На доске опционов не верная тэта?

Страницы: 1
RSS
На доске опционов не верная тэта?
 
На доске опционов Тэта CALL больше чем временная стоимость опциона. Я что то путаю?
 
Здравствуйте!
Дело в том, что в расчете параметра "Тэта" используется параметр, который означает количество дней до даты экспирации. По мере приближения к этой дате - параметр "Тэта" увеличивается (так как в формуле расчета происходит деление на количество оставшихся дней), и в сам день экспирации может быть больше параметра "Временная стоимость" (так как этот параметр по мере приближения к дате экспирации уменьшается).
По итогу, в день экспирации Вы можете увидеть такую картину, когда параметр "Тэта" становится больше параметра "Временная стоимость".
QUIK clients support
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх