Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС

Страницы: 1
RSS
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал? мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС
 
Здравствуйте,
Поле исторической волатильности любого инструмента как в таблице так и для отражения на графике можете добавить в терминал?
С совершенно базовыми опциями в настройках волатильности, например 30 дней HV, 60 HV, 90 HX, 180 HV, 360 HV.
Неужели это будет трудно технически?

Например мне нужна 30 дневная историческая волатильность по РТС, ну или 90 дневная. В тепрминале квик вообще отсутствует данный показатель как категория.

По опционам имплайд вола есть и вопросов нет с этим, но и по ним хотелось бы историческую волу тоже строить, ну или по их базису.

Сообщите пожалуйста почему нет такого поля до сих пор плс!
 
Добрый день.
Исторические данные по параметра текущих торгов настраивается брокер, если при построении графика по волатильности у Вас отображается текущая торговая сессия, то вероятно брокер историю не накапливает и такой функционал у него отключен.
 
Вы не поняли, вообще в квик нет такого показателя в таблицах как историческая волатильность. Последняя сделка есть, название инструмента поле есть, а исторической волатильности нет, причем здесь брокер.
 
Описание параметров транслируется с биржи, в описании биржевого интерфейса нет такого параметра, как историческая волатильность. Добавить мы ее не сможем.

Если нужно просматривать историю данного параметра, то ее настроить может брокер.
 
а в форме индикаторов?
 
Цитата
Digit Service написал:
а в форме индикаторов?
Такого индикатора нет.
 
почему? почему макд есть а волатильности нет?
 
Не совсем понимаем. Как индикатор может быть с историческими данными? И про какой индикатор идет речь, дайте на него ссылку.
 
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
 
Цитата
Digit Service написал:
А вот также как макд считаете, также и волатильность за 60 30 или 90 дней пересчитать. И все. На дату будет точка. А на исторический график цепочка чисел
А что индикатор будет считать, если на графике по волатильности только текущая сессия?

Вы можете сами на языке LUA написать свой индикатор, либо дайте ссылку на описание данного индикатора, мы зарегистрируем пожелание на доработку.
 
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
 
Цитата
Digit Service написал:
Плсчитать среднеквадратическое отклонение по 60-30-90 предыдущим дням, часам, неделям по ценам закрытия. Все очень просто. Если знать луа.. вам его решить элементарно. Мне - сложно. Мне проще вообще другую систему торговую выбрать где это все есть. И считать может и по закрытиям и по экстремумам и в полосочку с клеточкой.
По каким данным он будет считаться, если вы говорите, что истории по волатильности у Вас нет.

Чтобы добавить его в QUIK нужно подробное описание этого индикатора, если он существует, то нужна ссылка на формулы. Если его не существует и вы придумали свой собственный индикатор, то только писать на LUA, мы скрипты не пишем.
 
Егор, волатильность цены считается по ценам закрытия актива. Цен закрытия в избытке любых. Все элементарно.
 
В QUIK мы можем добавить существующие индикаторы.

Также не понятно, почему не обратиться к брокеру и не попросить настроить накопление истории по волатильности?
 
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
 
Цитата
Digit Service написал:
Потому что волатильность историческую никто не считает отдельным инструментом, это результат вычислений и его достаточно фоомуллй пересчитать и добавлять куда угодно. Закрытия по исторической волатильности никому не нужны в абсолюте. Это производная от цены.
Добрый день.
Описание такого индикатора существует? Вы говорите он есть в других системах, можете дать ссылки.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх