Необходимо создать скрипт для онлайнового накопления информации по набору инструментов из QUIK (ВТБ) в CSV файл.
В дальнейшем история необходима для использования в статистическом анализе.
Параметры:
Список инструментов, к примеру: LKOH, HYDR, USD000usttom
Частота запуска в сек, к примеру: 10, 60, 300, 600
Путь к каталогу для сохранения информации, к примеру: c:\QUIK_VTB\lua\history
Режим работы: дописывать в файл, создавать новый файл, новый файл 1 раз в час
Глубина стакана, к примеру: 30
Файл 1.
Содержит информацию о котировках - свечи выбранного диапазона
Поля
инструмент;date;time;H;O;L;C;V
Файл 2.
Содержит информацию о текущих стаканах инструментов
инструмент;date;time;idx;(buy,sell);price;volume
Скрипт дописывает информацию в конец файла или создает новый в зависимости от настроек.
Имя файла: timestamp_запуска + тип информации: Candle или Depth of Market.csv
В дальнейшем история необходима для использования в статистическом анализе.
Параметры:
Список инструментов, к примеру: LKOH, HYDR, USD000usttom
Частота запуска в сек, к примеру: 10, 60, 300, 600
Путь к каталогу для сохранения информации, к примеру: c:\QUIK_VTB\lua\history
Режим работы: дописывать в файл, создавать новый файл, новый файл 1 раз в час
Глубина стакана, к примеру: 30
Файл 1.
Содержит информацию о котировках - свечи выбранного диапазона
Поля
инструмент;date;time;H;O;L;C;V
Файл 2.
Содержит информацию о текущих стаканах инструментов
инструмент;date;time;idx;(buy,sell);price;volume
Скрипт дописывает информацию в конец файла или создает новый в зависимости от настроек.
Имя файла: timestamp_запуска + тип информации: Candle или Depth of Market.csv