Когда Квик расчитывает греки по БШ, он имеет представление о времени экспирации опциона (0 дней в модель Блека-Шоулза ведь не поставишь, следовательно там скорее всего минуты, а на доске опционов временная стоимость в дату экспирации как-то считается). Откуда Квик берёт время экспирации для расчёта греков? В таблице текущих торгов не нашёл (есть дней до экспирации, дата экспирации). Есть расписание сессий, но при экспирации квартальных на валюту есть нюансы, которые просто так не учтёшь.
Мне бы таймштамп (дата + время) экспирации любого опциона очень бы пригодился.
Мне бы таймштамп (дата + время) экспирации любого опциона очень бы пригодился.