Коллеги приветствую,
Необходимо реализовать следующую логику работы скрипта
1. Берем таблицу доски опционов и на основании значений волатильности и страйков расчитываем наклон улыбки
2. Автоматически в соответствии с графиком эспирацйи инструментов производим переключение между недельными опционами на кануне эспирации. То есть при открытии торгов в день эспирации переключаемся на следующий недельный опцион автоматически и расчитываем параметры наклона. То есть существует график эспирации опционов забитый принудительно и в соотвествии с этим графиком производим автоматическое переключение с текущего опциона на следующий.
3. Производим расчёт наклона улыбки и ежеминутно пишем историю в текстовый файл формата ксв.
В остальном если Вас заинтересует моё предложение то обсудим детально объём работ в соответствии с ТЗ. Заранее благодарю!
Необходимо реализовать следующую логику работы скрипта
1. Берем таблицу доски опционов и на основании значений волатильности и страйков расчитываем наклон улыбки
2. Автоматически в соответствии с графиком эспирацйи инструментов производим переключение между недельными опционами на кануне эспирации. То есть при открытии торгов в день эспирации переключаемся на следующий недельный опцион автоматически и расчитываем параметры наклона. То есть существует график эспирации опционов забитый принудительно и в соотвествии с этим графиком производим автоматическое переключение с текущего опциона на следующий.
3. Производим расчёт наклона улыбки и ежеминутно пишем историю в текстовый файл формата ксв.
В остальном если Вас заинтересует моё предложение то обсудим детально объём работ в соответствии с ТЗ. Заранее благодарю!