Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС

Страницы: 1
RSS
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС
 
Здравствуйте,
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал?
С совершенно базовыми опциями в настройках волатильности, например 30 дней HV, 60 HV, 90 HX, 180 HV, 360 HV.
Неужели это будет трудно технически?

Например мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, ну или 90 дневная. В тепрминале квик вообще отсутствует данный показатель как категория.

По опционам имплайд вола есть и вопросов нет с этим, но и по ним хотелось бы историческую волу тоже строить, ну или по их базису.

Сообщите пожалуйста почему нет такого поля до сих пор плс!
 
Добрый день.
Исторические данные по параметра текущих торгов настраивается брокер, если при построении графика по волатильности у Вас отображается текущая торговая сессия, то вероятно брокер историю не накапливает и такой функционал у него отключен.
 
Вы не поняли, вообще в квик нет такого показателя в таблицах как историческая волатильность. Последняя сделка есть, название инструмента поле есть, а исторической волатильности нет, причем здесь брокер.
 
Описание параметров транслируется с биржи, в описании биржевого интерфейса нет такого параметра, как историческая волатильность. Добавить мы ее не сможем.

Если нужно просматривать историю данного параметра, то ее настроить может брокер.
 
а в форме индикаторов?
 
Цитата
Digit Service написал:
а в форме индикаторов?
Такого индикатора нет.
 
почему? почему макд есть а волатильности нет?
 
Не совсем понимаем. Как индикатор может быть с историческими данными? И про какой индикатор идет речь, дайте на него ссылку.
 
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
 
Цитата
Digit Service написал:
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
А что индикатор будет считать, если на графике по волатильности только текущая сессия?

Вы можете сами на языке LUA написать свой индикатор, либо дайте ссылку на описание данного индикатора, мы зарегистрируем пожелание на доработку.
 
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
 
Цитата
Digit Service написал:
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
По каким данным он будет считаться, если вы говорите, что истории по волатильности у Вас нет.

Чтобы добавить его в QUIK нужно подробное описание этого индикатора, если он существует, то нужна ссылка на формулы. Если его не существует и вы придумали свой собственный индикатор, то только писать на LUA, мы скрипты не пишем.
 
Егор, волатильность цены считается по ценам закрытия актива. Цен закрытия в избытке любых. Все элементарно.
 
В QUIK мы можем добавить существующие индикаторы.

Также не понятно, почему не обратиться к брокеру и не попросить настроить накопление истории по волатильности?
 
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
 
Цитата
Digit Service написал:
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
Добрый день.
Описание такого индикатора существует? Вы говорите он есть в других системах, можете дать ссылки.
 
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
 
Цитата
Вячеслав написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Цитата
Вячеслав написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
Спасибо за ваш ответ!

Сделал супер-быстрый ресерч, чтобы обозначить вам возможные пути решения. Предлагаю посмотреть эти ссылки:
  1. Как Мосбиржа рассчитывает Подразумеваемую волатильность: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...
  2. Здесь довольно четкое определение: https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
  3. Похоже, что здесь писал копирайтер Мосбиржи, не эксперт: https://place.moex.com/useful/volatilnost-chto-eto-takoe-prostimy-slovami
  4. Пример инструментария CME, есть разделение на историческую и подразумеваемую волатильность: https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/pricing-volatility-strategy-tools.html
  5. TOS от Ameritrade: https://tickertape.tdameritrade.com/trading/historical-implied-volatility-options-strategies-15505
 
Цитата
Вячеслав написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
 
Цитата
Вячеслав  написал:
Здравствуйте!
Вопрос решился? В QUIK появились данные об исторической волатильности БА?
 Добрый день.

Если речь про график волатильности из таблицы текущих торгов, то вы уже сейчас можете такой график построить,
в том числе и исторические данные, если брокер настроил историю на своей стороне.

Если речь про какой то другой параметр волатильности, то просьба дать подробные пояснения. На наш предыдущий запрос пользователь не ответил.
Спасибо за ваш ответ!

Сделал супер-быстрый ресерч, чтобы обозначить вам возможные пути решения. Предлагаю посмотреть эти ссылки:
 Как Мосбиржа рассчитывает Подразумеваемую волатильность:  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c...
 Здесь довольно четкое определение:  https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)
 Похоже, что здесь писал копирайтер Мосбиржи, не эксперт:  https://place.moex.com/useful/volatilnost-chto-eto-takoe-prostimy-slovami
 Пример инструментария CME, есть разделение на историческую и подразумеваемую волатильность:  https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/pricing-volatility-strategy-tools.html
 TOS от Ameritrade:  https://tickertape.tdameritrade.com/trading/historical-implied-volatility-options-strategies-15505
Здравствуйте!

Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх