Поток в котором вызывается SetUpdateCallback

Quikos, Да перестаньте Вы фигнёй страдать, забудьте про С, потоки, dll и вообще любые библиотеки. Пишите на чистом Lua, а там пользуйтесь только sendTransaction, OnTrade и ТТТ - тогда, возможно, Ваш скрипт более-менее нормально ещё проработает некоторое время. И пользуйтесь максимально возможными старыми версиями Квика - по той же причине. Система давно пошла вразнос, её нужно переписывать полностью, с абсолютного нуля.

Quikos, Я с самого начала говорил, что несмотря на то, что Си мой наилюбимейший язык на протяжении десятилетий, а Lua, пожалуй, наихудший из всех, которые я знаю, писать нужно на чистом Lua, именно с целью обеспечения максимальной надёжности. Именно поэтому (а также потому, что я в своё время вывел всю обработку в поток main) мой скрипт всё ещё работает, и ему почти безразлична как версия языка, так и версия терминала. Не говоря уже про "неудачные сборки библиотек".

Quikos, Я же сказал, что я использую - только минимально необходимое: sendTransaction, OnTrade и getParamEx. Т.е. то, что пока ещё работает, хотя даже здесь всякого говна предостаточно, вроде прихода нескольких прерываний на одно событие.

Ну Вы же можете вызывать Lua функции OnTrade и getParamEx. из Си Кода.
Это по Вашему будет использование Си или Lua ?

Чтобы делать с полученными данными, все что душе угодно.

Передача по сети, визуализация, взаимодействие с другими приложениям.
Души у всех разные :)

Какая разница в каком потоке вызывается функция?
-------------------------
Полагаю Вы знаете, что любая библиотека dll хранится в памяти компа в единственном экземпляре
--------------------------------
Это значит, что все потоки, даже если их тысяча вызывают один и тот же код функции
-------------------
Важным моментом является какие данные изменяют эти потоки.
------------------
Именно обращение к данным надо синхронизировать, а не обращение к коду функций.
------------------
Уточните свой вопрос.

Предположим я заказал данные свечей к примеру по 10 инструментам и все они будут запрошены на сервере, значит данные придут по мере готовности и callback вызовется по мере готовности.

И вот меня интересует - этот callback - будет вызываться ТОЛЬКО последовательно из одного потока или же функция callback может быть вызвана одновременно сразу из нескольких потоков.

Quikos, Понятно. Искусство ради искусства меня не интересует. Моё появление в Квике, Луа и на этом форуме имело сугубо практический интерес, а потому мне всегда было насрать и на SetUpdateCallback, и на CreateDataSource, и на потоки, и почти на всё остальное. А для людей с Вашими наклонностями софт идеален - подобными исследованиями здесь можно заниматься ВЕЧНО. И пересматривать полученные знания с каждой новой версией.