В 2023 году Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб библиотеку на python – moexAlgo,
которая должна упростить работу с AlgoPack API.
AlgoPack — это данные, сигналы и аналитика для алгоритмической торговли через API- Загружать большой набор исторических данных
- Тестировать свои торговые гипотезы
- Построить алгоритмическую торговлю
В рамках интерфейса доступны следующие типы информации: статические данные о рынках (режимы торгов и их группы, финансовые инструменты и их описание), данные для построения графиков ("свечей"), сделки (анонимно), котировки, исторические данные, различные метаданные.
Аналогично продукту MOEX Trade INFO, который также работает через ИСС,
данные могут предоставляться или по подписке в режиме реального времени или в свободном доступе (без авторизации, но с задержкой).
Взаимодействие с сервером осуществляется по протоколу http.
На питоне работает.
свечи: period_map = {'1m': 60, '10m': 600, '1h': 3600, '1D': 86400, '1W': 604800, '1M': 2678400, '1Q': 8035200}
----------------------
Использую для создания истории для ИИ
на основе FinRL:
Библиотека глубокого обучения с подкреплением для автоматизированной торговли акциями
на питоне работает.
версия питона не выше 3.10
выше тоже можно, но сложнее. работаю на 3.12.