На едином счете клиентский портфель считается с грубыми системными ошибками

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
На едином счете клиентский портфель считается с грубыми системными ошибками
 
#1
12.02.2026 19:53:46
Ув.Разработчики.
Сообщаю Вам о следующих грубейших ошибках расчета клиентского портфеля.
-------------------
При торговле фьючерсами не может быть никаких маржинальных сделок.
Т е такие показатели как НПР1, НПР2, Требование, УДС, и все показатели со словом маржа не существуют для фьючерсов.
Так как никаких займов брокер клиентам на фьючерсном рынке не дает и не может давать ни по регламенту ни по закону.
Указание Банка России от 12.02.2024 N 6681-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2024 N 78736)
У Вас же все эти показатели считаются для фьючерсов как для акций.
--------------------
Если Вы полагаете, что Вы считаете все правильно, то дайте ссылку на документ,
где указана методика расчета этих показатель для фьючерсов и объясните о какой марже  идет речь,
что такое нач и кон маржа для фьючерсов.
----------------------
Брокер Сбербанк это объяснить не смог.
====================
Есть ошибки и в других таблицах, но давайте решим сначала по клиентскому портфелю для единого счета.
 
 
#2
12.02.2026 22:00:29
Любой брокер в принципе вам отключит FORTS (все фьючерсы и опционы), если вы не поставите галку и на подпишете документ, что согласны на маржинальные сделки.
По очень простой причине. На фьючерсах очень лекго выйти за рамки кеша, который лежит на счете. И закрывать брокер будет на свои. Называется маржин-колл. А потом разницу спрашивать с вас.
На опционах выйти за лимиты своих доступных денег еще проще.
Так в принципе устроены фьючи.

При открытии позиции и слабых колебаниях этого конечно не видно. И плеча как бы нет. Но нужны и гарантии.
А гарантии в том, что и прибыль и убытки могут быть бесконечными на фьючерсах, в отличие от акций.
Акции это имущество. Брокеру и бирже наплевать почем вы их купили. Купили и заплатили, раз и навсегда. Как имущество.
Фьючерсы -- это ещедневное ведение позиции и реальное списывание со счета, или добавление с рынка денег на счет. В любую сторону.
Но и нет имущественных прав. По сути, фьючерсы это "воздух", ничто. Нет депозитария, нет прав, тольк обязательство по расчетам, каждую минуту фактически. И кажду минуту потенциально может случится убыток любого объема.
Брокеру и системе от вас нужны гарантии. Это и есть маржинальная позиция.
"Займов" по процент нет. Но есть постоянное обязательство в платежеспособности, как на скачках или тотализаторе.
Если что, за вас покроет брокер, но потом спросит.
 
 
#3
13.02.2026 06:33:56
Цитата
A.T. написал:
Любой брокер в принципе вам отключит FORTS (все фьючерсы и опционы), если вы не поставите галку и на подпишете документ, что согласны на
У Вас путаница в голове.
фьючерсы и маржинальные сделки это две большие разницы.
-------------------------
Для торговли фьючерсами не нужно ставить галочку на маржинальные сделки
----------------------------------
Маржинальными сделками называются сделки которые вы совершите за счет заемных средств или акций.
=================
Более того Вы вообще не  в теме.
----------------------------------
Речь идет о расчете клиентского портфеля при переходе на единый брокерский счет.
=====================
При этом таблица «Ограничения по клиентским счетам» становится нулевой, а денежные средства фьючерсов объединяются с денежными средствами акций.
----------------------------------
В результате этого покупка фьючерсов становится равной покупке акций и в клиентском портфеле появляется сумма якобы заемных средств на те акции, которые можно купить на купленные фьючерсы.
--------------------------------
Т е вместо купленных Вами фьючерсов зачисляются средства,которые надо  чтобы купить акции по этим фьючерсам как долг брокеру.
=====================
Мой вопрос исключительно к разработчикам.
===================
Подобные финты в клиентском портфеле не только создают дополнительные риски для клиентов но и содержат признаки преступления по ст 159 ч.4 УК РФ.
-----------------------------
Поэтому хотелось бы получить подробное разъяснения у авторов этого перехода на единый брокерский счет и законные основания такого расчета клиентского портфеля.
 
 
#4
13.02.2026 12:49:09
Цитата
nikolz написал:
В результате этого покупка фьючерсов становится равной покупке акций и в клиентском портфеле появляется сумма якобы заемных средств на те акции, которые можно купить на купленные фьючерсы. Т. е. вместо купленных Вами фьючерсов зачисляются средства,которые надо  чтобы купить акции по этим фьючерсам как долг брокеру.
На фьючерсах ГО. Все считается в ГО и трейдеры ревностно следят за превышением/непревышением ГО.
Что мешает купить фьючерсов больше и залезть в "бесплатное плечо" в каком-то конкретном фьючерсе, а не расчитывать его исходя из номинала, чтобы он 1:1 соответвовал будущей покупке акций?!
Ничто не мешает! В этом смысл фьючерса. Это и есть маржинальность.

Иначе какой смысл вообще торговать фьючерсами, если это по сути недоделанная акция по которой нет прав?
Смысл именно в потенциальном плече.

Шорт фьючерсов не рассатриваем для упрощения. Но даже если и так. По сути это заявка на потенциальный шорт акции, а это уже будет займ под реальный процент.

Иначе получается принципиальное разделение просто фьючернсого счета от единой позиции.
Моя трактовка -- везде где есть хоть один фьючерс или опцион на него -- это маржинальность.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2026,
ARQA Technologies
Наверх