Квик выдает не правильное направление сделки в таблице всех сделок на срочном рынке
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
28.12.2021 10:02:53
Архив тиковых данных по символу rih2 за 27-12-2021: Тики закачены: SPFB.RTS-3.22_211227_211227_finam.txt - с сайта финама SPFB.RTS-3.22_211227_211227_itcapital.txt - с it capital SPFB.RTS-3.22_211227_211227_quik.txt - квик (брокер финам) Видим, что направление сделки у квика некорректное. Сегодня от брокера финам получил следующее сообщение: Проблемы со стороны АО Финам не обнаружено и работа ведется с разработчиками системы Quik. У разработчиков системы Quik есть определенный алгоритм проставления направления сделок на основе биржевого потока данных. По данному вопросу еще ведется работа. Когда ждать исправления?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
28.12.2021 11:07:41
Собственно тема на сайте финама по данной проблеме: Хотелось бы услышать компетентное мнение разработчиков. Тики в отрытии и финаме совпадают. Получается направление сделки на срочном рынке в квике отображается некорректно?
В текущей реализации, направление обезличенной сделки на срочном рынке в системе QUIK соответствует тому, что транслирует биржа. Как это направление определяется в любых других системах и сайтах, нам, к сожалению, не известно.
В текущей реализации, направление обезличенной сделки на срочном рынке в системе QUIK соответствует тому, что транслирует биржа . Как это направление определяется в любых других системах и сайтах, нам, к сожалению, не известно.
В Квике ошибка видимо? Раз it capital и финаме направление сделки одинаковое. А в квике другое. Вы уверены, что оно соотвествует тому, что транслирует биржа? Финам уверяет, что у них все в порядке.
Вынуждены повториться, нам не известно, как определяется направление на сделках в других местах. Это не исключает того момента, что в них оно может быть одинаковым (относительно друг друга).
Если у Вас есть сомнения в корректности отображаемой в терминале информации, рекомендуем обратиться в поддержку Вашего брокера и инициировать их обращения к нам для анализа ситуации.
Вынуждены повториться, нам не известно, как определяется направление на сделках в других местах. Это не исключает того момента, что в них оно может быть одинаковым (относительно друг друга).
Если у Вас есть сомнения в корректности отображаемой в терминале информации, рекомендуем обратиться в поддержку Вашего брокера и инициировать их обращения к нам для анализа ситуации.
Хорошо. Но я уже пытаюсь 7 недель выяснить у брокера в чем проблема :)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
29.12.2021 09:31:27
Цитата
Александр написал: я уже пытаюсь 7 недель выяснить
Это легко сделать самостоятельно, отправив рыночную заявку и проверив направление вашей сделки в ТОС.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Это легко сделать самостоятельно, отправив рыночную заявку и проверив направление вашей сделки в ТОС.
Я вчера тоже хотел эту мысль в качестве ответа написать, а потом по предоставленным автором темы файлам понял, что расхождения весьма нечастые. Дорого будет так проверять.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
30.12.2021 08:01:16
Цитата
_sk_ написал: потом по предоставленным автором темы файлам понял, что расхождения весьма нечастые.
Тогда, возможно, это календарный спрэд. Тут обсуждалось:
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
написал: потом по предоставленным автором темы файлам понял, что расхождения весьма нечастые.
Тогда, возможно, это календарный спрэд. Тут обсуждалось:
Нет это не спред. Просто направление сделки разное. И возникает данная неприятность не на каждой сделке, но достаточно часто в общем объеме. По каким принципам возникает пока не понятно. Началось это где-то 7 недель назад (может чуть позже). 7 недель нужно было, чтобы инженеры финама начали заниматься задачей. И тут прямо озадачили :) До этого было все данные были идентичные у квика и финама.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
30.12.2021 08:58:55
Это проблема наблюдается по всем фьючерсным контрактам (я проверял по основным).
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
30.12.2021 09:03:54
До мая у финама время сделки (тика) было не корректным. Время округлялось на одну миллисекунду и в итоге получалось, что некоторые тики были в другой минуте.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.08.2015
30.12.2021 09:13:02
Цитата
Александр написал: По каким принципам возникает пока не понятно.
Ни одного репорта не видел еще, не связанного со спредами. Набросьте парочку картинок с конкретными номерами сделок с неверным направлением, и чтобы видно было пару строк до и после, и я вам покажу кусок ордерлога вокруг них, 100% следом будет пара внебиржевых со спредами.
Цитата
Александр написал: До мая у финама время сделки (тика) было не корректным.
Это значит, что они только в мае заменили древний сервер на более новый, была такая проблемка довольно давно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
30.12.2021 16:24:07
Цитата
Александр написал: Ни одного репорта не видел еще, не связанного со спредами. Набросьте парочку картинок с конкретными номерами сделок с неверным направлением, и чтобы видно было пару строк до и после, и я вам покажу кусок ордерлога вокруг них, 100% следом будет пара внебиржевых со спредами.
Берите приведенные файлы в первом сообщении файлы и сравнивайте в WinMerge финамовский файл и квиковский. Быстро увидите все разниличия. В файлах есть номера сделок.
Цитата
Anton написал: Это значит, что они только в мае заменили древний сервер на более новый, была такая проблемка довольно давно.
Я в тех поддержку финама 22 недели письма писал. Отвечали, что трудятся. В конце концов поправили этот глюк.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.02.2015
30.12.2021 16:27:41
1 пример: 20211227,070000,157920.000000000,3,1925035068263251408,B 20211227,070000,157920.000000000,1,1925035068263251409,B 20211227,070000,157920.000000000,2,1925035068263251410,B 20211227,070000,157920.000000000,10,1925035068263251411,B 20211227,070000,157930.000000000,1,1925035068263251412,S 20211227,070000,157940.000000000,1,1925035068263251417,B 20211227,070000,157940.000000000,10,1925035068263251418,B 20211227,070000,157940.000000000,1,1925035068263251419,B 20211227,070000,157940.000000000,1,1925035068263251420,B 20211227,070000,157940.000000000,2,1925035068263251421,B 20211227,070000,157950.000000000,2,1925035068263251422,B Неверное направление в сделке 1925035068263251412. В квике бай, в финаме сел.
2 пример: 20211227,070000,158100.000000000,1,1925035068263251475,B 20211227,070000,158100.000000000,1,1925035068263251476,B 20211227,070000,158100.000000000,10,1925035068263251477,B 20211227,070000,158100.000000000,2,1925035068263251478,B 20211227,070000,158110.000000000,1,1925035068263251479,S 20211227,070000,158110.000000000,1,1925035068263251484,S 20211227,070000,158120.000000000,10,1925035068263251489,B 20211227,070000,158130.000000000,5,1925035068263251490,B 20211227,070000,158130.000000000,1,1925035068263251491,B 20211227,070000,158140.000000000,5,1925035068263251492,B 20211227,070000,158140.000000000,1,1925035068263251493,B 20211227,070000,158140.000000000,1,1925035068263251494,B 20211227,070000,158140.000000000,2,1925035068263251495,B 20211227,070000,158150.000000000,1,1925035068263251496,B Неверное направление в сделках 1925035068263251479, 1925035068263251484. В квике бай, в финаме селл И так далее.
Александр написал: в сделках 1925035068263251479, 1925035068263251484
Номер сделки подчеркнул, две внебиржевые следом - обвел квадратами. Как и говорил, 100% попадание. Обратите внимание, какие инструменты у этих двух внебиржевых. Это спреды. Это так работает синтетическое сведение, введенное в прошлом сентябре. Если сервер у финама старше, он очевидно представления не имеет об этом и путается. Либо, как вариант, сервер новый, а настроить не шмогла.
