R = 0,02 x курс USD/RUR, рассчитанный по Методике ФБ.

Рассмотрим пример расчета вариационной маржи при проведении операций с фьючерсом на Индекс РТС.
Пример 1.
Участник торгов в 14:45 купил 1 фьючерс на Индекс РТС по цене 132 700 пунктов.
В 18:45 МСК, перед началом клиринга, расчетная цена  (цена последней сделки) инструмента составила 135 200 пунктов.
Курс доллара США к российскому рублю на 16:30 МСК составил 30,2765 рубля.
По итогам клиринга участник получит следующий финансовый результат:
(135 200 – 132 700) x 0,02 x 30,2765 = 1 513,82 рубля.
При этом размер гарантийного обеспечения на следующий торговый период (с 19:00 до 14:00 МСК) будет установлен исходя из расчетной цены, определенной по итогам завершившейся сессии (в 18:45 МСК), и будет равен:
135 200 x 0,02 x 30,2765 x 7,5% = 6 140,07 рубля.
Поскольку фьючерс на Индекс РТС является расчетным, его исполнение происходит в вечернем клиринговом сеансе в последний день обращения путем перечисления/ списания денежных средств.
Это означает, что в день исполнения участники торгов, не закрывшие позиции противоположными (офсетными) сделками перед вечерним клиринговым сеансом, получают положительную или отрицательную вариационную маржу за последний день торгов на основе расчетной цены контракта в этот день.

Пример 2.
Участник торгов в 14:30 МСК последнего дня обращения контракта, 11 июня 2010 года, купил фьючерс на Индекс РТС по цене 135 050 пунктов и удерживал позицию до закрытия сессии.
Среднее значение Индекса РТС с 15:00 до 16:00 МСК в этот день составило 1 355,10 пункта.
Соответственно, расчетная цена была зафиксирована на уровне:
1 355,10 x 100 = 135 510 пунктов.
В этом случае вариационная маржа, начисленная участнику торгов в итоговом клиринге, составила:
(135 510 – 135 050) x 0,02 x 30,7246 = 282,67 рубля.

Добрый день.
Просьба обратиться с данным вопросом  непосредственно к брокеру, у которого Вы обсуживаетесь.

Мы вынуждены повториться - распределение поручений на внешние площадки является функционалом Биржи.
Наше шлюзовое ПО передает поручение клиента непосредственно в Торговую систему, как распределяет поручение Торговая система -  уточняйте   у специалистов Биржи.
Подавая заявку  в QUIK Вы можете лишь выбрать  «Условие исполнения» заявки, которое  определяет срок жизни заявки.
Поддерживаемые сроки жизни заявок:
• Day – дневной аукцион;
• IOC – немедленно или отклонить;
• FOK – снять остаток.
• XH (Extended Hours) – заявка активна до конца расширенной торговой сессии.

Добрый день.
в QUIK клиент подает поручение (заявку), режим исполнения данного поручения определяет Биржа. Особенность Торговой системы заключается в том, что она может  разделить исполнение поручения на несколько площадок. Это функционал самой Биржи.

Речь не об общих фильтрах. Речь о  настройке  "Общий фильтр клиентов" (F9 / Программа / Панели инструментов / Общий фильтр клиентов).
В меню "Торговля" нужно проверить не включена ли настройка "Всегда брать код клиента по умолчанию".

Добрый день.
Просьба прислать по адресу quiksupport@arqatech.com, указав ссылку на данную ветку форума, скриншот меню настроек "Торговля". Дополнительно проверьте не используется ли  у Вас на Рабочем месте в общем фильтре по коду клиента кнопка "Подставлять код клиента из фильтра в формы подачи заявок".

Добрый день.
Обратитесь к Вашему брокеру  с просьбой проверить Ваши права. Скорее всего нет прав на работу со Стоп-заявками.

Добрый день,
По данной проблеме рекомендуем обратиться непосредственно к  Вашему брокеру.

Поскольку цену приобретения загружает вместе с  лимитами по бумагам брокер, рекомендуем обратиться за комментариями непосредственно к Вашему брокеру.

Добрый день,
На графике  линия  уровня позиции отображает значение цены приобретения, которая берется из "Таблицы лимитов по бумагам". В свою очередь в "Таблицу лимитов по бумагам" цену приобретения загружает вместе  с лимитами Брокер. Цена приобретения - это  средневзвешенная цена приобретения, рассчитанная по сделкам клиента.
В общем виде, формула расчета средневзвешенной цены такая:

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = предыдущее значение средневз. цены. * (предыдущее кол-во / новое кол-во) + цена сделки * (кол-во в сделке /новое кол-во)

При этом, если все продать, то количество станет 0, и средневзвешенная цена сбрасывается в 0.

Таким образом, расчет будет следующим:

Пусть за торговый день были следующие сделки:

200 акций по цене 1000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб.


300 акций по цене 2000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб. * (200/(200+300)) + 2000руб. *(300/(200+300)) = 1000*0,4 + 2000*0,6= 400+1200=1600



500 акций по цене 3000 рублей за акцию
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1600руб. * (500/(500+500)) + 3000руб. * (500/(500+500)) = 1600*0,5 + 3000*0,5= 800+1500=2300



На следующий день Брокер  загрузит  лимиты. Количество 1000 и цена приобретения 2300

Допустим, сделки повторились.

200 акций по цене 1000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2300руб * (1000/(1000+200)) + 1000руб. * (200 /(1000+200)) = 2300*0,83+1000*0,17=1909+170=2079



300 акций по цене 2000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2079руб * (1200/(1200+300)) + 2000руб. * (300 /(1200+300)) = 2079*0,8+2000*0,2=1663.2+400=2063.2



500 акций по цене 3000 рублей за акцию

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2063.2руб * (1500/(1500+500)) + 3000руб. * (500 / (1500+500)) = 2063.2*0,75+3000*0,25=1547.4+750=2297.4



и так далее.

Добрый день.
Если позиция для закрытия по клиентскому счету  и коду  клиента отсутствует, то  кнопка "С" будет неактивна. Если по каким-то причинам закрыть позицию не получается, то давайте разбираться, почему это происходит. Добавьте в панель инструментов окно сообщений. Какая диагностика возникает  в тот момент, когда Вы нажали кнопку "С", но закрытия позиции не произошло? Если возникают, например, ошибки: "Превышен лимит по инструменту", или "Вам запрещена работа по данному инструменту", то нам  для анализа потребуются данные от сервера Вашего брокера.

Добрый день.
Для того чтобы определить причину возникновения ошибки "Превышен лимит по инструменту" потребуются данные сервера QUIK. Инициируйте запрос вашего брокера  к нам. Мы поможем разобраться  с проблемой.

Добрый день.
Описание параметра приведено  в Руководстве пользователя Раздел 3. Просмотр информации. Таблица "Клиентский портфель".
СумАктивовНаСрчРынке =  сумма оценки средств клиента на срочном рынке.
Рассчитывается  следующим образом: ПланЧистПоз + ТекЧистПоз + Вариац. маржа + ЛиквСтоимОпционов

Добрый день.
Было бы проще ответить на Ваш вопрос, если бы Вы сообщили хотя бы текст ошибки, а еще лучше - имея архив клиентского места и бэкап базы ТМ.
Но уверены, что заявки отвергает не сервер Quik, а Торговая система.
Позвольте ответить на конкретном примере.

Продаем 1000 бумаг, видимое количество 100 (соотношение 1:10).
Общее количество в заявках распределится исходя из активов клиентов и видимое количество распределится  в  том же соотношении 1:10

Активы            Количество в заявке    Видимое количество

клиент  1

400                   400                                 40

клиент  2

200                   200                                  20

клиент  3

180                   180                                  18

клиент  4

90                      90                                    9

клиент  5

80                       80                                   8

клиент  6

50                       50                                   5

Продаем 1000 бумаг, видимое количество 500 (соотношение 1:2).

Общее количество в заявках распределится исходя из активов клиентов и видимое количество распределится  в  том же соотношении  1:2

Активы             Количество в заявке            Видимое количество

клиент  1

400                         400                                    200

клиент  2

200                         200                                    100

клиент  3

180                         180                                     90

клиент  4

90                            90                                      45

клиент  5

80                            80                                       40

клиент  6

50                             50                                      25

Trust Manager выставит 6 заявок и они будут разбиты с тем видимым количеством, которое я указала в своих примерах, но отвергнуты они будут Торговой Системой по причине того, что видимое количество в заявке не может быть меньше 100.

Добрый день. Пожелание зарегистрировано.  

Добрый день, Ваше пожелание CQ02184035 зарегистрировано, будет рассмотрено.  

Документацию по указанному адресу отправили.

Сообщите адрес Вашей электронной почты, пожалуйста.

К сожалению, нет таковой.
Можете воспользоваться, например FIX Client Connector, который  обеспечивает доступ к системе
QUIK посредством протокола FIX и предназначен для подачи транзакций и получения
рыночной информации. Подробнее здесь: http://arqatech.com/ru/products/quik/modules/integration-solutions/fix-software-interfaces/

Добрый день.
Можете воспользоваться нашим демо контуром.
Пройдите регистрацию по ссылке: http://arqatech.com/ru/support/demo/
Для авторизации в системе Вам будет присвоен логин  и пароль. Рабочее место webQUIK доступно по ссылке https://junior.webquik.ru/

Ваше пожелание CQ02096188 зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Добрый день.
По всей видимости Модуль Единой денежной позиции не используется Вашим брокером, а это значит, что Вашу позицию на срочном рынке ведет не сервер QUIK, а  Биржа. В таблице сделок транслируется та комиссия ТС, которую "прислала" на сделке Биржа.

После одного из обновлений торговой системы срочного рынка со стороны МБ были изменения:
http://moex.com/n12447/?nt=107

...

1. Модернизация биллинговой подсистемы. Третий этап.
В рамках модернизации биллинговой подсистемы планируется организация отдельного биллингового модуля для подсчета комиссий участников, а также выделение точной комиссии по сделкам в отдельный поток репликации FORTS_FEE_REPL. Комиссионное вознаграждение, транслируемое в потоке FORTS_FUT/OPTTRADE_REPL, будет содержать приблизительную оценку, большую либо равную точной комиссии.
...



Биржевая комиссия транслируется биржей и никак не модифицируется QUIK-ом.
В нашем шлюзе пока остался только "старый" вариант комиссионного вознаграждения, поэтому он может содержать большее значение комиссии ТС, чем точное. Готовы зарегистрировать пожелание по доработке для трансляции точной комиссии, просьба уточнить необходимость данной доработки.

Добрый день.
Вы не уточняете какие действия Вы выполняете  и какие ошибки при этом возникают. Чтобы  в  полной мере ответить на Ваш вопрос необходим архив Вашего Рабочего места  и бэкап базы данных ТМ. Пришлите, пожалуйста, их на адрес тех. поддержки quiksupport@arqatech.com

Добрый день.
В случае если для некоторого торгового счета FORTS настроена единая денежная позиция, то контроль лимитов при выставлении заявок начинает осуществлять сервер QUIK. Денежные лимиты, контролируемые сервером QUIK, отображаются в таблице "Лимитов по денежным средствам".  Параметр "Премия по опционам" - вариационная маржа за сессию по счету клиента. При этом, сами значения вариационной маржи рассчитываются и транслируются из ТС FORTS.
Чтобы ответить на Ваш вопрос в полной мере, нам нужен архив Вашего Рабочего места и данные с сервера Вашего брокера. Поэтому рекомендуем направить подготовленный архив Рабочего места Вашему брокеру (!!! архив нужно сделать при закрытой программе QUIK)  и инициировать его запрос  к нам.

Добрый день.
В текущей версии программы такая возможность отсутствует.
Ваше пожелание CQ01983252 зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.