open_interest

Страницы: 1
RSS
open_interest, актуальность данных
 
Есть задача вычислять онлайн количество лонговых и шортовых открытых позиций.
Для этого в OnAllTrade вставил код просчета опираясь на open_interest и qty.
Предварительно делаю снимок потока этих данных по нужному мне инструменту.
Складывается впечатление что обновление open_interest несколько запаздывает. Это может быть  так?
В колбеке поставлена защита от повторных срабатываний.
 
для примера
      покупка
10410,000000      03.06.2017     1:15:10     2 // 609296
10411,000000      03.06.2017     1:15:10     покупка
10412,000000      03.06.2017     1:15:10     1 // 609294
10413,000000      03.06.2017     1:15:10     покупка
10414,000000      03.06.2017     1:15:10     1 // 609292
10415,000000      03.06.2017     1:15:10     покупка
10416,000000      03.06.2017     1:15:10     8 // 609276
10417,000000      03.06.2017     1:15:10     покупка
10418,000000      03.06.2017     1:15:10     4 // 609276
10419,000000      03.06.2017     1:15:10     покупка
10420,000000      03.06.2017     1:15:10     29 // 609276
10421,000000      03.06.2017     1:15:10     продажа
10422,000000      03.06.2017     1:15:10     1 // 609276
10423,000000      03.06.2017     1:15:10     продажа
10424,000000      03.06.2017     1:15:10     1 // 609276
10425,000000      03.06.2017     1:15:10     продажа
10426,000000      03.06.2017     1:15:10     1 // 609276
10427,000000      03.06.2017     1:15:11      продажа
10428,000000      03.06.2017     1:15:11      1 // 609276
10429,000000      03.06.2017     1:15:11      продажа
10430,000000      03.06.2017     1:15:11      1 // 609276
 
Теоретически можно предположить что это все встречные сделки - в смысле открытие об закрытие и наоборот. Но столько подряд как то мало вероятно.
А скажите какой строка в таблице параметров сделки может указывать на открытие или закрытие позиции?
 
Добрый день,

Цитата
lergen написал:
Складывается впечатление что обновление open_interest несколько запаздывает. Это может быть  так?
Уточните, относительно чего определяется запаздывание?
Цитата
lergen написал:
Теоретически можно предположить что это все встречные сделки - в смысле открытие об закрытие и наоборот.
Для таблицы обезличенных сделок это так. В параметре "Операция", для значения "Купля" отображаются сделки, заключенные путем выставления заявки на покупку, против находящейся в торговой системе котировки на продажу и наоборот.
Цитата
lergen написал:
А скажите какой строка в таблице параметров сделки может указывать на открытие или закрытие позиции?
В таблице обезличенных сделок такого параметра, к сожалению, нет.
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:

Цитата
lergen   написал:
А скажите какой строка в таблице параметров сделки может указывать на открытие или закрытие позиции?
В таблице обезличенных сделок такого параметра, к сожалению, нет.
А любые другие косвенные признаки найти могут помочь?
 
Добрый день!
К сожалению нет таких признаков, т.к. позиция ведётся отдельно от сделки, т.е. для определения направления нужно знать, какая позиция была до сделки, и какая после. Если Вы будете сохранять эту информацию, то сможете понимать направление Ваших сделок.  
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
Добрый день,
Цитата
lergen   написал:
Складывается впечатление что обновление open_interest несколько запаздывает. Это может быть  так?
Уточните, относительно чего определяется запаздывание?
Во втором посте пример, цифра перед "//" показывает количество в последней заявке, после "//" - новое количество открытых позиций и в последних строках оно не меняется.
Вопрос - количество открытых позиций пересчитывается после каждой сделки, может ли этот пересчет запаздывать?
 
Цитата
lergen написал:
Цитата
Stanislav Tvorogov   написал:
Добрый день,
Цитата
lergen   написал:
Складывается впечатление что обновление open_interest несколько запаздывает. Это может быть  так?
Уточните, относительно чего определяется запаздывание?
Во втором посте пример, цифра перед "//" показывает количество в последней заявке, после "//" - новое количество открытых позиций и в последних строках оно не меняется.
Вопрос - количество открытых позиций пересчитывается после каждой сделки, может ли этот пересчет запаздывать?
И еще дополню свой вопрос :
если я в этом же колбеке(OnAllTrade) буду обрабатывать все сделки по одному из инструментов то в моменты сильных движений колбек вероятно будет вызываться в связи с новой сделкой до того как я успею обработать старую. Не будут ли теряться при этом данные. т.е. новый вызов колбека не прервет работу старого или данные будут сохраняться в стеке?
 
Добрый день,

Цитата
lergen написал:
Во втором посте пример, цифра перед "//" показывает количество в последней заявке, после "//" - новое количество открытых позиций и в последних строках оно не меняется.
Вопрос - количество открытых позиций пересчитывается после каждой сделки, может ли этот пересчет запаздывать?
Данные таблицы текущих торгов обновляются срезами и не связаны с обновлением потока обезличенных сделок. То есть ожидать соответствие обновлений таблицы текущих торгов с получением новой обезличенной сделки не совсем верно.
Параметр "Количество в последней сделке" также может меняться отдельно от "Количества открытых позиций".
Цитата
lergen написал:
Не будут ли теряться при этом данные. т.е. новый вызов колбека не прервет работу старого или данные будут сохраняться в стеке?
Очередной вызов функции обратного вызова не прерывает работу предыдущей.
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
Добрый день! К сожалению нет таких признаков, т.к. позиция ведётся отдельно от сделки, т.е. для определения направления нужно знать, какая позиция была до сделки, и какая после.
Не совсем так.
Косвенные признаки ЕСТЬ.
Не всегда.
Если рассмотреть агрегированную (smart) сделку, которая цепляет несколько встречных с малыми объемами, ТО
в некоторых случаях изменение open_interest (далее OI) = 2 * qty или -2 * qty (оба открывались, оба закрывались).
Значит активный участник (с бОльшим объемом) открывался (в первом случае) и закрывался (во втором).
Зная, что делал активный, и как менялся OI, можно рассчитать, что делал каждый встречный участник.
В отдельных случаях можно увидеть как активный участник "переворачивался".
Можно вычислить направление изменения OI активного участника и при изменении OI на величину меньшую 2 (> - 2).
Smart - сделка характеризуется единым временем и направлением.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх