Настало время представить одну из самых успешных и «не убиваемых» торговых систем.
Ранее, я публиковал подобную систему только для покупателей робота, но описание было недостаточным и слишком общим. Соответственно, было много просьб опубликовать материал с подробным описанием.
Сложность системы я оценил 5 из 5, поэтому, если Вы не хотите напрягать свой мозг, лучше сразу закройте эту страницу. Будьте готовы к ошибкам, потерям на счёте, а также, нескольким дням изучения (возможно в пустую).
Торговая стратегия включает в себя основы арбитража и маркетмейкинга.
Торговля на финансовых рынках – самый конкурентный способ заработка. Это очень хорошо будет видно после понимания алгоритма этой системы.
Представленный вариант использования далеко не самый удачный. Арбитраж фьючерса и акции ГМК Норникель слишком очевиден и популярен, чтобы на нём можно было бы зарабатывать. Поэтому, выбрать более свободную поляну для сбора урожая Вам придётся самостоятельно.
Удобство реализации стратегии в роботе (юзабилити) не самое удачное. Например, можно было просто указывать процент без огромной формулы. Но максимальная универсальность робота важнейший фактор. Рано или поздно, потребуется добавление какой-либо возможности и Робот Сетка LUA, скорее всего, будет готов к её реализации.
Описание.
· Тип: арбитражная, сеточная
· Сложность: 5/5
Данная торговая система «Спреды акций» реализована на лимитных заявках.
1. После указания количества входа, робот выставит три заявки по фьючерсу с отступами от расчётной цены с указанной процентной ставкой годовых, например, 21%.
2. Если одна или несколько заявок фьючерса исполнится, робот выставит заявки по акциям с кратным количеством максимально близко к исполнению.
3. Далее, будут выставлены зеркальные заявки тейк-профит по фьючерсам с отступом в процентах годовых, например, 16%.
4. Если заявка тейк-профит по фьючерсам исполнится (уменьшится общее количество позиции по фьючерсам), робот кратно уменьшит количество по акциям.
Преимущества торговой системы.
✅ Благодаря работе лимитными заявками возможен дополнительный заработок на неликвидности (ловле шпилек и широких спредах предложения-спрос).
✅ Благодаря работе лимитными заявками биржевая комиссия зачастую не взимается (мейкерские сделки).
✅ Возможно использование алгоритмов работы в стакане: фронтраннинг (поиск крупного объёма и выставление заявки перед ним), выставление в центр спреда предложения-спрос.
✅ Систему с постоянно выставленными лимитными заявками можно использовать для различных арбитражных идей: фьючерс-фьючерс, корзина фьючерсов-спот, корзина фьючерсов-фьючерс и т.д.
👉 Для прибыльной работы торговой системы важно иметь низкие брокерские комиссии. Например, 0.03% для акций и 0.08 р. для фьючерсов на сделку (вход и выход это две сделки).
👉 Критически важно качественное, непрерывное интернет соединение с сервером брокера. Нужно учесть, что, при значительных движениях на российском фондовом рынке у большинства брокеров значительно замедляется скорость работы (задержка до нескольких минут).
👉 В последний день обращения фьючерса нужно закрывать все позиции максимально близко к моменту экспирации. Но не все брокеры доводят фьючерсы до экспирации. Например, брокер ВТБ приостанавливает торговлю за два дня до экспирации, не позволяя получить полную прибыль от контанго.
Дополнительно.
Дополнительно к стратегии можно использовать другие программы (на работу робота не влияют).
Индикатор арбитраж PRO: .
Пример формулы для получения расчётной цены для фьючерса из цены акции:
(GK- GKh*q.LotSize.GKZ4)/(GKh*q.LotSize.GKZ4)*100/q.DaysToMatDate.GKZ4*365, где:
GK – идентификатор графика фьючерсов (указывается на графике: дв.кл.лев.кн.мыши на названии графика/индикатора-Дополнительно-поле Идентификатор-ввести название, не являющееся паттерном, например, "GK ");
GKh – идентификатор графика акций (указывается на графике);
q.LotSize.GKZ4 – количество лотов в фьючерсе;
q.DaysToMatDate.GKZ4 – дней до экспирации фьючерса.
Утилита «Супер таблица» + «Спреды акций»:
Позволяется увидеть текущий спред фьючерс-акция. Для стратегии особенно важен столбец «Спред % год».