Торгую на квике в основном форцовыми фьючами(си, ри, сб) не много опционами, уже 4 года, в целом довольно не плохо, вот думаю об автоматизации своих стратегий на современный манер, чтобы с на облаках и искусственным интеллектом, а я со смартфона мог контролировать как работает мой портфель роботов.
Какие есть готовые инфраструктурные предложения на этот счет, как обвес над квиком? Торговля в основном интрадей, не скальпинг, в среднем 10-30 сделок за день по всем инструментам, скорость исполнения в пределах секунды терпима, ставить плазу или фикс смысла не вижу, данных с квика и скорости вполне хватает. Для принятия решений о покупке или продаже каждого инструмента, как правило используются многие данные других инструментов с квика, а также форекс, мировые индексы, сырьевые фьючерсы бонды, макро показатели и тп из ряда веб сайтов и тд. Нужно чтобы была инфраструктура по быстрому высокоуровневому моделированию таких стратегий, как правило состоящих из линейных комбинаций отфильтрованных пучков временных рядов и визуализация этого всего и чтобы на облаке оно всё крутилось и можно было с планшета или мобилы рулить ключевые настройки и смотреть за происходящим.
Обучение какой то библиотеке и\или “сделать на коленке за 1K$” не предлагать, интересует готовые торгово-аналитические инфраструктуры, которыми можно уже пользоваться и расширять, чтобы по уровню не на много хуже Apama по функционалу. Желательно на C#\Java с открытым кодом.
А Вы пробовали Апаму? Как тем демку получить? Зарегистрировался, но что то они ничего не прислали. Если будет демка можно попробовать как то подпилить(внешний файл, дде, одбц, луа, винапи…)
Ну а вообще, запросы у Вас больно заоблачные, нужно ближе к рынку… На форумах к популярному торговому терминалу, искать продвинутый софт по аналитике, который есть и не у всех хедж-фондов, в ряд ли имеет смысл. Лучше решать конкретные задачи, писать конкретные алгоритмы, кто знает, может Вам с этой апамы нужно пару каких то модных индюков, которые на луа легко написать, или сишарпе и работать будет быстрее, если Вы планируете данные тянуть с квика и через него приказы слать в рынок.
Формализуйте задачу, какой конкретно пакет аналитических алгоритмов, Вам нужен и получите распределение цен на данный заказ, если вы торгуете много лет, то должны знать что никакой терминал, никакая аналитическая система не содержит СРАЗУ ВСЁ что Вам бы хотелось и пригодилось бы на все случаи трейдерской жизни в будущем. Нет такого. Нужно знать ЧТО КОНКРЕТНО НАДО, требовать и постепенно это будет реализовано, если оно действительно даёт преимущество.
“открытый код” лол))) Только если наймете 5-10 спецов на пару лет и напишите с нуля свою торговую инфраструктуру, такое 1-2 мио$ примерно стоит и результат не гарантирован.
к тому же этой продвинутой аналитики для фондовых рынков не существует. Почитайте диссертации на эту тему, сразу станет ясно, что дело темное. --------------------------------------- Вся аналитика на российских рынках сводится к инсайдерской информации из ямы.
Николай Камынин написал: к тому же этой продвинутой аналитики для фондовых рынков не существует. Почитайте диссертации на эту тему, сразу станет ясно, что дело темное. --------------------------------------- Вся аналитика на российских рынках сводится к инсайдерской информации из ямы.
Что Вы такое глаголете страшное)))
Есть достаточное количество отечественных квант-фондов которые не имеют тайных каналов связи с ОПЕК и тп., тем не менее стабильно стригут маркет с шарпом больше 3-х, значит дело не только в инсайде, к тому же невозможно скрыть движуху на всех рынках к которым привязана наша фонда, если иметь в виду RI\Si…
Какой то неликвид наверняка шаманять мелкие мошеннички, на внутренней инфе, но это крохи. А знать наверняка куда нефть двинется в ближайшую неделю, таких людей в мире на пальцах пересчитать, но тех кто зарабатывают с рынка, всё таки намного больше этих куклов
Николай Камынин написал: к тому же этой продвинутой аналитики для фондовых рынков не существует. Почитайте диссертации на эту тему, сразу станет ясно, что дело темное. --------------------------------------- Вся аналитика на российских рынках сводится к инсайдерской информации из ямы.
Что Вы такое глаголете страшное)))
Есть достаточное количество отечественных квант-фондов которые не имеют тайных каналов связи с ОПЕК и тп., тем не менее стабильно стригут маркет с шарпом больше 3-х, значит дело не только в инсайде, к тому же невозможно скрыть движуху на всех рынках к которым привязана наша фонда, если иметь в виду RI\Si…
Какой то неликвид наверняка шаманять мелкие мошеннички, на внутренней инфе, но это крохи. А знать наверняка куда нефть двинется в ближайшую неделю, таких людей в мире на пальцах пересчитать, но тех кто зарабатывают с рынка, всё таки намного больше этих куклов
А не говорил, что на рынке не делают деньги, я сказал, что нет аналитических программ для этого. Деньги делают деньги, а рынок делают большие деньги. А большим деньгам не нужен прогноз рынка, они его сами делают. Вот это я и хотел сказать про продвинутую аналитику.
А не говорил, что на рынке не делают деньги, я сказал, что нет аналитических программ для этого. Деньги делают деньги, а рынок делают большие деньги. А большим деньгам не нужен прогноз рынка, они его сами делают. Вот это я и хотел сказать про продвинутую аналитику.
Спасибо за проявленный интерес, однако не услышал ни чего ценного, увы.
>>“успешный трейдер” на счет Apama, они дают демку если есть корпоративный email, позвонят, идентифицируют Вашу личность и должность в компании если всё в порядке получите демку.
Генадий Колыбельный написал: Спасибо за проявленный интерес, однако не услышал ни чего ценного, увы.
а Вы ничего ценного не спросили, того что Вам хочется, нет и не будет, по вполне очевидным причинам, торговый терминал это просто коннектор к бирже, получает данные и отправляет приказы, остальное дело трейдера