Nikolay написал: брать через API биржи HTTP запросом напрямую
Если упустили новость, теперь можно https запросом, удерживаем соединение и сильно выигрываем в скорости при массированных запросах. Раньше мамба кип-элайф не поддерживала, создавать новое соединение на каждый запрос было грустно. Ну и логин-пароль как-то приятнее так посылать, ежли оно у кого есть конечно.
Коллеги, вопрос актуален для тех, кто имеет доступ терминалов к боевым серверам. Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06? У меня в Финаме и Сбербанке эти параметры стали равны нулю. Проверил на 8 и 7 версиях, что подсказывает, что проблема на сервере. Опасаюсь, что это сюрприз под запуск вечерней сессии.
rodionos написал: Коллеги, вопрос актуален для тех, кто имеет доступ терминалов к боевым серверам. Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06? У меня в Финаме и Сбербанке эти параметры стали равны нулю. Проверил на 8 и 7 версиях, что подсказывает, что проблема на сервере. Опасаюсь, что это сюрприз под запуск вечерней сессии.
rodionos написал: Видны ли вам актуальные значения PRICEMIN / PRICEMAX по состоянию на 22.06?
Проверил, нули. Что было раньше не знаю => когда началось сказать не могу.
Добрый день,
Проблема с отображением параметров "Максимально/минимально возможная цена" действительно есть. На текущий момент мы работаем над ее устранением. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Очень надеюсь на скорейшее исправление. Я использую данные параметры повсеместно при валидации, думаю и другие участники торгов также на них полагаются при выставлении заявок. Ситуация усугубляется тем, что получить данные параметры альтернативным способом невозможно, по крайней мере я их не нашел на ISS сервисах биржи или даже в ежедневных dbf файлах например https://www.moex.com/a778 .
У меня сегодня воспроизводится проблема только в Сбербанке, причем в терминалах как 7-ой так и 8-ой версии. В Финаме на 8-ой версии терминала данные корректны.
rodionos написал: У меня сегодня воспроизводится проблема только в Сбербанке, причем в терминалах как 7-ой так и 8-ой версии. В Финаме на 8-ой версии терминала данные корректны.
Добрый день,
При сохранении проблемы отображения значений просьба обратиться к вашему брокеру.
Обнаружил еще одну проблему с этими параметрами для инструментов на ФР. Они не обновляются до корректных значений в вечернюю сессию, на инструментах допущенных к торгам. При попытке выставить заявку с ценой равной PRICEMIN после 19:05 возвращается ошибка о нарушении диапазона. Хотелось бы узнать у поддержки - как исправляется данное поведение?
Описанная выше проблема с диапазонами вечерней сессии не подтверждается. Ошибка, которую возвращает шлюз, происходит при отправке заявки с PRICEMIN во время аукциона закрытия регулярной сессии в 18:40 - 18:45. Это происходит, так как во время аукциона применяются дополнительные ценовые ограничения (более узкий диапазон), рассчитанные исходя из цены закрытия.
Ну, значит, этим данным верить нельзя - слишком нестабильны. Сам я пользуюсь только LOTSIZE (при запуске скрипта, на всякий случай), LAST (который тоже обновляется довольно странно и иногда заметно расходится со стаканом в определении последней цены), да недавно присобачил LASTCHANGE (чисто для ориентировки юзера - скрипту эти данные не нужны). Но в столбцах таблиц текущих торгов Квика эти данные отображаются, вроде как корректно и вроде как всегда. И в Сбере, и в ВТБ, и рубли, и доллары, и евро. А вот "ошибка о нарушении диапазона" - это несколько иное: насколько я помню, выход за 40% в любую сторону в течение дня запрещается, а на следующий день и вообще за 10% (наблюдал такое во время паники на бирже). Но, кажись, только у Сбера - ВТБ пофиг все эти границы. Так что я не понимаю, что тут вообще может "поддержка исправлять".
При постановке Лимитной заявки необходимо не выходить за допустимый диапазон цен. Тыкать палочкой (отправить заявку и прочитать ответ) - не вариант, т.к. никто штрафы за превышение числа транзакций не отменял. Поэтому эти параметры критически важны.
Кстати, забыл уточнить, на срочной секции все корректно, параметры заполнены.
Я кстати, при повторных ситуациях такого типа, и в случае отказа от биржи или брокера, готовлю обоснование на 2-3 страницы и отправляю регулятору через Интернет-приемную ЦБ. Ответы приходят, хотя и не быстро. Если объективно представить информацию, сделав акцент на важность проблемы для всех участников торгов, то ответ зачастую положительный с применением мер надзорного характера.
По вопросу отсутствия значений по минимально и максимально возможной цене также две недели назад отправил обращение о необходимости со стороны биржи производить ежедневное опубликование ценовых ограничений по всем интерфейсам, а не только в шлюзе ASTS, в частности в FAST (там этих данных нет), в ISS - где любой может их закролить перед началом торгов, как запасной вариант, и на странице инструмента. Также на странице Мониторига (https://www.moex.com/s1192) выводить список инструментов по которым последняя цена достигла ценового ограничения. Как отправить предложение в ЦБ:
Правильно понимаем, что речь идет про инструменты/класс, по которым ранее этот параметр присутствовал? В таком случае, рекомендуем повторно обратиться к Вашему брокер и, в случае, если он не сможет самостоятельно решить проблему, проинициировать его обращение к нам за помощью.
За это время брокер уже восстановил данные в потоке данных. При этом в какие-то дни наблюдались частично корректные данные. В частности для класcа FQBR (иностранные акции) данные были всегда корректны. Для TQBR данные были заполнены по нескольким инструментам, остальные были пустые. С чем связана такая избирательности не очень понятно.
Ответ на запрос в ЦБ касательно опубликования параметров биржей - отрицательный, но полезный! ЦБ помог со ссылкой.
Цитата
Департамент инфраструктуры финансового рынка рассмотрел Ваше обращение No ОЭ-10978 от 26.01.2021 и сообщает следующее. Требования к составу, порядку и срокам раскрытия (предоставления) информации организаторами торговли установлены Положением Банка России от 17.10.2014 No 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение). Перечень информации, подлежащей раскрытию на сайте, предоставлению в Банк России и участникам торгов, а также сроки ее предоставления и раскрытия определены в Приложении 4 к Положению. В соответствии с п. 1.2 Приложения 4 к Положению организатор торговли обязан предоставить текущую информацию о договорах, заключенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе: наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента; общее количество договоров; общий объем договоров; общее количество торгуемых инструментов, являющихся предметом договоров; наибольшую цену торгуемого инструмента; наименьшую цену торгуемого инструмента. Кроме того, согласно п.7 Приложения 4 к Положению организатор торговли обязан раскрывать на сайте следующую биржевую информацию: по ценным бумагам - цену закрытия, признаваемую котировку, рыночную цену, текущую цену, средневзвешенную цену, наибольшую и наименьшую цены одной ценной бумаги по заключенным договорам. Таким образом, Положением не установлено требование по раскрытию на сайте ПАО Московская Биржа информации о ценовых границах ценных бумаг. ПАО Московская Биржа вправе в рамках своей оперативной деятельности самостоятельно принять решение о раскрытии данной информации на своем сайте, в Информационно-статистическом сервере или в иных каналах передачи информации. Банк России в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 No 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не вмешивается в оперативную деятельность некредитных финансовых организаций. В то же время обращаем Ваше внимание на то, что риск-параметры фондового рынка ПАО Московская Биржа рассчитываются центральным контрагентом НКО НКЦ (АО) в соответствии с Методикой определения НКОНКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа и раскрываются на сайте НКО НКЦ (АО)1.
Автоматизировал ежедневную загрузку порогов из НКЦ. За вычетом режимов РПС получается 2734 инструмента (акции, облигации, фонды).
Теперь могу их надежно использовать в Квике, производя сверку порогов Квика с НКЦ, и исправляя нули при необходимости. Единственный момент - это риск изменения порогов со стороны НКЦ в течение торгового дня. Но при этом также неизвестно, будет ли своевременно обновлен сам Квик. Если интересен путь к ежедневным csv файлами порогами (фонд + валюта) на веб сервере, пишите в личку.
12 марта 2021 произошел интересный момент, когда в 13.34:16 МСК цена TRMK превысила верхнее значение ценового диапазона, установленного в предыдущий день. Проверка лимитов в НКК подтвердила внеочередное обновление риск-параметров в течение торгового дня, за минуту до превышения порога.