Добрый день. При работе с архивом графиков (экспортированных из dat в txt) обнаружилось, что данные за некоторые дни не совпадают с биржевыми:
Скрытый текст
На скриншете слева - данные из QUIK; справа - данные с сайта Финама, они совпадают с биржевыми.
Также в один из дней отсутствовала часть сделок в ТВС в период 10:32-10:34
Как такое возможно?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.02.2015
20.03.2015 01:03:09
я думаю, тут вопрос в данном случае, не к программе экспорта, а к брокеру. у многих такое случается в квике с некоторыми брокерами.
у меня к примеру, сделка на графике по опционам отобразилась, на бирже тоже отобразилась, а у некоторых брокеров и, соответственно пользователей, которые через них торгуют - нет. я ещё в '12-ом голу задавал похожий вопрос - более/менее внятный ответ звучал, что брокеры могут фильтровать поток некоторых пользователей на некоторых маршрутах серверов и что у них эта хрень может отключаться "по запросу".
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.02.2015
20.03.2015 01:06:41
либо, как тут недавно где-то видел: это как-то связяно с местом откуда кеширует свой datasource qchart.dll и с открытостью в данны момент таблицы всех сделок... (но это уже, как говорится, детали внутренней реализации.............)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.03.2015 06:13:57
Цитата
Серж пишет: Добрый день. При работе с архивом графиков (экспортированных из dat в txt) обнаружилось, что данные за некоторые дни не совпадают с биржевыми:
Речь ведь про программу QMinEditor? Когда делали экспорт и какая версия QMinEditor?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
20.03.2015 09:06:22
Цитата
сергей пишет: Речь ведь про программу QMinEditor? Когда делали экспорт и какая версия QMinEditor?
Нет, проблема не с QMinEditor: в самом QUIK на графике данные не соответствуют биржевым.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
20.03.2015 09:25:59
Цитата
sam063rus пишет: у меня к примеру, сделка на графике по опционам отобразилась, на бирже тоже отобразилась, а у некоторых брокеров и, соответственно пользователей, которые через них торгуют - нет. я ещё в '12-ом голу задавал похожий вопрос - более/менее внятный ответ звучал, что брокеры могут фильтровать поток некоторых пользователей на некоторых маршрутах серверов и что у них эта хрень может отключаться "по запросу".
По вашей ссылке нет никакого официального ответа ни брокеров ни разработчика, а только домыслы трейдеров.
Что качается ТВС, то я могу предположить, что сделки могли не сохраниться в результате "краха" терминала из-за одного из : судя по логам в указанный период времени происходило переподключение к серверу (большей информации, к сожалению, не сохранилось). Отмечу, что экспорт ТВС в БД происходит только по окончании торгов. Поэтому, если часть сделок не попала в БД, то, значит её не было в хранилище Квика.
А насчёт архива графиков у меня нет никаких предположений.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
20.03.2015 09:41:08
Откуда сервер QUIK берёт данные архивов графиков, которые потом передаёт клиентам? Он их сам формирует на основе биржевых данных или получает в готовом виде с биржи? Есть ли какой-нибудь механизм контроля этих данных на сервере/клиенте? Скажем, на сервере информация на свече за какой-либо прошедший период вдруг изменилась. Клиент получит это изменение или необходимо перезаказывать архив графиков вручную?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 27.01.2015
20.03.2015 12:20:06
Цитата
Серж пишет: Откуда сервер QUIK берёт данные архивов графиков, которые потом передаёт клиентам? Он их сам формирует на основе биржевых данных или получает в готовом виде с биржи? Есть ли какой-нибудь механизм контроля этих данных на сервере/клиенте? Скажем, на сервере информация на свече за какой-либо прошедший период вдруг изменилась. Клиент получит это изменение или необходимо перезаказывать архив графиков вручную?
Добрый день.
Наполнение архива осуществляется следующим образом: 1. Сервер QUIK в течение торгов принимает от шлюза торговой системы информацию обо всех сделках за текущую торговую сессию, а также другие рыночные параметры, отображаемые в Таблице текущих параметров. На основании полученных данных сервер QUIK формирует одноминутные интервалы в формате OHLCV и записывает их в каталог на диске в виде бинарных файлов.
2. После завершения торгов запускается специальная программа, которая рассчитывает интервалы разной длины (5 минут, 15 минут, час, день и т.д.), используя данные одноминутных интервалов, и осуществляет наполнение архива данных.
Ес Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
Что касается первого Вашего вопроса из поста #1, то сейчас эту информацию мы проверить не сможем, так как было это в феврале месяце, а у нас данные хранятся только за последнюю неделю. Если есть более свежие расхождения, то готовы разобраться. Можем даже предположить, что такие данные пришли с биржи.
Е
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.02.2015
20.03.2015 18:04:58
Цитата
Серж пишет: По вашей ссылке нет никакого официального ответа ни брокеров ни разработчика, а только домыслы трейдеров.
потому что информация брокером и другими участниками была частично удалена. если вас не устраивают наши "домыслы" - напишите напрямую личным письмом в "арку" - и обсуждайте тогда с ними и только с ними свою ситуацию.
Цитата
Серж пишет: Что качается ТВС, то я могу предположить, что сделки могли не сохраниться в результате "краха" терминала из-за одного из
в 2012-ом, а конкретно, если говорить про тот топик - ещё не было разговора про qlua.
Цитата
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
хотелось бы узнать, каким образом пользователь это поймёт, что данные в терминале не релевантны текущей ситуации? он это может понять только вручную проводя анализ - а это не есть хорошо. и уж тем более непонятно, как доверять на такой системе работу скриптам.
p.s. из того, что я здесь услышал - могу предположить лишь то, что всему виной серверный плагин брокера, который отвечает за архивацию данных для графиков (т.е. за datasource *.dat-файлов в папке archive)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.02.2015
20.03.2015 18:08:38
Цитата
Egor Zaytsev пишет: После завершения торгов запускается специальная программа, которая рассчитывает интервалы разной длины (5 минут, 15 минут, час, день и т.д.), используя данные одноминутных интервалов, и осуществляет наполнение архива данных.
а что с тиками? как тогда тиковые интервалы кешируются/отображаются? тоже через кеш или напрямую с сервера?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
20.03.2015 19:23:32
Цитата
sam063rus пишет: хотелось бы узнать, каким образом пользователь это поймёт, что данные в терминале не релевантны текущей ситуации? он это может понять только вручную проводя анализ - а это не есть хорошо. и уж тем более непонятно, как доверять на такой системе работу скриптам.
Согласен, не помешал бы автоматизированный контроль корректности полученных данных как на сервере, так и в клиенте.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
хотелось бы узнать, каким образом пользователь это поймёт, что данные в терминале не релевантны текущей ситуации? он это может понять только вручную проводя анализ - а это не есть хорошо. и уж тем более непонятно, как доверять на такой системе работу скриптам.
В этом есть проблема для МТС, торгующих по индикаторам, рассчитываемым по данным с графиков.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
хотелось бы узнать, каким образом пользователь это поймёт, что данные в терминале не релевантны текущей ситуации? он это может понять только вручную проводя анализ - а это не есть хорошо. и уж тем более непонятно, как доверять на такой системе работу скриптам.
В этом есть проблема для МТС, торгующих по индикаторам, рассчитываемым по данным с графиков.
В связи со сложившейся ситуацией возникает вопрос: как роботу, торгующему по графику, понять, что с графиком что-то не то? На ум приходит только одно: для ликвидной бумаги контролировать, чтобы на минутном таймфрейме отображались все свечи без пропусков. Для неликвидной бумаги даже не знаю, что предпринять...
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
21.03.2015 08:42:38
Ещё можно считать объём в свечах и сравнивать с параметром "Объём в лотах" из ТТП.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
21.03.2015 14:01:55
Цитата
Серж пишет: Ещё можно считать объём в свечах и сравнивать с параметром "Объём в лотах" из ТТП.
Думаю, на высоколиквидных акциях эти значения часто будут различаться, хотя бы ненамного. Из-за того, что обновление ТТП и данных на графике происходит не синхронно.
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
хотелось бы узнать, каким образом пользователь это поймёт, что данные в терминале не релевантны текущей ситуации? он это может понять только вручную проводя анализ - а это не есть хорошо. и уж тем более непонятно, как доверять на такой системе работу скриптам.
В этом есть проблема для МТС, торгующих по индикаторам, рассчитываемым по данным с графиков.
В связи со сложившейся ситуацией возникает вопрос: как роботу, торгующему по графику, понять, что с графиком что-то не то? На ум приходит только одно: для ликвидной бумаги контролировать, чтобы на минутном таймфрейме отображались все свечи без пропусков. Для неликвидной бумаги даже не знаю, что предпринять...
Добрый день.
К сожалению, в данном месте нет механизма отслеживания некорректных данных на графиках.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
11.04.2015 11:13:48
Цитата
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
Добавьте возможность принудительного обновления одного графика без необходимости перезаказывать весь архив.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
11.04.2015 12:30:10
Если кто будет качать данные с сайта Финама (экспорт котировок), то у них тоже не обходится без косяков:
Скрытый текст
Слева - данные из QUIK (совпадают с биржевыми), справа - с сайта Финама.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
Добавьте возможность принудительного обновления одного графика без необходимости перезаказывать весь архив.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Egor Zaytsev пишет: Если на сервере изменились какие либо данные по графикам, то обязательно необходимо перезаказывать архив графиков.
Добавьте возможность принудительного обновления одного графика без необходимости перезаказывать весь архив.
Добрый день,
Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что мы также считаем целесообразным его реализацию и постараемся включить в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
30.05.2015 10:49:35
Как называется параметр в ТТП, который на графике цены и объёма обозначается как Volume?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
30.05.2015 14:00:41
Цитата
Старатель пишет: Как называется параметр в ТТП, который на графике цены и объёма обозначается как Volume ?
VOLTODAY - Количество бумаг во всех сделках
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
30.05.2015 16:30:50
Разработчики подтвердили, что проблема имела место быть на сервере: на сервере отсутствовала часть сделок в ТВС, отсюда и графики имели не верные данные.
Цитата
Egor Zaytsev пишет: К сожалению, в данном месте нет механизма отслеживания некорректных данных на графиках.
Поскольку сервер не имеет механизма контроля корректности поступающих данных по обезличенным сделкам (отсюда - и по графикам), а разработчики технологично забили на данную проблему, то возникает закономерный вопрос: как пользователь может самостоятельно отслеживать корректность данных?
К сожалению, использовать предложенный мной сравнивать суммарное количество бумаг из ТВС с параметром "Количеством бумаг в обезличенных сделках" из ТТП в большинстве случаев не представляется возможным из-за того, что в ТТП учитываются внесистемные сделки, которые не отражаются в ТВС. Есть у кого какие варианты, как проверить и в случае чего предупредить пользователя, что его обманывают?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Старатель пишет: Как называется параметр в ТТП, который на графике цены и объёма обозначается как Volume ?
VOLTODAY - Количество бумаг во всех сделках
Если речь про мамбу, то если мне не изменяет память - volume на графиках показывает лоты...отсюда эти параметры равны при лот=1 бумага. Могу ошибаться.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.02.2015
30.05.2015 17:09:13
Цитата
Старатель пишет: из-за того, что в ТТП учитываются внесистемные сделки
а откуда такая информация, что в ТТП они учитываются (если речь, конечно о количестве всех сделок "NUMTRADES")? Внесистемные сделки - на то и внесистемные и, скорей всего именно поэтому для них присутствует (а присутствует ли?) отдельный столбец: "кол-во внесист. сделок"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
30.05.2015 17:12:02
Цитата
sam063rus пишет: а откуда такая информация, что в ТТП они учитываются (если речь, конечно о количестве всех сделок "NUMTRADES")?
Речь о "VOLTODAY". Посчитал.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
30.05.2015 17:13:58
sam063rus, сравните параметр "Общее кол-во" в ТТП и Volume на графике.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
30.05.2015 17:21:55
Цитата
сергей пишет: Если речь про мамбу, то если мне не изменяет память - volume на графиках показывает лоты...отсюда эти параметры равны при лот=1 бумага. Могу ошибаться.
Все верно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
30.05.2015 17:23:46
Цитата
Старатель пишет: сравните параметр "Общее кол-во" в ТТП и Volume на графике.
Не забывайте умножать Volume с графика на размер лота (параметр LOTSIZE).
