Столкнулся со странностью во времени сделок, приходящих в таблицу всех сделок. Смотрим картинки:
а) ТВС в квике
б) данные с сервера биржи
Как видим, в квике тик ненавязчиво переехал в предыдущую секунду с миллисекундами 999. Таких мест можно найти достаточно, если поискать на сервере биржи тики с миллисекундами, точно равными 000. Соответственно вопросы: А) что это за чудеса и как от них избавиться? Конечно, можно сказать, что это же всего лишь миллисекунда, у тебя пинг в сто раз больше. И я бы согласился, если бы время было 16:53:12.001 и даже 16:53:12.501. Но не 16:53:11.999; Б) это так на всех инструментах или только на фьючерсах и прочих, где биржа дает "честные" миллисекунды? В) а может это на бирже округляют? )
а) ТВС в квике
б) данные с сервера биржи
Как видим, в квике тик ненавязчиво переехал в предыдущую секунду с миллисекундами 999. Таких мест можно найти достаточно, если поискать на сервере биржи тики с миллисекундами, точно равными 000. Соответственно вопросы: А) что это за чудеса и как от них избавиться? Конечно, можно сказать, что это же всего лишь миллисекунда, у тебя пинг в сто раз больше. И я бы согласился, если бы время было 16:53:12.001 и даже 16:53:12.501. Но не 16:53:11.999; Б) это так на всех инструментах или только на фьючерсах и прочих, где биржа дает "честные" миллисекунды? В) а может это на бирже округляют? )