Imersio Arrigo (Все сообщения пользователя)

Человек не просил рыночную заявку.
Он спрашивает про
["EXECUTION_COUNDITION"]="FILL_OR_KILL"
и только про это.
Рыночная заявка и так будет отменена если в стакане объема не хватит. Но рыночная сожрет весь стакана, который может быть очень нерыночным.
А лимитная, с FoK просто отменится, если нет объема по этой цене.

А разве экспорт в метасток может блокироваться на стороне брокера???
Сначала я такое узнал про луа, теперь ещё и экспорт.
Ребят, вы серьезно? Экспорт локальных данных требует лицензии брокера???  

А процесс действительно пожирает всю доступную память? Или может это ваши х64-роботы валят Квик? Например неправильно собранная Lua?

Что это значит?
Можно ссылку на текст брокера?
В чем именно он её не гарантирует?Кто сказал что не будет? 7 версия работает как и раньше.
И даже 6 работает.

А luacdll.dll - 64хбитный?А то квик8 теперь 64хбитный. И 32хбитные библиотеки в него больше не грузяццо.

Сними настройку "автоматически добавлять новые инструменты".

Ну, во-1-х поставить дров и юзерспейс не противоречит никак.
во-2-х, я в линухе долго жил на 64х ядре, с 32х юзерспейсом. Сначала было РАЕ-шное ядро, потом заменил на 64.
А на 64-либы переехал только тогда когда обнаружил что виртуалбокс 32хбитный не работает с 64хбитными модулями ядра.

Может "вы не умеете их готовить"?

Никогда такого не видел.
Слышал что умельцы ухитрялись заводить хр с ядром от 2003-64 сервера, но незнаю насколько это правда. Ибо кроме ядра нужен 64битный юзерспейс.

Чтото мешает попробовать?
Если не получится - вертать все в зад.

Наверное дело в том что новая версия х64.
а WinXP - х32.  

А для вас ничего не изменилось. Вы сидите на 7.27 и ничего менять не нужно. Красота.

а. понял. мешает снести мультилиб? )))

Бывает, не работает да. Но, в основном, помогает.

В принципе мне это без разницы. Мне надо чтобы все работало а как это звучит дело десятое :)

Про зоопарк не понял.
Раньше же нужен wine-multilib чтобы держать win32 процессы.
А щас можно оставить wine64.
Хорошо же стало, не?

ааа.. так дело не в ключах.

если квичок падает после опдейта - правило номер один - удалить *dat, *log файлы и попробовать ещё раз.
если не помогло - удалять info.wnd.

И что смущает?
99.9% инсталляторов 32битные.
Удалось понять что не так?
Просто у меня все взлетело искаропке.

Господа модераторы, мне кажется, вам следует очистить эту ветку от пользовательских комментариев и писать сюда только рецепты/советы связанные с 64х-битной версией. А то скоро тут такая помойка будет, что получить пользу по вопросу станет невозможно :)

Wine64 достаточно.

К сожалению, большинство людей использующих это, не понимают что они делают и как это работает.
Главное же - верить.

В сценарии 1 и 2 волатильность сделай равной нулю. Это не абсолютное значение а изменение к существующим.

Если не хотите научиться нормально пользоваться инструментом - ваше право.
Пишите свои листочки и дальше :)

Дык надо цены то свои проставить.
Т.е. надо отредактировать каждую строчку и а поле 'источник цены' выбрать ------. Тогда откроется поле цена, и туда можно ввести реальную цену сделки.
А потом сохранить.

Я все время так делаю и все норм.

Нет никакого смысла что-то анализировать.

Там есть волшебная кнопка "сохранить стратегию"

ААААА!!! таблицы разъехались :(
ну я думаю разберетесь

Ну конкретно для вашей формулы будет так:

    [TABLE][TR][TD]66730[/TD][TD]66730[/TD][/TR][TR][TD]66719[/TD][TD]66708[/TD][/TR][TR][TD]66744[/TD][TD]66780[/TD][/TR][/TABLE]слева входные, справа расчетные.
Но это не ЕМА, просто потому что приведенная выше формула EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1)) не является экспоненциальной скользящей средней (если вы конечно имели ввиду ее, как я подумал по названию)

Вообще, формули ЕМА (из вики) выглядит так
EMA(t) = a * P(t) + (1 - a) * EMA(t-1)
где a = 2 / (n + 1), n - период расчета.
для случая ЕМА(3) будут такие цифры
     [TABLE][TR][TD]66730[/TD][TD]66730[/TD][/TR][TR][TD]66719[/TD][TD]66724.5[/TD][/TR][TR][TD]66744[/TD][TD]66734.25[/TD][/TR][TR][TD]66752[/TD][TD]66743.125
[/TD][/TR][/TABLE]Я взял с графика дополнительное значение 66752 (примерно), и получил значение ema 66743, которое, как я вижу по графику (опять же примерно) соответствует ожидаемому.

А можно озвучить что именно вы зарегистрировали? В чем состоит пожелание клиента?

telnet 78.41.197.17 15100
что будет?

Очевидно, мешает отсутствие релиза.
Не благодарите.
Ваш кэп.

А период сколько?
Расчет имеет смысл только тогда, если есть свечей хотя бы в два раза больше, чем период.
т.е. для наблюдения ЕМА с периодом 15, нужно 30 и более свечей.
Нельзя посчитать ЕМА(15) если есть всего три свечи :)

Говорят есть тарифы где транзакция стоит денег. А некорректная транзакция стоит дороже обычной. Но это не точно.

Эти алгоритмы считаются итеративно. E(t-1) - это результат предыдущего расчета, а не предыдущий элемент например массива.
На первой (на самом деле нулевой :) ) итерации E(t-1) можно принять равным нулю либо цене расчета. По сути оба варианта равноправны, т.к. пользоваться значением индикатора имеет смысл после того только после (period+1) отсчета.

т.е. EMA (0) = 0 + 2 *(P(0) – 0) или EMA (0) = P(0) + 2 *(P(0) – P(0)).
следующая EMA (1) = EMA(0) + 2 *(P(1) – EMA (0))
каждая последующая EMA (t) = EMA (t-1) + 2 *(P(t) – EMA (t-1))

Таким образом, чтобы исключить влияние переходного процесса БИХ-фильтра, значения можно считать корректными, с момента когда через фильтр прошло число отсчетов не менее длины периода расчета фильтра.

Чисто графически имеет смысл начинать с Р(0), так будет лучше выглядеть на графике, хотя сути это не меняет.

Николай подсказывает абсолютно верно: -хорошо бы хотя бы краем глаза взглянуть на теорию :)
 

Все там есть.
ctrl+shift+F и вперед.
Справа в углу воронка, по ней можно выбрать среди чего искать. ISIN там есть.

Так ему и надо запугать клиента. А потом широким жестом предложить свои услуги :)

Николай, скажите честно, вы искренне считаете, что как только вы попросили сделать какую-то только вам нужную хотелку, так тут же все бросились это делать?
Серьезно? Вы правда так считаете?

Ну можно попробовать телнетом подключиться на порт брокера.
Можно попробовать задействовать VPN.
Или прокси.

Именно.

Дык по сберу продать по 150 не получится. Стакан же заполнен по 230. Вашу заявку удовлетворят по лучшей цене и на этом все закончится.
Чтобы провалить стакан до 150 нужен существенный денежный объем (в сотни млн. возможно даже баксов).


Думаю что тут все сводится к двум вариантам:
а) те, кто обладают таким денежным объемом заняты другими вещами нежели сбив стопов.
б) они как раз занимаются тем, что сбивают стопы :) правда им напрямую это должно быть не выгодно. Хотя хз какими ресурсами владеют люди.

Но, если я не ошибаюсь, такие целенаправленные действия приравниваются к манипуляции рынком и регулятор за такое дает по шапке.

Кроме того, я думаю есть какое-то ограничение движения цены, после которого торги на бирже просто остановят. На срочке есть т.н. "планка", т.е. предельный нижний уровень. Как регулируется этот момент на споте я хз, но полагаю тоже есть свои рычаги.

Откуда каша? В стандартной поставке же нет звуков.

В моем мировоззрении я не грубил, так что с моей стороны все ок :)
А я не говорил что ваша идея плоха.
Я лишь пытался изначально объяснить как это работает сейчас.
Не исключаю, что найдутся сторонники другого подхода.
В любом случае пожелание зарегистрировано уже. Так что остается надеятся что его сделают в ближайшие 10000лет :).
Суета? Пфф. Смеялсо. Жизнь вообще сплошная суета.
Почему не может быть двух или более идей? Почему не может быть вариантов если посмотреть так.. а вот так... а если так.. и потом смотреть не противоречат ли они друг другу?

Однако замечу, что подробностей чего именно вы хотите я не увидел. Ну это так, к слову...

А чё, смотреть в текущее время это слишком сложно?

Ну я лебезить так-то не нанимался :)

Многие, судя по фразам и желаниям действительно не понимают, казалось бы, очевидных вещей. И просят очевидно ненужных, а порой и взаимоисключающих вещей. А поддержка регистрирует.

Окей, давайте обсудим этот момент. Как вы себе это представляете? Ну чисто визуально. Я понимаю, что тонкостями технической реализации вы особо не утруждаетесь, но это и не нужно.
Есть, так сказать, "глобальный график инструмента", да? Один во всей системе. И когда вы открываете окно по этому инструменту, вы просто видите все линии, индикаторы и построения которые были на график нанесены.
Правильный перевод?

А тогда у меня сходу вопрос: -как же мне быть, если я хочу на одном графике иметь одни построения, а на другом (по этому же инструменту) - совсем другие. Ну так, просто, две разных идеи рассматриваю, а? Или два окна с разрыми индикаторами? И т.п.


Насчет "удобно" - это вопрос такой, знаете ли...

Ну технически, если есть народ, у которого масса стопов то да.
По факту - там просто никого нет. Темболее на стопах.
Он потому и низколиквид - что там народу нет, одни только боты маркетмейкера, которые сами сделок не делают.

Я неоднократно наступал на такую ситуацию в опционах. Цена фьюча растет и цена опциона растет. Ее бы вовремя отсечь, но по факту сделок по опциону нет (ликвидность никакая) и стоп не срабатывает.

Так что либо отказаться от стопов в этом месте, либо городить свой механизм (например на lua) который будет вбрасывать заявку опираясь на цены в стакане. Заодно такой механизм позволит минимизировать проскальзывание, которое, вообще говоря, при обычно стопе вообще никак не гарантируется.

Как раз так и работает.
Стопы на неликвиде это смерть. Потому что стоп активируется по цене сделки. Какие бы цены в стакане не гуляли, если сделок не было стоп не сработает. А если сделка пройдет по нерыночной цене, то стоп сработает, и выброшенная заявка по рынку сразу дает дикий убыток.

власти всегда скрывают. вы не знали?

То есть вы даже смысл того что я написал не понимаете.

Это _РАЗНЫЕ ОКНА_. И все что есть в окне - РАЗНОЕ.
Якорная система всего лишь заменяет инструмент.

А ниче что это вообще разные окна???
С какой радости линия нарисованная в одном окне вдруг должна быть видна в любом другом?

А просто включить не?
Сценарий1 и 2 это как раз оно.

А может это провайдер лезет в мой трафик?