Купонная доходность

Размер купона, Номинал и Длительность купона -  эти данные транслируются в терминал.
Какие параметры  еще нужны?

Добрый день.
Еще раз вынуждены повториться. Сервер Quik не рассчитывает значения параметров таблицы текущих значений.
Данные транслируются из торговой системы.
За комментариями по данному вопросу рекомендуем обратиться к  специалистам биржи.

Михаил Иванов, Вы, наверное, просите невозможного - добавить в таблицу текущих параметров (ТТП) то, что не транслирует биржа.
Попросите разработчиков сделать расчет нужного Вам значения в другом месте терминала, а не в ТТП.

Этот параметр уже есть в ТТП - он называется "доходность" . Но он рассчитывается с учетом текущей цены. Но при долгосрочном инвестировании в облигации важна чистая Купонная доходность (без учёта цены), а её то как раз и нет.
Вопрос стоит кто рассчитывает этот параметр Биржа или Теминал? и тогда уже  можно будет говорить возможно ли изменить формулу расчёта доходности.

Вообще-то в облигации важна как раз общая доходность с учётом дисконта и купона, а также цены выкупа (погашения/оферты)  ;-)

Есть бескупонные облигации. Доходность по ним определяется по дисконту и/или надбавкой к номинальной стоимости.

Приоритеты для меня расставлены по другому
1) Сначала я смотрю на чистую купонную доходность (обязательно выше среднего банковского депозита)
2) На бумагу (Есть ли госучастие или эмитент входит в индекс, это обязательное условие)
3) На срок погашения (для разных секторов рынка он разный )
4) На цену (хотя очень часто покупаю выше номинала) так как куп.дох. высокая.
Но мне кажется что мы уже отошли от темы. Сильно извиняюсь за оффтоп.

Есть допустим ОФЗ с купоном в 7% годовых, и стоит она 85 % от номинала. Я её купил в надежде получить 7 % годовых и 15% оставшихся, но получается так что проходит полгода или год а цена всё еще 85 и ты просто получаешь свой 7-ми% купон а время уже ушло. Вся торговля бондами сводится к большим купонам и надёжности эмитента. а дисконт идёт уже плюсом (его еще надо поймать). Весь ликвид продаётся выше номинала.

Вот здесь собака порылась. Я не жду погашения потому как между реальной датой остановки торгов и поступлением денег на счет, проходит пару недель в среднем а бывает и больше. И эта доходность которая в терминале тоже не соответствует действительности
Вот пример ОФЗ 46020
Предложение 69,5 % от номинала
Номинал 1000 р
Размер купона 34,41р.
Длительность купона 182 дн.
До погашения 7517 дней
Доходность 10,9 %
По какой формуле считается эта доходность? Это истина?

Как я понял, это вопрос не к Квику, а всеобщий. Кто-нибудь объясните, пожалуйста, внятно по какой формуле рассчитывается параметр Доходность облигации? Нигде не могу найти.

К реальной действительности он имеет мало отношения, поэтому разработчиков просят добавить более адекватный параметр с объективной формулой в Квик. Рассчитывать его надо непосредственно в Квике, как состояние счета меняется при изменении цены Bid в акции.



Таким образом, давайте подведем итог и уточним.
Просим разработчиков добавить, пожалуйста, два параметра:

1. Доходность до погашения (в % годовых) с учетом текущей цены покупки облигации (Ask Price) минус комиссия брокера и биржи (добавить этот глобальный параметр в настройки F9 и предложить пользователю задавать его вручную).

2. Доходность годовая в % годовых ровно за 365 дней (равна доходности до погашения, если облигации осталось жить меньше года) рассчитывать с учетом текущей цены покупки облигации (Ask Price) минус комиссия брокера и биржи плюс купонный доход за год минус продажа облигации по той же цене покупки (текущий Ask Price). Достаточно эфемерный параметр, но очень приближенный к реальности, так как его можно натурально сравнить с годовым вкладом в банке.


Потому, что надоело настраивать и считать реальную доходность через Excel.

Большое спасибо!

Добрый день.
На текущий момент нет.