Imersio Arrigo (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.
QUIK под Linux
 
Цитата
новичок написал:
можно поинтересоваться версией ОС и wine где стрелки работают нормально?
можно просто колесо крутить над полем ввода. колесо работает норм :)
Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY
 
Для точной цифры нужно считать каждый день.
Но для оценки этим можно пренебречь, просто вычесть цену покупки от цены продажи и домножить на шаг цены.
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.9085 = -14889.42
(110.3 - 111.35) / 0.01 * 24 * 5.6982 = -14359.46
разница в цифрах -529 рублей. При сумме -14к это несущественно.
Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY
 
А зачем самому считать? Изменения вариационки фиксируются каждый день.
А для простоты оценки можно считать по текущему. Разница небольшая.
Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY
 
Цитата
Владислав написал:
5,72630 - этот курс сегодня висит на сайте
Это вечерний сейчас, я писал до открытия сессии, т.к. по факту - вчерашний. В общем-то это несущественно.
Цитата
Владислав написал:
А промежуточный клиринг разве не учитывается?
Не уверен, но вроде бы нет. Лучше уточнить у биржи.

Суть в том, что стоимость шага цены - это отражение колебаний курса доллара. Численно совпадает со стоимостью валюты выраженной в рублевой стоимости приведенное к шагу цены. (т.е. цена йены в рублях 57.2, а стоимость шага цены - 5.72).

А фьючерс торгует цену контракта в долларах.
Поэтому на момент расчетов цена высчитывается как (вход - выход) * шагцены.

Цитата
Владислав написал:
Да, я думал, что раз фьючерс в валюте, то мои рубли конвертируются в валюту по курсу на момент сделки. А когда я сделку закрываю, то валюта конвертируется обратно в рубли. Но похоже, что это не так.  
Нет. фьючерс это не валюта. Это фьючерсный контракт на 1000 "йенадолларов". Поэтому каждый вечер производится расчет варианционки, которое суть разница цен (а на самом деле шагов_цен) в штуках стоимости шагов цены.

01.04 было продано по 110.3. Закрылась сессия по 110.7. Значит дневное изменение составила (110.3-110.7) - пунктов. (или шагов цены). Домножаем на число лотов и стоимость шага цены - получаем дневную вариационку. Отсюда же очевидно почему она отрицательная?
И так происходит каждый день. Для простоты можно считать что в вечерний клиринг позиция закрывается биржей по цене закрытия, и тут же открывается по этой же цене.
В итоге, на день закрытия позиции был последний расчет (111.34 - 111.35) - опять же в пунктах. просуммировав всю вариационку за все дни удержания позиции мы получим результирующую цифру.

По сути, курсовые колебания стоимости шага цены несущественны, поэтому основной убыток - это цена входа в шорт(!) 110.3 минус цена откупа (111.35) = -1.05 - в пунктах. Далее умножаем на стоимость шага цены, на кол-во контрактов и т.д....
Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY
 
Цитата
Владислав написал:
То есть получается индикативный курс валют вообще никак не используется при расчете стоимости фьючерса?
Не знаю как используется именно индикативный курс, но вообще курс валюты используется при расчете шага цены.


Цитата
Владислав написал:
Значение стоимости  шага цены на какой момент брать?
На время вечернего клиринга на дату расчетов.

Каждый день, в вечерний клиринг подсчитывается п/у для позиции.
Я привел пример с шагом цены на сегодня.

Цитата
Владислав написал:
По идее прибыль должна составить 1 564 098,12-1 522 786,97 = 41 311,15р.
Правильно ли я понимаю что вы еще и положительную прибыль ожидали?
Расчет рублевой стоимости фьючерса USD/JPY
 
Считаем.
разница цен 110.3 - 111.35 = -1.05
стоимость шага цены 5.69820
шаг цены 0.01
-1.05 / 0.01 * 5.69820 = -598.311 это за контракт.
умножаем на число контрактов
-598.311 * 24 = -14359.464
похоже на -15к.

Рекомендую пошариться по форуму. Формулы расчёта п/у давались много раз.
Невероятно чудовищые тормоза Quik в Win 10 Pro
 
Цитата
новичок написал:
код не жалко, но сие действо  не имеет понятной мне пользы для меня.
Элементарно. Тоже хочу потестить.
Но мозгов сообразить че делать - не хватает.
Очевидно, что для тебя пользы чуть меньше чем никакой :) Польза для меня. Но это не точно.
Тестирование стратегий, Возможность тестирования
 
Цитата
Михаил написал:
да было бы интересно если бы такая возможность появилась, и интересно было бы как она будет реализована
Вряд ли такая возможность появится.

Мне кажется это должен быть целый фреймворк на луа. С использованием которого можно было бы писать скрипты. И скрипт, под контролем фреймворка, выполнялся бы в двух режимах: тест и торговля.
В режиме теста, либо симуляция сделок с фиксацией результата, либо прогон по закачанной истории.
Ну а в режиме торгов - реальные сделки.

Но основная проблема, которая мне видится в прогоне истории, в том что невозможно симулировать все события на которые затачиваются скрипты. Либо придется сильно ограничить набор входных данных, что сильно ограничивает возможности тестирования да и разработки скриптов вообще.


В режиме симуляции сделок таких проблем нет, но для этого и фреймворк не нужен. Достаточно просто в функции подачи заявки вместо транзакции фиксировать событие в лог, ну и за ценой следить.
Невероятно чудовищые тормоза Quik в Win 10 Pro
 
Цитата
новичок написал:
в чем вопрос?
ЯННП.
Как проводился тест, что с чем сравнивалось, какие процессы происходили?
Если не жалко, можно кодом поделиться.
Невероятно чудовищые тормоза Quik в Win 10 Pro
 
Больше подробностей?
Можно в личку.
Невероятно чудовищые тормоза Quik в Win 10 Pro
 
Цитата
новичок написал:
в моих рабочих тестах alltrade.dat -> binary_struct на win32/linux32 и win64 в 2.5 раза медленнее, чем на linux64
Что за тесты?
шрифт на демо квике
 
Увеличить... Действительно.
А что, собственно, не так?
Значки треугольника после покупки и продажи
 
А просто отключить?
шрифт на демо квике
 
А ещё меньше картинок не нашлось?
Шаблоны
 
Цитата
Антон P написал:
Ну, например, чтобы сделать по описанному  Imersio Arrigo  способу необходимо выполнить: 1) копирование графика через контекстное меню, либо комбинацией клавиш CTRL+N;2) далее уже в новом окне (копии) через контекстное меню выбрать замену инструмента, открывается окно со списком инструментов;3) в списке инструментов отфильтровать, например, по действующим инструментам, чтобы хоть как-то уменьшить размер списка;4) отыскать свой инструмент (прямо скажу это не очень быстро делается) и выбрать его.
Необходимо настроить таблицу с инструментами. 1 раз.
Необходимо настроить рядом график. 1 раз.
Необходимо их заякорить. тоже 1 раз.
И после этого вечно одним кликом переключаться между интересующими инструментами. Очень быстро.
Цитата
Антон P написал:
Интуитивная схема предполагает всего 2 действия:1) выбрать нужный инструмент из заранее подготовленного и отслеживаемого пользователем списка;2) открыть его график.
Именно эту схему я и описал. Не благодарите. :)
Мультимониторность, Есть шанс на такую фичу?
 
Цитата
Сергей написал:
запускалось сразу два окна QUIK'а, одно на первом мониторе, второе на втором.
Что мешает растянуть одно окно квика на два монитора? Тот же эффект.
Ось абсцисс
 
Цитата
Николай написал:
На H4, например, может быть даже уже следующий день или неделя.
Угу. Или новогодние праздники...
Quik android : информер в верхней строке состояния
 
Цитата
Александр Копяткевич написал:
К сожалению, такой функционал технически реализовать нельзя.
А почему технически нельзя?

Что мешает такой реализации в техническом плане?
Ось абсцисс
 
Цитата
новичок написал:
расстояние и деление известны
Это да. Но какой смысл показывать время, скажем, в 04:30 если свечей в это время не бывает?
Ось абсцисс
 
Потому что время может попадать в неторговую зону. Квик ничего не знает про расписание торгов, и поэтому корректно отобразить время в будущем не может. Вместо этого отображается некая условная сущность "+1 свеча".
Шаблоны
 
Цитата
Антон P написал:
Прошу исправить данный баг.
Бгг. Насколько мне известно, это не баг.
В шаблоны сохраняются настройки цветов и шрифтов.
А линии тренды, индикаторы и т.п. не сохраняются. Собственно в этой ветке и просят сделать сохранение.

Самый простой способ сделать желаемое - это настроить один график, а потом копировать его и заменять инструмент.
Qlua автономно, Qlua автономно
 
Цитата
Борис Гудылин написал:
Для проверки одной гипотезы мне и была нужна именно автономная работа индикатора на исторических данных для статистической обработки
Это конечно классный подход - в оффлайне требовать онлайновых параметров. Примерно напоминает "а я только посмотрел картинку, я её не скачивал, куда мой трафик девался".
Речь была про то, что в принципе в офлайне луа работает. Да, работает. Но никто не может вам гарантировать наличия (и доступности) онлайновых данных. Как вы и без меня прекрасно знаете, в онлайне-то оно не всегда доступно как ожидается.

Для офлайновых расчётов, рекомендую запастись терпением и набором костылей для случаев когда " должно быть, но нет", как в приведенном случае.
Помогите найти ошибку, Вам, как экспертам, возможно, не сложно, а я застрял....
 
Прикольно... разместил какой-то скрипт, и парни из поддержки тебе его отлаживают :)
Мультимониторность, Есть шанс на такую фичу?
 
Т.е. вынести из главного окна не одно-два окошка, а целую вкладку?
Интересная идея.
Глюк. Перестает обновляться график и не срабатывает OnAllTrade.
 
А ещё можно добавить следующее: если вы включите "стакан на графике" то увидите изменения в стакане.

Хотя лично мне кажется сомнительным отсутствие сделок по фьючерсу РТС.
QUIK под Linux
 
Цитата
новичок написал:
+1 пожелание
Меня тоже запишите.
64-битная версия QUIK
 
Цитата
_sk_ написал:
Ходят слухи, что в середине лета появится 64-битная версия терминала QUIK.
Откуда дровишки?
QUIK не выводит таблицы по DDE в Excel
 
Цитата
Анатолий написал:
не ставить вообще на систему 64битный MS Office
Бреткакойто. У меня отлично выводит в 64битный офис.
Транслирование значение индекса RVI
 
Цитата
Александр Копяткевич написал:
Уточните, пожалуйста, услугами какого брокера Вы пользуетесь?
А причем тут вообще брокер?
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте! Брокер ВТБ.
Человек сразу сказал кто брокер :)
Цитата
Дмитрий написал:
шаг цены в ТТП равен 1, а должен 0,01
Покажите скришнот кусочка ТТП где видно "Минимальный шаг цены"
Квик под ОС UBUNTU Linux
 
Посмотрел настройки.
Грусть и печаль.

Настройки заточены под MP. Он под вайном нормально работать не будет.

Нормально с авторизацией по логину-паролю может работать квик джуниор, вот этот: https://arqatech.com/upload/iblock/cfb/Quik_Junior_v7.27.1.exe
Но я незнаю брокеров, кто поддерживает такое подключение.

Вроде сбер дает. У БКС было. Искать надо и смотреть.
Квик под ОС UBUNTU Linux
 
Покажите содержимое файла qcrypto.ini (вроде так называется).
В нем прописаны настройки шифрования.

Провести эксперимент с дистрибом открывашки сейчас возможности нет. Попробую позже.
Квик под ОС UBUNTU Linux
 
Цитата
Алексей написал:
Цитата
Imersio Arrigo написал:
У меня все работает.
У Вас работает версия Квика с идентификацией через логин - пароль без ключей?
Да, у меня и так и так работает.

Где скрин-то?
Квик под ОС UBUNTU Linux
 
Цитата
Алексей написал:
пишет "файл не найден".
А еще подробности будут? Какой файл? Что за сообщение? Когда возникает?
Телепаты, знаете ли, в отпуске... У меня все работает. Как я должен понять о каком файле речь?
Цитата
Алексей написал:
опытки разобраться какой именно файл не найден пока безуспешны...
А они были? Или все на уровне "ААААА! Все пропало! Там мне кампьютер штота пишет."?
Quik и XP
 
Цитата
Роман написал:
Квик который на XP 7.19 и  он не хочет       обновляться
Можно взять на сайте последнюю версию и обновить ручками.
UID терминала
 
getInfoParam(USERID) не подходит?
Квик под ОС UBUNTU Linux
 
Цитата
Алексей написал:
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать quik под ubuntu с идентификацией не через ключи, а через логин/пароль?
Есть. Нужно у брокера взять дистрибутив настроенный на логин-пароль.
Можно на сайте арки взять квик джуниор. Он настроен на демо. Но попробовать и убедиться что все работает на нем можно.
Установка QUIK на Linux под Wine, Проблемы с актуальными на сегодняшний день версиями
 
Цитата
Алексей написал:
Удалось ли найти причину?
Причину понять несложно. Если пишет что не найден файл значит файл не найден. Это же очевидно.

А чтобы файл находился нужно в qrypto.cfg прописать путь от локальной директории. Как-то так:
PUBRING=.\pubring.txk
и файлы ключей бросить туда же.
Простой вопрос про шаг цены фьючерса mxi
 
Читаем тут https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MXI-3.19

Цитата
zv78 написал:
Если цена прошла от 2483,0 до 2488,0 то прибыль будет
(2488 - 2483) / 0.05 * 0.5 = 50
Где в настройках QUIK указывается количество свечей, которое он хранит?
 
Цитата
Sergey Denegin написал:
Только выгрузил данные свечей в файлы с двух терминалов - в одном случае в файле 4076 строк, в другом 12160 строк.
Возможно один работает дольше, всмысле что раньше был подключен и успел накопить больше свечек. Не сегодня, а вообще, за время работы.
Возможно проводилась чистка архивов графиков, это сбрасывает кол-во обратно до 3000.

Цитата
Sergey Denegin написал:
Я тогда не понимаю, что значит "отображает только 3000 свечей", когда я их вижу значительно больше.
="может показывать 3000". Если не включена настройка, показывает все свечи сколько есть в наличии.

На графике есть настройка показывать меньше, у меня например стоит 500 свечей.
Как и где правильно написать условие по выполненной заявке?, ...когда она не перемещена, не убита, а именно полностью filled?
 
Поразительное упорство незамечать на что нужно обратить внимание :) Три человека говорят одно и тоже, а он упорно игнорирует :))
Цитата
Сергей написал:
Конкретные проверки выше.
Эта?
if bit.band(order.flags,2) > 0 then
Это недостаточное условие. Оно отображает только "снята или исполнена", а нужно еще проверять "активна или нет". Как описано здесь:
Цитата
Сергей написал:
bit.band(order.flags,3) == 0
Это правильный вариант.

Цитата
Сергей написал:
Пожалуйста, обоснуйте. Чем OnTrade() в данном плане хуже OnOrder()?
Что значит "обоснуйте"? Он не хуже. Он другой, и сообщает о других событиях.
Это примерно как "обоснуйте почему ноги хуже рук".
OnTrade вызывается при приходе сделок(!). И только их. Неважно откуда они взялись. (может брокер за вас исполнил заявку, или маржинколл, или экспирация опционов. Неважно).
А OnOrder вызвается когда есть изменения в ЗАЯВКЕ(!). Сделок может и не быть (например если заявка выставлена и тут же снята), и поэтому если нужен статус заявки, то анализировать нужно OnOrder.
Цитата
Сергей написал:
OnTrade() стабильно срабатывает раньше OnOrder(), и я б не стал дожидаться ничего другого, если мне в OnTrade() сразу и скажут, что на эту заявку можно "забить", т.к. она более не существует.
OnTrade может срабатывать раньше, может позже. Колбеки - штука асинхронная. Вообще нельзя полагаться на порядок их вызова.
Понять что по OnTrade "на заявку можно забить" только в том случае, если все OnTrade-ы по одной заявке (надо отслеживать номер) в сумме дали кол-во указанное в заявке. Но этого может не произойти, потому что частично исполненная заявка может быть снята, и тогда это никогда не произойдет.
Где в настройках QUIK указывается количество свечей, которое он хранит?
 
Цитата
Александр Копяткевич написал:
В терминале QUIK максимально отображаются 3 тысячи свечей, а хранится максимум 65 тысяч.
Супер поддержка :)
А зачем хранить 65тыщ если отображаются только 3?

В старом терминале (не помню какой версии) хранилось 3000. Сейчас 65000.

И хранится и отображается по 65.

Цитата
Sergey Denegin написал:
В одном данные хранятся за 30 дней, а в другом почти 4 месяца
Версии какие?
65тыщ еще надо накопить. За раз при подключении можно получить 3000, а остальное копится со временем.
Как и где правильно написать условие по выполненной заявке?, ...когда она не перемещена, не убита, а именно полностью filled?
 
Цитата
Сергей написал:
В документации и на форумах много разных вариантов проверки. Какой гарантирует, что заявка была на 100% filled?"Не активна" + "исполнена" почему-то не работает.Только флагами и непосредственно в OnTrade() определяется или без order.balance не обойтись?
Причем тут OnTrade? Надо узнать статус заявки? Обрабатываем OnOrder.
Нас интересуют два флага:
OF_ACTIVE = 0x01
OF_KILL = 0x02
По определению: первый флаг показывает активная ли заявка, второй снята или исполнена если не активна. Т.о. существует всего 3 состояния.
0х01 = активна. order.balance (если не ошибаюсь) показывает неисполненный остаток.
0х02 = неактивна, снята.  order.balance  показывает неисполненный остаток.
0х00 = неактивна, исполнена полностью.

OnTrade показывает статусы сделок.

Цитата
Сергей написал:
"Не активна" + "исполнена" почему-то не работает.
Почему не работает? Можно кусочек кода?
Как настроить отображение опорных точек на графике?, Как настроить отображение опорных точек на графике?
 
А индикатор "Fractals" уже предлагали наложить?
Как разметку графиков в квике из разных файлов перенести в один
 
Цитата
Сергей написал:
Графики в один файл объединить можно?
Можно собрать интересующие графики на вкладку и сохранить её.
А потом загрузить другую конфигурацию, и туда подгрузить файлы вкладок.

После этого можно будет нужные графики и таблицы перемещать внутри одного файла конфигурации.
Оптимизация быстродействия
 
Цитата
Борис Гудылин написал:
Не всем нужны 65000 свечек, многим и 300 избыточны.
Я даже больше скажу, если на графике ограничить, скажем, 500 интервалов, то луа-индикатор все равно бежит по всем с самого начала :(
Оптимизация быстродействия
 
Цитата
нет написал:
Но минус вот в чем: все эти значения будут верными если только, просчитывать все значения, иначе выдает неверные значения - проверено.
Достаточно рассчитать двойной период.
т.е. если период RSI =14, то верные значения пойдут после 28 расчёта.
инаяе говоря, чтобы рассчитать предпоследнее значение в моменте, необходимо и достаточно просчитать 29 последних значений.
Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
...таки объяснить не удалось. Чтож, я сделал все что мог.
Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
Я не вижу смысла что-то доказывать. Я попытался объяснить. Если человек не хочет слушать/вникать, то помочь ничем не могу.
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
Наконец-то добрался до компа чтобы провести эксперимент.
Ниже скриншот отражающий мои умозаключения на практике. Ниже объяснения чтобы небыло разночтений.



Из картинки можно увидеть следующее:
0. Две верхние заявки в таблице заявок не нужно учитывать, они тестовые, и отменены вручную.
1. Были поданы две транзакции на покупку по 66000 и на продажу по 65000.  Строка 3 и 5 таблицы сообщений это OnTransReply.
S: статус =3, транзакция исполнена. Т: время, у всех одна секунда, поэтому будем обращать внимание только на последнее поле - это микросекунды.
Как можно видеть, обе транзакции прошли в одну микросекунду .895260.

2. По транзакциям были выставлены лимитные заявки с ценой заведомо хуже рыночных, т.е. фактически заявки были рыночными.

3. OnTrade (т.е. инфа по сделкам) пришел раньше чем заявки, и был вызывал по три раза для каждой сделки. В шести строках (7-12) видно номера заявок (совпадают с вызовами OnTransReply), и видно время сделок (!!!, не заявок, а сделок, хоть и численно совпадает). время равно .910880 и .910884, т.е сделки по этим заявкам прошли через  

910880-895260=15620мксек (т.е. 15,620мс) и   910884-895260=15624мксек (15,624мс)

4. Наконец-то пришли заявки в OnOrder, со временем совпадающим с временем сделок, т.е. заявки были исполнены "мгновенно". И это объяснимо. Т.к. заявки с ценами заведомо хуже рыночных, они не попадают в стакан, а "бьют" в существующие, что приводит к сделкам.

Это боевое подключениие. Все цены, заявки и отметки времени реальны. Я думаю, вы можете найти эти сделки в таблице обезличенных сделок.

Что из этого кажется Вам неочевидным или ненормальным?

Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.
Как в ubuntu 16.04 настроить путь к файлу ключей шифрования?, wine
 
А. У вас по логину-паролю видимо. Квик джуниор с сайта арки?

Тогда надо сделать чтобы файл qcrypto.ini выглядел примерно так:[CryptoProviders]
OpenSSL_Provider=1
[OpenSSL_Provider]
Module=.\OpenSSL_Pr.dll
IniFile=.\OpenSSL_Pr.ini
[CryptoProvidersSettings]
CipherCryptoProvider=OpenSSL_Provider
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 След.
Наверх