Средневзвешенная цена позиции в таблице Купить/Продать

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Средневзвешенная цена позиции в таблице Купить/Продать, Средневзвешенная цена позиции в таблице Купить/Продать

Денис

Пользователь

Сообщений: 29 Регистрация: 07.07.2015

02.06.2022 15:03:16

В таблице Купить/Продать, строку из которой мы можем получить функцией getBuySellInfo(...), есть два поля:

16	short_wa_price	STRING	Средневзвешенная стоимость коротких позиций по инструментам
17	long_wa_price	STRING	Средневзвешенная стоимость длинных позиций по инструментам

Реально я там вижу средневзвешенную цену позиции.
Вопрос: почему для лонгов и шортов отдельная цена позиции? Разве мы можем иметь двустороннюю позицию? И как мне сравнить эти значения со Средневзвешенной ценой из таблицы Позиции по инструментам, где просто одно значение для позиции?

Anzhelika Belokur QUIK clients support Сообщений: 582 Регистрация: 22.12.2021	#2 15.06.2022 16:21:06 Денис, Добрый день, Параметр цена приобретения отображает значение средневзвешенной цены приобретения, рассчитанной по сделкам клиента. В общем виде, формула расчета средневзвешенной цены такая: СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = предыдущее значение средневз. цены. * (предыдущее кол-во / новое кол-во) + цена сделки * (кол-во в сделке /новое кол-во). Например: Пусть за торговый день были следующие сделки: 200 акций по цене 1000 рублей за акцию средневзвешенная цена = 1000руб. 300 акций по цене 2000 рублей за акцию средневзвешенная цена = 1000руб. * (200/(200+300)) + 2000руб. (300/(200+300)) = 10000,4 + 20000,6= 400+1200=1600 500 акций по цене 3000 рублей за акцию средневзвешенная цена = 1600руб. (500/(500+500)) + 3000руб. * (500/(500+500)) = 16000,5 + 30000,5= 800+1500=2300 Важно учитывать: При изменении направления позиции (с лонга на шорт и наоборот) новая цена становится равной цене сделки, которая привела к смене направления, и далее перерассчитывается с учётом производимых операций.

Читают тему