Не приходит полная версия OnTrade

Nikolay,  CAP-теорема говорит, что в распределённой системе мы можем выбрать только две из трёх характеристик:
* Consistency,
* Availability,
* Partition tolerance.

Биржа — это отдельный узел, с которым у нас нет синхронной связи.
Мы выбираем Availability и Partition tolerance, жертвуя строгой консистентностью в реальном времени.

На практике, допускаем, что в любой момент наше локальное состояние может немного расходиться с биржевым. Но мы вводим механизмы, которые гарантируют, что это расхождение всегда будет обнаружено и исправлено за конечное время, и что в процессе расхождения система не совершит опасных действий (например, не превысит лимиты).

Именно это дают, в моем варианте, инварианты S1‑S6 и Watchdog.

Ваш подход тоже жертвует строгой консистентностью, но у него нет формальных гарантий, что в момент расхождения не будет ошибки. Вы просто надеетесь, что 1 секунд достаточно, чтобы всё "устаканилось"?

Я говорю о том, что архитектура с чёткими инвариантами и детерминированными компонентами позволяет предсказать поведение системы в любых ситуациях, включая сбои, и гарантировать, что она не совершит опасных действий (например, не превысит лимиты, не создаст дублирующий ордер). Это достигается не магией, а строгим проектированием. Именно поэтому в моей архитектуре колбэки не являются единственным источником истины. Они служат лишь для оперативного обновления состояния, но всегда дополняются регулярной сверкой с таблицами (reconciliation). Если колбэк потерян, система обнаружит это при следующем опросе и скорректирует состояние.

Таким образом, событийная модель не требует надёжности колбэков — она лишь использует их для уменьшения задержки!

VPM
  Забыл добавить: где доказательство безопасности счета?

А этого Вам не достаточно, или какие то слова не понятны?

У вас много текста но нет простых вещей: