Есть скрипт (QPILE), выгружающий стаканы для определенного набора эмитентов в txt файлы (работал стабильно в течение нескольких недель). Глубина стакана у брокера 20. Недавно обнаружил, что вечером (примерно после 18 30) выгружаемые данные урезаются (выходит не по 20, а по 10 цен в стакане на buy и sell). При этом если смотреть на сами стаканы в терминале, там продолжают отображаться 20 цен в обе стороны. Рынок в это время еще не закрыт.
Подскажите, стандартная ли это ситуация, встречался ли кто-нибудь с ней? В чем искать проблему? Зависит ли это от конкретного брокера, либо терминала или скриптового языка? Спасибо.
Подскажите, стандартная ли это ситуация, встречался ли кто-нибудь с ней? В чем искать проблему? Зависит ли это от конкретного брокера, либо терминала или скриптового языка? Спасибо.