Nikolay (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Как рисовать трендовые линии RSI?
 
Цитата
Как заставить индикатор отреагировать в нужный момент на какие-то внешние изменения, вот же в чем вопрос.
Если инструмент ликвиден и сделки часты, то OnCalculate часто дергается. Если будет внешний флаг "прочитай данные", то задержка будет малая.
А если мало сделок, то здесь уже только если самому сделку сделать, чтобы заставить индикатор отработать.
Как рисовать трендовые линии RSI?
 
Так в чем проблема вызвать в индикаторе метод SetValue(index, line, value). Хот он начала графика пройтись и поставить значения
Как рисовать трендовые линии RSI?
 
Сдвинуть обе метки в скрипте. Индикатор видит новые координаты меток (опрашивает метку) и рисует по ним линию.

С другой стороны, раз есть связка скрипт-индикатор, то проще с Вашей библиотекой передавать новые координаты в индикатор.

Я обычно метки использую для обратной передачи, когда надо из индикатора передать информацию от пользователя в скрипт. Пользователь метку двигает - т.е. он интерактивно с графика задает какой-то уровень в скрипт.
Как рисовать трендовые линии RSI?
 
Нанести линию на график можно. Правда с использованием костыля: меток.
Наносите пары метки на график. А также пишите индикатор, который читает положения парных меток на графике и строит по ним линию.
Выскакивает ворнинг "Compare string with number", А его не должно быть, по идее!
 
Я бы сказал, что это просто порочная практика жить в глобальном окружении. Не в смысле плохая - иногда можно, но лучше не надо. Иначе в одном месте написал f = 5 и все сломалось.
Как получить горизонтальные объемы сделок
 
Есть три пути решения проблемы:

1. берем минимальные бары за указанный диапазон. Может и тиков хватит, если период в недавнем прошлом. Распределяем объем бара по цене. Можно просто с шагом цены, можно что-то свое придумать. По этой методике много индикаторов. Если тики, то объем точный, распределять не надо, а надо просто агрегировать объемы по ценам, с необходимым шагом.


2. Пишем скрипт, который создает файлы объемов для каждого тайм-фрейма. Скрипт получает данные из обезличенных сделок и формирует агрегации по тайм-фреймам. Далее просто записать в файлы. Структура хранения по желанию. В других скриптах читаем эти исторически данные. Можно использовать базу данных вместо файлов, сути это не меняет.


3. оформляем подписку на архив данных Мосбиржи и через ее API забираем данные сделок. Далее просто их распределяем с необходимым шагом цены. Это как и в пункте 2, но уже не нужен промежуточный скрипт, а просто читаем данные.
Как запустить скрипт qlua из командной строки?
 
Любой скрипт lua не проблема запустить из командной строки, используя интерпретатор lua.
Но с скриптами для Квика так не выйдет, т.к. окружение у qlua специфическое. В частности, интерпретатор, по сути, это и будет терминал.
Если только Вы не эмулировали набор методов и переменных их глобального контекста qlua.
Как облегчить работу с метками на графике, Медленное перемещение графика при просмотре и масштабировании
 
У меня тестер наносит на график метки сделок. Их, конечно не тысячи, но 500 и более спокойно может быть. График "подтормаживает" только при масштабировании. Особых "тормозов" при перемещении нет.

Памяти на рабочей станции немного - 32 ГБ. Правда быстрый SSD.
Подкиньте идею
 
Скрипт с таблицей имеет очередь передачи сообщений - она же таблица в staticVаr, допустим. При возникновении события в таблице в эту очередь записывается информация. Как Вы и написали проблем с передачей нет.

Другой скрип, смотрит на эту очередь и читает информацию, если в ней что-то появилось. Опрашивать, допустим по увеличению размера. Не такая и проблема выполнить что-то типа: last_count < #Table


На самом деле, даже если это один скрипт, некоторые команды нежелательно исполнять в колбеке таблицы. А значит их надо передавать в дополнительный поток скрипта, через любую переменную видимого контекста. Это мало отличается от схемы с разделяемой переменной. Неэффективность будет только в том, что все события пойдут через очередь.

Либо мы не понимаем друг-друга.
Подкиньте идею
 
Цитата
Легко давать советы не особенно вникая.)
Передать колбэк не проблема только вот что бы принять его другим скриптом механизма прерывания и включения параллельного потока нет. Или вы предлагаете main() в цикле опрашивать переменную на случай наступления события?
Да, опрашивать по изменению количества в очереди. Собственно, это не такая и редка задача: Квик исполнитель, а интерфейс может быть в базе данных, на таблицах.
Ясно, что лучше написать прямую библиотеку, но раз ее нет, надо передавать команды по каналам связи.
Подкиньте идею
 
Раз необходимо иметь разные события для разных окон, то дайте имена этим событиям разные или сопровождайте их разным наборов параметров, чтобы обработчик понимал с чем имеет дело.

А что касается интерфейса,  то он может быть расположен на устройстве на Марсе. А сервер должен получить события, что пользователь инициировал и как-то прореагировать: ракету запустить или вернуть ответ в тот же интерфейс. Интерфейс и сервер (обработчик и т.д.) это не обязательно единое целое.

Что касается групп событий, то здесь надо формализовать как эта группа формируется. Возможно на клиенте с интерфейсом надо сгруппировать по какому-то признаку и уже передать эту группу в очередь как единое целое.
Подкиньте идею
 
Если у Вас ячейки привязаны к конкретному скрипту (т.е. реакция на нее однозначно для скрипта №2), особой разницы нет, где событие прошло. Делаете очередь событий и передаете события с параметрами обратно в скрипт через тот же механизм. А скрипт уже, в свою очередь, опрашивает на предмет нового события из своей области обмена.
Подкиньте идею
 
Цитата
А в других перечисленных вами вариантах ждать не будут?
Так смотря что ждать.
Если база данных, то смотрим какой уровень изоляции транзакции оная поддерживает. Можно сделать несколько таблиц для каждой пары (примерно как и с файлами). Писатель блокирует таблицу, другие таблицы доступны. Читатель читает те таблицы, что доступны.

Если библиотеки обмена, то их авторы доступны.

Если socket, то он по умолчанию блокирующий. Т.е. надо ждать. В книге Роберту Иерузалимски. «Программирование на языке Lua» есть пример Невытесняющая многонитевость.


named pipes позволяют сделать многопоточное подключение, к серверу. Хотя именованные каналы - это по сути файлы, только в памяти.
Подкиньте идею
 
Для чтения. Записать одновременно в один файл с двух сторон, то еще занятие. Да, файл-флаг здесь решит проблему, чтоб все ждали пока он есть. А когда его нет, то все писатели одновременно ринутся писать в один тот-же файл.

Если источник-приемник один, то достаточно в источнике открыть файл в режиме записи, а в приемнике в режиме чтения и просто проверять новые данные в этом файле через read("*l"). Писатель записал, читатель их прочитал. Скрипт индикатору может спокойно так передавать информацию.
Подкиньте идею
 
Цитата
Старатель написал:
Второй файл как раз служит для писателей индикатором, что первый файл занят, и запись не возможна.
Как только приёмник прочитает данные, он удаляет 2-й файл, что сигнализирует о возможности записи.
Т.е. организуются синхронные запись/чтение.

Кстати, ни разу не видел, блокировок файлов, одновременно открытых несколькими Lua-скриптами.
Если файл открыт другим приложением, то, да, было.
Блокировки видел, хоть lua и очень быстр в части работы с файлами. Если пара одна, то это приведет к тому, что все будут ждать пока он освободится. А если несколько, то приемник сможет переключаться между парами, чтобы не ждать.

Конечно, все это для обмена большими объемами и несколькими источниками-потребителями. Если данных мало и они редки, то все это излишне.
Подкиньте идею
 
Цитата
Старатель написал:
Вот  тут  пример организации обмена с двумя файлами: 1-й файл для передачи данных, 2-й - пустой файл, служит флагом для индикации готовности данных к считыванию.
Это надо для каждый пары источник-приемник создавать пару файлов. Как только несколько писателей, с двумя файлами может быть блокировка.
А приемник должен псевдо-асинхронно это читать.
Подкиньте идею
 
Правда если только вывод в таблицу, то да, надо знать только id окна.
Подкиньте идею
 
Вариант 1. in memory database. Самая простая - sqlite3
Вариант 2. Библиотеки обмена:
раз - StaticVar от swerg https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=61
два - luashare от toxa https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=306

Вариант 3 - файлы. Но взаимные блокировки будет проблемой.

Вариант 4 - socket. Да, поднять свой socket server и обмениваться.

Вариант 5. Named Pipes. пишем библиотку клиента и сервера.
Утечка памяти, Происходит утечка памяти
 
Есть такая "особенность":
Вызов С функции форсирует более агрессивный режим работы сборщика мусора. Если код содержит много циклов с формированием локальных переменных, то мусор неохотно убирается.

Конструкция такого вида помогает, вместо прямого вызова сборщика.
       _G.SearchItems('money_limits', 0, 0, empty_func, "currcode")
Сравнение вещественных чисел., (55.3 < 55.3) - верно!
 
А зачем при вызове round(55.3, -2) параметр округления -2, если он 2.
Сравнение вещественных чисел., (55.3 < 55.3) - верно!
 
Ну да, в динамически типизированных языках, можно после округления привести в строку, обрезать до нужной длины, а потом обратно в число.
Сравнение вещественных чисел., (55.3 < 55.3) - верно!
 
Возьмите типовую функцию округления
Код
---@param num number
---@param idp any
local function round(num, idp)
    if num then
        local mult = 10^(idp or 0)
        if num >= 0 then
            return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
        else
            return math.ceil(num * mult - 0.5) / mult
        end
    else
        return num
    end
end

И используйте

round(round(price/options.price_step, scale) * options.price_step, scale) > price1
Сравнение вещественных чисел., (55.3 < 55.3) - верно!
 
Обычно, все же, применяют округление к итоговому результату.
У Вас math.ceil(price/options.price_step) * options.price_step есть результат работы с вещественными числами. Его и надо привести к нужной точности, а потом уже сравнивать.
Status это работает ?
 
Владимир, Вы опять смешиваете язык и его синтаксис с поведением терминала. Даже не терминала, а особенностям потока данных, получаемого от ядра биржи.
Статус, биржа отдает, либо брокера на серверной части "режет" его.

И да, точно также, у многих есть претензии к поведению исполнительного механизма (терминала), потоку данных и т.д. Сообщениям о нескольких вызовах колбеков на одно событие уже много лет.

Но язык здесь причем.

Что касается tonumber(GetCell(T,p1,0).value), то чтобы ответить надо понять из какого поля получаются данные. Если из колонки типа "строка", то и не будет работать, т.к. у него value нет.
Цитата
BOOLEAN SetCell(NUMBER t_id, NUMBER key, NUMBER code, STRING text, NUMBER value)                        
Функция задает значение для ячейки в строке с ключом «key», кодом  колонки «code» в таблице «t_id». Параметр «text» задает строковое  представление значение параметра «value». Параметр «value»  необязательный и по умолчанию равен «0». Для столбцов со строковыми  типами данных параметр «value» не задается. Если параметр «value» не  задан для ячеек всех остальных типов, то по столбцам, содержащим такие  ячейки, не будет корректно работать сортировка, фильтрация и условное  форматирование (см. Приложение 2). Функция возвращает «true» в случае  успешного завершения, иначе – «false».
Как сделать пересылку сообщений от скриптов на смартфон?
 
Цитата
Andy написал:
Бота создал, токен вписал
Попробовал запустить тестовый скрипт, теперь другая ошибка:
Подскажите пожалуйста что дальше?
Чтобы не засорять форум, напишите мне в личные сообщения.
Как сделать пересылку сообщений от скриптов на смартфон?
 
В сообщении написано же, что нужен валидный токен.
Необходимо сначала создать бота в телеграме, узнать его токен, вписать его в настройки: файл settings.ini.
Как сделать пересылку сообщений от скриптов на смартфон?
 
как обычно:
require('luaPipe')

Есть же пример, тестовый скрипт.
Как сделать пересылку сообщений от скриптов на смартфон?
 
На этом форуме https://forum.quik.ru/forum10/topic561/
и на Smart-Labe и MFD выкладывались такого рода утилиты. Даже с открытым кодом.
Вопросы Новичка
 
Я для себя не отключал его. Привык жить без глобальных переменных. Неучтенная глобальная - это повод проверить.

добавить параметр -d при вызове luacheck
добавить в файл .luacheckrc
allow_defined = true

Также по другим сообщениям https://luacheck.readthedocs.io/en/stable/warnings.html

Часть из них можно добавить в список исключений ignore
В принципе, все есть в документации https://luacheck.readthedocs.io/en/stable/index.html
Вопросы Новичка
 
Я использую luacheck (по мне самый лучший). В VS Code он не сложно подключается. Но и сами плагины lua для VS Code тоже умеют отлавливать простые ошибки.
Если используете всеми любимый Notepad ++, то для него надо искать плагины, поддерживающие проверку синтаксиса. Или запускать в командной строке luacheck с проверяемым скриптом, что, конечно, не так удобно.
Вопросы Новичка
 
Если у Вас не синтаксическая ошибка, а логическая, то, конечно, ошибки не будет при компиляции.
Такие ошибки ловятся дебагом. Но для индикатора, лучше делать print-debug. Т.е. выводить значения в некий поток (файл лога) и смотреть на данные.

Типовая ошибка в индикаторах связана с дырявыми массивами данных. Т.е. не заполнены данные для каждого индекса.
Если индекса нет, т.е. дырка на графике, это не повод пропустить данные в массиве.

А чтобы Квик не умирал от бесконечного потока сообщений об ошибке, лучше завернуть критическую секцию в pcall и перехватывать текст ошибки, выводя его все один раз для одного и того же сообщения.
как определить окончательный расчет индикатора, при создании или редактировании индикатор рассчитывается несколько раз
 
Цитата
Александр написал:
Ещё вопрос по функции SetValue. Она не работает по последней формирующейся свече?
Для последнего индекса происходит возврат данных из функции OnCalculate. Эти данные устанавливаются на график.
Так что даже если вы используете функцию, все равно произойдет переопределение.
Вопросы Новичка
 
Добавляете индикатор в доступные скрипты lua и запускаете. Будет ошибка.
А лучше пользоваться линтерами, чтобы легче было.
FIFO (англ. First In, First Out – ), Вопрос
 
Это методика учета. Никаких проблем реализовать FIFO, LIFO, по средней нет.
Вопрос для чего. Обычно ее используют для исчисления прибыли. Собственно, если я правильно помню эту картинку, то это сетка заявок (сделок), где как раз фин.рез так и считают.
При этом брокер может считать совсем по-другому.

А с токи зрения баланса инструмента - нет разницы. Одни все одинаковые.
Перехват события
 
Вы можете прочитать дату экспирации в свойствах инструмента. Используя свой календарь, заменить инструмент даже раньше или позже чем это предложит терминал.
Заявка по минимуму последней свечи
 
Вот Вам документация и примеры

http://luaq.ru/CreateDataSource.html
Заявка по минимуму последней свечи
 
Подписываетесь на поток данных один раз

   local ds, err = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL);
   if not ds then        действия при ошибке
   end

Далее можете в бесконечном основном цикле просто тыкать в поток и проверять изменился ли ds:Size(). Для этого, естественно нужны переменная, где хранится прошлое значение. Можете ее глобальной сделать, можно через замыкаение все сделать, можно через класс, как угодно.

Если интервал минута, то индекс и будет увеличиваться раз минуту при наличии сделок, не раньше. Это же индекс временного интервала. Пока новый не наступил, чего ему увеличиваться.
Заявка по минимуму последней свечи
 
Цитата
Сергей написал:
Если я правильно понимаю мне в моём случае нужно писать так, да?
DS,Error = CreateDataSource('QJSIM', 'SBER', INTERVAL_H1);
local Last = math.max -- что-то там, что даст мне индекс последней полученной свечи
local Price = DS:L(Last);
message('Price: '..Price);
Если задача получить последний бар (текущий), то это ds:Size()
Заявка по минимуму последней свечи
 
ds:Size() - это текущий бар.
Но новый бар появляется только по совершению сделки.
Допустим минутный бар. Он может быть уже по факту завершенным, т.е. уже началась новая минута. Но т.к. еще нет сделок в новом интервале, то нового бара (увеличения индекса) еще не будет.

Если алгоритм требует простого увеличения номера бара, то можно просто контролировать увеличение номера при получении ds:Size().
А если алгоритм требует совершения действий именно при наступлении нового временного интервала, то надо контролировать время сервера и время бара.
Заявка по минимуму последней свечи
 
У объекта ds есть метод Size(), который вернет последний индекс бара. При этом закрытый он или нет надо проверять по времени. В большинстве случаев ds:Size() - это послдений текущий бар.
Т.е. закрытый будет ds:Size().

А 1 - это будет первый бар. В Квике, в отличии от MT, нумерация от 1.

Также важно отметить, что получать поток данных через CreateDataSource надо делать один раз, сохранив его в переменную.

Все методы объекта ds описаны в документации к языку.
Отладка QUIK 8.11
 
А зачем перешли на lua 5.4.1? Опять библиотеки перекомпилировать, скрипты перекомпилировать.
Что такого важного увидели в этом релизе, что надо было переходить. При этом, что текущий релиз 5.4.2.
Неприятность таблицы "Клиентский портфель", Вопрос "совсем новичка":
 
А зачем два раза получать строку через getItem?
Строку проще получить один раз, проверить что она не пустая, т.к. такое бывает и потом уже из нее получать данные, сверив, что она по нужному инструменту, счету.
Кто как решает вопрос с заявками/сделками?
 
Владимир, на самом деле, действительно на грани, как минимум непонимания.

Вам, как только Вы появились на форуме, было уже сказано, что есть много тонкостей и нюансов.

Теперь Вы просто собираете все. При этом все это обсуждалось на этом форуме уже много много лет, предложены разные варианты решений.


Я Вам могу еще одну особенность дать - в таблице trades (это там где сделки хранятся, она же по колбеку OnTrade), номер транзакции появляется не всегда сразу. Он может быть 0, а потом меняется на корректный.
Изменение цены стоп-ордера через график
 
Все зависит от алгоритма. Если предполагается один ордер, то его можно отловить просто.
Надо писать комментарий в ордер, тогда при перетаскивании он сохранится. Далее надо ввести некую задержку ожидания появления нового ордера - это самый "тонкий" момент, т.к. все зависит от сервера брокера, канала связи.

В колбеке ловите момент, что старый ордер был снят, хотя можно и не ловить, т.к. если Вы снимаете ордер через скрипт, то это итак известно. Остальное - это внешнее воздействие.
Теперь просто ждете пока не появится новый ордер с тем же комментарием, а если не появился через введенную задержку - выполняете какие-то действия, например, перевыставляете.
Получение подтаблицы в отдельную таблицк
 
Если это не массив, то необходимо использовать другой итератор pairs. ipairs только для непрерывных массивов.

for i,tab_data in pairs(ind) do
Возможно ли в OnTransReply получение номера снимаемой/передвигаемой заявки?, при использовании Move/Kill order
 
Цитата
Владимир написал:
Roman Azarov, И что делать? А по OnOrder это дело ловится? Если верить описанию, при любом изменении параметров заявки эта штуковина должна бы вызываться (именно по ней вкупе с OnTrade я и собираюсь отслеживать состояние торгов).
Делать что? Колбеком OnOrder Вы можете отследить изменение параметров ордера, только не забывайте, что он приходит не один раз.
Если же при снятии была ошибка, то она придет только в OnTransReply, OnOrder не будет вызван. Так что надо либо контролировать транзакцию, либо опрашивать ордер, проверяя его состояние.
Возможно ли в OnTransReply получение номера снимаемой/передвигаемой заявки?, при использовании Move/Kill order
 
Цитата
Roman Azarov написал:
Юрий Балашов, добрый день!

В ответе на транзакцию снятия заявки (KILL_ORDER) номер снимаемой заявки  не  приходит.
В ответе на транзакцию передвижения заявки (MOVE_ORDERS) приходит только номер  новой  заявки.

Также, заметим, что данный ответ идет от Торговой Системы, а не от терминала.
Все же при удачном снятии номер заполнен в поле order_num, по крайней мере на вашем тестовом контуре.

OnTransReply sec_code SRZ0 result_msg: Заявка 1953471058887603012 снята. Неисполненный остаток: 1. status: 3 trans_id: 64469037 order_num: 1953471058887603012 price: 0 qty: nil account  client_code SPBFUT0018n firmid nil brokerref
Возможно ли в OnTransReply получение номера снимаемой/передвигаемой заявки?, при использовании Move/Kill order
 
Вопрос был понятен. Не понятна проблема. При подаче транзакции мы знаем номер модифицируемого ордера и номер поданной транзакции.
Т.е. есть структура {trans_id, order_num}  


Ели транзакция прошла успешно, то номер снимаемого ордера заполнен в ответе транзакции.
Если возникла ошибка то он не заполнен. Но у Вас есть структура, где по номеру транзакции есть номер ордера по которому возникла ошибка.
Возможно ли в OnTransReply получение номера снимаемой/передвигаемой заявки?, при использовании Move/Kill order
 
Если задача перехватить ответ для отправленной транзакции, то это лучше делать по номеру транзакции, который был передан. Номер транзакции тоже известен при ее подаче, а ответ этот номер содержит.
Возможно ли в OnTransReply получение номера снимаемой/передвигаемой заявки?, при использовании Move/Kill order
 
Чтобы снять ордер надо знать его номер, а если он известен, то зачем его получать в колбеке?
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Наверх