Время экспирации опционов

Страницы: 1
RSS
Время экспирации опционов
 
Когда Квик расчитывает греки по БШ, он имеет представление о времени экспирации опциона (0 дней в модель Блека-Шоулза ведь не поставишь, следовательно там скорее всего минуты, а на доске опционов временная стоимость в дату экспирации как-то считается).  Откуда Квик берёт время экспирации для расчёта греков? В таблице текущих торгов не нашёл (есть дней до экспирации, дата экспирации). Есть расписание сессий, но при экспирации квартальных на валюту есть нюансы, которые просто так не учтёшь.

Мне бы таймштамп (дата + время) экспирации любого опциона очень бы пригодился.
 
Добрый день.

Открыли доску опционов на сайте биржи:
https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=MXI-3.21&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
   
    Параметра времени опциона нет.
   
    Согласно модели Блэка Шоулза, в этой модели используется переменная     "оставшееся время до истечения" т.е
    разница между ценой страйка и реальной ценой актива.
    В QUIK это параметр Внутр. ст-ть PUT     и Внутр. ст-ть CALL , что как раз и является разницой между ценой     страйка и реальной ценой актива.
    Внутр. ст-ть PUT -  У нас это такая формула - «Внутр. ст-ть PUT» =     «Страйк» – «Цена баз. актива»
    Внутр. ст-ть CALL - «Цена баз. актива» – «Страйк»
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх