Что обозначает объем на фьючерсах?

Спасибо Вам большое, что подробно ответили, хотя с первого раза все равно не понял, буду более тщательно перечитывать Ваш ответ и разбираться, потом еще спрошу что не дошло, очень Вам признателен за помощь.

Нет, неправильно. Возможно фраза выдрана из контекста какого-то, где она правильная. Но сама по себе, в прямой интерпретации нет. Объём — это количество в сделках. Это сумма абсолютных величин по продажам и покупкам. Поэтому даже если сначала все купили много всего, а потом всё это продали, то объём будет большой, а вложения в итоге равны нулю. А «сколько денег влито» показывает другой параметр — «Открытый интерес».

Так. Это объем в лотах.

Есть еще объем в деньгах. Это объем в лотах умноженный на стоимость лота.

Для каждого контракта (инструмента) оно может быть разным. Указывается в спецификации контракта. Со временем не изменяется.
Вы смешиваете терминологию.
На фондовой секции - акции, в лотах. Например лот сбера составляет 10 акций.
На срочной - фьючерсные и опционные контракты на акции из фондовой секции. Обычно у них лот крупнее. Например 1 фьючерсный контракт на доллар содержит 1000 долларов. 1 фьюч на сбер - 100 акций.


А сделка - это операция купли/продажи. Неважно чего.

Вы выставили заявку на покупку лота сбера, у вас исполнили - значит есть сделка, и у вас открыта длинная позиция по сберу.
Исполнилась заявка на продажу фьюча на доллар - значит у вас короткая позиция по баксу. и т.п.
Сделка это всегда двунаправленная операция. Если кто-то (вы, например) купил акции (или фьючерсы), значит кто-то вам их продал.
Заявка может быть исполнена не полностью. Например вы выставили заявку на 1000 лотов, а исполнилось только 23.

Значит будет сделка (или серия сделок) на 23 лота. А еще 977 будут висеть неисполненными, пока их кто-то не купит, либо заявка не будет отменена.
При отмене заявки исполненная часть не отменяется. Биржа не отменяет сделки.
Для понимания пока делайте заявки на маленький объем. 1, 2, 3 лота. Так будет проще понимать, и меньше убытки :)

Нет
100
На бирже в этом случае пройдут сделки на покупку объёмом 100. Поэтому объём по этим сделкам будет равен 100. При этом одни люди продадут 100, а вы купите 100.
Объём — это «количество в сделках», по определению!... Купили 5 штук, продали 10, потом ещё купили 15... Объём равен 30 в итоге. Берутся все сделки, которые прошли на бирже, неважно в каком направлении, и складывается количество по всем сделкам.
Количество проданных и купленных инструментов в единицу времени одинаково, но к направлению сделки это не имеет никакого отношения!
Потому что направление сделки определяется тем, кто в стакане кого кроет! Один поставил на продажу заявку, и у него висит эта заявка в стакане. А другой долбанул по этой заявке своей заявкой, и купил её. В итоге, сделка будет иметь направление «покупка». Но в результате этой сделки, будет куплено и продано одинаковое количество.

Направление контракта, направление заявки и направление сделки — это три разных сущности! Они между собой никак не связаны.

У вас может быть контракт на покупку, и вы можете поставить по нему заявку на продажу, а в стакане она будет висеть пока по ней кто-то не совершит сделку на покупку, либо сразу исполнится и будет сделка на продажу. И т.д. и т.п. в различных комбинациях.

ваши идеи и повседневная действительность сильно расходятся... )))
То и будет, вы сами ответили, график пойдёт вверх... и будет идти вверх до тех пор, пока не наступит новое равновесие, и количество продающих и покупающих сравняется. Я вам уже писал про алгоритм «двойного аукциона». Если вы программист, то можете на досуге его смоделировать сами и сразу поймёте как работает стакан и как движется график.
Бывают ситуации, когда объёмы пропадают совсем. Это вполне заурядное событие, которое вы можете постоянно наблюдать в стаканах малоликвидных инструментов. Можете открыть какой-нибудь и понаблюдать как он торгуется. Заявки на покупку и продажу там ставятся и снимаются время от времени, между ними сохраняется спред и сделки отсутствуют. Если цена на базовый актив идёт вверх, то стакан фьюча так же идёт вслед за ним вообще без сделок. Объёмы равны нулю. Далеко ходить не надо, можно взять тот же рублёвый евро на следующий календарный период  (EuU8), или ещё какой-нить похожий фьюч. Просто посидите и понаблюдайте за стаканом, за объёмами на графике и вообще за таблицей всех сделок по этому фьючу, и сразу большинство вопросов отпадёт.

Нет никакой теории, есть рынок со своими причудами... сегодня все продают, и никому не нужно, завтра ажиотажно скупают по бешеным ценам... вы пытаетесь найти ответы на вопросы, на которые написано тысячи книг... люди которые нашли ответы хотя бы на часть этих вопросов, становятся профессионалами и начинают зарабатывать...

прямой связи нет и во время клиринга нет... связь только в конце срока обращения, при погашении/экспирации, но этого достаточно, чтобы фьюч на базовый актив ходил вслед за ценой самого актива с высокой точностью... так устроен рынок... потому что как только фьюч начнёт сильно отклоняться  (бэквордация/контанго) от цены базового актива, то можно построить беспроигрышную стратегию на срок обращения такого фьючерса купив корзину из фьюча и базового актива... чем больше отклонение, тем сильнее начинается скупка обоих инструментов с противоположными знаками и отклонение начинает выравниваться... есть формулы разные взаимоувязывающие процентные ставки и спреды между ценами фьючерсов и базовых активов и т.п...

А вот это интересно, спасибо большое, это я почитаю.

)))

)))

)))

Как и миллионы других людей... они тоже хотят смотреть на график и видеть то, что в нём происходит... но почему-то получается у очень немногих. Интересно почему?... Могу только сказать, что ваше упорство похвально и идеи которые вы генерируете, но пока они не сработают и не принесут вам реальную прибыль утверждать что вы что-то там видите в графике не стоит. Попробуйте сначала превратить свои идеи в реальные деньги. Могу поспорить, что спустя лет 10 перечитывая свои сегодняшние утверждения про «факты» и «явные объекты» вы будете неистово хохотать... приговаривая: «Боже! Неужели я такое когда-то мог написать...».

вы вернётесь... «вкусив однажды запретный плод»... )))

А все таки: использовать индикатор Volume в квике по правилам объемного анализа не получится/не стоит? Нет привязки к сумме сделок в момент времени?