У меня в квике таблица обезличенных сделок очищается с новой торговой сессией. Подскажите, это у всех так или можно настроить квик, чтобы он показывал сделки за прошлые дни?
Если это у всех так, то где-нибудь эти данные можно взять, скачать? Я даже готов купить их, если это вообще где-нибудь возможно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 07.01.2016
20.12.2016 21:17:54
Сергей Николаев, настройте вывод из таблицы обезличенных сделок через DDE сервер в Excel и выгружайте каждый день.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.12.2016
20.12.2016 22:22:04
Я настроил вывод обезличенных сделок по ODBC в БД mySQL и каждую торговую сессию они у меня сохраняются в БД. Но мне хотелось бы получить эти данные за прошлые торговые сессии (месяц, полгода), если это возможно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.12.2016 04:36:58
По некоторым инструментам данные можно брать здесь: Там данные в формате , их можно .
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.12.2016
21.12.2016 10:49:01
Спасибо большое. Это то что надо. Как-нибудь придумаю как эти данные засунуть в мою БД ...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
21.12.2016 13:13:07
Пользуясь данной темой, задам тоже вопрос по таблице обезличенных сделок: Сегодня 21 декабря если посмотреть таблицу обезличенных сделок по акциям М.Видео, то там почти одни продажи, причем крупные лоты исключительно продажи. Несмотря на это акция падает не сильно, а временами даже поднимается. Как же так может быть? Кроме того, ведь на каждого продавца должен быть покупатель, так что сумма продаж за любой интервал, например минутный, по идее должна быть уравновешена суммой покупок. А этого нет. Реального счета у меня пока нет, и все это вижу на демо-счете? Может причина в этом?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 07.01.2016
21.12.2016 14:13:24
Виктор Столетов, прямой коррелляции между ценой и объемами нет. Можно нарисовать умопомрачительное падение или рост на малых объемах и наоборот. Какая цена нужна ММ такая и будет.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 27.01.2015
21.12.2016 14:15:09
Цитата
Виктор Столетов написал: Пользуясь данной темой, задам тоже вопрос по таблице обезличенных сделок:
Сегодня 21 декабря если посмотреть таблицу обезличенных сделок по акциям М.Видео, то там почти одни продажи, причем крупные лоты исключительно продажи. Несмотря на это акция падает не сильно, а временами даже поднимается. Как же так может быть? Кроме того, ведь на каждого продавца должен быть покупатель, так что сумма продаж за любой интервал, например минутный, по идее должна быть уравновешена суммой покупок. А этого нет.
Реального счета у меня пока нет, и все это вижу на демо-счете? Может причина в этом?
При работе с демо-версией QUIK Junior графики и цены действительно не соответствуют тем, что транслируются биржей, а эмулируются программно. Демо-версия предназначена для общего ознакомления с функционалом рабочего места QUIK.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
21.12.2016 17:01:06
Цитата
Stanislav Tvorogov написал: При работе с демо-версией QUIK Junior графики и цены действительно не соответствуют тем, что транслируются биржей, а эмулируются программно.
Я так и думал. В Quik на демо-счете похоже много сюрпризов. Например, если в конце торговой сессии записать цену закрытия, то на следующий день на дневной свече того предыдущего дня будет уже другая цена закрытия. Поэтому соответствие котировок на демо-счете и реале вызывает сомнение, хотя внешне графики выглядят похоже. Из-за того, что сделки на следующий день почему-то исчезают, их приходится записывать в Excel. В общем отработать долгосрочную стратегию на демо-счете в Quik сложно. К слову, на Forex в Metatader4 таких проблем нет, а графики на демо-счете в выходные дни не исчезают (хотя торговли на Forex в выходные дни тоже нет, как и по акциям).
Цитата
Denis написал: прямой коррелляции между ценой и объемами нет. Можно нарисовать умопомрачительное падение или рост на малых объемах и наоборот. Какая цена нужна ММ такая и будет.
Это заметно. Например, на дневном графике акций «Башнефть» с 16 ноября и по сей день свечи как расплющенные, при довольно больших объемах. На Forex такого паттерна не встречал. Возможно многие мелкие держатели продают эти акции, а компания «Башнефть» пытается поддержать свои акции и выкупает их, вот цена и меняется мало.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.12.2016
21.12.2016 17:43:19
Цитата
Виктор Столетов написал: Сегодня 21 декабря если посмотреть таблицу обезличенных сделок по акциям М.Видео, то там почти одни продажи, причем крупные лоты исключительно продажи. Несмотря на это акция падает не сильно, а временами даже поднимается. Как же так может быть? Кроме того, ведь на каждого продавца должен быть покупатель, так что сумма продаж за любой интервал, например минутный, по идее должна быть уравновешена суммой покупок. А этого нет.
Насколько у меня опыта хватает судить об этой теме, то я могу сказать, что здесь нужно ещё смотреть на биржевой стакан (DOM). Например, может быть такая ситуация. Стоят очень большие заявки на покупку и чтобы цена пошла вниз нужно чтобы они все исполнились. Поэтому вы видите большие объёмы продаж, а цена не движется вниз.
Я такое вижу постоянно и на разных акциях. Поэтому очень сложно одномоментно анализировать обезличенные сделки - лучше их рассматривать в динамике, располагая на графике цены.
Насчет МаркетМейкера напишу пару слов. МаркетМейкер устанавливает цену открытия торговой сессии. МаркетМейкер может "придержать" движение цены в определённую сторону. "Придержать" это значит, что он может размещать очень крупные ордера на покупку и/или на продажу с целью остановить мелких трейдеров и/или скальперов. Позиционщиков это не сильно остановит или испугает, если они увидят очень крупные объёмы против их позиции.
Такое я видел сегодня утром по акциям Сбербанка (SBER). Стояла крупная заявка на покупку (примерно 100000 лотов) примерно в 12:30 - перед небольшим падением в 13:00. Как только цена до неё дошла и она начала исполнятся её сняли. Именно СНЯЛИ - она НЕ ИСПОЛНИЛАСЬ. Я смотрел в таблице обезличенных сделок таких или похожих объёмов не было. Скорее всего - это МаркетМейкер придерживал цену.
Тоже сегодня 17:08 акция Сбербанка (SBER)
Обратите внимание на заявку: 177,16 @ 389856 - таже самая ситуация - как только цена до неё дошла и она начала исполнятся её сняли ( в таблице обезличенных сделок таких или похожих объёмов не было).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 02.02.2015
миру мир!
21.12.2016 17:46:36
Как много нам открытий чудных особенно все эти рассуждения умилительны тем, что в мт вам вообще просто и от балды рисуют грпфики сами брокера какие хотят. как можно что-то сравнивать - вообще не понятно
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 07.01.2016
21.12.2016 18:49:09
сегодняшнюю соплю по сберу рассматриваю как вынос шортов. Имхо пора бы уже сберу начать фиксить годовую прибыль. Хотя смотря у кого какие аппетиты.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 27.01.2015
22.12.2016 06:36:24
Цитата
Виктор Столетов написал: Я так и думал. В Quik на демо-счете похоже много сюрпризов. Например, если в конце торговой сессии записать цену закрытия, то на следующий день на дневной свече того предыдущего дня будет уже другая цена закрытия.
Добрый день,
В QUIK Junior по фондовому рынку графики строятся только за одну текущую торговую сессию.
Цитата
Виктор Столетов написал: Поэтому соответствие котировок на демо-счете и реале вызывает сомнение, хотя внешне графики выглядят похоже.
Как уже было сказано ранее, графики в демо-версии QUIK Junior и на реальном счете у брокера совпадать не будут, по причине их эмуляции в QUIK Junior. В случае, если Вами используется другой игровой сервер, например какая-либо демо-версия у брокера, то по вопросу источника данных для графиков этой версии необходимо обратиться к Вашему брокеру.
Цитата
Виктор Столетов написал: Из-за того, что сделки на следующий день почему-то исчезают, их приходится записывать в Excel. В общем отработать долгосрочную стратегию на демо-счете в Quik сложно.
QUIK является интрадейной системой. По этой причине данные, к примеру, в таблицах заявок и сделок действительно хранятся только за одну текущую торговую сессию. Для их сохранения Вы можете воспользоваться экспортом данных по DDE (в Excel), либо ODBC.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
23.12.2016 15:24:29
Цитата
Сергей Николаев написал: Насчет МаркетМейкера напишу пару слов. МаркетМейкер устанавливает цену открытия торговой сессии. МаркетМейкер может "придержать" движение цены в определённую сторону. "Придержать" это значит, что он может размещать очень крупные ордера на покупку и/или на продажу с целью остановить мелких трейдеров и/или скальперов. Позиционщиков это не сильно остановит или испугает, если они увидят очень крупные объёмы против их позиции.
А что, такое объяснение выглядит правдоподобно. Если ММ выставил такой большой фиктивный ордер например на покупку, то это психологически может не только остановить внутридневных трейдеров от продажи, а наоборот подтолкнет их к покупке. Парни смотрят на стакан и думают: раз толстосумы покупают, значит время покупать, а не продавать. Спасибо вам Сергей за подробные разъяснения. Насчет стакана интересно узнать мнение бывалых: кого больше - тех, кто открывается по рынку или тех, кто выставляет лимитные ордера? У меня опыта по акциям нет, а есть некоторый опыт на форексе. Там имеется 4 типа отложенных ордеров - buy stop, sell stop, buy limit и sell limit. Аналогов первых двух в Quik нет. Смысл например buy stop в том, чтобы установить цену покупки выше текущей, и когда цена развернется вверх, ордер сработает. Это разумно и даже в help по Metatrader4 написано, что чаще всего выставляют именно ордера buy stop и sell stop. Однако если в Quik выставить заявку типа buy stop на покупку по цене выше рыночной, то она сработает сразу же по текущей цене! На мой взгляд выставлять ордера типа buy limit и sell limit или лимитные ордера по акциям – не очень умная стратегия. Потому что например при лимитном ордере на покупку цена боле вероятно опустится еще ниже установленной в ордере цены, чем пойдет вверх. Еще как то может быть оправдано установить цену на покупку ниже рыночной цены у уровня поддержки, но все равно рискованно. Так что стакан похоже не лучший показатель общей картины по акции.
Сергей Николаев написал: Насчет МаркетМейкера напишу пару слов. МаркетМейкер устанавливает цену открытия торговой сессии. МаркетМейкер может "придержать" движение цены в определённую сторону. "Придержать" это значит, что он может размещать очень крупные ордера на покупку и/или на продажу с целью остановить мелких трейдеров и/или скальперов. Позиционщиков это не сильно остановит или испугает, если они увидят очень крупные объёмы против их позиции.
А что, такое объяснение выглядит правдоподобно. Если ММ выставил такой большой фиктивный ордер например на покупку, то это психологически может не только остановить внутридневных трейдеров от продажи, а наоборот подтолкнет их к покупке. Парни смотрят на стакан и думают: раз толстосумы покупают, значит время покупать, а не продавать. Спасибо вам Сергей за подробные разъяснения.
Насчет стакана интересно узнать мнение бывалых: кого больше - тех, кто открывается по рынку или тех, кто выставляет лимитные ордера? У меня опыта по акциям нет, а есть некоторый опыт на форексе. Там имеется 4 типа отложенных ордеров - buy stop, sell stop, buy limit и sell limit. Аналогов первых двух в Quik нет. Смысл например buy stop в том, чтобы установить цену покупки выше текущей, и когда цена развернется вверх, ордер сработает. Это разумно и даже в help по Metatrader4 написано, что чаще всего выставляют именно ордера buy stop и sell stop. Однако если в Quik выставить заявку типа buy stop на покупку по цене выше рыночной, то она сработает сразу же по текущей цене! На мой взгляд выставлять ордера типа buy limit и sell limit или лимитные ордера по акциям – не очень умная стратегия. Потому что например при лимитном ордере на покупку цена боле вероятно опустится еще ниже установленной в ордере цены, чем пойдет вверх. Еще как то может быть оправдано установить цену на покупку ниже рыночной цены у уровня поддержки, но все равно рискованно. Так что стакан похоже не лучший показатель общей картины по акции.
В качестве лекбеза. Рынок двигают рыночные цены. Задача ММ - сужение спреда. Ему собственно за это и платят. Т е по-определению ММ играет против рынка. Т е он получает свои копейки если цена бьет в его ордер, иначе биржа ему не платит. Но есть еще инсайд. Его прекрасно знаю те, кто в яме. Когда крупный игрок заходит в рынок ММ не будет играть против, а просто станет с ним в тренд и получит свои на игре как дилер. Остальному планктону как повезет.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.06.2017
29.11.2018 13:14:11
Цитата
Stanislav Tvorogov написал: QUIK является интрадейной системой. По этой причине данные, к примеру, в таблицах заявок и сделок действительно хранятся только за одну текущую торговую сессию. Для их сохранения Вы можете воспользоваться экспортом данных по DDE (в Excel), либо ODBC.
насчет сохранять понятно, а нельзя эти сохраненные данные импортировать обратно в таблицу обезличенных сделок? мне надо чтобы именно там были сделки за предыдущие сессии, а не в excel или базе данных
