Как получить "доходность покупки/продажи" из стакана котировок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 17.11.2021
18.03.2022 14:27:21
Привет всем знатокам. Функцией getQuoteLevel2() можно получить количество котировок, их цены и объемы. А как из таблицы котировок получить доходность покупки/продажи облигаций?
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 15.03.2022
20.04.2022 13:05:03
Вася, добрый день. К сожалению, получить данные о доходности из Таблицы котировок для облигации с помощью функции getQuoteLevel2() нет возможности. Мы можем зарегистрировать пожелание на добавление данного функционала в новых версиях Рабочего места QUIK. Уточните, пожалуйста, регистрируем?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.01.2016
16.07.2024 17:59:05
Подниму тему.
Нашел здесь, что в 2022м году возможности получать значение доходности не было. Хотелось бы иметь такую возможность средствами Qlua.
Я бы мог посчитать сам, но не могу понять по какой формуле считается доходность.
Кто-нибудь знает, по какой формуле считается доходность, которую показывает Квик? Я пересчитывал в Экселе доходность Газпромовских замещаек, не сходится сильно. Считал по формуле "Простая доходность к погашению" со страницы Простая доходность к погашению
Простая доходность к погашению рассчитывается по формуле:
Д = ((Н − Ц) + К) / Ц * 365 / t * 100%, где:
Н — номинальная цена облигации (или цена ее продажи);
Ц — рыночная цена бумаги при покупке;
К — сумма купонных платежей за весь период владения бумагой;
t — количество дней до погашения (продажи).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.01.2016
17.07.2024 00:40:26
По калькулятору Мосбиржи () понял, что поле "Доходность" в Таблице текущих параметров и стакане - это "Эффективная доходность". "Доходность, расчитанная с учетом дисконтирования платежей на годовом базисе".
Поискал формулу, ибо в методике мосбиржи такая формула, что придется вспоминать матанализ).
Вот, нашел: Эффективная доходность к погашению — это доходность, которую вы получите, если будете держать облигацию до погашения, а на купоны покупать точно такие же облигации.
Формула эффективной доходности к погашению слишком сложная, кроме того, невозможно точно предсказать изменение процентной ставки. Вы можете посчитать эффективную доходность в («Расчет цены по доходности» →«Эффективная доходность»).
()
Получается, что простого способа считать доходность по стакану нет, а вывести эти данные средствами QLUA Квик не позволяет. Поэтому, прошу, если есть такая возможность, зарегистрировать пожелание на добавление возможности получения доходности из таблицы котировок через функцию функции getQuoteLevel2() в новых версиях Рабочего места QUIK. Спасибо.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
