Доброго времени суток. У меня тут вопрос, от куда (кроме таблицы всех сделок) можно получить информацию о направлении прошлой сделки (за последний тик) т.е. мне нужно знать была ли покупка или же продажа на прошлом тике. Таблица всех сделок вроде дает эту информацию, однако мне нужно сделать так, что бы не нужно было в квике открывать не какие таблицы. т.е. запустил робота, и он сам тягает эту информацию.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
22.02.2018 04:50:25
Андрей, Кроме таблицы всех сделок, такой информации больше нигде нет
Цитата
Андрей написал: однако мне нужно сделать так, что бы не нужно было в квике открывать не какие таблицы
Задача решается функцией CreateDataSource с параметром INTERVAL_TICK Тиковый график строится по обезличенным сделкам, в связи с чем, заказ тикового графика приведет к заказу обезличенных сделок. После вызова CreateDataSource чтобы дальше получать свежие данные, рекомендуется подписаться на колбек, либо через SetUpdateCallback либо через SetEmptyCallback.
Далее, если нужно быстро найти нужные сделки, используйте SearchItems
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.03.2016
22.02.2018 10:02:26
Осложнения.
Сделка - процесс парный, есть покупатель и есть продавец. То, на кого она списывается - зависит от нескольких факторов. Можно найти в Интернете правильный ответ, но вряд ли он обрадует.
Сделка - процесс парный, есть покупатель и есть продавец. То, на кого она списывается - зависит от нескольких факторов. Можно найти в Интернете правильный ответ, но вряд ли он обрадует.
Не надо иллюзий.
А можно поподробнее?... а то что-то больно мудрёно. Я всегда думал, что направление сделки определяется по типу последней заявки в данной цене. В торговой системе всегда присутствует очередь заявок, какая-то приходит раньше, какая-то позже. Или имелось ввиду что-то другое?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.03.2016
26.02.2018 14:08:39
Зависит от того, кто активная сторона (рыночный ордер, он двигает цену), а кто - пассивная (лимитный ордер).
И еще размер имеет значение :). Падаете ли Вы на плиту или плита падает на Вас - есть разница.
Для начала можно посмотреть что-нибудь вроде "сведение ордеров на бирже".
Подробности поищите по контексту "эпический батл quik". Там много интересного, но найти надо нужный фрагмент.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.04.2015
26.02.2018 22:42:34
Цитата
Борис Гудылин написал: Зависит от того, кто активная сторона (рыночный ордер, он двигает цену), а кто - пассивная (лимитный ордер).
Я про это и написал по сути, только с вашей терминологией не согласен. Лимитный/рыночный это всё-таки тип заявки по величине цены... Лимитная идёт по указываемой пользователем цене, а рыночная идёт по цене границ диапазона инструмента. Это к направлению сделки отношения не имеет. Даже если будут две встречных рыночных, или две встречных лимитных заявки, они всё равно между собой будут иметь очерёдность по времени регистрации в торговой системе, и соответственно, направление сделки будет определятся по направлению последней заявки из этой пары. Как я и написал в первом сообщении.
Цитата
Подробности поищите по контексту "эпический батл quik". Там много интересного, но найти надо нужный фрагмент.
Направление в биржевой сделке никакого отношения не имеет ни к терминалу к Quik, ни к серверам Quik, ни вообще ни к каким другим терминалам и их серверам... сделки по правилам двойного аукциона происходят в торговой системе биржи. И там, повторюсь в третий раз, работает алгоритм очереди, где направление в сделке определяется направлением последней заявки. То, что вы пишите про «эпический батл quik», насколько я понял, касается темы скорости работы ПО Quik по сравнению с другими альтернативными терминалами. Но это совсем другая тема, и никакого отношения к обсуждаемому вопросу о направлении сделки не имеет.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.03.2016
27.02.2018 10:29:53
Попробую еще раз. Не надо фантазировать, не надо гадать, надо просто знать матчасть. Если не работаете с ТВС (таблица всех сделок), дальше не читайте, забудьте.
У сделки две стороны - покупатель и продавец. Покупатель увидит в своей таблице сделок - "покупка", продавец в своей - "продажа". Но в таблице всех сделок (QUIK ее транслирует с биржи, она едина для всех, может по другому называться) можно увидеть только что-то одно "покупка" или "продажа". Есть алгоритм сведения ордеров и в нем не бросается монетка. Так, что же мы увидим в ТВС? На кого спишем эту строчку про сделку, на покупателя или на продавца?
Правильный ответ - "Цирк, да и только! В ленте мы видим того кто оказался меньшим по объёму". Окрестности этого контекста из той статьи стоит прочитать тем, кто пытается "вычислить" кого-то или что-то по ТВС.
Все.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 18.09.2016
27.02.2018 12:08:09
"Цирк" легко проверить на таблице сделок и стакану....Либо прочитайте уже наконец инструкцию. Раздел 3. Таблица обезличенных сделок. Там черным по белому написано "«Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу;"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.04.2015
27.02.2018 15:58:33
Цитата
Борис Гудылин написал: Правильный ответ - "Цирк, да и только! В ленте мы видим того кто оказался меньшим по объёму".
Да нет никакого цирка... а если есть, то докажите. В ленте вы видите того, кто был последний, а не того, у кого меньший объём.
Цитата
Алексей Ч написал: "Цирк" легко проверить на таблице сделок и стакану....Либо прочитайте уже наконец инструкцию. Раздел 3. Таблица обезличенных сделок. Там черным по белому написано "«Купля» – заключена сделка путем выставления заявки на покупку против находящейся в торговой системе котировки на продажу;"
Совершенно верно. Тоже самое сформулировано в других терминах. Если в торговой системе уже есть заявка (то-есть она была первой), а ваша приходит после неё (то-есть она была последней), то направление сделки будет по вашей заявке.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.02.2018 12:50:49
Цитата
Андрей написал: Доброго времени суток. У меня тут вопрос, от куда (кроме таблицы всех сделок) можно получить информацию о направлении прошлой сделки (за последний тик) т.е. мне нужно знать была ли покупка или же продажа на прошлом тике. Таблица всех сделок вроде дает эту информацию, однако мне нужно сделать так, что бы не нужно было в квике открывать не какие таблицы. т.е. запустил робота, и он сам тягает эту информацию.
Есть такое правило на рынке - Рынок двигают рыночные цены. Т е направление рынка - это направление движения цены. Рыночная цена всегда смещает цену в стакане. Поэтому попробуйте следить за ценой на вершине стакана. Но если рынок не двигают большие деньги , то всегда на движение вверх будет ответное движение вниз и наоборот. это делает маркет-мейкер, ему за это деньги платят. Поэтому не заморачивайтесь особенно этим вопросом.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.04.2015
01.03.2018 00:12:24
Цитата
Николай Камынин написал: Есть такое правило на рынке - Рынок двигают рыночные цены. Т е направление рынка - это направление движения цены. Рыночная цена всегда смещает цену в стакане.
Под «рыночной ценой» вы что здесь имели ввиду?
Цитата
Николай Камынин написал: Поэтому попробуйте следить за ценой на вершине стакана.
«вершина стакана» — это где?
Цитата
Николай Камынин написал: Но если рынок не двигают большие деньги , то всегда на движение вверх будет ответное движение вниз и наоборот. это делает маркет-мейкер, ему за это деньги платят.
Кто платит деньги маркет-майкеру и как он это делает «ответные движения»? расскажите поподробнее...
Николай Камынин написал: Есть такое правило на рынке - Рынок двигают рыночные цены. Т е направление рынка - это направление движения цены. Рыночная цена всегда смещает цену в стакане.
Под «рыночной ценой» вы что здесь имели ввиду?
Цитата
Николай Камынин написал: Поэтому попробуйте следить за ценой на вершине стакана.
«вершина стакана» — это где?
Цитата
Николай Камынин написал: Но если рынок не двигают большие деньги , то всегда на движение вверх будет ответное движение вниз и наоборот. это делает маркет-мейкер, ему за это деньги платят.
Кто платит деньги маркет-майкеру и как он это делает «ответные движения»? расскажите поподробнее...
Рыночная цена - это сленг, означает рыночная заявка т е заявка покупки или продажи по существующим на рынке ценам. Такая заявка всегда. это покупка по лучшей цене предложения или продажа по лучшей цене спроcа. ---------------------- Под вершиной стакана я понимаю лучшую цену предложения и лучшую цену спроса - спред (линия в стакане) между ними и есть вершина стакана. ------------------------- Маркет-мейкеру платит биржа. Сколько и за что вы можете посмотреть на сайте биржи. Упрощенно это выглядит так: Задача маркет мейкера - сужение спреда или иначе создание ликвидности (видимости торговли). Поэтому когда рыночная заявка бъет в лучшую цену - спред расширяется, маркет-мейкер (если нет никого) бьет в противоположную сторону - т е сжимает спред.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.04.2015
01.03.2018 18:09:39
Цитата
Николай Камынин написал: Рыночная цена - это сленг, означает рыночная заявка т е заявка покупки или продажи по существующим на рынке ценам. Такая заявка всегда. это покупка по лучшей цене предложения или продажа по лучшей цене спроcа.
Это очень плохое определение «рыночной цены»... взятое из школьного учебника в самом плохом смысле этого слова. На ваше определение, следующий вопрос, который можно задать, а что такое «по существующим на рынке ценам»? Теперь дайте определение, что такое эти самые «существующие на рынке цены»? Это что такое? И далее, то же самое по «лучшей цене»... она лучшая в каком смысле? где точное определение, где количество, где границы торгового диапазона, ничего нет в вашем определении.
Цитата
Николай Камынин написал: Под вершиной стакана я понимаю лучшую цену предложения и лучшую цену спроса - спред (линия в стакане) между ними и есть вершина стакана.
Понятно.
Цитата
Николай Камынин написал: Маркет-мейкеру платит биржа. Сколько и за что вы можете посмотреть на сайте биржи.
Да не платит Маркет-мейкеру ничего биржа. Биржа максимум освобождает маркет-майкера от биржевой комиссии. Но это не плата, как таковая, это всё-таки определённые условия взаимовыгодного сотрудничества двух юр. лиц.
Цитата
Николай Камынин написал: Поэтому когда рыночная заявка бъет в лучшую цену - спред расширяется, маркет-мейкер (если нет никого) бьет в противоположную сторону - т е сжимает спред.
Если бы такой Маркет-майкер появился на бирже, то он быстро обанкротился бы... особенно в периоды возрастающей волатильности и резких движений рынка. Даже если просто посидеть и понаблюдать за парными крупными заявками (Маркет-мейкера) в стакане, то хорошо видно, что при исполнении таких заявок, спред сразу же расширяется в сторону исполнения, а затем смещается в эту же сторону. Маркет-мейкер как бы идёт вместе с рынком в туже сторону. А если он попытается делать движения в противоположную сторону, как вы пишите, то это уже не Маркет-мейкер, а какой-то крупный игрок со своей стратегией.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.07.2018
10.07.2018 11:05:10
Андрей, если вы хотите получать полную информацию по направлениям предыдущих сделок и их объемам то вам нужно только обрабатывать таблицу всех сделок (далее ТВС) и оттуда брать данные, даже если вы каким-то образом сделаете отдельную таблицу в квике типа таблицы текущих торгов при высокой интенсивности торгов не все данные будут поступать из квика в робот, соответственно будут возникать ошибки. Вам нужно либо найти привод который обрабатывает ТВС либо написать его самому на любом языке программирования.
