Некорректное исполнение

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Некорректное исполнение, При отсылке лимитной заявки на покупку получаю некорректную цену покупки

Евгений

Пользователь

Сообщений: 8 Регистрация: 29.03.2017

21.02.2018 11:09:08

Добрый день!

В прошлую пятницу была такая ситуация:
Опционный робот выставил лимитную заявку на покупку 12 контрактов RI125000BN8D путов по 870 пунктов.
Но в таблице сделок вывелось что часть контрактов исполнилось по 920 пунктов. Как такое вообще может быть для лимитного ордера?

Страшно покупать уже. А если купит по 500 000 в этом случае -

http://prntscr.com/ihotac

Сам код отправления ордера:

Код

function optionTransaction(strike,oper,lot,price) -- Функция отправляет транзакцию
   --strike="RI125000BN8D";
   --oper="B";
   --lot=12;
   --price=870;
   local Transaction={
      ["TRANS_ID"]   = tostring(os.time()),
      ["ACTION"]     = "NEW_ORDER",
      ["CLASSCODE"]  = "SPBOPT",
      ["SECCODE"]    = strike,
      ["OPERATION"]  = oper, -- покупка /продажа
      ["TYPE"]       = "L", -- 
      ["QUANTITY"]   = tostring(lot), -- количество
      ["EXPIRY_DATE"]   = tostring("GTC"), -- Срок действия стоп-заявки. до отмены
      ["ACCOUNT"]    = ACCOUNT,
      ["PRICE"]      = tostring(price),
      ["COMMENT"]    = "Покупка опционов скриптом"
   }
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию
   local response=true;
   if (res ~= "") then 
   message("Ошибка отправки транзакции: "..tostring(res).." ;optionTransaction;oper:"..tostring(oper)) 
   response=false;
   end
   return response;
end

kroki

Пользователь

Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2017

21.02.2018 12:08:46

Цитата

Евгений написал:
Опционный робот выставил лимитную заявку на покупку 12 контрактов RI125000BN8D путов по 870 пунктов.
Но в таблице сделок вывелось что часть контрактов исполнилось по 920 пунктов. Как такое вообще может быть для лимитного ордера?

Думаю, что вероятность того, что вы неверно интерпретируете работу своего скрипта все же выше, чем вероятность того, что на бирже произошел сбой. Перепроверьте ваши утверждения о том, что заявка действительно была выставлена по 870 (а не по 920), или что сделка по 920 действительно соответствует заявке по 870 (а не какой-то еще). В приведенном вами коде есть одна потенциальная проблема: если две разные заявки будут выставлены в одну и ту же секунду, то у них будут одинаковые TRANS_ID - быть может нужо копать в этой окрестности...

Евгений

Пользователь

Сообщений: 8 Регистрация: 29.03.2017

21.02.2018 12:47:54

Цитата

kroki написал:

Цитата

Думаю, что вероятность того, что вы неверно интерпретируете работу своего скрипта все же выше, чем вероятность того, что на бирже произошел сбой. Перепроверьте ваши утверждения о том, что заявка действительно была выставлена по 870 (а не по 920), или что сделка по 920 действительно соответствует заявке по 870 (а не какой-то еще). В приведенном вами коде есть одна потенциальная проблема: если две разные заявки будут выставлены в одну и ту же секунду, то у них будут одинаковые TRANS_ID - быть может нужо копать в этой окрестности...

Заявка была одна, других не было, TRANS_ID не причем. И конечно все перепроверил, что заявка выставилась именно по 870 - все писалось в логи непосредственно перед транзакцией.

Egor Zaytsev

QUIK clients support

Сообщений: 3602 Регистрация: 27.01.2015

22.02.2018 05:14:27

Цитата

Евгений написал:
Добрый день!

В прошлую пятницу была такая ситуация:
Опционный робот выставил лимитную заявку на покупку 12 контрактов RI125000BN8D путов по 870 пунктов.
Но в таблице сделок вывелось что часть контрактов исполнилось по 920 пунктов. Как такое вообще может быть для лимитного ордера?

Страшно покупать уже. А если купит по 500 000 в этом случае -

http://prntscr.com/ihotac

Сам код отправления ордера:

Код

   function   optionTransaction (strike,oper,lot,price)  -- Функция отправляет транзакцию 
    --strike="RI125000BN8D"; 
    --oper="B"; 
    --lot=12; 
    --price=870; 
    local  Transaction = {
      [ "TRANS_ID" ]    =  tostring( os.time ()),
      [ "ACTION" ]      =   "NEW_ORDER" ,
      [ "CLASSCODE" ]   =   "SPBOPT" ,
      [ "SECCODE" ]     =  strike,
      [ "OPERATION" ]   =  oper,  -- покупка /продажа 
      [ "TYPE" ]        =   "L" ,  --  
      [ "QUANTITY" ]    =  tostring(lot),  -- количество 
      [ "EXPIRY_DATE" ]    =  tostring( "GTC" ),  -- Срок действия стоп-заявки. до отмены 
      [ "ACCOUNT" ]     =  ACCOUNT,
      [ "PRICE" ]       =  tostring(price),
      [ "COMMENT" ]     =   "Покупка опционов скриптом" 
   }
    local  res  =   sendTransaction (Transaction)  -- Отправляет транзакцию 
    local  response =  true ;
    if  (res ~ =   "" )  then  
    message ( "Ошибка отправки транзакции: "  .. tostring(res) .. " ;optionTransaction;oper:" .. tostring(oper)) 
   response =  false ;
    end 
    return  response;
 end

Добрый день.

Вам необходимо обратиться к своему брокеру, если брокер не сможет разобраться,
то необходимо инициировать обращение нам.

Читают тему