Пропуски данных в ТТП

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Пропуски данных в ТТП
 
#1
12.01.2016 15:45:50
Может ли у брокера быть пропуски данных в ТТП?
Например была цена бид в ТТП 100, потом резко начала скакать на 99.9 - 99,8 - 99,7 - 99,8, и одна из этих цифр в ТТП не отразилась?

Изучаю странные феномен, что через одного брокера робот срабатывает часто, а через другого - редко. Робот ловит точку входа, которая держится считанные доли секунды.
 
 
#2
12.01.2016 17:36:36
Здравствуйте,
ТТП, в отличии от ТВС, транслируется срезами, то есть раз в какой-то момент времени.
Этот момент настраивается на стороне брокера.
Так было всегда, на форуме вопрос уже много раз подымался.
Собственно это легко заметить если построить график по параметру "Цена последней сделки" из таблицы и сравнить его с классическим графиком Цены (который строится по ТВС)
 
 
#3
12.01.2016 18:38:43
Брокер, в котором я эти задержки отследил, дал ответ, что у них - 50 миллисекунд.
Подскажите пожалуйста, это часто или редко по сравнению с другими брокерами?
 
 
#4
12.01.2016 18:42:57
Цитата
Космонавт пишет:
Брокер, в котором я эти задержки отследил, дал ответ, что у них - 50 миллисекунд.
Подскажите пожалуйста, это часто или редко по сравнению с другими брокерами?
Это нормальная настройка. Как настроено у других брокеров нам не известно
 
 
#5
12.01.2016 18:46:47
Брокер дал ответ, что это минимально возможная.
Это так?
Что значит из ваших уст "нормальная"?
 
 
#6
12.01.2016 18:50:52
Цитата
Космонавт пишет:
Брокер дал ответ, что это минимально возможная.
Это так?
Интервал не является той опцией которую можно крутить по своему усмотрению.
Это значит что если брокер сказал минимально возможная, значит так и есть.
Цитата
Космонавт пишет:
Что значит из ваших уст "нормальная"?
Нормальная = Оптимальная для работы
 
 
#7
12.01.2016 18:54:50
Спасибо за ответ.
Верно ли, что цены на графике рисуются по данным таблицы всех сделок?
То есть - исходя из предыдущего разговора - последняя сделка на график придёт раньше, чем в ТТП?
 
 
#8
12.01.2016 18:56:59
при этом добавлю, что у меня ТВС выключена. В админке у брокера выключена для моего квика трансляция всех сделок. Это как то влияет на скорость прорисовки графика?
 
 
#9
12.01.2016 18:58:27
Цитата
Космонавт пишет:
Верно ли, что цены на графике рисуются по данным таблицы всех сделок?
Кажется об этом уже говорилось выше

Цитата
Космонавт пишет:
То есть - исходя из предыдущего разговора - последняя сделка на график придёт раньше, чем в ТТП?
Нет, вы совсем не поняли разговора.
В ТТП данные идут срезами а НЕ с задержками, то есть раз в какой то момент обновляется цифра. А значит что если было изменение цены которое не попало в срез оно вообще не попадет в ТТП
 
 
#10
12.01.2016 19:00:34
Цитата
Космонавт пишет:
при этом добавлю, что у меня ТВС выключена. В админке у брокера выключена для моего квика трансляция всех сделок. Это как то влияет на скорость прорисовки графика?
Никак не влияет, график строит сервер а не терминал (кроме тикового графика)
 
 
#11
12.01.2016 19:01:31
ну правильно.
Я как раз всё понял.
в догонку вопрос.
как рисуются цены на графике, если в мой квик не идёт трансляция ленты сделок? Будет ли график иметь задержки? Или лучше все же пользоваться ТВС?
 
 
#12
12.01.2016 19:05:34
Я имею в виду, как лучше получать цену последней сделки - через ТВС или через прикручивание к графику идентификатора к Price?
 
 
#13
12.01.2016 19:17:16
Цитата
Космонавт пишет:
как рисуются цены на графике, если в мой квик не идёт трансляция ленты сделок? Будет ли график иметь задержки? Или лучше все же пользоваться ТВС?
На этот вопрос уже был дан ответ, рекомендуем еще раз прочитать внимательней.
Цитата
Космонавт пишет:
Я имею в виду, как лучше получать цену последней сделки - через ТВС или через прикручивание к графику идентификатора к Price?
Что значит "лучше"? Кому-то для его задач лучше с графика, а кому-то из ТВС. В Вашем случае, раз нет ТВС, берите с графика.
 
 
#14
12.01.2016 19:19:28
Где быстрее: в ТВС или на графике?
 
 
#15
12.01.2016 20:56:13
На интервальном (не тиковом) графике цена отображается позже других источников. Поэтому, если скорость получения цены последней сделки имеет значение, - лучше использовать ТТП или ТВС.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
#16
13.01.2016 00:15:54
Старатель, почему?
Сергей Горохов вроде бы обосновал, что это не так.
 
 
#17
13.01.2016 01:56:05
Цитата
Космонавт пишет:
Старатель, почему?
У меня так - из личных наблюдений. У вас, возможно, будет по-другому. Зависит от конкретных настроек брокера, вероятно. Тестируйте.
Где-то на этом форуме я выкладывал результаты сравнительного тестирования скорости получения колбэков OnParam, OnAllTrade, OnQuote, CreateDataSource.

Цитата
Космонавт пишет:
Сергей Горохов вроде бы обосновал, что это не так.
Где вы это увидели?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх