Определение входящих остатков по инструментам на начало торговой сессии

Страницы: 1
RSS
Определение входящих остатков по инструментам на начало торговой сессии, Проблемы при определении входящих остатков по инструментам открытых позиций на начало торговой сессии
 

Здравствуйте.

Вопрос к форумчанам (может быть, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой) или к ТЕХ.ПОДДЕРЖКЕ:

Возникла проблема при определении входящих остатков по открытым позициям на начало торговой сессии (с помощью функционала QLUA).

Для определения входящих остатков по открытым позициям на начало торговой сессии для инструментов фондовой секции используется функция getItem (STRING TableName, NUMBER Index), где TableName =  «depo_limits». При этом функция возвращает следующую таблицу:

 

awg_position_price

 

98.5

 

_index

 

10

 

client_code

 

"ХХХХХХХХХХХ"

 

sec_code

 

"SU29006RMFS2"

 

wa_position_price

 

98.5

 

locked_sell_value

 

0.0

 

wa_price_currency

 

"%"

 

locked_buy_value

 

0.0

 

locked_sell

 

0.0

 

currentbal

 

2000.0

 

limit_kind

 

2

 

trdaccid

 

"L01+00000F00"

 

openbal

 

2000.0

 

openlimit

 

0.0

 

currentlimit

 

0.0

 

firmid

 

"MC0061900000"

 

locked_buy

 

0.0

Из полученных данных видно, что:

- код торгового счета  = "L01+00000F00"

- код клиента  = "ХХХХХХХХХХХ"

- код инструмента (sec_code) = "SU29006RMFS2"

- цена инструмента на начало торговой сессии = 98.5

- количество лотов на начало торговой сессии = 2000.0

Однако, в полученных данных отсутствует «класс», к которому относится инструмент с кодом sec_code = "SU29006RMFS2".

При запросе информации (с помощью функционала QLUA) по указанному инструменту оказывается, что он присутствует в двух «классах» инструментов: «EQRP_INFO» и «TQOB».

Таким образом возникает вопрос:

Как на программном уровне (с помощью функционала QLUA) однозначно определить, к какому классу инструментов относятся остатки по инструменту с кодом "sec_code", полученные с помощью функции getItem (STRING TableName, NUMBER Index), где TableName =  «depo_limits»?

Или, может быть, существует какой-то иной способ получения входящих остатков по открытым позициям на начало торговой сессии с помощью функционала QLUA?

Примечание:

При определении входящих остатков по открытым позициям на начало торговой сессии для инструментов срочной секции используется та же функция getItem (STRING TableName, NUMBER Index), где TableName = «futures_client_holding». Результат аналогичный (однозначно определить код класса инструмента не представляется возможным).

 
Когда речь идёт про сделку, то сделка происходит в определённом режиме торгов, что соответствует определённому классу на сделке.
Когда же мы говорим про как таковой инструмент - то нет никакого класса.
Вот есть у вас 5 облигаций - они у вас сами по себе, они не относятся к классу. Их модно просто сложить в тумбочку. Какой у тумбочки класс? Никакого.
А вот если вы их вознамеритесь продать на бирже, то на сделке продажи будет класс.
Но к остатки ваших облигаций класс никакого отношения не имеет.

Так что не понятно что означает "определить у какому классу относятся остатки"
 
Возможно вопрос был про класс "неполные лоты" для которого имело бы смысл знать остаток.
 
Остаток в любом случае в «depo_limits»
Независимо от какого-либо класса
 
swerg очень верно описал ситуацию с классами.
В depo_limits мы имеем остаток, который может торговаться на бирже в разных режимах торгов с разными классами (самый простой пример: полные и неполные лоты).
 
Большое спасибо всем за участие!
Проблема решена.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх