Средневзвешенная цена акции

Страницы: 1
RSS
Средневзвешенная цена акции
 
Добрый день.
Столкнулся с казалось бы простой задачкой, захотел узнать средневзвешенную рыночную цену по бумаге за период.
По всем известной формуле: СУММА СДЕЛОК( цена*объем ) / СУММА(объем)  

Какую то цену возвращает getParamEx(classCode, secCode, "WAPRICE").param_value , но кто знает что это за цена период/подсчет?

Копаться самому по таблице обезличенных сделок не вариант, так как там данные за прошлые периоды уже не доступны.
Как-то же индикаторы считают среднюю? В самих свечах, этой информации увы нет.

Вопрос, может есть эффективный способ подсчета средневзвешенной за период?

И еще вопрос я правильно понимаю, что добывать данные из индикатора можно только при открытом графике с индикатором?
 
Здравствуйте, romirez.

Средневзвешенная цена - Ср. взв. цена Отношение оборота текущей сессии в деньгах к инструментам во всех сделках, в ден.выражении. В таблице текущих параметров (торгов) рассчитывается и транслируется торговой системой биржи. Из определения - рассчитывается за всю текущую торговую сессию.

Индикаторы могут по-разному рассчитываться, сохранять и воспроизводить историческую информацию. Способ получения интересующей Вас информации из индикатора зависит от того, как в них выполняются эти операции.

Для получения значений какой-либо свечки индикатора - необходимо использовать функцию getCandlesByIndex, при этом необходимо, чтобы график индикатора была открыт и у него был свой идентификатор, по которому к этому графику можно обратиться.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Индикаторы могут по-разному рассчитываться, сохранять и воспроизводить историческую информацию. Способ получения интересующей Вас информации из индикатора зависит от того, как в них выполняются эти операции.
Спасибо,откуда берется средневзвешенная цена я понял.

По индикаторам, все же хотел уточнить, я правильно понимаю историческая информация это стандартные свечи (период, объем,мах,min,open,close) где значения средневзвешенной цены нет и узнать ее значение в прошлом нельзя, так же как точно посчитать?  
 
romirez,

В свечках графика цены нет информации о средневзвешенной цене за период расчёта цены и точно посчитать её из свечи невозможно.

Для решения Вашей задачи можно предложить следующие решения.
Вообще, средневзвешенная цена (WAPRICE) транслируется в потоке таблицы текущих торгов. Для данного параметра можно построить таблицу истории изменения параметра и построить график истории изменения параметра.
Если Ваш брокер осуществляет сохранение и рассылку рассчитанных графиков истории изменения данного параметра, то Ваша задача, в целом, уже решена, если правильно понимаем. Достаточно просто построить график истории изменения параметра - добавьте его в таблицу текущих торгов, щёлкните ПКМ по ячейке со значением этого параметра и выберите "график "..." ", или добавьте его к уже существующему графику цены и объёма, например.

Если брокер не осуществляет накопления и рассылки рассчитанных графиков истории изменения параметра - то Вы можете начать накапливать эту историю самостоятельно из таблицы истории изменения параметра путём экспорта по DDE и за тем передавать оттуда записи в скрипт для построения индикатора.
Другой аналогичный вариант - выполнять накопление таблицы обезличенных сделок и считать средневзвешенную цену самостоятельно, например в скрипте.
В этих случаях Вы будете ограничены данными того дня, с которого начали накопление.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх