Получение данных таблицы котировок

Страницы: 1
RSS
Получение данных таблицы котировок
 
Как получить данные из полей своя продажа и своя покупка?
 
Добрый день,

Из таблицы котировок, возможности получить данные параметры, к сожалению, нет. Но их можно заменить параметром QTY (Количество) в таблице заявок, получить который можно через GET_ITEM.
 
Stanislav Tvorogov,мне важно чтобы стакан зафиксировал мои заявки
 
По данным параметрам в таблицу заявок транслируются точно такие же значения, что и в таблице котировок. Несмотря на то, что данные параметры нельзя получить из стакана посредством QPILE, при выставлении заявок они там также будут присутствовать.
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
По данным параметрам в таблицу заявок транслируются точно такие же значения, что и в таблице котировок. Несмотря на то, что данные параметры нельзя получить из стакана посредством QPILE, при выставлении заявок они там также будут присутствовать.

Поправлю коллегу.
Это не "По данным параметрам в таблицу заявок транслируются" а с точностью на оборот. В таблицу котировок своя продажа и своя покупка транслируется на основе данных из таблицы заявок.
Т.е. это не биржевой и даже не серверный параметр, а параметр самого терминала QUIK.
В связи с чем, нет разницы от куда брать данные, из стакана или таблицы заявок.
А через QPILE их возможно получить только из таблицы заявок
 
Sergey Gorokhov, но стакан транслируется биржей. Может ли так получится, что в стакане уже будет присутствовать моя заявка в виде котировки по определённой цене (при отсутствии параметра своя продажа/покупка), а в таблице заявок ещё не успеет отобразится эта заявка? То в этом случае, по каким параметрам мне засечь, что это именно моя заявка в стакане?
 
Цитата
Дмитрий написал:
но стакан транслируется биржей.
Вот именно и в биржевом интерфейсе нет таких параметров своя продажа и своя покупка.
Как уже было сказано и еще раз повторим, их подставляет сам терминал QUIK.

Цитата
Дмитрий написал:
Может ли так получится, что в стакане уже будет присутствовать моя заявка в виде котировки по определённой цене (при отсутствии параметра своя продажа/покупка), а в таблице заявок ещё не успеет отобразится эта заявка?
Стаканы транслируются отдельным потоком, который никак не синхронизируется с потоком заявок.
Так что да, такая ситуация возможна.

Цитата
Дмитрий написал:
То в этом случае, по каким параметрам мне засечь, что это именно моя заявка в стакане?
Стаканы это обезличенная информация, так что именно по стакану никак.
Да можно засечь изменение цены и объема на такой же как в Вашей заявке, но это не кажется надежным.
А что мешает проверить ответ на транзакцию?
Если ответ положительный то всяко заявка выставлена и появится в стакане.
 
Sergey Gorokhov, да про свою продажу я уже понял, забудем о ней  :smile: . Поэтому действительно приходится хитрить с ценой и объёмом. А вот по поводу ответа на транзакцию, то в том то всё и дело что при положительном ответе, заявка не всегда ещё отображается в стакане
 
В общем понятно, что простого решения нет
 
Цитата
Дмитрий написал:
А вот по поводу ответа на транзакцию, то в том то всё и дело что при положительном ответе, заявка не всегда ещё отображается в стакане
Да, есть такие ситуации, но ведь тогда своя покупка и своя продажа тоже не отобразятся.
Например если заявка была рыночной, тогда она моментально исполняется (или моментально снимается).
Тогда терминал получит уже исполненную (или снятую) заявку и не станет отображать ее в стакане.

Цитата
Дмитрий написал:
В общем понятно, что простого решения нет
Есть, надо просто хорошо подумать, зачем Вам стакан.
Ведь одна и та-же цель может решаться разными способами.
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Есть, надо просто хорошо подумать, зачем Вам стакан.Ведь одна и та-же цель может решаться разными способами.
по стакану я принимаю решение о перестановке заявки, поэтому мне всегда нужен актуальный стакан уже с моей заявкой, а он получается не всегда актуальный даже и при ответе на транзакцию с номером новой заявки
 
Цитата
Дмитрий написал:
а он получается не всегда актуальный
Категорически не верно. Стакан как раз таки актуальный. Технически поток стаканов имеет куда больший приоритет по сравнению с остальными потоками маркет даты.
И как уже было сказано ничего Вам не мешает зная цену и объем Вашей заявки (а Вы их знаете) определить строку стакана в которой она находится.
Даже до появления самой заявки в таблице заявок Вы уже знаете где Ваша заявка появится в стакане (если конечно речь не про рыночные заявки), так как Вам известна цена, объем, и факт успешной регистрации заявки на бирже по ответу на транзакцию.
Если же говорить про рыночные заявки, то знаете по какой цене она исполнится при наличии встречного предложения.
В итоге, ничего Вам не мешает реализовать Ваш алгоритм вообще не обращаясь к таблице заявок.
Только стакан и данные по Вашей же транзакции.
Других вариантов в для решения не видится.
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Категорически не верно. Стакан как раз таки актуальный. Технически поток стаканов имеет куда больший приоритет по сравнению с остальными потоками маркет даты.
А вот эта периодичность обновления стакана играет какую то роль?
[excel]
price-timeout=10
 
Цитата
Дмитрий написал:
А вот эта периодичность обновления стакана играет какую то роль?
Даже из названия секции видно что этот параметр относится к Excel, т.е. к выводу по DDE
К QPILE и обновлению данных в терминале он не имеет никакого отношения.
 
Sergey Gorokhov,спасибо, понятно. В общем связать обезличенные (стакан) и личные (свои заявки) данные можно только по косвенным признакам, то есть цене и объёму, что и явствует из природы этих данных
 
Цитата
Дмитрий написал:
Sergey Gorokhov,спасибо, понятно. В общем связать обезличенные (стакан) и личные (свои заявки) данные можно только по косвенным признакам, то есть цене и объёму, что и явствует из природы этих данных
попробую пояснить основы, которые дают ответ на ваш вопрос.
На бирже вас вообще нет, там есть лишь брокер.
Поэтому ваша заявка фиксируется брокером в своих внутренних записях и фактически возвращается в строку стакана вне зависимоcти от информации с биржи.
Это Вам только кажется что Вы видите свою заявку на бирже. в действительности она даже может и не дойти до биржи,
так называемый механизм встречных заявок в основном использовался на форексе, не факт что используется в КВИКЕ.Но нет проблем его реализовать.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх