Параметр VOLUME из AUCTSTATS - ожидаемый объем в ходе аукциона

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Параметр VOLUME из AUCTSTATS - ожидаемый объем в ходе аукциона

rodionos

Пользователь

Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019

29.01.2020 12:41:52

В каком параметре транслируется ожидаемый объем в ходе аукциона (фаза сбора заявок, открытие)?
Согласно документации, это должен быть VOLUME, но он постоянно nil.
При этом AUCTPRICE возвращает корректное значение.

http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/MarketData/Equities35_Info_Russian.htm#t0_1

Egor Zaytsev QUIK clients support Сообщений: 3589 Регистрация: 27.01.2015	#2 30.01.2020 07:17:52 Добрый день. Из какой таблицы вы получаете VOLUME? Параметры из AUCTSTATS транслируются в Quik в таблице текущих торгов. Параметр AUCTVOLUME .

rodionos

Пользователь

Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019

30.01.2020 08:52:09

Цитата
Egor Zaytsev написал: AUCTVOLUME

Добрый день!

Спасибо попробую AUCTVOLUME сегодня.

Я получаю значения этих параметров через функцию getParamEx(class_code, sec_code, param_name)

Egor Zaytsev

QUIK clients support

Сообщений: 3589 Регистрация: 27.01.2015

30.01.2020 09:18:17

Цитата

rodionos написал:

Цитата
Egor Zaytsev написал: AUCTVOLUME

Да, верно. Попробуйте получить параметр AUCTVOLUME

rodionos Пользователь Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019	#5 30.01.2020 09:54:23 Спасибо, проверил на утреннем аукционе. AUCTVOLUME отображает корректное значение. Нет ли у Вас возможности опуликовать актуальный список всех поддерживаемых параметров?

Egor Zaytsev QUIK clients support Сообщений: 3589 Регистрация: 27.01.2015	#6 30.01.2020 12:14:07 Вы можете открыть таблицу текущих торгов, экспортировать ее по DDE с настройкой "формальные заголовки". В результате вы получите наименование параметров, которые можно получить.

rodionos

Пользователь

Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019

30.01.2020 12:25:04

Я бы рад, но у меня нет Excel, терминал Квика работает в ВМ (разработка) и в дата-центре (торговля) без установленного Excel.
Плюс интерфейс только на русском. может посодействуете с экспортом списка с именами параметров на англ. языке?

Egor Zaytsev QUIK clients support Сообщений: 3589 Регистрация: 27.01.2015	#8 31.01.2020 13:42:27 Добрый день. Наименование параметров можно взять из справки QUIK на раздел Qpile. Раздел 8. Алгоритмический язык QPILE/Функции для получения значений Таблицы текущих торгов/Значения параметров функций

rodionos Пользователь Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019	#9 31.01.2020 14:30:45 Спасибо, нашел параметры в разделе 8.12.3

rodionos Пользователь Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019	#10 31.01.2020 14:54:23 Впрочем, параметров AUCTVOLUME, MARKETVOLB, MARKETVOLS в документе нет. Возможно и другие параметры отсутствуют. Не вселяет уверенности, что документ актуален.

Egor Zaytsev

QUIK clients support

Сообщений: 3589 Регистрация: 27.01.2015

#11

03.02.2020 03:41:47

Цитата
rodionos написал: Впрочем, параметров AUCTVOLUME, MARKETVOLB, MARKETVOLS в документе нет. Возможно и другие параметры отсутствуют. Не вселяет уверенности, что документ актуален.

Добрый день.
В таком случае Вам нужно найти способ выгрузить данные по DDE, необязательно в EXCEL, можно в другой DDE сервер. Выгрузить необходимо с признаком "формальные заголовки"

rodionos

Пользователь

Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019

#12

14.02.2020 19:57:08

ID	GAZP	SU26228RMFS5	EUR_RUB__TOD	ID
CURRENTVALUE				Знач.
LAST	232.42	112.9	68.83	Цена послед.
LASTCHANGE	-0.48	0.27	-0.41	% измен.закр.
BID	232.43	112.803	0	Спрос
OFFER	232.47	112.9	0	Предл.
HIGH	235.4	113	68.965	Макс. цена
LOW	230.91	112.3	68.6375	Мин. цена
VALTODAY	7474066739	693233355	13710644015	Оборот
OPEN	233.79	112.401	68.9025	Откр.
LOTSIZE	10	1	1000	Лот
SHORTNAME	ГАЗПРОМ ао	ОФЗ 26228	EURRUB_TOD	Бумага сокр.
SECTYPE	ао	РФ	вал	Тип
STATUS	торгуется	торгуется	торгуется	Статус
BIDDEPTH	442	5	0	Кол. спрос
BIDDEPTHT	544328	240386	0	Общ. спрос
NUMBIDS	6259	46	0	Заявки куп.
OFFERDEPTH	148	26	0	Кол. предл.
OFFERDEPTHT	526889	408032	0	Общ. предл.
NUMOFFERS	4329	11	0	Заявки прод.
CHANGE	-1.13	0.3	-0.285	Измен. к закр.
QTY	45	73	100	Кол-во послед.
TIME	18:21:23	18:06:15	14:59:37	Время послед.
VOLTODAY	32111450	614207	199275000	Общее кол-во
TRADINGSTATUS	открыта	открыта	закрыта	Сессия
VALUE	104589	82417	6883000	Оборот посл.
WAPRICE	233.35	112.867	68.8026	Ср. взв. цена
HIGHBID	254	113.25	69.1375	Лучш. спрос
LOWOFFER	221.55	112.3	68	Лучш. пред
NUMTRADES	46659	39	4380	Кол-во сделок
PREVPRICE	233.55	112.6	69.115	Цена закр.
PREVWAPRICE	235.54	112.418	69.2124	Пред. оц.
CLOSEPRICE	0	0	0	Закр.
MARKETPRICE	235.19	112.549		Вч.рын.цена
MARKETPRICETODAY	0	0		Рын.цена
MARKETPRICE2	0	0		Рын.цена2
ADMITTEDQUOTE	0	0		Призн.котир.
ISSUESIZE	23673512900	450000000		Объем обр.
PREVDATE	13.02.2020	13.02.2020		Дата посл.торг.
LCURRENTPRICE	232.29	112.817		Оф.тек.цена
LCLOSEPRICE	0	0		Оф.цена закр.
QUOTEBASIS	Цена	% от ном.		Тип цены
PREVADMITTEDQUOT	233.55	112.601		Призн.кот.пред.
LASTBID	232.43	112.803		Спрос сессии
LASTOFFER	232.47	112.9		Предл.сессии
PREVLEGALCLOSEPR	233.55	112.601		Пред.цена закр.
OPENPERIODPRICE	233.79	0		Цена предторг.
MIN_CURR_LAST	232.29	112.817		Мин.тек.цена
LONGNAME	"Газпром" (ПАО) ао	ОФЗ-ПД 26228 10/04/30	EURRUB_TOD - EUR/РУБ	Бумага
CODE	GAZP	SU26228RMFS5	EUR_RUB__TOD	Код бумаги
ISINCODE	RU0007661625	RU000A100A82		ISIN
REGNUMBER	1-02-00028-A	26228RMFS		Рег.номер
CFI_CODE				CFI
STOCKCODE				StockCode
SEDOL				SEDOL
RIC				RIC
CUSIP				CUSIP
STOCKNAME				StockName
BSID				Bloomberg ID
QTY_SCALE	0	0	0	Точн. кол-ва
LOT	1	1	1	Кратность лота
CLASSNAME	МБ ФР: Т+ Акции и ДР	МБ ФР: Т+ Облигации	МБ Валюта: ЕТС	Класс
CLASS_CODE	TQBR	TQOB	CETS	Код класса
TRADE_DATE_CODE	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Дата торгов
SEC_FACE_VALUE	5	1000	1	Номинал
SEC_FACE_UNIT	SUR	SUR	SUR	Валюта
SEC_SCALE	2	4	4	Точность
SEC_PRICE_STEP	0.01	0.001	0.0025	Шаг цены
DISCOUNT1	17	8		Дисконт1
DISCOUNT2	21	9		Дисконт2
DISCOUNT3	28	10		Дисконт3
SEC_COMMENT				Комментарий
AGENT_ID				Агент по размещ.
SECTYPESTATIC	Ценные бумаги	Облигации	Валюта	Тип инстр-та
SECSUBTYPESTATIC	Акция обыкновенная	Облигационный федеральный займ		Подтип инстр-та
MAX_ACT_QTYSCALE	0	0	0	Макс.акт.точ.кол
CURRENCYID	SUR	SUR		Сопр.валюта
LISTLEVEL	1	1		Листинг
PRIMARYDIST	Нет	Нет		Размещение
QUALIFIED	Не предназначена	Не предназначена		Квалиф. инвестор
ASSURED	Разрешены	Разрешены	Разрешены	Необесп. торги
ANONTRADE	Разрешена	Разрешена	Разрешена	Анон. торг.
ACCRUEDINT		24.53		НКД
YIELD		6.03		Доходность
COUPONVALUE		38.15		Размер купона
YIELDATWAPRICE		6.03		Доход.оц.
NEXTCOUPON		22.04.2020		Дата выпл. куп.
MAT_DATE		10.04.2030		Погашение
DAYS_TO_MAT_DATE		3708		До погашения
COUPONPERIOD		182		Длит.куп.
YIELDATPREVWAPR		6.09		Доход.пред.оц.
BUYBACKDATE				Дата расч.доход
BUYBACKPRICE		0		Оферта
OBLPERCENT		Процентная		Тип цены обл.
FULLCOVEREDFLAG	Нет	Нет		Запр.необ.торгов
YIELDATPREVWAPRI		6.09		Доход.пред.оц.
PRICEMINUSPREVWA		0.482	-0.3824	Изм. к пред.оц.
DURATION		2658		Дюрация
SETTLECODE	Y2	Y1	T0	Код расч.
ISSUESIZEPLACED		194536263		Объем в обр.
SETTLEDATE	18.02.2020	17.02.2020	14.02.2020	Дата расч.
PRICEMAX	254.28	117.338	71.1125	Макс.возм.цен.
PRICEMIN	213.36	107.703	66.575	Мин.возм.цен.
TRADINGPHASE			Недоступно	Бирж.Сессия
AUCTPRICE	233.79			Цена аукц.
AUCTVALUE	3418009.8			Объем аукц.
AUCTVOLUME	14620			Кол-во аукц.
AUCTNUMTRADES	57			Кол-во сд.аукц.
MIN_CURR_LAST_TI	18:21:00			Вр. изм.м.т.ц.
PLANNEDTIME	9:50:00			Начало аук.план
STARTTIME	9:50:00			Начало.аук.
ENDTIME	9:59:47			Окончание.аук.
MARKETVOLB	0			Рын.пок.
MARKETVOLS	0			Рын.прод.
DIVIDENDVALUE	0			Дивиденды
DIVIDENDDATE				Дата з.р.
FIRST_CUR			EUR	Базовая валюта
SECOND_CUR			RUB	Котир.валюта
BASEPRICE			0	Баз.курс
RTH			0	Верх.гран.
RTL			0	Нижн.гран.
K_H			0	К.верх.гран.
K_L			0	К.нижн.гран.
SETTLEDATE1				Дата расч.1

rodionos

Пользователь

Сообщений: 70 Регистрация: 23.06.2019

#13

14.02.2020 19:57:42

Код

ID   GAZP   SU26228RMFS5   EUR_RUB__TOD   ID
CURRENTVALUE            Знач.
LAST   232.42   112.9   68.83   Цена послед.
LASTCHANGE   -0.48   0.27   -0.41   % измен.закр.
BID   232.43   112.803   0   Спрос
OFFER   232.47   112.9   0   Предл.
HIGH   235.4   113   68.965   Макс. цена
LOW   230.91   112.3   68.6375   Мин. цена
VALTODAY   7474066739   693233355   13710644015   Оборот
OPEN   233.79   112.401   68.9025   Откр.
LOTSIZE   10   1   1000   Лот
SHORTNAME   ГАЗПРОМ ао   ОФЗ 26228   EURRUB_TOD   Бумага сокр.
SECTYPE   ао   РФ   вал   Тип
STATUS   торгуется   торгуется   торгуется   Статус
BIDDEPTH   442   5   0   Кол. спрос
BIDDEPTHT   544328   240386   0   Общ. спрос
NUMBIDS   6259   46   0   Заявки куп.
OFFERDEPTH   148   26   0   Кол. предл.
OFFERDEPTHT   526889   408032   0   Общ. предл.
NUMOFFERS   4329   11   0   Заявки прод.
CHANGE   -1.13   0.3   -0.285   Измен. к закр.
QTY   45   73   100   Кол-во послед.
TIME   18:21:23   18:06:15   14:59:37   Время послед.
VOLTODAY   32111450   614207   199275000   Общее кол-во
TRADINGSTATUS   открыта   открыта   закрыта   Сессия
VALUE   104589   82417   6883000   Оборот посл.
WAPRICE   233.35   112.867   68.8026   Ср. взв. цена
HIGHBID   254   113.25   69.1375   Лучш. спрос
LOWOFFER   221.55   112.3   68   Лучш. пред
NUMTRADES   46659   39   4380   Кол-во сделок
PREVPRICE   233.55   112.6   69.115   Цена закр.
PREVWAPRICE   235.54   112.418   69.2124   Пред. оц.
CLOSEPRICE   0   0   0   Закр.
MARKETPRICE   235.19   112.549      Вч.рын.цена
MARKETPRICETODAY   0   0      Рын.цена
MARKETPRICE2   0   0      Рын.цена2
ADMITTEDQUOTE   0   0      Призн.котир.
ISSUESIZE   23673512900   450000000      Объем обр.
PREVDATE   13.02.2020   13.02.2020      Дата посл.торг.
LCURRENTPRICE   232.29   112.817      Оф.тек.цена
LCLOSEPRICE   0   0      Оф.цена закр.
QUOTEBASIS   Цена   % от ном.      Тип цены
PREVADMITTEDQUOT   233.55   112.601      Призн.кот.пред.
LASTBID   232.43   112.803      Спрос сессии
LASTOFFER   232.47   112.9      Предл.сессии
PREVLEGALCLOSEPR   233.55   112.601      Пред.цена закр.
OPENPERIODPRICE   233.79   0      Цена предторг.
MIN_CURR_LAST   232.29   112.817      Мин.тек.цена
LONGNAME   "Газпром" (ПАО) ао   ОФЗ-ПД 26228 10/04/30   EURRUB_TOD - EUR/РУБ   Бумага
CODE   GAZP   SU26228RMFS5   EUR_RUB__TOD   Код бумаги
ISINCODE   RU0007661625   RU000A100A82      ISIN
REGNUMBER   1-02-00028-A   26228RMFS      Рег.номер
CFI_CODE            CFI
STOCKCODE            StockCode
SEDOL            SEDOL
RIC            RIC
CUSIP            CUSIP
STOCKNAME            StockName
BSID            Bloomberg ID
QTY_SCALE   0   0   0   Точн. кол-ва
LOT   1   1   1   Кратность лота
CLASSNAME   МБ ФР: Т+ Акции и ДР   МБ ФР: Т+ Облигации   МБ Валюта: ЕТС   Класс
CLASS_CODE   TQBR   TQOB   CETS   Код класса
TRADE_DATE_CODE   14.02.2020   14.02.2020   14.02.2020   Дата торгов
SEC_FACE_VALUE   5   1000   1   Номинал
SEC_FACE_UNIT   SUR   SUR   SUR   Валюта
SEC_SCALE   2   4   4   Точность
SEC_PRICE_STEP   0.01   0.001   0.0025   Шаг цены
DISCOUNT1   17   8      Дисконт1
DISCOUNT2   21   9      Дисконт2
DISCOUNT3   28   10      Дисконт3
SEC_COMMENT            Комментарий
AGENT_ID            Агент по размещ.
SECTYPESTATIC   Ценные бумаги   Облигации   Валюта   Тип инстр-та
SECSUBTYPESTATIC   Акция обыкновенная   Облигационный федеральный займ      Подтип инстр-та
MAX_ACT_QTYSCALE   0   0   0   Макс.акт.точ.кол
CURRENCYID   SUR   SUR      Сопр.валюта
LISTLEVEL   1   1      Листинг
PRIMARYDIST   Нет   Нет      Размещение
QUALIFIED   Не предназначена   Не предназначена      Квалиф. инвестор
ASSURED   Разрешены   Разрешены   Разрешены   Необесп. торги
ANONTRADE   Разрешена   Разрешена   Разрешена   Анон. торг.
ACCRUEDINT      24.53      НКД
YIELD      6.03      Доходность
COUPONVALUE      38.15      Размер купона
YIELDATWAPRICE      6.03      Доход.оц.
NEXTCOUPON      22.04.2020      Дата выпл. куп.
MAT_DATE      10.04.2030      Погашение
DAYS_TO_MAT_DATE      3708      До погашения
COUPONPERIOD      182      Длит.куп.
YIELDATPREVWAPR      6.09      Доход.пред.оц.
BUYBACKDATE            Дата расч.доход
BUYBACKPRICE      0      Оферта
OBLPERCENT      Процентная      Тип цены обл.
FULLCOVEREDFLAG   Нет   Нет      Запр.необ.торгов
YIELDATPREVWAPRI      6.09      Доход.пред.оц.
PRICEMINUSPREVWA      0.482   -0.3824   Изм. к пред.оц.
DURATION      2658      Дюрация
SETTLECODE   Y2   Y1   T0   Код расч.
ISSUESIZEPLACED      194536263      Объем в обр.
SETTLEDATE   18.02.2020   17.02.2020   14.02.2020   Дата расч.
PRICEMAX   254.28   117.338   71.1125   Макс.возм.цен.
PRICEMIN   213.36   107.703   66.575   Мин.возм.цен.
TRADINGPHASE         Недоступно   Бирж.Сессия
AUCTPRICE   233.79         Цена аукц.
AUCTVALUE   3418009.8         Объем аукц.
AUCTVOLUME   14620         Кол-во аукц.
AUCTNUMTRADES   57         Кол-во сд.аукц.
MIN_CURR_LAST_TI   18:21:00         Вр. изм.м.т.ц.
PLANNEDTIME   9:50:00         Начало аук.план
STARTTIME   9:50:00         Начало.аук.
ENDTIME   9:59:47         Окончание.аук.
MARKETVOLB   0         Рын.пок.
MARKETVOLS   0         Рын.прод.
DIVIDENDVALUE   0         Дивиденды
DIVIDENDDATE            Дата з.р.
FIRST_CUR         EUR   Базовая валюта
SECOND_CUR         RUB   Котир.валюта
BASEPRICE         0   Баз.курс
RTH         0   Верх.гран.
RTL         0   Нижн.гран.
K_H         0   К.верх.гран.
K_L         0   К.нижн.гран.
SETTLEDATE1            Дата расч.1

Читают тему