Неправильный расчет дневных индикаторов из-за неправильного учета данных сессий выходных дней

Страницы: 1
RSS
Неправильный расчет дневных индикаторов из-за неправильного учета данных сессий выходных дней
 
Добрый день.  При расчете дневных индикаторов по акциям Вы учитываете дополнительные сессии суббот и воскресений как отдельные периоды, хотя биржа считает их частью котировок понедельника. В результате число расчетных периодов  растет и результаты расчетов индикаторов в Quik не совпадают с расчетами этих индикаторов по данным биржи. Хотелось бы, чтобы это несоответствие было устранено.
 
Сергей, добрый день.

Просим уточнить, что подразумевается под "расчетами ... по данным биржи"?
Насколько можем видеть, на сайте Московской биржи на графиках также есть отдельные свечи за выходные дни (например, см. график SBER).
Что в Вашем случае является источником данных для построения индикаторов?

Если не совсем верно Вас поняли, просим уточнить вопрос.
 
Добрый день. На сайте биржи написано:  

"Дополнительная сессия выходного дня (ДСВД) – дополнительная торговая сессия, которая проводится в календарные выходные (нерабочие) дни - субботу и/или воскресенье. ДСВД является частью ближайшего следующего "обычного" торгового дня."   Поэтому дневные индикаторы должны считаться с учетом котировок только понедельника, в которые включены данные по предыдущему закрытию в пятницу вечером, но с учетом максимумов и минимумов  за субботу и воскресенье.Именно эти данные биржи отражены в Quik  в таблице "Торговля". Это значит, например, что при расчете дневных мувингов котировки за субботу, воскресенье и понедельник это котировки за один период, а не за три периода. Правильно данные по дневным котировкам биржи отражаются, например, здесь https://ru.investing.com/indices/moex-russia-historical-data, где нет данных за субботу и воскресенье, поскольку они вошли в данные понедельника.

 
Сергей, я задавал подобный вопрос бирже через форму обратной связи. Они сказали, что графики на их сайте строятся по данным календарных дней, а не торговых дней. Соответственно, такие данные и есть официально правильные, а остальные - нет.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх