Агрегировать объемы по ценам

Просто кластиеризуйте ценовой диапазон.

Для примера кластер в 10 рублей.

цена 127 - это целое(127/10)*10 = 120
цена 144 - это 140
цена 142 - это 140

и т.д. Тогда сумма объемов на одинаковых кластерах и даст нужный результат.

По сути - это та же задача, когда необходимо привести цену ордера к шагу цены инструмента.

Изначально разбивать не надо. Это же арифметическая операция (правда можно кеширование сделать, если память есть).

цена 127 - это целое(127/10)*10 = 120
цена 127 стала 120, т.е. период квантования = 10. Значит все числа из диапазона 120-129 становятся 120. А значит и их объем будет для числа 120.

А как получить объемы по ценам 123 или 134?
Если у Вас задача суммировать обемы сделок по каждой цене, то тогда это более простая задача - просто суммировать объемы с одной и той же ценой.

t ] {}
....

t[123] = (t[123] or 0) + deal.qty

t[134] = (t[134] or 0) + deal.qty


И получите таблицу со всеми объемами, где ключ - это цена, а значение - это объем.

Что касается нефти, то я, обычно, такие числа привожу к целому, умножая на 10 в степени разрядности дробной части. А потом уже провожу манипуляции.

Вот для примера простой скрипт https://github.com/nick-nh/qlua/tree/master/quantScript

Можно так, а можно просто math.modf

Только в скобках, т.к. функция возвращает два значения - целую часть и дробную часть

int_x = (math.modf(a/b))

Еще решил написать, мало ли кто не в курсе, что работает целочисленное деление "//": "Целочисленное деление ('//') всегда преобразует свои операнды в integer и дает в результате integer. Преобразование происходит посредством округления операндов в меньшую сторону, как это делает функция math.floor".