Добрый день, Собрал новую версию своей библиотеки для QLUA экспорта данных (числа, строки , элементы таблицы) из скриптов. Отличается от известных тем, что экспорт осуществляется через ссылки . Пока вариант для 32 бит. Если есть желающие и умеющие тестить , стучитесь.
GetInfoParam("SERVERTIME"), не всегда срабатывает
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.11.2019 21:23:36
для информации из своего опыта. 1) синхронизируйте комп с сервером точного времени (атомными часами) в итоге время сервера биржи будет совпадать с временем компа и как правило с сервером брокера с погрешностью не более 100 мс (можно получить и 10) 2) сверните окна в квике, которые не используете . Открытые графические окна могут сильно тормозить 3) по возможности закройте все приложения особенно браузер ( я для браузера и прочего использую второй комп) Успехов
Получение данных из Доски опционов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.11.2019 17:10:38
если пишите на СИ, то через DDE и API C для LUA
Торгуемые классы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.11.2019 17:07:12
Из своего опыта. Определял по нулевым параметрам. делал давно, поэтому конкретный параметр уже не помню, а в свалке искать лень.
При получении цены с графика иногда приходит ноль.
это ВООБЩЕ не система реального времени. даже приблизительно. не путайте людей.
я вас не путаю, Полагаю Вы просто не понимаете чем отличается система обработки данных реального времени от ОС РВ. А это две большие разницы. ----------------- Поясняю кратко: система обработки данных реального времени - это аппаратно-программный комплекс , который должен обработать поступивший квант данных до прихода следующего. в противном случае происходит как минимум накопление необработанных данных и потеря актуальности результатов. -------------------- Про ОС РВ вы полагаю знаете, поэтому пояснять нет смысла. =============== торговый робот - это система обработки данных в реальном времени т е для прогноза на тик надо успеть обработать результат сделки до поступления следующего иначе результат будет не актуальным Примером таких систем являются HFT роботы.
на картинке есть наклонные линии они вычисляются по экстремумам и строятся на графике. можно вычислить и построить любые наклонные линии
Торговый робот forex, Поделитесь опытом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2019 07:38:13
На форексе игроков всегда имеет торговый робот брокера, так как форекс - это внебиржевой рынок
Теханализ фьючерса на ртс имеет ли смысл, это же усредненные данные по многим инструментам?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2019 07:34:39
На самом деле если вы не используете гадание по кофейной гуще или подбрасывание монеты для совершение сделок, то вы используете технический анализ. --------------------------- Просто большинство игроков этого не понимают, так как для них тех- анализ ограничивается чтением популярных книжек про то, как стать ... -------------------- В итоге - если Вы не знаете что такое тех анализ и зачем его применяют, то смысла нет, но вы от него не избавитесь.. ================= Чтобы было понятнее Пример тех анализа: Вы берете цену последней сделки и предыдущей и делаете ПРОГНОЗ изменения цен в следующий момент вычисляя разницу цен. Ваш мозг это делаете всегда, когда Вы смотрите на график и пытаетесь угадать движение рынка. --------------------------
Обращение к данным таблицы из индюка, Что-то наподобие БД через AllocTable
написал: Весело. Я правильно понимаю, что фактически в индикаторах можно использовать только данные , ?
Нет, категорически не верно, можно и другие данные, зависит от того что Вам нужно. Если Вам нужно получить данные в индикаторе из другого скрипта, то почему бы не воспользоваться обменом через файлы? Один сприпт пишет в файл, другой читает.
Эммм, несколько странно слышать это от Вас, как от разработчика. Разумеется, у меня большая часть подобного "обмена" реализована. Не не через файлы, а через mysql. Но это же костыль... Некошерно такое делать. Согласитесь, что намного быстрее и удобнее обращаться к таблицам внутри памяти квика (не важно "стандартные" или созданные юзером) через getcell или getitem, чем вешать индикатор ожидая обращения к файлу или запроса от БД? Интересно, в чем проблема в реализации? Много обработчиков писать?
проблема в том, что надо синхронизировать потоки. так как написание скриптов игрушка сугубо для клиентов брокеров, то разработчикам нет смысла с этим заморачиваться. Если очень надо -пишите сами. Я именно так и делал. В итоге у вас не будет дублирование одной и той же информации в различных скриптах и ускорится работа скриптов так как не надо будет много раз вызывать одни и те же колбеки.
Несколько вопросов по оптимизации производительности
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2019 07:12:52
Рекомендую отключить опцию "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц" навсегда и настроить квик вручную так как нет надобности каждый день перестраивать все заново. ------------------ В итоге будете точно знать что у вас приходит.
Линии тренда
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.10.2019 07:51:48
Примеры рисования в QUIK на луа. Мне этого достаточно, а Вам?
При получении цены с графика иногда приходит ноль.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.10.2019 07:41:47
скорее всего причина - ошибка в алгоритме получения это же система реального времени с асинхронным приходом данных. Вы это учитываете?
Индикатор с линиями заданной длины, Индикатор с линиями заданной длины
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.10.2019 07:16:54
если надо чтобы правый конец линии был прижат, то на каждой новой свече надо добавить справа и удалить слева одын значения.
Индикатор с линиями заданной длины, Индикатор с линиями заданной длины
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.10.2019 07:15:09
это сделать просто надо задать условие границ и при выходе за них выводить значение NIL
callback OnParam(args) and getParamEx2(args), Тип данных параметра (param_type) отсутствует в описании QLUA.chm
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2019 13:04:45
просто false означает, что все остальное -ложь. и 0 и 1 и 2 и 3 Какая разница что там записано 0 или 99999 если это false.
Исключение незавершенных свеч
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2019 12:58:11
Цитата
eSKon2 написал: Добрый день. Подскажите как в индикаторе проверить что свеча незавершенная. Иначе получается, что значения сохраняемые через замыкания, постоянно обновляются во время изменения последней свечи, как результат весь индикатор считается правильно только при перерисовке с нуля, динамически он уже нормально не работает.
очень просто, если время свечи текущего отсчета равно времени предыдущего, то свеча не завершена. еще есть флаг закрытой свечи (см док на QLUA)
s_mike@rambler.ru написал: Как показывает практика, ODBC и DDE вряд ли получится заставить работать стабильно и надежно.
За ODBC не знаю, а DDE вполне себе надежно работает, если аккуратно серверную часть сделать. Другое дело, что чуть какая предобработка нужна и все равно придется подпиливать костылики на луа, и тут появляется фактор "ой, я DDE стартанул, а скрипт забыл запустить", так что в итоге все верно сказано, луа как луа или луа как интерфейс к сям-плюсам - единственный удобный вариант.
стартуйте DDE в скрипте LUA внешним скриптом например на AutoiT
danich написал: На форме ' Вывод по ODBC ' есть флаги ' Чистить таблицу ', ' Формальные имена ' и кнопки ' Н ачать ' и ' Прекратить '. Как в lua-скрипте пров ерить значения флагов и состояние кнопок ?
написать внешний скрипт c hook
OnOrder, снятие заявки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2019 12:37:33
и главное зачем скрипту знать, что сняли по заявке пользователя или другого бота? ------------------------------ какой любопытный скрипт вы написали.
OnOrder, снятие заявки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2019 12:35:17
Цитата
Старатель написал: Скрипт отправляет транзакцию на снятие заявки. Допустим, OnOrder получен раньше или OnTransReply вообще не пришел. Есть возможность установить инициатора снятия: сам скрипт, пользователь (вручную) или, может, другой бот?
если скрипт отправил заявку, то он знает это если заявку сняли но он не отправлял то тоже знает. кому надо устанавливать инициатора?
Вопрос по скрипту индикатора Bollinger Bands
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.06.2019 19:12:03
поясню откуда что берется. Данная формула берется из следующей гипотезы. Полагаем что цена отклоняется от оценки среднего значения случайным образом по гауссовскому закону плотности вероятности отклонения тогда с вероятностью 0.95 имеем 1.96*ср.квадр ----------------- Но это гипотеза не верна (доказано в прошлом веке) так как закон распределения цены не нормальный следовательно центр тяжести нельзя считать как среднее следовательно закон двух сигма не работает ------------------ Резюме: алгоритм этого индикатора такой: Берете любой фильтр например скользящее среднее вычитает его из цены сглаживаете фильтром модуль ошибки и прикручиваете к первой линии еще две никакой существенной разницы нет какие формулы вы применяете. так как особого тайного смысла как и ценности в них тоже нет. ====================== Вообще-то зачем городить расчет индикатора когда он есть в КВИКЕ поставьте метку и читайте значения в своем скрипте Зачем изобретать дырку от бублика.
Локальность переменной
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.06.2019 18:57:01
Вы же не сказали сколько "быстро" и сколько у Вас сейчас. Если серьезно, то все познается в сравнении. возьмите время пинга да сервера брокера прибавьте время реакции сервера на ваше послание добавьте время проверки ваших лимитов прибавьте время кванта ваших задач на компе. добавьте время вычисления вашего скрипта луа Получите примерно от 0.2 сек до 10 сек и более то что Вы пытаетесь сделать даст Вам примерно 0.01 сек. Вам это надо?
Локальность переменной
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.06.2019 18:28:05
добавлю строка row=getItem("orders",i) означает присвоить переменной row, которая определена в локальной таблице скрипта, значение функции getltem которая определена в локальной таблицы библиотеки QLUA которая определена в глобальной таблице VMLua Ну как быстрый вызов получается?
Ema lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.06.2019 18:53:05
Цитата
Sergey написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста код функции EMA, или подробный алгоритм, в нэте туча подобных алгоритмов EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))
EM=Price(t)×k+EMA(y×(−k)
хоть они и разные и во всех их не могу одного понять! EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))
EM=Price(t)×k+ EMA(y×(−k)
откуда мне знать чему будет равен EMA (t-1) и тд, если я его только хочу вычислить, просто для меня это звучит так, подходит ко мне человек с потерей памяти и спрашивает меня, сколько ему лет, а я ему говорю, ЛЕТ=(Лет-1) + 1 О_о так он же не знает сколько ему было лет, и сколько есть.
Кратко примерно так: это простейший фильтр EMA - это сигнал на его выходе P - это сигнал на его входе В начальный момент вы его включаете. Как телевизор EMA(t-1) - это то что было на его выходе до включения (как телевизор) - ничего т е ноль ноль был и в момент t-миллион ----------------- В программах любых фильтров делается блок инициализации, в котором вы должны задать начальные значения всех переменных В простейшем случае они равны нулю Но лучше задавать их равными сигналу в начальный момент это уменьшает переходной процесс в фильтре примерно так подробнее читайте в учебниках по теории цифровой фильтрации сигналов
биржа штрафует за ошибочные транзакции. хочу уточнить - если я вижу такое сообщение, значит моя транзакция не долетела до биржи и отбита сервером брокера?
никто вас не штрафует. либо нет денег либо нет заявки и она уже исполнена иногда такое сообщение появляется при снятии заявок хотя заявка успешно снимается.
Индикатор фрактал
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.06.2019 17:43:25
выкиньте этот код и напишите новый. индикатор фрактал имеет очень простой алгоритм примерно так: если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей то ищем вершину в прошлом аналогично для минимума Подумайте над этим
Отладчик, статистика для теста робота и непонятный висяк, C++ интеграция
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.06.2019 17:40:01
Вы в одну кучу свалили множество самостоятельных задачи и пытаетесь их разом решить. их надо решать последовательно и независимо друг от друга. Тогда решите за обозримое будущее и с меньшими потерями. ========== QLUA -это лишь библиотека для VM Lua ---------------------- В своем посте вы обозначили следующие задачи: 1) Изучение языка луа 2) изучение API С для lua 3) оболочка API C для C++ 4) изучение функций библиотеки QLua 5) методы исследования рынков 6) методы построения систем реального времени обработки сигналов ------------ Подумайте над этим
2-x кратный расчет индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.06.2019 08:25:53
исправил так: ... function onCalculate(m) if countX==0 and Size()>m then return end countX=m; ... end
2-x кратный расчет индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.06.2019 07:40:36
Проблема расчета решается, но на втором проходе удаляются юзер индикаторы, рисуемые на первом проходе.
2-x кратный расчет индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.06.2019 06:44:51
проблему решил следующим образом: ----------------- local countX; ... function Init() countX=0; .... end ... function onCalculate(m) if countX>m then return else countX=m end ... end -----------
Стакан или Текущая таблица
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
01.06.2019 10:22:09
Цитата
Let_it_go написал: Записываю лучшие биды и аски по акциям средней ликвидности, например Распадская RASP. Что лучше выбрать: OnParam или OnQuote? Сомнения связаны с тем, что текущая таблица транслируется срезами раз в 50 миллисекунда, то есть будут пропущенные данные. А стакан? Он транслируется срезами или безостановочно?
таблица проще. хрен редьки не слаще. на результат торговли никак не влияет, если Вы не "в яме" Кто не согласен, попробуйте доказать результатом.
FFi libary, ffi помощь
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
01.06.2019 10:18:26
на форуме телепатов нет. покажите скрипт, что делаете и какие ошибки получаете.
Сократить запись
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.05.2019 19:19:11
поставьте редактор текста SciTE Он написан на луа и содержит компилятор луа. И в нем наберите свой пример и нажмите кнопку Go. И получите ответ.
Индикатор(написанный мной) не передает данные на экран в текущем времени, Проблемс
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.05.2019 19:09:43
Цитата
Atom написал: Точнее на миллисекунду появляется и исчезает и если не подождать одну свечку, то и при удалении индикатора и снова добавлении не показывает, т.е. нужно подождать хотя бы свечу одну и потом перезапустить, чтобы отобразился знак, вот что за хрень?
вам виднее, на форуме все телепаты в отпуске.
2-x кратный расчет индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.05.2019 19:04:03
Спасибо. вспомнил.
2-x кратный расчет индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.05.2019 07:28:36
Добрый день, Если вопрос уже обсуждался,просьба дать ссылку. Почему скрипт индикатора при его установке в окно рассчитывается два раза Т е если поставить вывод индекса то получим его изменение от 1 до мах два раза. ------------ Спасибо
перехват ошибки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.05.2019 06:53:19
Добрый день, возможно проблема решена, тогда просьба дать ссылку. Писал об этой проблема лет надцать назад, но воз и ныне там. -------------- Прошу разработчиков решить следующую проблему. Если в скрипте индикатора есть сравнение с nil, то выводится окно ошибки , которое фактически блокирует возможность снять скрипт особенно в период сессии на боевом квике. если это не торговый режим, то хрен редьки не слаще. Приходится ждать всю историю данных.. -------------- Поэтому просьба сделать одно из двух 1) автоматическое снятие скрипта при возникновении подобной ошибки исполнения 2) возможность перехватить ошибку и сделать аварийный выход из скрипта -------------- Спасибо
Получение данных таблицы котировок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
03.02.2019 14:53:54
Цитата
Дмитрий написал: ,спасибо, понятно. В общем связать обезличенные (стакан) и личные (свои заявки) данные можно только по косвенным признакам, то есть цене и объёму, что и явствует из природы этих данных
попробую пояснить основы, которые дают ответ на ваш вопрос. На бирже вас вообще нет, там есть лишь брокер. Поэтому ваша заявка фиксируется брокером в своих внутренних записях и фактически возвращается в строку стакана вне зависимоcти от информации с биржи. Это Вам только кажется что Вы видите свою заявку на бирже. в действительности она даже может и не дойти до биржи, так называемый механизм встречных заявок в основном использовался на форексе, не факт что используется в КВИКЕ.Но нет проблем его реализовать.
Индикатор Стохастик + Открытые Позиции, Помогите привязать Стохастик к значениям Открытых Позиций
написал: вообще-то Стохастик - это примитивный полосовой фильтр
Совершенно верно. Что абсолютно не противоречит следующему
не возражаю, просто не понял, что означает "надо, чтобы Стохастик брал необходимые данные по Открытым Позициям " Кто такой стохастик в этом случае? Возможно Вы хотите отфильтровать значения данных "Открытые позиции" этим фильтром. В чем проблема? Возьмите эти данные и вычислите по формуле стохастика. или Вы хотите, чтобы это кто-то для вас сделал?
Индикатор Стохастик + Открытые Позиции, Помогите привязать Стохастик к значениям Открытых Позиций
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
31.01.2019 19:39:09
Цитата
Самвел написал: Приветствую всех! Помогите пожалуйста. Суть вот в чем: Необходимо с помощью Стохастика, рассчитанного за период в один год, получить данные Открытых Позиций.(Срочный рынок). Как я понимаю, Стохастик показывает текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. А нужно, что бы Стохастик брал необходимые данные по Открытым Позициям.
вообще-то Стохастик - это примитивный полосовой фильтр, с придуманной байкой о его связи с финансами на бирже. Вы в это верите? А какие-нибудь доказательства этой галиматье вы видели? Меньше верьте популярным книжкам И рекламе в интернете.
Где найти описание языка Lua. И другую полезную информацию.
написал: Здравствуйте. Где взять какое либо описание языка, и прочую информацию для написания скриптов в Quik. Посмотрел форум. Вижу вопросы на форуме задают. А где взять FAQ и информацию для первых шагов? И не только для первых..
изучайте луа без привязки к КВИК QLUA - это библиотека функций для работы с квиком. ---------------------------- начните с этого
и еще удобно использовать SCITE - редактор текста который написан на луа. В нем можно отлаживать и исполнить скрипты луа.
Спасибо. Ну как бы без привязки он мне не особо нужен)
попробую объяснить второй раз. QLUA -это библиотека функций. Вы знаете как вызывать функции в луа, какие есть переменные, что такое библиотека, как ее подключать , как работать с фалами, с таблицами и т д? Нет, потому, что это все - включает в себя язык LUA. ------------------ А чтобы создавать торговых роботов, кроме языка программирования надо еще знать еще много чего и не первым в этом списке QLUA. Что же касается изучения QLUA ( если Вы знает язык LUA) то для этого достаточно описание QLUA, которое написали разработчики КВИК и еще описание КВИКА. ------------------ Вы же спросили про изучение луа. Я Вам про это и сказал.
Уведомление, когда скрипт перестал работать/не запустился
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.01.2019 19:08:53
наиболее надежно будет если поставить специальное приложение либо настроить службу винды на контроль за состоянием квика. кроме того, не все ошибки библиотеки QLUA перехватываются квиком. Именно эти ошибки и приводят к полному зависанию либо закрытию квика. Если надо решить эту проблему то надо ставить свой перехватчик ошибок (это на СИ с использованием API). ------------------ что же касается синтаксических ошибок то их надо отлаживать не на боевом КВИКЕ а в тестовых режимах и например в трансляторе редактора текстов SCITE.
Где найти описание языка Lua. И другую полезную информацию.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.01.2019 19:00:58
Цитата
zv78 написал: Здравствуйте. Где взять какое либо описание языка, и прочую информацию для написания скриптов в Quik. Посмотрел форум. Вижу вопросы на форуме задают. А где взять FAQ и информацию для первых шагов? И не только для первых..
изучайте луа без привязки к КВИК QLUA - это библиотека функций для работы с квиком. ---------------------------- начните с этого
и еще удобно использовать SCITE - редактор текста который написан на луа. В нем можно отлаживать и исполнить скрипты луа.
Описание для горизонтальной линии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.01.2019 11:41:46
забыл сказать. время в лог файле компьютера (местное) Компьютер синхронизирован с атомными часами(сервером времени).
Описание для горизонтальной линии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.01.2019 11:35:53
Цитата
написал: Из встроенного языка это невозможно. Просьбы об этом были ещё лет 5 назад, разработчикам наплевать.
Специально для Вас проверил сегодня, прав ли я. Действительно, я прав, а Вы как и предполагалось врете и обманываете всех. ---------------------- Вот результаты эксперимента. В индикатор, который у меня отображается в боевом квике я поставил вывод индекса в лог файл. Квик я обычно запускаю примерно за 10 минут до торгов (автоматически запускается) лог файл имеет вид: ... 01/25/19 10:51:57 5855 01/25/19 10:51:57 5856 01/25/19 10:51:57 5857 01/25/19 10:51:57 5858 01/25/19 10:51:57 5859 01/25/19 10:51:57 5860 01/25/19 10:59:49 5861 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:05 5862 01/25/19 11:00:06 5862 01/25/19 11:00:06 5862 01/25/19 11:00:06 5862 01/25/19 11:00:06 5862 01/25/19 11:00:07 5862 01/25/19 11:00:07 5862 ... Как видим из лог файла никакого сброса и рестарта не происходит. О чем я ранее написал. ------------------------- Еще раз повторю для автора темы. У вас все сделано верно. То что хотите тоже можно сделать.
Получение в индикаторе данных со старшего таймфрейма
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.01.2019 21:10:41
не надо приписывать другим то, чем занимаетесь сами. Вполне допускаю, что ошибся. Но хамить не имеет смысла.
Получение в индикаторе данных со старшего таймфрейма
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.01.2019 21:03:10
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Цитата
написал: Считать только на той свече, которая является последней.
Я так и делаю и работает до начала нового дня, как только начинается новый день предыдущие линии остаются
когда начинаются новые торги графики не рестартуются. Поэтому у Вас все правильно. Но если вам мешают линии ранее нарисованные, то сотрите их, либо сделайте рестарт графика а в скрипте поставьте условие рисования линий по времени и дате.
ну как же не рестартуются?
смена торгового дня всегда приводит через процедуру очистки (даже колбек даден - oncleanup).
посмотрите на досуге, как утром в момент подключения все ваши графики становятся черными, ресетятся все экранные таблицы и начинается перестроение графиков.
я вам даже индикатор напишу, вот он:
function oncalculate(i) message(tostring(i)) end
запустите его на ночь и посмотрите, как происходит пересчет графиков и не обманывайте никого.
откройте квик до начала торгов. новые торги начнутся без изменения нарисованных графиков. Но настаивать не буду, возможно Вы и правы - у вас графики стираются, но у меня - нет.
возможности и производительности LUA
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.01.2019 20:59:51
и еще... не знаю зачем Вам 300 стаканов. Прием и сохранения информации из стаканов это самая затратная операция. Если будете скальпировать то реально не более 3-5 инструментов. Если вы хотите делать биржевой сканер, то его можно сделать по ТТП
написал: обновление множества стаканов вы получите в пакете, но информация в них будет не одновременная. следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек. Кроме того в винде квант для задачи не менее 10 мс т е квик получит время процессора не ранее чем через 10 мс Еще есть алгоритм Нейгла который может дать вам задержку до 0.2 с Успехов
спасибо за советы. я не до конца понял смысл поэтому кое-что переспрошу. вторая мысль о том, что передавать во вне данные для анализа (а потом обратно для сделок) это медленно, мне понятна.
но вот что значит "обновление множества стаканов вы получите в пакете, но информация в них будет не одновременная. следующее обновление будет примерно не ранее чем через 0.1 сек." ???
я правильно понял что:
1) много стаканов (более 100) вы запрашивали, и Квик не виснит от этого? 2) почему пакет с "изменениями стаканов" не будет одновременный? я себе это так представляю: за последнюю 0.1 секунду из 300 стаканов обновился только один(или 2), поэтому он в данном пакете целиком и прилетит. когда обновятся следующие прилетят также и они. Само собой эти данные по времени будут чуть отставать от данных Квика в таблице текущих котировок.
Ваш ответ выглядит наиболее экспертным, поэтому надеюсь Вас не затруднит мне его чуть прояснить. спасибо.
Попробую ответить. Так как подробно отвечать очень долго, то я упрощенно объясню. 1) программа квик - это программа подачи вами заявки брокеру. Все остальное, что в ней реализовано - это бесплатное приложение. (Это не я придумал, это разработчики так позицируют QUIK уже 20 лет) 2) все ваши заявки идут через сервер брокера для подтверждения лимитов а потом уже на сервер биржи. Время обработки одной транзакции сервером брокера примерно 1 мс. Но есть очередь и в ней вы не всегда первый. Поэтому если Вы даже мгновенно получите стакан и мгновенно отреагируете, то на бирже будете не первым. HFT роботы всегда будут впереди вас и будут вас иметь. 3) информация с биржи передается как бы двумя потоками. один - это общедоступная информация, т е то, что для всех одно и тоже - это и стаканы и потоки обезличенных сделок. Эта информация передается с биржи с определенным интервалом , пакетами. Т е Вы в пакете получаете кучу всего, что произошло за время после предыдущего пакета. стаканы с биржи передаются в виде изменений в стакане. как я понимаю, эти изменения перерабатывает сервер брокера и в каком-то виде передает в терминал квика. ----------------------- Так как QUIK - это не программа для высокоскоростной торговли а лишь см п1, то все информация поступает сравнительно медленно. Мои измерения показали, что допустимо считать задержку принятой информации на величину не менее 0.1 сек. Вот исходя из этой задержки и следует планировать работу торгового робота. В реальности задержка может доходить до 1-3 секунд. ------------------------- Рекомендую не пытаться делать на квике HFT, а создавать программу, которая способно играть при любых задержках. ----------------------- Пакеты обновляются на бирже несинхронно, поэтому сколько и когда обновятся сказать невозможно. Приходят заявки на биржу и они ставятся в очередь. Биржа одна , а игроков тысячи и среди них сотни HFT роботов, которые ставят и снимают завки меньше чем за 10 мс. ------------------------ Примерно так.
