Поиск заявки в стакане

Страницы: 1
RSS
Поиск заявки в стакане
 
Подскажите, как найти в стакане заявку с заданным объемом? Предполагаю, что обращение к стакану можно было бы организовать через функцию  OnQuote,  затем функция  getQuoteLevel2. Дальше застрял.  
 
Цитата
Сергей написал:
Подскажите, как найти в стакане заявку с заданным объемом? Предполагаю, что обращение к стакану можно было бы организовать через функцию  OnQuote,  затем функция  getQuoteLevel2. Дальше застрял.  
Я хоть и новичок, но постараюсь помочь. Если что, профи поправят.
Дальше запускаете цикл перебора строк по бидам и аскам. В нем добавляете условие по нужному вам объему (если речь идет об объеме конечно).
Сам делал примерно так:
Код
function OnQuote(class, sec )
   
   if class == CLASSCODE and sec == SECCODE then
 
      tb = getQuoteLevel2(CLASSCODE, SECCODE )
        
      for i=1,tb.bid_count,1 do
            if tb.bid[i].quantity > "Здесь ваше условие, например если в строке нужный вам объем" then
                --то что нужно сделать
               break -- прерываем цикл
           end
        end
      
        for i=1,tb.offer_count,1 do
            if tb.offer[i] > "Здесь ваше условие, например если в строке нужный вам объем" then
                --то что нужно сделать
                break -- прерываем цикл
            end
        end
 
       end
 
end
 
В зависимости от конкретной задачи, возможно, удобней будет использовать Subscribe_Level_II_Quotes.
 
Цитата
Игорь Б написал:
Subscribe_Level_II_Quotes
Subscribe_Level_II_Quotes просто "подписывает" ваш скрипт на получение коллбэка OnQuote по инструменту. Можно вручную стакан в терминале открыть или Subscribe_Level_II_Quotes использовать, для скрипта эффект один.
Коллбэк OnQuote сам по себе стакан не получает, только уведомление что есть изменение в стакане.
Получать стакан все равно функцией getQuoteLevel2, необязательно это даже делать из OnQuote.

Ну а дальше с полученым стаканом работать примерно как sav 312,  написал. Вероятно там можно что-то оптимизировать, это уж чмотря что именно ищете. Общая идея работы со стаканом именно такая.
 
Цитата
В зависимости от конкретной задачи, возможно, удобней будет использовать Subscribe_Level_II_Quotes.
Если человеку нужно найти заявку один раз в день, зачем ему напрягать процесор через коллбэк?
Даже, если ему нужна эта информация в течении дня, но по закрытию свечи, все равно лучше сделать без коллбэка.

Если ему все же удобней сделать через OnQuote, то в предложенной выше функции я бы оставил только флаг на срабатывание, а
весь расчет перенес бы в main.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх