Здравствуйте!
Cтолкнулись с неоднозначностью в представлении валютной информации по инструментам, особенно валютным парам и свопам/
Суть проблемы:
У ряда инструментов присутствуют поля currency, face_value_currency, а также face_value.
Для некоторых валютных инструментов поле currency = nil, при этом face_value_currency содержит значения вроде RUB, RUR или SUR.
Например, у инструмента USDTRY_TOM1D, несмотря на то, что он представляет собой своп по паре USD/TRY, поле face_value_currency имеет значение SUR. Аналогичная ситуация наблюдается у инструмента JPY_TOMSPT.
Есть ощущение, что в рамках Security Definition в FIX-протоколе присутствует несколько полей, описывающих валюту, и возможно, одно из них предназначено специально для валютных инструментов и свопов/
Вопросы:
1. Можно ли при отсутствии currency безопасно использовать face_value_currency как рабочую валюту инструмента?
2. Насколько корректно использовать face_value_currency, если, например, у USDTRY или JPY свопов оно заполнено как SUR?
3. Существует ли рекомендуемый алгоритм выбора "рабочей" валюты инструмента, если currency отсутствует?
4. Какие именно валютные поля в сообщении Security Definition (FIX) вы рекомендуете использовать для корректного определения валюты расчёта/цены/номинала, особенно для валютных пар и свопов?
Заранее благодарю!
Cтолкнулись с неоднозначностью в представлении валютной информации по инструментам, особенно валютным парам и свопам/
Суть проблемы:
У ряда инструментов присутствуют поля currency, face_value_currency, а также face_value.
Для некоторых валютных инструментов поле currency = nil, при этом face_value_currency содержит значения вроде RUB, RUR или SUR.
Например, у инструмента USDTRY_TOM1D, несмотря на то, что он представляет собой своп по паре USD/TRY, поле face_value_currency имеет значение SUR. Аналогичная ситуация наблюдается у инструмента JPY_TOMSPT.
Есть ощущение, что в рамках Security Definition в FIX-протоколе присутствует несколько полей, описывающих валюту, и возможно, одно из них предназначено специально для валютных инструментов и свопов/
Вопросы:
1. Можно ли при отсутствии currency безопасно использовать face_value_currency как рабочую валюту инструмента?
2. Насколько корректно использовать face_value_currency, если, например, у USDTRY или JPY свопов оно заполнено как SUR?
3. Существует ли рекомендуемый алгоритм выбора "рабочей" валюты инструмента, если currency отсутствует?
4. Какие именно валютные поля в сообщении Security Definition (FIX) вы рекомендуете использовать для корректного определения валюты расчёта/цены/номинала, особенно для валютных пар и свопов?
Заранее благодарю!