Проблема с расчетом скорректированной маржи в QUIK

Страницы: 1
RSS
Проблема с расчетом скорректированной маржи в QUIK
 
Добрый день! У меня ведется высокочастотная алгоритмическая торговля через QUIK. В процессе торговли в течение дня возникает проблема с возрастающей в несколько раз скорректированной маржой на едином брокерском счете. Количество рисков по позициям и заявкам не меняется, а скорректированная маржа вырастает в несколько раз до стоимости портфеля и не дает открывать новые позиции.
Каким образом я вижу, что маржа рассчитывается некорректно? Сначала я смотрю на начальную маржу. Начальная маржа - это маржа под открытые позиции, верно? А скорректированная маржа - это начальная маржа + маржа под активные заявки. Начальная маржа рассчитывается корректно. Я проверяю по ГО из таблицы Купить-Продать, умножая его на открытые позиции. Когда я утром подключаюсь к серверу, моих активных заявок в стаканах нет, и я вижу, что скорректированная маржа равна начальной марже. Это правильно. Затем, по мере торговли в течение дня, скорректированная маржа начинает неадекватно расти, я это вижу. Я снимаю все активные заявки, и, если бы скорректированная маржа рассчитывалась правильно, то она снова бы стала равна начальной марже, верно? Но нет. Она в несколько раз больше начальной маржи.
Брокер Открытие. Я сообщил об этой проблеме брокеру несколько месяцев назад. Они сказали, что проблема на сервере QUIK, и что вы занимаетесь решением проблемы. Уже месяц от них ответа нет. Есть ли надежда, что вы сможете решить эту проблему?
 
Будет от вас ответ?
 
Здравствуйте.

Прежде всего приносим извинения за длительную задержку с ответом.

Могли бы Вы, пожалуйста, прислать 2 скриншота, где данную проблему будет отчётливо видно. Необходимо прислать скриншот с корректной скорр. маржой, а также скриншот с некорректной скорр. маржой со снятыми активными заявками.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх