Что обозначает объем на фьючерсах?

Страницы: 1
RSS
Что обозначает объем на фьючерсах?
 
Книги читал, но понял не все, может кто то то сможет объяснить по рисунку на двух объемах под цифрой 1 и 2. Под цифрой 2 я так понял, что объем был около 3 тыс контрактов (условно будем считать их было ровно 3000), а под цифрой 1 (1500). Цифра 1 объем коричневого цвета значит возможно было 800 контрактов на продажу и 700 на покупку (на продажу больше, чем на покупку). Цифра 2 зеленая значит больше было контактов на покупку и меньше на продажу (к примеру 2000 на покупку и 1000 на продажу)? Или не так, и количество контрактов на продажу должно быть равно количеству контрактов на покупку иначе сделка не осуществится? (что то я запутался с объемами)
 
Цитата
Andrey.R написал:
Цифра 1 объем коричневого цвета значит возможно было 800 контрактов на продажу и 700 на покупку (на продажу больше, чем на покупку). Цифра 2 зеленая значит больше было контактов на покупку и меньше на продажу (к примеру 2000 на покупку и 1000 на продажу)?
Нет, это совсем не то значит. Раскраска графика объёма делается по свечам графика цены. То-есть, цвет столбика на гистограмме объёма совпадает с цветом свечи на графике цены. Ну если цвета на обоих графиках одинаковые выбрали, разумеется...
Цитата
Andrey.R написал:
Или не так, и количество контрактов на продажу должно быть равно количеству контрактов на покупку иначе сделка не осуществится? (что то я запутался с объемами)
Нет, не так. Вы путаете тип контракта — «на покупку/на продажу», и операцию с этим контрактом «купля/продажа». Соответственно, количество контрактов разного типа — на продажу и на покупку — одинаково. А весь объём открытых позиций по инструменту — «открытый интерес» — соответственно всегда чётный. Но это совсем другой параметр, не имеющий отношение к графику объёма. Он строится как отдельный график количества открытых позиций.

А вот то, что вы хотели, это разноцветный график объёма отражающий количество в сделках на продажу и в сделках на покупку. Раскраска такого графика должна быть привязана к параметру — «направление сделки» — купля/продажа. Насколько я знаю, хотя возможно я отстал от жизни, в Quik'е можно построить график только по объёму всех сделок, а вот отдельно по объёму сделок на продажу и сделок на покупку нельзя. По объёму заявок отдельно на покупку и отдельно на продажу можно, а вот для сделок нет... И если требуется подобный график, то нужно самому писать скрипт или брать готовый, чтобы строить такие графики по информации из таблицы всех сделок.
 
Цитата
Suntor написал:
А вот то, что вы хотели, это разноцветный график объёма отражающий количество в сделках на продажу и в сделках на покупку.
Спасибо Вам большое, что подробно ответили, хотя с первого раза все равно не понял, буду более тщательно перечитывать Ваш ответ и разбираться, потом еще спрошу что не дошло, очень Вам признателен за помощь.
 
Нашел вот такую фразу, объем на фьючерсах - сколько денег влито в данный момент времени по текущему инструменту, так правильно?
 
Цитата
Andrey.R написал:
Нашел вот такую фразу, объем на фьючерсах - сколько денег влито в данный момент времени по текущему инструменту, так правильно?
Нет, неправильно. Возможно фраза выдрана из контекста какого-то, где она правильная. Но сама по себе, в прямой интерпретации нет. Объём — это количество в сделках. Это сумма абсолютных величин по продажам и покупкам. Поэтому даже если сначала все купили много всего, а потом всё это продали, то объём будет большой, а вложения в итоге равны нулю. А «сколько денег влито» показывает другой параметр — «Открытый интерес».
 
Цитата
Suntor написал:
Это сумма абсолютных величин по продажам и покупкам.
Еще 2 вопроса, видимо я совсем не грамотный в русском языке:
1. Объем это количество купленных и проданных лотов по текущему контракту выбранного инструмента за единицу времени (в зависимости от таймфрейма), так?
если п1 правильный, то 2й вопрос -
2. Количество лотов (по объему) на покупку и продажу в единицу времени одно и тоже или разное? И вашего ответа вроде как разное
Цитата
в Quik'е можно построить график только по объёму всех сделок, а вот отдельно по объёму сделок на продажу и сделок на покупку нельзя. По объёму заявок отдельно на покупку и отдельно на продажу можно, а вот для сделок нет...
Сделка же на фондовой бирже, а на срочном рынке по фьчерсам - контракты? В сделке же не может быть разное количество проданных и купленных акций, в сделке только может быть одинаковое количество ( я беру идеальный вариант, без дробления заявки если было несколько лотов, условно пока считаем что в каждой заявке только один лот, иначе будет не разобраться)
 
Цитата
Andrey.R написал:
1. Объем это количество купленных и проданных лотов по текущему контракту выбранного инструмента за единицу времени (в зависимости от таймфрейма), так?
Так. Это объем в лотах.

Есть еще объем в деньгах. Это объем в лотах умноженный на стоимость лота.

Цитата
Andrey.R написал:
2. Количество лотов (по объему) на покупку и продажу в единицу времени одно и тоже или разное? И вашего ответа вроде как разное
Для каждого контракта (инструмента) оно может быть разным. Указывается в спецификации контракта. Со временем не изменяется.
Цитата
Andrey.R написал:
Сделка же на фондовой бирже, а на срочном рынке по фьчерсам - контракты?
Вы смешиваете терминологию.
На фондовой секции - акции, в лотах. Например лот сбера составляет 10 акций.
На срочной - фьючерсные и опционные контракты на акции из фондовой секции. Обычно у них лот крупнее. Например 1 фьючерсный контракт на доллар содержит 1000 долларов. 1 фьюч на сбер - 100 акций.


А сделка - это операция купли/продажи. Неважно чего.

Вы выставили заявку на покупку лота сбера, у вас исполнили - значит есть сделка, и у вас открыта длинная позиция по сберу.
Исполнилась заявка на продажу фьюча на доллар - значит у вас короткая позиция по баксу. и т.п.
Цитата
Andrey.R написал:
В сделке же не может быть разное количество проданных и купленных акций, в сделке только может быть одинаковое количество
Сделка это всегда двунаправленная операция. Если кто-то (вы, например) купил акции (или фьючерсы), значит кто-то вам их продал.
Заявка может быть исполнена не полностью. Например вы выставили заявку на 1000 лотов, а исполнилось только 23.

Значит будет сделка (или серия сделок) на 23 лота. А еще 977 будут висеть неисполненными, пока их кто-то не купит, либо заявка не будет отменена.
При отмене заявки исполненная часть не отменяется. Биржа не отменяет сделки.
Цитата
Andrey.R написал:
( я беру идеальный вариант, без дробления заявки если было несколько лотов, условно пока считаем что в каждой заявке только один лот, иначе будет не разобраться)
Для понимания пока делайте заявки на маленький объем. 1, 2, 3 лота. Так будет проще понимать, и меньше убытки :)
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Для понимания пока делайте заявки на маленький объем. 1, 2, 3 лота. Так будет проще понимать, и меньше убытки :)
Спасибо за подробный ответ, хочется сперва понять, а потом уже покупать, и конечно для начала мне одного лота вполне хватит, дело не в этом . Пытаюсь понять что такое объем, вернее что это такое мне с разных сторон растолковали вроде бы стало понятно. Сейчас хотелось бы еще понять что входит в этот объем.
Цитата
Так. Это объем в лотах.
Сделка это всегда двунаправленная операция. Если кто-то (вы, например) купил акции (или фьючерсы), значит кто-то вам их продал.
Объем всегда кратен 2? Если я покупаю в течении минуты 100 лотов по рыночной цене, а больше никто не покупает кроме меня (это такой простой пример), то я собираю все лоты которые выставлены на продажу по текущей цене  и выше пока не наберу 100 лотов. Так какой при этом будет объем 100 или 200. Я делаю 100 покупок, а кто то при этом делает 100 продаж. Какой объем будет в этом случае?
 
Цитата
Andrey.R написал:
Объем всегда кратен 2?
Нет
Цитата
Andrey.R написал:
Если я покупаю в течении минуты 100 лотов по рыночной цене, а больше никто не покупает кроме меня (это такой простой пример), то я собираю все лоты которые выставлены на продажу по текущей цене  и выше пока не наберу 100 лотов. Так какой при этом будет объем 100 или 200.
100
Цитата
Andrey.R написал:
Я делаю 100 покупок, а кто то при этом делает 100 продаж. Какой объем будет в этом случае?
На бирже в этом случае пройдут сделки на покупку объёмом 100. Поэтому объём по этим сделкам будет равен 100. При этом одни люди продадут 100, а вы купите 100.
Цитата
Andrey.R написал:
1. Объем это количество купленных и проданных лотов по текущему контракту выбранного инструмента за единицу времени (в зависимости от таймфрейма), так?
Объём — это «количество в сделках», по определению!... Купили 5 штук, продали 10, потом ещё купили 15... Объём равен 30 в итоге. Берутся все сделки, которые прошли на бирже, неважно в каком направлении, и складывается количество по всем сделкам.
Цитата
Andrey.R написал:
2. Количество лотов (по объему) на покупку и продажу в единицу времени одно и тоже или разное? И вашего ответа вроде как разное
Количество проданных и купленных инструментов в единицу времени одинаково, но к направлению сделки это не имеет никакого отношения!
Потому что направление сделки определяется тем, кто в стакане кого кроет! Один поставил на продажу заявку, и у него висит эта заявка в стакане. А другой долбанул по этой заявке своей заявкой, и купил её. В итоге, сделка будет иметь направление «покупка». Но в результате этой сделки, будет куплено и продано одинаковое количество.

Направление контракта, направление заявки и направление сделки — это три разных сущности! Они между собой никак не связаны.

У вас может быть контракт на покупку, и вы можете поставить по нему заявку на продажу, а в стакане она будет висеть пока по ней кто-то не совершит сделку на покупку, либо сразу исполнится и будет сделка на продажу. И т.д. и т.п. в различных комбинациях.
 
Цитата
Suntor написал:
Потому что направление сделки определяется тем, кто в стакане кого кроет! Один поставил на продажу заявку, и у него висит эта заявка в стакане. А другой долбанул по этой заявке своей заявкой, и купил её. В итоге, сделка будет иметь направление «покупка».
Спасибо огромное за помощь с объемами, они сейчас стали прозрачными. Но вы в ответе затронули смежную тему про направление и то что вы написали по идее работать не должно. Представим такую ситуацию  - вырисовывается достаточно явно очередная линия поддержки и цена к ней опускается, затем благополучно отскакивает и идет в вверх и вот по вашей логике трейдеры ставят заявки на покупку, а встречных заявок на продажу НЕТ (или значительно меньше на продажу чем на покупку), так как нет желающих продавать - когда график идет вверх и что тогда будет? Объемы пропадут, торговля остановится, инструмент станет неликвидным или что будет?
 
Цитата
Andrey.R написал:
то что вы написали по идее работать не должно.
ваши идеи и повседневная действительность сильно расходятся... )))
Цитата
Andrey.R написал:
а встречных заявок на продажу НЕТ (или значительно меньше на продажу чем на покупку), так как нет желающих продавать - когда график идет вверх и что тогда будет?
То и будет, вы сами ответили, график пойдёт вверх... и будет идти вверх до тех пор, пока не наступит новое равновесие, и количество продающих и покупающих сравняется. Я вам уже писал про алгоритм «двойного аукциона». Если вы программист, то можете на досуге его смоделировать сами и сразу поймёте как работает стакан и как движется график.
Цитата
Andrey.R написал:
Объемы пропадут, торговля остановится, инструмент станет неликвидным или что будет?
Бывают ситуации, когда объёмы пропадают совсем. Это вполне заурядное событие, которое вы можете постоянно наблюдать в стаканах малоликвидных инструментов. Можете открыть какой-нибудь и понаблюдать как он торгуется. Заявки на покупку и продажу там ставятся и снимаются время от времени, между ними сохраняется спред и сделки отсутствуют. Если цена на базовый актив идёт вверх, то стакан фьюча так же идёт вслед за ним вообще без сделок. Объёмы равны нулю. Далеко ходить не надо, можно взять тот же рублёвый евро на следующий календарный период  (EuU8), или ещё какой-нить похожий фьюч. Просто посидите и понаблюдайте за стаканом, за объёмами на графике и вообще за таблицей всех сделок по этому фьючу, и сразу большинство вопросов отпадёт.
 
Цитата
Suntor написал:
ваши идеи и повседневная действительность сильно расходятся... )))
да я догадываюсь и с вами согласен, у меня пока действует примитивная логика с нулевым опытом и не полным пониманием теории.
Цитата
Suntor написал:
то можете на досуге его смоделировать сами и сразу поймёте как работает стакан и как движется график.
я эту ситуации вчера наблюдал как раз без всякого моделирования на mmm8 на вечерней сессии. И пришел примерно к такому же выводу, график движется вверх без каких либо явных объемов до линии сопротивления, потом начинается ломка графика и если нет снова явных объемов, то вяло движется вверх. Из теории мне кажется, продавать должны в этой ситуации маймекеры или накапливать инструмент  более активный игрок, который может влиять на рынок, но так ли это в  действительности происходит?
Цитата
Suntor написал:
Бывают ситуации, когда объёмы пропадают совсем. Это вполне заурядное событие, которое вы можете постоянно наблюдать в стаканах малоликвидных инструментов.
я не могу пока рассматривать малоликвидные инструменты, там трудно понять какую либо закономерность, мне вполне достаточно вашего личного опыта и ваших рекомендаций
Цитата
Suntor написал:
Если цена на базовый актив идёт вверх, то стакан фьюча так же идёт вслед за ним вообще без сделок.
вот это мне совсем непонятно напрочь, какая между ними связь? Есть какая то расчетная величина во время клиринга или прямо в динамике?
поэтому ответьте пожалуйста на 2 вопроса и пойдем потом дальше.
 
Цитата
Andrey.R написал:
Из теории мне кажется, продавать должны
Нет никакой теории, есть рынок со своими причудами... сегодня все продают, и никому не нужно, завтра ажиотажно скупают по бешеным ценам... вы пытаетесь найти ответы на вопросы, на которые написано тысячи книг... люди которые нашли ответы хотя бы на часть этих вопросов, становятся профессионалами и начинают зарабатывать...

Цитата
Andrey.R написал:
Цитата
Suntor   написал:
Если цена на базовый актив идёт вверх, то стакан фьюча так же идёт вслед за ним вообще без сделок.
вот это мне совсем непонятно напрочь,  какая между ними связь?  Есть какая то расчетная величина во время клиринга или прямо в динамике?
прямой связи нет и во время клиринга нет... связь только в конце срока обращения, при погашении/экспирации, но этого достаточно, чтобы фьюч на базовый актив ходил вслед за ценой самого актива с высокой точностью... так устроен рынок... потому что как только фьюч начнёт сильно отклоняться  (бэквордация/контанго) от цены базового актива, то можно построить беспроигрышную стратегию на срок обращения такого фьючерса купив корзину из фьюча и базового актива... чем больше отклонение, тем сильнее начинается скупка обоих инструментов с противоположными знаками и отклонение начинает выравниваться... есть формулы разные взаимоувязывающие процентные ставки и спреды между ценами фьючерсов и базовых активов и т.п...
 
Цитата
Suntor написал:
... вы пытаетесь найти ответы на вопросы, на которые написано тысячи книг...
нет, боже упаси, у меня нет столько времени. Просто каждый человек к любому новому делу подходит в силу своего образа жизни и личного житейского/рабочего опыта. Моя профессия связана с логикой, все программы которые написаны человечеством (если исключить функции - циклы, условия, переменные, массивы) построены на жесткой логике. В программе всего две величины 0 и 1 (двоичный код) других нет, поэтому основа логика по определению. Вот исходя из моей профессиональной деятельности я и тут пытаюсь понять логику и она мне кажется есть. Да тут торгуют тысячи разных стратегий и у всех логика своя, НО эта игра не рулетка. График не стоит на месте, он имеет явные видимые объекты - линии сопротивления и поддержки, трендовые линии и др. Поэтому обобщающая логика все же есть. И хотя бы часть ее я хочу понять. Поэтому думаю вы не правы. Я не могу верить вам, а не своим глазам когда вижу явные объекты.
 
Цитата
Suntor написал:
... связь только в конце срока обращения, при погашении/экспирации, но этого достаточно, чтобы фьюч на базовый актив ходил вслед за ценой самого актива с высокой точностью...
А вот это интересно, спасибо большое, это я почитаю.
 
Цитата
Suntor написал:
... сегодня все продают, и никому не нужно, завтра ажиотажно скупают по бешеным ценам...
Думаю это не так, тренд корректируется большими объемами и это явно видно на графиках (и это факт, а не теория), конечно не всегда и не на всех таймфреймах эти объемы видно, но видно. Можно ли этим слепо руководствоваться? Думаю, что нет. Иногда объемы просто выводят на линии поддержки и сопротивления, иногда на пробой. Но это тема другого вопроса и что бы выбрать для себя стратегию мне надо еще читать и смотреть реальные графики. То что вы дали такой ответ, я вполне вас понимаю. Никто не должен сдавать просто так на форуме свою прибыльную стратегию, но и заявлять что
Цитата
... сегодня все продают, и никому не нужно, завтра ажиотажно скупают по бешеным ценам...
просто так от фонаря вряд ли, не думаю что кто то захочет просто так выбросить свои деньги. Я думаю это своего рода шахматная комбинация, там тоже можно в какой то момент пожертвовать слоном что бы потом поставить шах или мат, так и тут должно быть что то сродни. Мне не нужно знать точные и достоверные ходы. У меня нет такой цели. Я просто хочу элементарное смотреть на график и видеть что еа нем в это время происходит и все.
 
Цитата
Andrey.R написал:
Поэтому думаю вы не правы. Я не могу верить вам, а не своим глазам когда вижу  явные объекты .
)))

Цитата
Andrey.R написал:
и это явно видно на графиках (и это факт, а не теория)
)))

Цитата
Andrey.R написал:
То что вы дали такой ответ, я вполне вас понимаю. Никто не должен сдавать просто так на форуме свою прибыльную стратегию
)))

Цитата
Andrey.R написал:
Я просто хочу элементарное смотреть на график и видеть что еа нем в это время происходит и все.
Как и миллионы других людей... они тоже хотят смотреть на график и видеть то, что в нём происходит... но почему-то получается у очень немногих. Интересно почему?... Могу только сказать, что ваше упорство похвально и идеи которые вы генерируете, но пока они не сработают и не принесут вам реальную прибыль утверждать что вы что-то там видите в графике не стоит. Попробуйте сначала превратить свои идеи в реальные деньги. Могу поспорить, что спустя лет 10 перечитывая свои сегодняшние утверждения про «факты» и «явные объекты» вы будете неистово хохотать... приговаривая: «Боже! Неужели я такое когда-то мог написать...».
 
Цитата
Suntor написал:
Могу поспорить, что спустя лет 10 перечитывая свои сегодняшние утверждения про «факты» и «явные объекты» вы будете неистово хохотать...
Я думаю вы опять ошиблись, надеюсь что это будет значительно раньше, так как если я войду в 98% тех кто сливает депозиты, то через 10 лет я уже забуду что я тут писал... А если буду в некотором радиусе от 2х % (хочется самому в это верить), то это время должно наступить раньше. Ну а мои идеи должны области практикой, и плюсом этот форум с чужим опытом. Это было просто отступление, вопросы задам позднее, когда все осознаю, что вы мне ранее написали в теме.
 
Цитата
Andrey.R написал:
так как если я войду в 98% тех кто сливает депозиты, то через 10 лет я уже забуду что я тут писал...
вы вернётесь... «вкусив однажды запретный плод»... )))
 
Цитата
Suntor написал:
вы вернётесь...
Спасибо за ответ, еще немного добавили информации. Я понять не мог откуда могут взяться эти 98%, значит люди обжигаются и возвращаются снова на рынок, который манит обратно. (себя я пока причисляю к наблюдателям). Буду иметь в виду.
 
А все таки: использовать индикатор Volume в квике по правилам объемного анализа не получится/не стоит? Нет привязки к сумме сделок в момент времени?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх